SmallCap,

C'est à la page 89 de la file (explication de la règle Breaks_HB). Tu viens pê de me donner la solution avec la boucle POUR !

Je vais voir ça.

Merci.


Concernant la règle des droites de tendance automatique (avec règle Statistique), je me souviens avoir lu ici (en 2004?) qu'il était tout à fait possible d'effectuer ce genre de tracé sur 2 sommets (ou creux), mais que nous pouvions pas utiliser ces droites dans le cadre d'une règle Statistique. Ce qui serait normal car GraphAT Pro ne fait que tracer ces lignes.

Cependant, si nous pouvions arriver à calculer la pente (facile!, à partir de 2 creux ou sommets) et définir les valeurs quotidiennes associées à cette pente, alors nous pourrions ensuite créer cette règle Statistique capable de mettre en évidence les BO/BD.

Ceci a pê déjà été discuter ici, mais je ne suis pas au courant étant donné mon absence prolongée!

Bonjour smallcaps90

pourquoi pas! alors voilà
(ne pas supprimer les retours à la ligne chaque caractère à son sens)

Cordialement

//======================================
// STATISTIQUES POINTS DE PIVOTS
//======================================
Si BAS<>HAUT Alors // pour ne compter que les jours ou l'action est cotée normalement
POUR RANGHISTO COURS //POUR 251 COURS

// **************** MES CLES MODIFIABLES ********************
PR2=PIVOTJ.R2 //
PR1=PIVOTJ.R1 //
PS1=PIVOTJ.S1 //
PS2=PIVOTJ.S2 //
PPV=PIVOTJ.PT_PIVOT //

// *************** FIN DES CLES ****************
si haut<>bas alors
si bas<PR2 et PR2<haut alors R2Pivot=R2Pivot+1
si bas<PR1 et PR1<haut alors R1Pivot=R1Pivot+1
si bas<PPV et PPV<haut alors XPivot=XPivot+1
si bas<PS1 et PS1<haut alors S1Pivot=S1Pivot+1
si bas<PS2 et PS2<haut alors S2Pivot=S2Pivot+1

si bas<PS2 et haut>PR2 alors S2_R2=S2_R2+1

si bas>PS2 et bas<PS1 et haut>PR2 alors S1_R2=S1_R2+1
si bas>PS1 et bas<PPV et haut>PR2 alors PT_R2=PT_R2+1
si bas>PPV et bas<PR1 et haut>PR2 alors R1_R2=R1_R2+1


si bas>PS2 et bas<PS1 et haut>PR1 et haut<PR2 alors S1_R1=S1_R1+1 //*
si bas>PS1 et bas<PPV et haut>PR1 et haut<PR2 alors PT_R1=PT_R1+1 //*
si bas>PS2 et bas<PS1 et haut>PPV et haut<PR1 alors PT_S1=PT_S1+1 //*

si bas<PS2 et haut>PPV et haut<PR1 alors PT_S2=PT_S2+1
si bas<PS2 et haut>PR1 et haut<PR2 alors S2_R1=S2_R1+1
si bas<PS2 et HAUT>PS1 et HAUT<PPV alors S1_S2=S1_S2+1

si bas<PS2 et haut<PS1 et haut>PS2 alors S2=S2+1 //S2
si haut<PPV et bas>PS2 et bas<PS1 et haut>PS1 alors S1=S1+1 //S1
si haut<PR2 et haut>PR1 et bas<PR1 et bas>PPV alors R1=R1+1 //R1 *
si haut<PR1 et bas>PS1 et bas<PPV et PPV<haut alors PT=PT+1 //PT *
si bas>PR1 et bas<PR2 et haut>PR2 alors R2=R2+1

//Aucun franchissement
si haut<PR2 et bas>PR1 alors R=R+1
si haut<PR1 et bas>PPV alors R=R+1
si haut<PPV et bas>PS1 alors R=R+1
si haut<PS1 et bas>PS2 alors R=R+1
si haut=PR2 ou HAUT=PR1 ou haut=PPV ou haut=PS1 ou haut=PS2 alors SDF=SDF+1
si BAS=PR2 ou BAS=PR1 ou BAS=PPV ou BAS=PS1 ou BAS=PS2 alors SDF=SDF+1
si bas>PR2 alors RT=RT+1
si haut<PS2 alors RT=RT+1
ARR=R2+R1+PT+S1+S2
cpty=cpty+1
FINSI
FINPOUR
finsi
CPTW=R2Pivot+R1Pivot+XPivot+S1Pivot+S2Pivot+RT+R
Colonne1 ="Sur " & CPTY & " jours " & XPivot & " jours croisent au minimum le pivot, ou +, (" & ARRONDI((XPivot/CPTY)*100,2) & "%)
"

Colonne2 = " S2 S1 PP R1 R2 0
"
Colonne3 = " S2 " & ARRONDI((S2/CPTY)*100,2) & "% " & ARRONDI((S1_S2/CPTY)*100,2) & "% " & ARRONDI((PT_S2/CPTY)*100,2) & "% " & ARRONDI((S2_R1/CPTY)*100,2) & "% " & ARRONDI((S2_R2/CPTY)*100,2) & "%
"
Colonne4 = " S1 " & ARRONDI((S1_S2/CPTY)*100,2) & "% " & ARRONDI((S1/CPTY)*100,2) & "% " & ARRONDI((PT_S1/CPTY)*100,2) & "% " & ARRONDI((S1_R1/CPTY)*100,2) & "% " & ARRONDI((S1_R2/CPTY)*100,2) & "%
"
Colonne5 = " PP " & ARRONDI((PT_S2/CPTY)*100,2) & "% " & ARRONDI((PT_S1/CPTY)*100,2) & "% " & ARRONDI((PT/CPTY)*100,2) & "% " & ARRONDI((PT_R1/CPTY)*100,2) & "% " & ARRONDI((PT_R2/CPTY)*100,2) & "%
"
Colonne6 = " R1 " & ARRONDI((S2_R1/CPTY)*100,2) & "% " & ARRONDI((S1_R1/CPTY)*100,2) & "% " & ARRONDI((PT_R1/CPTY)*100,2) & "% " & ARRONDI((R1/CPTY)*100,2) & "% " & ARRONDI((R1_R2/CPTY)*100,2) & "%
"
Colonne7 = " R2 " & ARRONDI((S2_R2/CPTY)*100,2) & "% " & ARRONDI((S1_R2/CPTY)*100,2) & "% " & ARRONDI((PT_R2/CPTY)*100,2) & "% " & ARRONDI((R1_R2/CPTY)*100,2) & "% " & ARRONDI((R2/CPTY)*100,2) & "%
"

Colonne8 = " TOTAL " & ARRONDI(((S2Pivot)/CPTW)*100,2) & "% " & ARRONDI(((S1Pivot)/CPTW)*100,2) & "% " & ARRONDI(((XPivot)/CPTW)*100,2) & "% " & ARRONDI(((R1Pivot)/CPTW)*100,2) & "% " & ARRONDI(((R2Pivot)/CPTW)*100,2) & "% " & ARRONDI(((R+RT)/CPTW)*100,2) & "% restent entre 2 pivots"
// FIN DE PROGRAMME

Le résultat :

Bonsoir Jeff,

Effectivement c'était page 89! Et j'avais écrit le programme pour Fabrice (ftrillat). Ah la mémoire...

Alors tu constates que la statistique "STAT_BREAK_HB" ne comporte pas de boucle POUR. C'est bien la raison pour laquelle elle ne fonctionne que sur la dernière période de l'historique, comme cela était demandé par Fabrice dans son cahier des charges. Elle utilise des variables calculées par le programme indicateur "BREAK_HB".
Comme tu veux effectuer un travail de backtest, pourquoi pas sur tout un historique, tu ne pourras pas ajouter simplement une boucle POUR dans la stat puisque "BREAK_HB" ne travaille que sur les P1 dernières périodes. Il faudrait que les support et résistance qu'il trouve soient dynamiques. Autrement dit il faudra réécrire un autre programme...et une nouvelle stat.

Pour ce qui concerne les droites de tendance, j'avais effectivement pondu en octobre 2004 un avant-projet "FIG_TRIANGULAIRES" de recherche de figures chartistes en triangles (en fin d'historique seulement) à la demande de notre ami FOKI auquel je profite de souhaiter le bonsoir également.
Le programme permettait aussi de détecter des figures telles que des canaux parallèles, des biseaux et autres broadenings comportant une ligne de support et une ligne de résistance. Ceci se trouve page 66.
Le programme est resté à l'état de proto depuis.
Les résultats peuvent peut-être servir pour une éventuelle stat sur le breakout des lignes de tendance car les équations des droites de la figure détectée y sont disponibles, donc les coordonnées de leurs points aux différentes périodes de l'historique examiné (SUP et RES) et bien sûr leurs pentes également (PS et PR). Ces variables peuvent être récupérées dans une stat sans pb.

Une limitation : je ne tenais compte que de deux points pour tracer supports et résistances...

Cordialement.

Bonsoir max_et_min



Merci pour ta stat.
Même si l'éditeur de la stat n'est pas très performant, la présentation en colonnes des résultats me semble plus lisible que dans la fenêtre "Affichage" des règles indicateurs...
On attend toujours de MLOG une version améliorée de ces éditeurs...entre autres...

Cordialement.

Bonsoir smallcaps90
J'ai modifié la source ci-dessus, la matrice était juste, mais le total sur une matrice en % n'était plus cohérent j'ai donc fait quelques modifications, la dernière ligne libellées "Total compte en % le nombre de passages par S2 etc.. l'ensemble bien que mieux présenté reste complexe à la lecture. Il est vrai que MLOG pourrait apporter quelques évolutions à son logiciel, j'ai par certaines fonctions le sentiment de faire de la programmation année 75 avec du "logo" ou du "basic" avec mes petits traits | pour faire des cases, enfin une autre époque un autre monde.
Bonne soirée

Bonsoir,
Pourquoi l'indice CAC40 ne comporte pas de volumes en "téléchargement des cours" et qu'en "importation" du site ABC bourse les volumes existent.
Avez vous l'info ou est-ce un bug Graph at?

Bonjour Min Max

Je télécharge depuis bourso avec Graph AT Pro et j'ai les volumes du CAC.

Un bonjour à Smallcaps et à tous les intervenants de cette file.

FOKI

Bonsoir FOKI
Merci pour ta réponse, lorsque tu dis je telecharge depuis bourso " tu importes" car pour le telechargement tu n'as pas le choix SERVEUR1 ou serveur2 et c'est chargé sur le serveur du journal les Echo, il me semble!
Sauf erreur de ma part, il y a peut être une autre solution

Re

Serveur 1 si tu cliques sur "Login" puis "inscription" tu arrives sur le site bourso pour le téléchargement des cours

FOKI

Rajout : Je parle bien de "Téléchargement des cours" et non "Importation des cours"

Merci FOKI pour ta réponse.
Je n'avais cette info.

Je viens de faire un petit test de l'indicateur PVI qui est fourni avec le logiciel auquel j'ai rajouté une moyenne simple 255 jours et le résultat est surprenant. L'essai est sur AIR FRANCE mais je suppose que sur d'autres actions c'est la même chose.
Je vous redonne le code, la modif et les commentaires que j'y ai incorporé et l'adresse du site ou j'ai trouvé cela
je vais faire des essais sur différentes bases de temps.
L'alarme du début juilet 2007 est bien mise en valeur.
//==========================
// PVI ET Moyenne 255 jours
//==========================
// PVI : Positive Volume Index
//http://www.systemesdetrading.fr/indicateur_positiv...
//Norman Fosback, auteur du livre Stockmarket Logic, dit que lorsque le PVI est coupé vers le bas par sa moyenne à 255 jours,
// il y a 67% de chances de se situer dans un marché Baissier.
// Les investisseurs à long terme peuvent utiliser les PVI pour clôturer des positions à long terme.
//Par contre, lors d'une coupure vers le haut, il y a 79% de chances d'obtenir un marché Haussier.
//Un beau signal pour y baser des achats à long terme.

//Lorsque l'indicateur dépasse sa moyenne à 255 jours, il y a 79% de chances de se situer dans un marché Haussier.



Si RANGHISTO=1 Alors
RPVI = 1000
STOP
FinSi

RPVI = RPVI(1)
Si Volume>Volume(1) Alors
RPVI = RPVI * (1 + (Cloture - Cloture(1)) / Cloture(1))
FinSi
RMPVI=moyenne(RPVI,255)

// FIN DE CODE
il faut rajouter une courbe2 RMPVI simple

100 est meilleur que 255

Bonjour max_et_min



Merci encore pour tes vérifications bien utiles.
Effectivement N. Fosback avait proposé ce petit système de trading moyen/long terme dans son article de TASC en avril 2003.
Le tableau que j'en avais extrait et posté ici même suite à une demande sur les PVI/NVI de notre ami Sphinx le 25/11/2006 :
forums-bourse/bourse-87-...
ne semble pas si éloigné de la réalité qu'il pouvait le sembler à l'époque.

Cordialement.

Bonjour,
Je viens également de le tester pour le CAC. On a effectivement un signal sur le croisement de l'indicateur et de son 'signal' qui correspond à des retournements de tendance de l'indice.




PS : moyenne à 100

Bonjour smallcaps90 et Alexandre

Et pourtant je ne manque rien de cette File, mais en fait la pertinence du PVI à l'époque ne m'avait pas sauté aux yeux et j'ai dû zapper, c'est bien dommage car comme le constate également aussi Alexandre cet indicateur est loin d'être négligeable.
si vous voulez faire la base d'un systeme de trading
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// TRADING PVI
//===========================

Si RANGHISTO=1 Alors
RPVI = 1000
STOP
FinSi
RPVI = RPVI(1)
Si Volume>Volume(1) Alors
RPVI = RPVI * (1 + (HAUT - HAUT(1)) / HAUT(1))
RPVI =(2*PONDERE(RPVI,P2/2)-PONDERE(RPVI,P2))
FinSi

RMPVI=moyenne(RPVI,P1)
//===================== FIN ====
P1 = 8
P2= 6
Ce n'est pas magique mais pas plus mauvais, ou aussi bon que certains indicateurs

Bonne journée à tous

Salut , concernant la règle des breaks faites attention à ce que vous voulez obtenir (principe "turtles") les "contres" peuvent être meutrier et cette règle peut être utilisé totalement à l'inverse comme l'explique Linda dans son livre. Ainsi un BK20 puis une pénétration à 4 jours avec un stop sur le plus haut et une sortie journée à J+1.
Lorsque un break20 se produit avec parallèlement une macd qui diverge il faut être prudent sur la suite du mouvement.
Ce que je veux vous dire c'est qu'en soit un break est insufisant même si une règle statistique vous amène à vous montrer que cela marche: la règle de mouvement de contre des break marche aussi et je l'ai testé sur le terrain.
Voici un ex sur le CAC tout frais:
ligne rouge le break ne rempli pas les conditions ligne bleue c'est ok la divergence parcontre est en 60mn
je la met avec un zoom différent pour vous montrer.
En tout cas pour le concepteur du squeeze sur grapheAT (Daniel?) félicitation c'est très sympa.
Fabrice