Citation de : bamal (au 14-10-2007 14:19:30)

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Bonsoir Bamal et merci, ça fonctionne du feu de dieu.
Cordialement.

Citation de : smallcaps90 (au 14-10-2007 17:52:45)

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Bonsoir Smallcaps, je suis de l'avis de Portalis ce serait dommage que toute cette richesse d'information, à laquelle tu contribues très généreusement avec beaucoup d'autres bien sûr, tombe dans l'oublie

Pour l'heure je vais piper le BB et le TTM_Squizz avant que ça ne devienne payant.

Encore merci, Cordialement.

Re elguapolatino,

Ok j'ai compris. Il s'agit de translater la moyenne de X périodes vers l'avant.

C'est une technique qui est effectivement utilisée par certains pour atténuer l'effet des "whipshaws" donc supprimer certains faux signaux...mais pas tous malheureusement!
Entre autres :
Joe Dinapoli dans son bouquin "Trading whith Dinapoli Levels. The Practical" aborde leur emploi au chapitre 4.
Un petit texte aussi à :
http://www.ensignsoftware.com/tips/tradingtips08.htm
sous le titre "Forward Shifted Moving Averages" donne qq explications.

Si tu veux utiliser des moyennes de Hull pour ce faire, tu écris un programme indicateur tel que ci-dessous :


//==============
//DISPLACED_HULL
//==============
HULL_1=PONDERE(2*PONDERE(CLOTURE,P1/2)-PONDERE(CLOTURE,P1),RACINE(P1))
HUll_2=HULL_1(P2)

//fin du code

Dans le fenêtre "Propriétés" de la règle indicateur, Tu crées 2 paramètres :
P1 recul de calcul de la Hull_1
P2 valeur du déplacement vers l'avant de cette Hull pour obtenir la 2ème courbe;

Tu coches la case "Afficher sur les cours"
Tu crées les 2 courbes HULL_1 (type simple, couleur bleue, épaisseur 2) et HULL_2 (type simple couleur rouge, épaisseur 2) par exemple.

Voilà ce que cela donne pour Peugeot avec P1=20 et P2=5 par exemple :



Correct entre autre en mars/avril 07 ainsi que fin septembre pour les trends haussiers par exemple. Mais beaucoup de faux signaux en mai 07. A filtrer...
Comme toutes les techniques basées sur les croisements de moyennes mobiles, celle-ci n'échappe pas à la cruelle constatation d'une équity curve déplorable...

Cordialement.

Re Zeugma31,

Payant? Ah bon? Je n'y avais pas pensé!
Bonne idée donc, je la retiens

Cordialement aussi...

Bonjour à tous
Merci smallcaps
cela fonctionne, à moi de continuer ma petite idée

Cordialement Marcel

Bonsoir Portalis,

Revoici le TTM_Squeeze sous les 3 formes que l'on peut trouver. Je reproduis celle de la page précedente puisque j'ai ajouté 2 courbes à sa fenêtre Propriétés pour pouvoir récupérer l'Ecart-Type (EP) des Bollinger et l'ATR dans le 3ème version TTM_SQUEEZE_3.

La structure d'installation des indicateurs est la suivante :


Programme "principal" : BB_SQUEEZE

//==========
//BB_SQUEEZE
//==========

//Bandes de Bollinger et de Keltner
//sur "typical price" ou sur cours de cloture


//le 11/01/2005
//modifié le le 16/10/2007

//Paramètres
//P1=20
//P2=2
//P3=1.5


//Si Typical Price choisi :
//
//PRIX(0)=(HAUT+BAS+CLOTURE)/3

//Si Cloture choisie :
//
PRIX(0)=CLOTURE


//Bollinger
//
EP=ECARTYPE(PRIX,P1)
MB=MOYENNE(PRIX,P1)
UB=MB+P2*EP
LB=MB-P2*EP

//Keltner
//
MM1=HAUT-BAS
MM2=ABSOLU(PRIX(1)-HAUT)
MM3=ABSOLU(PRIX(1)-BAS)
TR(0)=MAXVAL(MAXVAL(MM1,MM2),MM3)
ATR=MOYENNE(TR,P1)

UK=MB+P3*ATR
LK=MB-P3*ATR

//fin du code

Propriétés :




Programme dérivé : TTM_SQUEEZE_1 (la plus ancienne, la plus "nerveuse" aussi):

//=============
//TTM_SQUEEZE_1
//=============

//le 11/05/2005
//le 16/10/2007

//pas de paramètre
//mais récupère UB,UK,MB,LB,LK de l'indic BB_SQUEEZE

BBHisto=Cloture-MB

Si UB>UK ET Cloture>UK
Alors
BBUp=BBHisto
Sinon
Si LB<LK ET Cloture<LK
Alors
BBDo=BBHisto
Sinon
BBMid=BBHisto
FinSi
FinSi

//fin du code

Propriétés :




Programme dérivé : TTM_SQUEEZE_2 :

//======================
//TTM_SQUEEZE_MOMENTUM_2
//======================

//le 16/10/2007

//Version intermédiaire avec lissage de l'histogramme à l'aide
//d'une moyenne 3 périodes du momentum 12 périodes de la cloture

//paramètre P1=12 calcul momentum
//récupère UB, UK, LB et LK de BB_SQUEEZE


//Lissage momentum
//
MOMENT(0)=100*(Cloture-Cloture(P1))
M(0)=Moyenne(MOMENT-100,3)


//Calcul de l'histogramme
//
Si UB>UK ET M>0 ET M>M(1)
Alors
BBUU=M
Sinon
Si UB>UK ET M>0 ET M<M(1)
Alors
BBUD=M
Sinon
Si LB<LK ET M<0 ET M<M(1)
Alors
BBDD=M
Sinon
Si LB<LK ET M<0 ET M>M(1)
Alors
BBDU=M
Sinon
BBMid=M
FinSi
FinSi
FinSi
FinSi

//fin du code


Propriétés :




Programme dérivé : TTM_SQUEEZE_3 :

//=============
//TTM_SQUEEZE_3
//=============

//le 16/10/2007

//paramètres
//P1=20 calcul Bollinger et écart-type
//P2=2 calcul Bollinger
//P3=1.5 calcul Keltner
//P4=1 niveau de l'alerte

//Récupère EP l'écart-type et ATR de BB_SQUEEZE


ME(0)=Exposuiv(ME,Cloture,P1)

EXPR(0)=Cloture-((Max(Haut,P1)+Min(Bas,P1))/2 + ME)/2

//Calcul de la regression linéaire de EXPR
//
SX=0
SY=0
SXX=0
SXY=0
Pour P1 Cours
SX=SX+RangPour
SY=SY+EXPR
SXX=SXX+RangPour*RangPour
SXY=SXY+RangPour*EXPR
FinPour
A=(P1*SXY-SX*SY)/(P1*SXX-SX*SX)
B=(SY-A*SX)/P1
Reg_Lin(0)=A*P1+B

Si Reg_lin>=0
Alors
BBUP=Reg_Lin
Sinon
BBDN=Reg_Lin
FinSi

//BBSqueeze Indic
//
D(0)=P3*ATR
Si D<>0 Alors BBS_Indic(0)=P2*EP/D

Si BBS_Indic>=P4
Alors
Indic_1=1
Sinon
Indic_2=-1
FinSi

//fin du code


Propriétés :




Exemplification avec Renault en daily :



A toi de choisir celle qui te plaît le plus...

Cordialement.

Bonsoir à tous
voila je reviens vers toi merci pour tout smallcaps
Avec l'adjonction d'un auytre indicateur,j'ai obtenu sur le graph 4 courbes dans displaced
Est-il possible d'avoir une statistique qui permettrait d'obtenir les titres ayant cette configuration:Dont la courbe noire MP3 coupe la courbe HULL_1 en bleu,mais à la condition que la courbe HULL_1 soit au dessus de la courbe verte MP2,avec une difference de plus de 3% en valeur(ce critere eviterait les zones de trading range et faux croisement). Ctte liste nous donnerait les valeurs dont le retournement serait proche avec en sus une anticipation du processus et en même temps un niveau de prix,pour etre short;
Une même statistique mais à l'envers quand le titre est en tendance baissiere serait possible pour entrer UP
IL va de soi que les prises de positions sont à prendre avec d'autre éléments d'etudes et d'AT


Parametres 5 P1=20 P2=2 P3=3 P4=12 P5=5

programme

//==============
//DISPLACED_HULL
//==============
HULL_1=PONDERE(2*PONDERE(CLOTURE,P1/2)-PONDERE(CLOTURE,P1),RACINE(P1))
HUll_2=HULL_1(P3)

//fin du code



// Bollinger
RMBOLL = MOYENNE((Haut+Bas+Cloture)/3,P1)
ecart = ECARTYPE((Haut+Bas+Cloture)/3,P1)
RUBOLL = RMBOLL + P2 * ecart
RLBOLL = RMBOLL - P2 * ecart




//Moyenne de Hull
//DF le 18/06/2005
//v1.0
//

A(0) = 2*PONDERE(CLOTURE,P3/2)
B(0) = PONDERE(CLOTURE,P3)
M_HULL = PONDERE(A-B,RACINE(P3))

//Pourrait aussi s'écrire si vous le préfèrez :
//M_HULL = PONDERE(2*PONDERE(CLOTURE,P3/2)-PONDERE(CLOTURE,P3),RACINE(P1))

///2 moyennes exponentielles :
MP2 = EXPOSUIV(MP2,CLOTURE,P4)
MP3 = EXPOSUIV(MP3,CLOTURE,P5)

pC = ((P4+1)*(P5-1)*MP5 - (P5+1)*(P4-1)*MP4)/(2*(P5-P4))


//pour deux DEMA :

aP4 = 2/(P4+1)
aP5 = 2/(P5+1)

ME1 = EXPOSUIV(ME1,CLOTURE,P4)
ME2 = EXPOSUIV(ME2,ME1,P4)

ME3 = EXPOSUIV(ME3,CLOTURE,P5)
ME4 = EXPOSUIV(ME4,ME3,P5)

//DEMA de paramètre P4
MP4 = 2*ME1-ME2
//DEMA de paramètre P5
MP4 = 2*ME3-ME4

pC = ((1-aP4)*aP4*ME1-(1-aP5)*aP5*ME3+(1-aP5)*MP4-(1-aP4)*MP3)/((2-aP4)*aP4 - (2-aP5)*aP5)




la prorammation
MERCI et bonsoir

Bonsoir elguapolatino,


Cà devrait pouvoir se faire...dès que j'aurai un moment.
Peux-tu poster la fenêtre Propriétés de ton indic?
Merci par avance.

Cordialement.

Bonjour à vous tous

Comment faire pour garder sur tous les styles les droites ?

Je m'explique J'arrive sans difficulté à faire apparaitre les droites les parallèles mais quand je passe par exemple mon graphe en 2 3 périodes je ne retrouve plus mes droites mettant en valeur les R et les S .J'ai beau prendre la loupe je ne vois pas mes droites .

Peut être que cette demande vous parait un peu niaise mais .......

Un grand bravo pour tout le climat de la file et merci à TOUS avec un petit clin d'oeil à Small.

Comment faire pour garder sur tous les GRAPHES les droites ,les parallèles en changeant les styles avec les touches F1 F2 etc ......

Désolé

Bonjour smallcaps
merci

Bonjour elguapolatino,

Merci pour la fenêtre.

J'ai réalisé un premier jet de la stat qui t'intéresse. Voici son programme :

//==============
//STAT_DISPLACED
//==============

//Stat associée à l'indicateur "DISPLACED_HULL"
//pour déterminer des possibilités d'entrées long et short

//V1.0
//le 19/10/2007


//1- Définir la valeur du paramètre filtre
//
F=0.03

//2- Récupération des valeurs des variables utiles
//sur les 2 dernières périodes
//
Pour 2 Cours
H1(0)=DISPLACED_HULL.HULL_1
M2(0)=DISPLACED_HULL.MP2
M3(0)=DISPLACED_HULL.MP3
FinPour

//3- Vérification conditions entrée long
//
Si CROISE(M3,H1)>0 ET
(M2-H1)/M2>=F
Alors
Colonne1="Long possible sur "
Selection
FinSi

//4- Vérification conditions entrée short
//
Si CROISE(M3,H1)<0 ET
(H1-M2)/H1>=F
Alors
Colonne1="Short possible sur "
Selection
FinSi

//fin du code

Qq commentaires :

En 1-, on définit la valeur du filtre (3% pour toi)

En 2-, on récupère de l'indicateur "DISPLACED_HULL", sur les 2 dernières périodes de l'historique, les valeurs des moyennes qui sont concernées dans les tests qui suivent. On effectue en fait un simple changement de variables pour alléger un peu les notations mais on aurait pu s'en dispenser en utilisant dans ces tests la notation classique : DISPACED_HULL.VARIABLE.

En 3-, on teste tes 2 conditions pour avoir une possible entrée long. On affiche "Long possible" si les conditions sont satisfaites et on sélectionne la valeur correspondante.

En 4-, on fait de même pour les possibles entrées short.

Propriétés de la stat :



Résultats :

J'ai appliqué la stat sur mon groupe All en date du 12/10 dernier pour vérifier s'il trouve bien Accès Industrie que tu prends comme exemple :



Je l'ai aussi appliquée au CAC40 en date du 5/10 où j'avais constaté qu'Alcatel-Lucent croisait HULL_1 et MP3 et il la trouve bien :


Enfin je l'ai appliquée à nouveau à mon groupe All vu le faible nombre de valeurs qu'il trouve en date d'hier soir le 18/10 pour les autres groupes :


Je te laisse le soin de vérifier la validité de tes conditions. Si tu souhaites en ajouter, pas de pb la stat reste ouverte et peut-être perfectible...

Cordialement.

Bonjour Glida56,


Lorsque tu traces des droites sur le graphe d'une unité de temps quelconque, les droites en question apparaissent uniquement sur le graphe de cette unité de temps même si tu affiches d'autres unités de temps.
La même chose se produit si tu affectes un style qui comporte ces droites et que tu y accèdes à l'aide des touches de fonction Fi.
Par conséquent, si tu veux voir apparaître tes droites sur toutes les unités de temps qui t'intéresent, il faut que Tu les traces toi-même, que tu emploies un style ou non.

Cordialement.