Bonjour Alexandre,

Après des vacances super à Djerba je reprends du service...

Tu souhaitais programmer le "Summation Index des Mc Clellan".
Le problème à résoudre préalablement est de déterminer l'indicateur des Avancées/Déclins comme l'avait bien senti Fredifly. Indicateur à partir duquel le "Summation Index" est construit.
L'indicateur des Avancées/Déclins est la différence cumulée entre le nombre de titres en hausse et ceux en baisse pour un indice donné.
Malheureusement il n'est pas disponible dans les fonctions de GrapheAT Pro directement.

Je crois avoir trouvé une solution qui demande à être vérifiée...
Comme cela a été rappelé plusieurs fois dans cette file, MLOG nous a fourni la possibilité d'obtenir la Line des Avancées/Déclins par un détour dans la fenêtre statistiques :

En cochant la case ci-dessus indiquée GrapheAT Pro, en plus des statistiques examinées sur le groupe sélectionné, va calculer l'Advance/Decline du groupe et va créer ses valeurs sous l'action 000400 dans le groupe All dont on peut obtenir le graphe comme pour celui d'une action classique.
Pour la petite histoire, GrapheAT Pro calcule en même temps l'IndexMomentum dont le code conventionnel est 000402 qui n'est autre que le momentum de l'Advance/Decline calculé sur 200 prériodes. En plus il calcule le NewHighLow (code 000401) qyui est la différence entre le snombre d'actions au plus haut et celui des actuionbs au plus bas sur une période de 200 jours.
Ces 3 outils ont été créés par MLOG pour être utilisés dans la méthode de Weinstein tels que décrits dans son bouquin.

Alors l'indicateur qui nous intéresse est évidemment l'Advance/Decline (AD_LINE par la suite) de code 000400.

Son expression, j'imagine, est :
AD_LINE(0) = AD_LINE(1) + (nb de titres en hausse-nb de titres en baisse)

Et voilà l'astuce évidente maintenant :
nous pouvons de l'AD_LINE tirer la différence qui nous intéresse :
nb de titres en hausse-nb de titres en baisse
En effet on a simplement :
nb de titres en hausse-nb de titres en baisse = AD_LINE(0) - AD_LINE(1).

Ce n'est pas tout.
Pour résoudre ton pb nous aurons encore besoin d'une autre fonction ou indicateur prédéfini de GrapheAT Pro : COMPARAISON.

Par exemple si on sélectionne Comparaison... dans la liste déroulante ci-dessous :


et que l'on inscrive : 000400 et Advance/Decline comme ci-dessous :

On pourra récupérer les valeurs de l'Advance/Decline calculée comme indiqué plus haut par GrapheAT Pro dans une variable de notre choix. IL suffira d'écrire dans le programme :

AD_LINE = COMPARAISON

Pour info on peuu utiliser cette méthode pour tracer ttes action comme un indicateur sous les cours...

Nous venons donc de créer un indicateur AD_LINE et nous pouvons maintenant agir sur lui dans un programme et tracer le résultat sous les cours. Il nous sera utile entre autres pour calculer la différence entre le nb de titres en hausse et le nb de titres en baisse à chaque période elle-même indispensable pour calculer le "Summation Index". Pendant que j'y étais, je'ai aussi ajouté l'oscilateur de McClellan.

La structure des programmes que je te propose est la suivante :



PROGRAMME PRINCIPAL :

//============
//MCCLELLAN_AD
//============

//smallcaps90 le 13/05/2008

//Récupérer les valeurs de l'Advance Decline Line
//
AD_LINE(0)=COMPARAISON

//Calculer la différence Advance-Decline
//
MCCLELLAN_AD=AD_LINE - AD_LINE(1)
Si MCCLELLAN_AD>=0
Alors
MCCLELLAN_AD_PLUS=MCCLELLAN_AD
Sinon
MCCLELLAN_AD_MOINS=MCCLELLAN_AD
FinSi

//Calculer les moyennes expo utiles
//
ME10=EXPOSUIV(ME10,MCCLELLAN_AD,19)
ME5=EXPOSUIV(ME5,MCCLELLAN_AD,39)

//fin du code



A partir des résultats ci-dessus on peut dorénavant calculer les deux indicateurs dérivés.

PROGRAMME DERIVE MCCLELLAN_OSC :

//=============
//MCCLELLAN_OSC
//=============

//smallcaps90 le 13/05/2008

MCCLELLAN_OSC = ME10-ME5




PROGRAMME DERIVE MCCLELLAN_SUMMATION_INDEX :

//=========================
//MCCLELLAN_SUMMATION_INDEX
//=========================

//smallcaps90 le 13/05/2008

MCCLELLAN_SUMMATION_INDEX = 1000 + (ME10-ME5) - (10*ME10+20*ME5)



Le graphe daily de Total en date d'hier le 13/05/2008 avec les 3 indicateurs sous les cours :



Cordialement.

Merci bamal pour ton DPO bien utile.

Cordialement.

Bonjour fred5112,
Bonjour amis de la file intéressés par l'indicateur "Centre de Gravité" de Mostafa Belkayate,

Fred5112 nous en avons parlé en PV...merci pour ta réponse.
hk_lisse essaie effectivement de traduire mes algorithmes dans PRT.

Aux utilisateurs de GrapheAT Pro qui seraient intéressés par cet indicateur, je voudrais donner quelques infos.

L'indicateur "Centre de Gravité" de Mostafa Belkayate n'est autre qu'une régression polynomiale du 3ème degré qui définit la courbe centrale du faisceau. Les 4 autres courbes qui l'encadrent sont des courbes parallèles à la précédente. Elles sont définies à des distances fonctions du nombre d'or de cette première courbe : (1+racine(5))/2 en syntaxe GrapheAT Pro, soit encore environ 1.618...

La programmation d'une régression polynomiale de degré >2 pose pb avec GrapheAT Pro car il est indispensable d'utiliser des matrices. Or avec GrapheAT Pro point de matrices. On dispose juste de listes de dimension 1 (Array).
Je me suis "essayé" à programmer une simple régression polynomiale de degré 3 en utilisant uniquement des listes mono-dimensionnelles, c'est la galère! Essayez de programmer l'algorithme de Gauss, indispensable pour calculer les valeurs de la régression, avec cette structure de données et vous verrez ce qu'il en est...ce n'est certes pas théoriquement impossible, mais il faut du courage....

C'est la raison pour laquelle j'avais proposé dans le sujet de 2005 sur le "Centre de gravité d'un mouvement boursier" initié par M. Belkhayate et fort justement rappelé récemment par notre ami fredifly à l'adresse :
forums-bourse/topic.php?whic...
d'employer malgré ses inconvénients une régression non-paramétrique et des courbes parallèles situées à des distances fonctions du simple écart-type (ou encore de l'ATR) de la courbe centrale centre de gravité. Le post page 43 ici même sur la régression non-paramétrique était encore tout chaud...

On peut en effet légitimement se demander pourquoi une régression polynomiale au degré 3 serait-elle meilleure et/ou préférable qu'au degré 4 ou 5? Se demander aussi pourquoi et encore employer le nombre d'or? Il s'applique certes à la conception des pyramides et on le trouve aussi dans la coquille du nautille...
Bref si on y croit...

La courbe centrale du faisceau obtenue par régression non-paramétrique présente l'avantage de ne faire aucune hypothèse a priori sur le degré de la courbe à obtenir. Ce sont les seules données qui définissent sa forme et son degré varie donc en fonction de ces seules données.
"Petit" inconvénient pour le matheux, "gros" inconvénient pour le trader : la forme de la courbe obtenue peut changer sur les dernières périodes lorsqu'on ajoute de nouvelles cotations. Autrement dit elle risque de "repaindre le passé" pour employer une expression entrée dans notre langage ici-même. D'aucuns le qualifient de "dynamique", cela fait bien...
Rickenbroc, page 43 de la présente file, avait soulevé le pb et Pierre Orphelin l'avait également expliqué et magistralement illustré dans la file citée par fredifly (page 2).
Certes il existe des techniques pour réduire cet effet sans toutefois pouvoir l'annuler tout à fait. J'avais programmé une de celles-ci mais jamais posté vu le peu d'intérêt qu'avait suscité le sujet en 2004.

Bien sûr les courbes obtenues dépendent des valeurs des paramètres choisies pour le calcul...

Pour la "nostalgie" voici 3 graphes de Ubisoft daily comportant cet outil avec différentes valeurs des paramètres.
On constate parfois le phénomène de rebond des cours sur l'une ou l'autre des courbes et leur retour au voisinage de la courbe centrale qui joue(rait) le rôle de centre de gravité :





Vous en préfèrerez sûrement une...

Bien cordialement.

Bonjour smallcaps,

comme beaucoup de gens ici je m'interresse beaucoup au CG dynamique de behlkayate.
Je suis tout à fait conscient des limitations relatives aux régressions non paramétriques en général.
D'ailleurs belkhayate l'utilise avec un autre indicateur qui sert de filtre : le belhkayate timing qui n'est rien d'autre que l'indicateur Value Chart de Stendhal.
J'essaie actuellement de programmer le CG dynamique sur ma plateforme (en C#)avec la formule qui m'a été communiquée par un trader qui avait participé à la conférence de Belkha en 2005
La compilation se passe bien mais une fois que je lance l'indicateur rien ne se passe. J'obtiens le message d'erreur suivant :
Error on calling the OnBarUpdate() method on bar 100 :
La référence d'objet n'est pas définie à une instance d'un objet.

Pourrais-tu jeter un coup d'oeil à mon programme et me dire ce qui ne vas pas ? (je peux te l'envoyer par mail, ce sera aussi l'occasion pour toi de voir la régression utilisée par behlka).

Bonsoir kuroro13,


Malheureusement je crains de ne pouvoir t'aider car je ne pratique pas le C#. Désolé...
Pour ce qui concerne l'algorithme qu'utilise M. Belkhayate, je le connais bien. C'est, comme je le disais plus haut, une simple régression polynomiale de degré 3 pour la courbe centrale.
Si cela peut intéresser quelqu'un, je dispose d'une version pour Metatrader4...

Cordialement.

Bonjour les amateurs de Graphe AT,

Depuis quelque temps, au téléchargement des cous US je reçois un message d'erreur " erreur HTTP" au bout d'environ 90% du chargement. Cela vous arrive aussi? et que faites vous pour y remedier? Merci de vos réponses.

Bonjour BOMDU

Pour ma part, je n'ai pas ce problème.
Poses la question à MLOG.

FOKI

merci beaucoup smallcaps90
grâce à toi, j'apprends toujours même si je dois m'accrocher car je ne suis pas trop matheux
pourrais-tu, svp, mettre en ligne le programme lowess tel qu'il apparait sur les graphes d'ubisoft
je me suis reporté à la page 43 mais il n'y a que le centre de gravité et si j'ai bien il suffit de retrancher 1,2,3 fois l'écart type sur le dernier cours
mais comme je l'ai déjà dit plus haut, la programmation et moi ça fait deux

bien cordialement

Bonjour rocabaz,


Ok voici le programme qui m'avait permis de tracer le faisceau de courbes autour du "Centre de Gravité".

//=================
//Centre_de_Gravité
//=================

//Essai de simulation du Centre de Gravité de M. Belkhayate
//avec une régression non paramétrique de type LOWESS
//et un faisceau de courbes obtenu à partir de l'écart-type du LOWESS
//
//le 11/05/05
//

//On récupère la valeur de LOWESS
//Ses paramètres sont définis dans la règle LOWESS
//
CDG=LOWESS.LOWESS

//On attend la fin de l'historique pour calculer
//l'écart-type de LOWESS sur les P1 dernières périodes
//
SI RANGHISTO=FINHISTO
ALORS
EY=ECARTYPE(CDG,P1)
//On calcule les enveloppes sur
//les derniers P1 cours de l'historique
//
POUR P1 COURS
BP1=CDG+P2*EY
BM1=CDG-P2*EY
BP2=CDG+2*P2*EY
BM2=CDG-2*P2*EY
BP3=CDG+3*P2*EY
BM3=CDG-3*P2*EY
FINPOUR

FINSI

//fin du code



le paramètre P1 te permettra de choisir le nombre de périodes sur lesquelles tu souhaites faire le tracé. Il est en principe identique à sa valeur dans le programme LOWESS.
Il faut aussi rappeler que LOWESS (reprise dans CDG ici) est recalculée à chaque période ajoutée à l'historique et que la forme des courbes peut changer sur ces dernières périodes. Leur nombre dépend du choix des paramètres de calcul de LOWESS. Attention donc.

Au lieu d'utiliser l'écart-type pour calculer les autres courbes du faisceau, on aurait pu aussi utiliser l'ATR par exemple...

Cordialement.

Bonjour smallcaps,

j'aimerais avoir ton opinion sur le phénomène suivant :

comment interpréter le moment où les bandes d'écart type se ressèrent autour du CG dynamique tandis que celui ci accélère à la hausse et pointe dans une direction improbable?

voila le graphique :

http://www.casimages.com/img.php?i=080517063232332...

un grand merci pour ta disponibilité (même le week-end !!!!)
et pour ta gentillesse

cela me semble super interressant
mais je ne trouve pas l'indicateur Value Chart de Stendhal
a t'il déjà été programmé pour grapheat

d'autre part, je me rappelle qu'il y avait une url qui avait été donnée dans cette file pour pouvoir retrouver facilement tous les indicateurs déjà programmés
quelqu'un peut-il me la redonner s'il vous plait ?

merci beaucoup, cette liste est vraiment passionnante et smallcaps90 est vraiment formidable

smallcaps

Je pense avoir un pbm similaire a toi kuroro13, lorsque je code les enveloppes autour du CDG, elles rétrécissent ou augmentent.... Ce qui ne correspond pas a celles de belkhayate ?? Ou alors j'ai mal vu, le phénomène est normal

Voici le code PRT que j'ai rajouté a la suite du calcul du CDG par regression linéaire (filtre de Lowess: un grand merci a hk_lisse ) :
../..

Rem calcul des enveloppes:
bp1= lowess+1*p2*STDp1(lowess)
bm1= lowess-1*p2*STDp1(lowess)

bp2= lowess+2*p2*STDp1(lowess)
bm2= lowess-2*p2*STDp1(lowess)

bp3= lowess+3*p2*STDp1(lowess)
bm3= lowess-3*p2*STDp1(lowess)

(ou lowess est l'équivalent de ton CDG pour metatrader, p2 = 0.5 et p1=195, ie le max de regression)

=> Peux-tu me dire ou je me plante ? Car les enveloppes ne sont pas a distante constante... (c'est normal puisque l'écart varie !! Mais quoi utiliser a la place de STD (x,y) ?).
=> Comment faudrait-il adapter les valeurs pour avoir les enveloppes de Belkhayate, ie les ratios du nombre d'or 1,618: p2=0,38, p2=0,5, p2=0,618 ???

Merci d'avance si tu peux me dépanner.

FRED
PS: je poste un graphe du cac avec le CDG (rouge lorsqu'il baisse, et bleu lorsqu'il monte...)

perso je n'utilise pas la régression de type lowess de smallcaps pour le calcul du centre de gravité donc mes paramètres ne sont pas les mêmes.
Mes paramètres sont:
-le degré de la régression
-le nombre de barres sur lequel elle s'effectue.
-le nombre d'or (qui doit correspondre au paramètre p2).

ma formule pour le calcul des bandes est identique a la tienne mais en même temps je ne vois pas d'autre moyen d'obtenir les bandes d'écart-type.

Je pense que ce phénomène est normal et intervient lorque la tendance s'accélère dans un sens ou dans l'autre.
En général le centre de gravité commence à pointer vers l'infini (ou une direction improbable) et la question que je me pose c'est :
Peut-on interpréter cela comme une "pseudo-divergence" (signe qu'une consolidation est proche) ?

J'ai réfléchi à une solution pour réduire ce phénomène mais je ne sais pas ce qu'elle vaut.Construire un CG "amélioré" a partir de la moyenne de 2 regressions non paramétriques, l'une effectuée normalement sur les X dernières barres ce qui correspondrait au CG classique,l'autre sur les X-p dernières barres (les p derniers points étant complétés selon l'allure de la courbe obtenue sur les X-p barres précedentes) ce qui correspondrait à une sorte de CG retardé.
On effectuerait ainsi une sorte de lissage sur les p dernières barres.

Un idée bien compliquée qui peut-être ne servirait à rien...

Sinon pour l'indicateur value chart, voila le lien vers le programme en easy language (smallcaps ne devrait pas avoir de problèmes pour le traduire)

http://www.traderslaboratory.com/forums/f56/ttm-dd...

Bonjour kuroro13,
Bonjour Fred,

Dimanche pluvieux, dimanche studieux...
Le phénomène que vous remarquez sur les bandes qui se rapprochent lorsqu'une accélération survient sur la courbe centrale haussière ou baissière, est tout à fait normal.
Les courbes de M. Belkhayate présentent le même phénomène évidemment.
La distance entre les courbes est constante et elle est mesurée verticalement.
Les courbes du faisceau vont donc avoir un aspect plus ou moins resserré en fonction de la courbure de la courbe centrale. Si sa courbure est constante ou varie peu, les courbes ont un aspect "parallèles". Par contre si sa courbure est faible, les courbes du faisceau vont se resserrer d'autant plus que celle-ci est petite.

Regardez l'exemple de Total ci-dessous :



De chaque côté du LOWESS les courbes sont situées à une distance = 1 fois, 2 fois puis 3 fois (P2*Ecart-Type du LOWESS).
Que l'on soit dans la zône 1, dans la 2 ou la 3, cette distance reste constante verticalement mais en raison de la courbure plus forte de la courbe centrale en 2 et 3 qu'en 1, les courbes se resserrent.


Kuroro13, avec LOWESS, je ne constate pas ton phénomène de pointage vers l'infini du centre de gravité (dans une direction improbable dis-tu).
Voici Total sur 200 périodes :

A aucun moment le faisceau ne pointe vers l'infini.
J'ai peut-être mal compris ce que tu voulais dire?
Bien sûr la direction indiquée à la dernière période de l'historique peut être très différente de celle des cours, mais cela est normal : la direction des cours diverge de celle du CdG indiquant un possible trend...


De toutes façons, il faut bien être conscient qu'il s'agisse de polynômes du nième degré ou de régressions non-paramétriques comportant plusieurs degrés simultanés, les courbes sont recalculées à chaque période nouvelle et leur forme peut changer sensiblement sur les dernières périodes : l'indicateur "repeint le passé" et le nombre de périodes sur lesquelles elles changent dépend du choix des paramètres de calcul bien sûr.
Voir à ce sujet les explications lumineuses de Pierre Orphelin dans son post du 23/05/2005 à la page 2 sur :
ref.php?uri=http%3A%2F%2Fwww...
Il faut donc faire avec cet inconvénient en toute connaissance de cause.


Comme je le signalais plus haut, dans un post du 14/05/08, le "Centre de Gravité" de M. Belkhayate, n'est qu'une régression polynômiale de degré 3 associée à 6 courbes situées à des distances d'elle fonctions du nombre d'or (1.618...).
Avec GrapheAT Pro cela est difficile à programmer directement car nous ne disposons pas (pas encore?) de la structure de donnée matricielle indispensable pour calculer les points de cette régression polynômiale. D'où la proposition de ma solution de remplacement basée sur LOWESS qui de toutes façons n'a rien à voir avec celle de M. Belkhayate mais qui se comporte de façon semblable. Voyez entre autres les rebonds des cours sur les différentes courbes et leur attraction et retour par et vers le centre de gravité...

Si vous disposez des formules issues du processus de Gauss qui nous permettraient de programmer sans passer par les matrices, aux différents degrés de polynômes >=3, je suis preneur.

Cordialement.