Test avec 1.382 sur EUR surprenant comme résultat.
Le mystère des nombres FIBO ...

bonsoir bamal et alexandre
Effectivement les résultats sont bien meilleurs que je l'espérais lorsque j'ai voulu faire un test suite à la demande d'alexandre et le programme modifié en intraday par bamal confirme le résultat c'est d'autant plus vrai que pour ma part tous les tests ont été publié ici.
Ce n'est donc pas que les meilleurs résultats d'une sélection.
Pour le moment c'est un indicateur de bonne qualité, pour lequel audelà du premier niveau voir 2éme niveau ensuite j'y accorderai moins de crédit.

Bamal les diagonales qui sont sur ta copie d'écran sont-elles faites manuellement ou par logiciel.

la spirale semble étroitement liée à la résistance de Fibonacci, notre premier jet ne tient pas compte de ces résistance diagonales
Preuve que cet file à encore de beaux jours de dévellopements devant elle.

Bonne soirée.

en complément des points de pivot du 23/12/2004

//========================
//pivots de Camarilla
//========================

//P1=10

C=moyenne(CLOTURE(1),P1)
H=moyenne(HAUT(1),P1)
L=moyenne(BAS(1),P1)

PT_PIVOT = (H+C+L)/3
S1 = (2 * PT_PIVOT) - H
R1 = (2 * PT_PIVOT) - L
S2 = PT_PIVOT - (H -L)
R2 = PT_PIVOT + (H - L)


R2C = C + ((H - L) * 1.1)/6
R1C = C + ((H - L) * 1.1)/12
R3C = C + ((H - L) * 1.1)/4

S1C = C - ((H - L) * 1.1)/12
S2C = C - ((H - L) * 1.1)/6
S3C = C - ((H - L) * 1.1)/4

//FIN






//========================
//pivots de Fibonacci
//========================

PT_PIVOT = (HAUT+cloture+ bas)/3
R3V =PT_PIVOT + (1.000 * (HAUT - bas))
R2V =PT_PIVOT + (0.618 * (HAUT - bas))
R1V = PT_PIVOT + (0.382 * (HAUT - bas))
S1V = PT_PIVOT - (0.382 * (HAUT - bas))
S2V = PT_PIVOT - (0.618 * (HAUT - bas))
S3V = PT_PIVOT - (1.000 * (HAUT - bas))

Bonjour max_et_min

Les fourches d'andrews et les supports/resistances sont tracés manuellement.
Effectivement le programme Spirale donne de bon resultat dans les premiers signaux et la moindre erreur sur les dates donne des alignements creux/sommet decalés.

Bonjour

J'ai fait un copié collé pour spirale et le resultat est negatif la courbe me donne 00
d'autre part j'ai besoin d'aide car je me suis crée un inicateur (non affichage sur le cours) en M7 et M23 mais les coubes sont trops ecrasées car la numerotation sur la droite de l'indic par toujours del'echelle 0 au maxi du titre,et il possible de modifier cela?

merci par avance de vos reponses
A+ Marcel

Bonjour elguapolatino,


Il suffit que tu décoches la case "minimum" dans la fenêtre "Propriétés" de ton indic.
Ainsi GrapheAT Pro utilisera la plus grande amplitude possible dans l'espace disponible pour représenter sa courbe :



Cordialement.

bonjour elguapolatino
Ton probléme ne vient-il pas de la date ?
si COMPTXT(DateheureHisto$,"17/09/2007 10:30:00")=0 N'utiliser hh:mm:ss qu'en intraday uniquement,dans les autres periodes par exemple:17/09/2007 00:00:00 la date du jour et 00:00:00 pour heure,minute,seconde.

merci à tous cela fonctionne
A+

Bonjour,
J'ai repris la source du programme HULL PICS CREUX
et sur le test sur "BIC" : la moyenne hull P1 à 24

P9=24
//Moyenne de Hull ou P1 à 24 sur HULL
//MOY_HULL(0)=HULL.M_HULL
MOY_HULL(0)=PONDERE(2*PONDERE(CLOTURE,P9/2)-PONDERE(CLOTURE,P9),RACINE(P9))

Le top est placé Le 10/10 fléche bleu pale l'info réelle est utilisable le 11/10/2007 fléche verte.
là rien à dire.

suivant le valeur de l'action le 12/10/2007 il change la position.
il suffit pour s'en convaincre de modifier comme sur les images.
Pouvez vous me confirmer le résultat ou c'est moi qui vois double ? (je bois de l'eau)

IL faudra décaler qu'un cran les achats (J+2 n'a pas d'effets)
seul J+1 cause probléme et encore rarement. c'est même très bizarre parfois la réaction n'est pas toujours aussi mauvaise, je ne comprend pas trop !!
si vous me confirmez que je n'ai pas fait d'erreur

Bonsoir max_et_min
En effet la position change en fonction de la valeur:
bic en cloture=58.86

et disparition de la fleche avec 58.66

Donc prise de decision a j+1 a la cloture.

Bonsoir bamal,

Merci de cette réponse rapide, et judicieuse effectivement le J+2 est n'est pas bon, c'est bien la cloture de J+1 qu'il faut utiliser.
Bonne soirée.
Cordialement.

Chers amis utilisateurs de l'indicateur "Hull_Pics_Creux".

Merci à tous pour l'intérêt que vous manifestez pour cet indicateur.
Il est tout à fait vrai que la version première de l'indicateur, que j'avais postée le 29/06/2006, page 79 de la file, repeint le passé.

En effet pour calculer la dérivée première de la Hull j'utilisais, comme indiqué dans le post, des courbes splines cubiques pour le lissage, méthode déjà utilisée auparavant pour l'indicateur "Slope Volatility Predictor".
La particularité de ces courbes est que leur terminaison peut varier selon les dispositions des points à lisser. Ceci est normal mathématiquement. Cela l'est moins pour la trading évidemment.

Le travail collaboratif que nous espérions lancer sur ce thême avec Foki surtout, mais avec d'autres amis aussi assez peu nombreux il est vrai, ce travail collaboratif n'a pas eu le succès que nous escomptions et je suis très heureux du regain d'intérêt qu'il suscite plus d'un an après sa publication sur le forum.
Néanmoins des discussions par messages privés ont eu lieu à l'époque de la publication de la première version de l'indicateur pour déterminer la "meilleure" , ou la moins mauvaise, pour calculer la dérivée en question (dérivée première = vitesse d'évolution de la Hull = pente de la Hull).
Il s'avère que j'utilise une version, la V4.0, issue de ces travaux, qui n'a peut-être en fait jamais été postée (je n'ai pas vérifié cela sur le forum encore) vu le peu d'intérêt qu'à l'époque l'indicateur avait suscité.
Version dans laquelle une simplification radicale du calcul de cette dérivée première et aussi de la dérivée seconde = accélération, a été mise en place. Car nous pensions et espérions poursuivre l'étude en introduisant l'accélération de la Hull bien sûr. Depuis, pour tout un tas de raisons, cela a été plus ou moins abandonné et vous êtes en possession d'une version obsolète, je le regrette vivement.

Je vais donc actualiser le programme de l'indicateur "Hull_Pics_Creux", dans sa version tracée sous les cours, en postant la version qui se trouve actuellement dans ma base perso telle quelle.
Je tiens à préciser que cette version n'est encore qu'un prototype évidemment et que toute(s) modification(s) ou amélioration(s) justifiée(s) qui pourrai(en)t lui être apportée serai(en)t la (les) bienvenue(s) :


Programme :

//===============
//HULL_PICS_CREUX
//===============

//Détermination des pics et creux de la moyenne de Hull du prog HULL
//par approximation de la vitesse de variation de la moyenne de Hull.
//Approximation de son accélération.
//
//v4.0
//smallcaps90 le 28/07/2006
//


//1----Récupérer la moyenne de Hull des clôtures
//
MOY_HULL(0)=HULL.M_HULL

//2----Estimer la dérivée première de la Hull
//
M_DERPREM=MOY_HULL-MOY_HULL(1)

//3---Estimer la dérivée seconde de la Hull
//***utile seulement si on s'intéresse à l'accélération de la Hull
//
M_DERSEC=MOY_HULL-2*MOY_HULL(1)+MOY_HULL(2)


//4----Déterminer les PICS au dessus de la ligne 0
//
SI M_DERPREM(2)<M_DERPREM(1) et M_DERPREM(1)>M_DERPREM(0)
ALORS
SOMMETS_HAUTS(1) = 1
FLECHE_BLEUE(1)=(SOMMETS_HAUTS(1)*M_DERPREM(1))*(M_DERPREM(1)>0)
// ET M_DERPREM>L_PLUS)
//*(CONV_CONC_HULL.HAUSSE_DEBUT(1)<>0 OU CONV_CONC_HULL.HAUSSE_FIN(1)<>0)
FINSI

//5----Déterminer les CREUX au dessous de la ligne 0
//
SI M_DERPREM(2)>M_DERPREM(1) et M_DERPREM(1)<M_DERPREM(0)
ALORS
SOMMETS_BAS(1) = 1
FLECHE_ROUGE(1)= SOMMETS_BAS(1)*M_DERPREM(1)*(M_DERPREM(1)<0)
// ET M_DERPREM<L_MOINS)
//*(CONV_CONC_HULL.BAISSE_DEBUT(1)<>0 OU CONV_CONC_HULL.BAISSE_FIN(1)<>0)
FINSI

//6----Déterminer les PICS au dessous de la ligne 0
//
CARRE_VERT(1)=(SOMMETS_BAS(1)*M_DERPREM(1))*(M_DERPREM(1)>0)

//7----Déterminer les CREUX au dessus de la ligne 0
//
CARRE_ORANGE(1)=(SOMMETS_HAUTS(1)*M_DERPREM(1))*(M_DERPREM(1)<0)


//8----MOYENNE DE HULL de la dérivée première

//MOY_DERPREM=PONDERE(2*PONDERE(M_DERPREM,P1/2)-PONDERE(M_DERPREM,P1),RACINE(P1))
//MOY_DERSEC=PONDERE(2*PONDERE(M_DERSEC,P1/2)-PONDERE(M_DERSEC,P1),RACINE(P1))

//fin du code


Fenêtre Propriétés :


Quelques remarques :

Je raisonne en daily, je ne fais pas d'intraday.

La récupération de la Hull qui est réalisée en 1--- peut très bien être remplacée par l'instruction de calcul de la moyenne de Hull directement. Cette version utilisait cette technique du fait que Hull_Pics_Creux était à l'époque un indicateur dérivé de la moyenne de Hull.

En 2--- le calcul de la dérivée première de la Hull se fait sous la forme d'un simple momentum une période. Même si ceci est un calcul approché, il présente l'avantage d'être plus simple que le précédent et ainsi il améliore la vitesse d'exécution du programme.

En 3--- se trouve la calcul de la dérivée seconde de la Hull qui est une approximation de son accélération...a suivre...

Dans la version ci-dessus présentée on éliminait les pics situés sous la ligne 0 et les creux situés au dessus de cette ligne en les visualisant pas des points de couleur, verts et oranges respectivement.

Le point 8--- n'est pas indispensable au bon fonctionnement de l'indicateur.

A titre d'illustration et de comparaison, le graphe de FT (Hull 14 périodes)ci-dessous montre sur le 2ème indicateur sous les cours les différences qui existent entre les courbes des dérivées premières obtenues avec la version de la page 79 et la V4.0 postée plus haut. A l'évidence elles sont minimes...
La courbe bleue du 2ème indicateur est celle de Hull_Pics_Creux que l'on trouve sur le 1er.



Il est toujours évident qu'on ne peut connaître l'existence d'un pic ou d'un creux sur la Hull qu'après que celui-ci ait eu lieu, donc avec UNE période de retard, ni plus, ni moins.

Bien cordialement.

Bonsoir, à tous
Merci smallcaps90 pour ce nouveau programme.
Avant d'avoir vu ton message: j'ai posté :

à la réflection, la cloture oui !
mais l'instant T n'est-il pas aussi la cloture, le fait que la bourse de PARIS CLOTURE à 17H30 et n'est pas en continu et par conséquence forme des GAPs en dehors de ça !je pense que les formules que j'ai mis quelques pages précédentes doivent servir pour forcer le logiciel à considérer la position de l'instant T et qu'en fait l'achat journée sauf à obliger cette programmation simple
Que le logiciel change d'avis suivant l'évolution de la journée n'est pas essentiel, le plus important c'est éventuellement de mieux acheter dans la journée.
Alors me direz vous pourquoi insister sur ce qui est developper au dessus.
OUI ! mais quand même, ça mérité d'être souligné SURTOUT POUR LE BACKTEST
Suis-je dans le vrai?

En faisant des recherches j'ai trouvé un site interessant que certains doivent connaitre puique l'auteur publie également sur ce site
http://kosta.over-blog.org/categorie-1084421.html - merci encore pour ce nouveau programme.
CORDIALEMENT

édité le : 12-10-2007 22:08:09Max de gains et min de pertes. Logiciel gratuit d'aide à la programmation de graph at et index sur mon profil