Bonjour à toutes et à tous,

Je recherche la programmation de l'ATR. J'ai cherché dans la file mais je ne l'ai pas trouvé. Peut être a t il déja été programmé?

Merçi d'avance pour votre aide.

Cordialement et bonne fin de journée à tous.

Fred.

forums-bourse/bourse-Graphe-... -
citation :
--------------------------------------------------------------------------------
Citation de RickenBroc


// True Range: la plus grande valeur entre
// - le plus haut et le plus bas du jour
// - le plus haut du jour et le plus bas d'hier
// - le plus bas du jour et le plus haut d'hier
TR(0) = 0
TR = MAX(MAX(Haut-Bas,Haut-Bas(1)),Haut(1)-Bas)

// Average True Range = la moyenne sur P1 jours
// P1 = 22 équivaut à 1 mois si l'échelle est le jour
ATR(0)=0
ATR = MOYENNE(TR, P1)

--------------------------------------------------------------------------------

portalis :

Salut,

Je ne suis pas d'accord avec ta formule de l'ATR, voici la composition officiel de cet indicateur:

The True Range indicator is the greatest of the following:

The distance from today's high to today's low.

The distance from yesterday's close to today's high.

The distance from yesterday's close to today's low.
The Average True Range is a moving average (typically 14-days) of the True Ranges.

Perso j'ai programmé un indicateur avec 3 courbes: TR, ATR à 5j et ATR à 20j

M1= Haut-Bas
M2= Cloture(1)- Haut
M3= Cloture(1)- Bas

TR = Maxval(MAXval(M2,M3), M1)

ATR = MOYENNE(TR, P2)

M2ATR = MOYENNE(TR, P1)

// P1=5
// P2=20

Correction pour la formule du True Range:

M2 = Haut - Cloture(1)

Merci max_et_min
le passage m'avait echappé. je regarde ça de plus près.

Fredifly.

Bonjour Fred,


Tu avais deviné juste, j'étais encore de l'autre côté de la frontière. Je suis de retour chez moi pour qq heures et j'en profite pour te répondre au sujet de l'Average True Range (ATR) de Wilder dont on trouve de nombreuses façons de le calculer pas toujours conformes à celles de son auteur.
Il l'avait défini dans son bouquin de 1978 : "News Concepts in Technical Trading Systems" (si tu le veux, fais moi signe). Cà se trouve dans la Section 3 intitulée : "Volatility" p.21 et suivantes.

Wilder procèdait en 4 étapes :

1- Calculer le premier True Range.
2- Calculer les suivants qui sont différemment calculés.
Je ne reproduis pas les figures bien connues qui définissent le TR
3- Calculer le premier ATR.
4- Calculer les ATR suivants eux aussi calculés différemment du premier.

En langage GAP cela donnerait :


//==================
//Average True Range
//==================

//le 19/10/2008
//smallcaps90
//==================

//1 et 2- Calculer le premier True Range et les suivants.
//

Si RangHisto=1
Alors
TR=Haut-Bas
Sinon
TR=MAXVAL(MAXVAL(Haut-Bas),Absolu(Cloture(1)-Haut)),Absolu(Cloture(1)-Bas))
//ou encore ce qui revient au même :
//TR = MAXVAL(HAUT,CLOTURE(1)) - MINVAL(BAS,CLOTURE(1))
FinSi

//3- Calculer le premier ATR.
//

Si RangHisto=P1 Alors ATR=Moyenne(TR,P1)

//4- Calculer les ATR suivants.
//

Si RangHisto>P1 Alors ATR=((P1-1)*ATR(1)+TR)/P1

//fin du code


Propriétés :



Exemple :




Il faut savoir que l'ATR de Wilder était calculé avec une "moyenne arithmétique modifiée". C'est ce que montre le paragraphe 4- du programme ci-dessus.
Cette moyenne "modifiée" est en fait équivalente à une moyenne exponentielle. J'avais déjà montré cela le 20/09/2004 dans un post dispo à :

forums-bourse/bourse-2-13424.html - Si l'on choisit P1=14 comme nombre de périodes de recul pour le calcul de la moyenne arithmétique modifiée de Wilder, on doit prendre comme valeur pour la moyenne expo équivalente : P2=2*P1-1 = 27.

Merci pour ta contribution dans la file sur les systèmes de trading. Je vais regarder çà dès que possible.
Ta question sur les stops maintenant : à suivre, je dois partir de l'autre côté de la frontière.

Cordialement.

Bonjour Smallcaps,

Je t'en remercie .Je regarde ca.

PS: Oui je serais interréssé par "News Concepts in Technical Trading Systems".

Bonne journée et a bientôt.

Fred.

Merci Fred d'avoir détecté le bug dans mon programme de l'ATR version Wilder.
Effectivement, il manquait bien une parenthèse après le deuxième MAXVAL derrière le "Sinon" dans le /1-/2-.
Toutes mes excuses.
La version correcte du programme est :

//==================
//Average True Range
//==================

//le 19/10/2008
//smallcaps90
//==================

//1 et 2- Calculer le premier True Range et les suivants.
//

Si RangHisto=1
Alors
TR=Haut-Bas
Sinon
TR=MAXVAL(MAXVAL((Haut-Bas),Absolu(Cloture(1)-Haut)),Absolu(Cloture(1)-Bas))
//ou encore ce qui revient au même :
//TR = MAXVAL(HAUT,CLOTURE(1)) - MINVAL(BAS,CLOTURE(1))
FinSi

//3- Calculer le premier ATR.
//

Si RangHisto=P1 Alors ATR=Moyenne(TR,P1)

//4- Calculer les ATR suivants.
//

Si RangHisto>P1 Alors ATR=((P1-1)*ATR(1)+TR)/P1

//fin du code

Cordialement.

svp
comment afficher les points pivots daily sur mes graphes?

Citation de : danie338 (au 14-11-2008 01:33:17)

svp
comment afficher les points pivots daily sur mes graphes?

---

forums-bourse/topic.php?TOPI...

ok merci
mais j'obtiens ainsi les points pivots calculés et tracés pour chaqu UT, alors que je voudrais uniquement le tracé des pp daily sur toutes les UT et pour le graphe SAR ATD2
compliqué n'est ce pas

Bonsoir danie338

"j'obtiens ainsi les points pivots calculés et tracés pour chaque UT, alors que je voudrais uniquement le tracé des pp daily sur toutes les UT et pour le graphe SAR ATD2"

ça parait simple ta demande et pourtant !!!!

En daily pas de soucis les points de pivots sur chaque journée pas de problèmes.
Mais !!
En mensuel tu as un bougie par mois, comment afficher chaque point de pivot daily ?

Soit je n'ai pas compris.
Tu peux avoir les points de pivots UT sur toutes les UT ça pas de soucis.
si c'est ce que tu veux, pas problèmes.
Confirmes
Cordialement.

Plus simplement, je voudrais le tracé des PP daily sur l'UT 5mn pour appliquer la stratégie J Carter
merci max min

OK je te fais ça dès que j'ai un peu de temps.
bonne nuit

Bonjour danie338,
J'ai commenté le programme pour ceux qui veulent s'en servir en daily etc...
bonne journée à tous

//==============================================
// POINTS DE PIVOTS UT SUPERIEURE
//==============================================
//Interprétation et utilisation des points pivots
//L'utilisation première des points pivots est la détermination de supports résistances pour le trading intraday.
// On observe souvent une forte influence du point pivot sur les cours, il n'est pas rare que ce seuil ne soit jamais franchi dans la journée.
//Les supports/résistances S1 et R1 ont une influence moindre,
//S2 et R2 délimitent généralement l'amplitude des mouvements intraday et sont rarement dépassés.
//
//Le calcul des points pivots se fait sur le chandelier n-1

// Obligatoirement supérieure à UT utilisé, exemple en affichage jour utliser : MA_reference=mois
// ************* choisir ici suivant usage : Heure Jour Mois Annee ***************************************

MA_reference=jour

// *********************************************************************************************************************


// si le nombre de bougies est de 5000, le logiciel passera ici 5000 fois

// *********** si nouvelle journée
si MA_reference<>MA_JOURNEE ALORS
// je reléve le plus haut, le plus bas, l'ouvertue et la cloture d'hier (je suis sur la 1ère bougie jour)
MA_CLOTURE=CLOTURE(1) //cloture de la derniere bougie
MON_HAUT=PLUS_HAUT_JOUR
MON_BAS=PLUS_BAS_JOUR
MON_OUVERTURE=RELEVE_OUVERTURE // dans le cas ou !! pour un autre usage

RELEVE_OUVERTURE=OUVERTURE // releve l'ouverture
// je reinitialise le haut et le bas à la 1ère bougie
PLUS_HAUT_JOUR=haut
PLUS_BAS_JOUR=bas
MA_JOURNEE=MA_reference //initialisation nouvelle période de l'UT
FINSI



si PLUS_HAUT_JOUR<HAUT alors PLUS_HAUT_JOUR=haut
si PLUS_BAS_JOUR>bas alors PLUS_BAS_JOUR=bas



// calcul des points de pivots

PT_PIVOT=(MON_HAUT+MA_CLOTURE+MON_BAS)/3
R1 = (2*PT_PIVOT)-MON_BAS
S1 = (2*PT_PIVOT)-MON_HAUT
R2 = PT_PIVOT+(MON_HAUT-MON_BAS)
S2 = PT_PIVOT-(MON_HAUT-MON_BAS)


//FIN DE PROGRAMME

merci max min

Bonjour à tous,
J'ai essayé d'importer les cours intraday avec ADVFN,
ça ne fonctionne pas à priori.

Comment faites vous?
et avez un fichier d'historique de cours intraday, pour que je fasse des backtest en intra ?
Merci de votre réponse.
Bonne soirée