Citation de : smallcaps90 (au 28-08-2008 07:42:52)

Bonjour FOKI,


Bien sûr pourquoi pas, les idées des uns peuvent servir aux autres, c'est la règle ici non?
Dis-nous en un peu plus quand-même.
On voit bien des courbes (moyennes simples?) sur ton graphe mais aucune combinaison ne correspond à l'oscillateur sous les cours (une Hull qq part?). Dis-nous aussi de quelle action il s'agit.
Ceci dit comme il s'agit d'un système de trading, ce serait sympa de poster sur la file GrapheAT Pro : Systèmes de Trading pour décongestionner celle-ci et la réserver aux seuls indicateurs. Merci par avance.

Pour revenir sur "Moyenne mobile vs médiane", je me demandais à quoi pourrait bien servir une médiane, indicateur lent par essence. Alors j'ai imaginé l'utiliser comme filtre dans un système de croisement de moyennes mobiles effectivement comme on le ferait avec un simple Stoch. Pour agrémenter un peu les perfs j'ai utilisé des reculs de calcul bien plus faibles que ceux qu'utilisent nos amis (pégase1 entre autres qui propose une orientation différente de celle que j'ai proposée). Et j'ai utilisé aussi des moyennes et médianes mobiles adaptatives. Le choix de la VIMA et de la KAMA n'est d'ailleurs pas si judicieux que çà...il y a peut-être mieux.
Comme tu as pu le constater sur Soitec, sans qu'il y ait de miracle cela n'est pas si cata que çà. Bon il faut encore vérifier avec un backtest que le système est viable et ce n'est pas si sûr...


Cordialement.

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Bonjour Smallcaps

J'ai oublié mon Pc portable ce matin en partant je serai donc sans Graph AT jusqu'à Vendredi soir.

Pour le graph, il n'est pas clean car j'ai fait cela rapidement en rentrant chez moi. Certe, j'ai fait des essais avec quelques Moyennes dont des HULL, MamaFAma ... c'est pour cette raison qu'apparaît le mot Hull dans l'indicateur .. comme ton oeil averti à pu le voir .
En fait ce qui est affiché comme indicateur c'est un oscillateur de la moyenne simple 20 et une courbe de la cloture des cours (y a pas plus simple c'est 2 lignes de code).

En fait, c'est la notion de filtrage de signaux qui m'a interpellé... donc en rentrant hier soir, j'ai bricolé sur graph AT.

Vendredi en rentrant j'édite mon message et remets cela au propre.

FOKI

Ok FOKI.
Oui les systèmes de croisements de moyennes mobiles, on sait tous à quoi on s'expose si on les utilise "tout nu".

En ajoutant un ou plusieurs filtres qui éléimine les faux signaux ou non désirés, on améliore la situation. Et comme tu le dis, pour ce faire il suffit de qq lignes de code seulement. Qq lignes bien senties...

Cordialement.

Bonjour à tous,


Nous avons souvent évoqué les moyennes mobiles adaptatives ici ou sur d'autres files ces temps-ci. Des messages assez nombreux me parviennent me demandant de plus amples explications. Aussi je vous propose, pour complèter la panoplie des indicateurs disponibles ici et satisfaire la demande, de présenter la NRMA (Nick Rypock Moving Average) proposée par un trader russe en 2001 (le temps passe!) et dont il a été fait allusion dans quelques posts sur la médiane très récemment.

Son principe est très simple : c'est une moyenne mobile exponentielle dont on fait varier les poids à chaque période en fonction de l'évolution des cours.

Si vous êtes intéressés par son principe de construction, lisez la suite sinon allez direct au code plus bas.


Première étape de sa construction :

On se fixe d'abord un delta, 12% par exemple, et on ne tient compte que des mouvements supérieurs à ce delta pour faire évoluer la variable "NRTR" (Nick Rypock Trailing Reverse) dont on voit l'évolution sur le graphe de Soitec ci-dessous (Soitec à l'honneur en ces temps de vaches maigres):



Le principe de sa création est le suivant.
NRTR est sous les cours en période de trend ascendant et au dessus en trend descendant.
Tant que la somme des mouvements d'une période à la suivante des cours de clôture ne dépasse pas la valeur de delta, NRTR reste plat (voir zone A du graphe ci-dessus).
Dès qu'il y a dépassement, NRTR suit l'évolution des cours de clôture (zone B par exemple).
Ceci dure jusqu'à ce que NRTR coupe la courbe des clôtures (point C).
A partir de ce moment NRTR passe au dessus de la courbe des cours et le processus se poursuit avec le même principe pour le trend baissier.
Lorsque NRTR recoupe la courbe des cours de clôtures (point D), le calcul reprend avec un NRTR qui remonte sous les cours croissants.
Les pics que l'on constate sur la courbe du NRTR après un croisement avec les cours proviennent du fait que celui-ci n'intervient pas exactement lors d'une période de cotation :



C'est le cas du point D, on le voit bien ci-dessus.Il est situé entre les cours 1 et 2 sur la courbe des clôtures et le NRTR descend jusqu'au droit du cours2 avant de remonter pour suivre le mini trend haussier qui suit.


Deuxième étape de sa construction :

Le NRTR étant créée, on calcule la variable "NR_Ratio" qui interviendra comme élément pondérant des différents cours de clôture dans la moyenne exponentielle finale.

On crée d'abord un oscillateur entre cours de clôture et NRTR que l'on normalise entre 0 et 1 : le "NRTR_Osc".
On en prend une moyenne 3 périodes pour le lisser quelque peu.
On obtient : "MNRTR_Osc" que l'on élève au carré pour obtenir "NR_Ratio".
On peut voir ci-dessous les courbes de NRTR_Osc et MNRTR_Osc et NR_Ratio.



NR_Ratio s'adapte à l'évolution des cours.


Troisième étape de sa construction :

Le paramètre de pondération qui va intervenir en final dans la moyenne exponentielle adaptative NRMA est calculé en effectuant le produit de NR_Ratio obtenu ci-dessus avec un coefficient F fonction de la "durée" choisie et qui intervient habituellement dans le calcul d'une moyenne exponentielle simple :
F=2/(1+alpha) avec alpha choisi ici = à 2.

Ainsi l'expression finale de la NRMA est :

NRMA = NRMA(1) + NR_Ratio*F*(Cloture-NRMA(1))

C'est le produit NR_Ratio*F qui va rendre cette moyenne adaptée à l'évolution des cours.



Comme on peut le constater la NRMA suit bien les cours souvent sans lag appréciable et sans overshoot qui, soit dit en passant, est un petit défaut de la Hull :




Passons maintenant au code que vous attendez...peut-être.
Il reprend pas à pas les principes présentés ci-dessus.

PROGRAMME :

//=================================
//NRMA
//=================================
//Nick Ripock Moving Average (2001)
//
//transcodé par smallcaps90
//v1.0
//le 27/08/2008
//=================================


//============== 1/ NRTR (Nick Rypok Trailing Reverse)
//
Si Trend>=0 Alors
Si Cloture>H Alors H=Cloture
NRTR=H*(1-P1%)
Si Cloture<=NRTR Alors
Trend=-1
B=Cloture
NRTR=B*(1+P1%)
FinSi
FinSi

Si Trend<=0 Alors
Si Cloture<B Alors B=Cloture
NRTR=B*(1+P1%)
Si Cloture>NRTR Alors
Trend=1
H=Cloture
NRTR=H*(1-P1%)
FinSi
FinSi


//============== 2/ NR_Ratio
//
NRTR_Osc(0)=Absolu((Cloture-NRTR)/Cloture)/P1%
MNRTR_Osc=Moyenne(NRTR_Osc,P2)
NR_Ratio=MNRTR_Osc^P3


//============== 3/ NRMA
//
Si RangHisto<=P4
Alors
NRMA=Cloture
Sinon
F=2/(1+P4)
NRMA=NRMA(1)+NR_Ratio*F*(Cloture-NRMA(1))
FinSi

//fin du code

FENETRE PROPRIETES :



P1% (notez bien le %) est le paramètre delta cité ci-dessus,
P2 est le recul du calcul de la moyenne l'oscillateur NRTR_Osc,
P3 facteur d'élévation à la puissance de cette moyenne,
P4 joue le rôle d'alpha le paramètre de "durée" dans les poids de toute moyenne exponentielle.


Il existe bien d'autres manières de rendre une moyenne mobile adaptative. Nous en verrons d'autres prochainement si cela vous intéresse.
Auparavant il resterait à construire un petit système de trading basé sur la NRMA. A suivre donc...

Cordialement

Bonsoir

Visiblement, on ne peut éditer un message datant de plusieurs jours, par conséquent je mets ici le prog de l'oscillateur des moyennes simple (ici réglage de P1=20) avec la moyenne des cours de cloture.


Le graph de la Société Générale en daily affichant uniquement les 2 moyennes avec l'oscillateur en bas.





Pour afficher les 2 moyennes sur les cours j'ai créé l'indicateur MOYCOURS



Le programme de MOYCOURS :

MOYCLOT=CLOTURE // création moyenne sur cloture des cours
MOY=MOYENNE(CLOTURE,P1)// Création moyenne sur cloture suivant réglage P1

La fenêtre Propriété :





Pour l'Oscillateur je l'ai mis en dérivé de MOYCOURS et s'appelle OSCILMOY.


Pour le programme de OSCILMOY :

//Oscillateur entre 2 moyennes
OSC=MOYCOURS.MOYCLOT-MOYCOURS.MOY

//Couleurs de l'oscillateur sous forme d'histogramme
SI OSC>=0
ALORS
OSC_VERT=OSC
SINON
OSC_ROUGE=OSC
FINSI



La fenêtre propriété



FOKI


Nota : je rajoute ce que donne le graph de Soitec (en Daily) qui était le graph de départ :

Bonsoir Smallcaps

Merci pour le prog de cette nouvelle moyenne

FOKI

Bonjour FOKI,


Merci aussi pour ta contribution.
Une petite question : comment gères-tu la petit passage positif de l'oscillateur mi-mars 2008? Idem sur Soitec en février et juillet 2008.

Cordialement.

Citation de : smallcaps90 (au 30-08-2008 08:52:20)

Bonjour FOKI,


Merci aussi pour ta contribution.
Une petite question : comment gères-tu la petit passage positif de l'oscillateur mi-mars 2008? Idem sur Soitec en février et juillet 2008.

Cordialement.

---

Bonjour Smallcaps

Ta remarque est pile poil dans le mille

Je voulais juste mettre cet indicateur parce que je le trouvé joli et qu'il apporte une certaine tranquillité dans le trade ... tant qu'on est en zône verte ou en zône rouge, on reste sur notre position et on sirote le Punch au bord de la piscine entouré de belles nana.

Quand l'indicateur taquine la ligne de zéro, un haut parleur émet une voie mélodieuse rt nous dit "Attention Mr FOKI, il va falloir poser votre verre au frais ...et venir me voir, car il va falloir prendre une décision dans ce trade" et c'est là que l'on peste en rêvant que les trends ne dure pas une vie.

Plus sérieusement, je n'ai pas de solution miracle ... toutefois si on veut mettre un système de trading la dessus il faut faudrait mieux passer sur la file "système de trading" ?? je suis un peu paumé pour mettre mes posts.

Je travaille depuis hier soir .. sur la recherche du meilleur traitement possible de cette ligne de 0 et je pourrai également faire part de mes délires dans ce domaine... on met cela sur quelle file ??

Cordialement
FOKI

Re FOKI,


Merci bien reçu aussi ton message en PV et les idées de prolongement de ton système.
Oui le problème est bien de savoir ce que l'on fait à proximité de la ligne 0.
Il faut un filtre évidemment car ton oscillateur de moyennes ne fait que repèrer les croisements des dites moyennes...Apparemment la médiane ne te plait donc pas ?

Si tu as un système de trading à poster fais-le plutôt, si tu veux bien, sur la file GrapheAT Pro : Systèmes de Trading pour désengorger celle-ci.

Cordialement

Bonsoir la file Max et Mix et Small

Je reviens un peu sur la file au sujet d'un indicateur OBVDI car je me rends compte que je n'ai toujours pas cet indicateur sous mes graphes alors que Johnlee fait un tabac avec cet indic alors quand je reprends les belles contributions de Small et de Max je me dis que c'est dommage de passer à coté de cette belle trouvaille .

A plus

Quelle classe Max pour arriver à composer une programmation sur l HEIKIN ASHI, BRAVO et merci pour tout

Citation de : FOKI (au 29-08-2008 22:17:47)

Bonsoir

Visiblement, on ne peut éditer un message datant de plusieurs jours, par conséquent je mets ici le prog de l'oscillateur des moyennes simple (ici réglage de P1=20) avec la moyenne des cours de cloture.


Le graph de la Société Générale en daily affichant uniquement les 2 moyennes avec l'oscillateur en bas.





Pour afficher les 2 moyennes sur les cours j'ai créé l'indicateur MOYCOURS



Le programme de MOYCOURS :

MOYCLOT=CLOTURE // création moyenne sur cloture des cours
MOY=MOYENNE(CLOTURE,P1)// Création moyenne sur cloture suivant réglage P1

La fenêtre Propriété :





Pour l'Oscillateur je l'ai mis en dérivé de MOYCOURS et s'appelle OSCILMOY.


Pour le programme de OSCILMOY :

//Oscillateur entre 2 moyennes
OSC=MOYCOURS.MOYCLOT-MOYCOURS.MOY

//Couleurs de l'oscillateur sous forme d'histogramme
SI OSC>=0
ALORS
OSC_VERT=OSC
SINON
OSC_ROUGE=OSC
FINSI



La fenêtre propriété



FOKI


Nota : je rajoute ce que donne le graph de Soitec (en Daily) qui était le graph de départ :

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Bonjour FOKI,

Pourrait-on avoir le code PRT de cet indicateur?

Bonjour Businessman

Je ne dispose pas de PRT, donc je ne code pas PRT .. c'est juste une moyenne simple 20 avec les cours .. un collègue devrait pouvoir te faire cela.

FOKI

Merci FOKI

mais je parlais de l'indicateur OSCILMOY

Amicalement

Bonjour a tous,formidable travail de smallcaps90 et max_min et les autres,j'apporte ma contribution en donnant l'indicateur TRIPLEWOODIESCCI que j'utilise sur meta .



//debut
// calcul Triplewoodiescci 14/09/08
l1=100
l2=-100
l3=200
l4=-200
moy = MOYENNE((Haut+Bas+Cloture)/3,P1)
deviation = MOYENNE(ABSOLU((Haut+Bas+Cloture)/3-moy),P1)
WCCI = ((Haut+Bas+Cloture)/3-moy)/(0.015 * deviation)
moy = MOYENNE((Haut+Bas+Cloture)/3,P2)
deviation = MOYENNE(ABSOLU((Haut+Bas+Cloture)/3-moy),P2)
WCCI2 = ((Haut+Bas+Cloture)/3-moy)/(0.015 * deviation)
//cci tendance
moy = MOYENNE((Haut+Bas+Cloture)/3,P3)
deviation = MOYENNE(ABSOLU((Haut+Bas+Cloture)/3-moy),P3)
WCCI3 = ((Haut+Bas+Cloture)/3-moy)/(0.015 * deviation)

Si WCCI3>0 alors
WCCI3H=WCCI3
finsi

Si WCCI3<0 alors
WCCI3B=WCCI3
finsi
//fin de programme


Voici les propriétés:

Bonjour et merci vous tous pour ce super travail
Bamal, peux tu expliquer un peu l'utilisation de ton indicateur
j'ai cherché sur google mais je n'ai rien trouvé
merci beaucoup

Bonjour rocabaz,
le triplewoodies cci indique en 1° lieu la tendance en histo vert ou rouge,donc agir tourjours dans la tendance,si haussiére achat si cci(bleu ciel)se trouve en dessous de -100 et l'inverse en tendance baissiére.
Il y a d'autres maniére de l'utiliser voici un lien en anglais.
http://www.trading-naked.com/woodie8_patterns.htm
j'espere avoir repondu a ta demande.