Boujour Fabrice,

Reste bien au chaud...
Indices de disparité et de divergence (S. Nison tome2, pages 183 à 191) programmés ici même à la demande de Providence en janvier 2004 à :
forums-bourse/topic.php?TOPI... - Bon week end à toi aussi.

édité le : 29-11-2008 12:14:08 

FILTRE DE HODRICK-PRESCOTT.

Bonsoir à tous,

Dans la série "lissage des cours", voici une autre méthode qui peut s'avérér intéressante.
Le filtre de Hodrick-Prescott est une filtre passe-bande qui suivant la valeur d'un unique paramètre (lambda) décompose un historique en une composante tendancielle (HP_TREND dans le programme ci-après) et une composante "cyclique" (HP_CYCLE) contenant les fluctuations court terme de l'historique.
Ce filtre est très utilisé en macroéconomie.
(Pour la petite histoire, Edward C. Prescott a obtenu le prix Nobel d'économie en 2004, Robert J.Holdrick est prof d'économie à la Colombia University).

Théoriquement cela revient à chercher une série lissée s(t) d'un historique y(t) qui minimise sa variance (1er terme de l'expression ci-dessous) sous une contrainte de pénalité (2ème terme de l'expression) qui est fonction de la pente de la série lissée. L'unique paramètre de lissage : lambda (P2 dans le programme ci-après), permet de quantifier cette pénalité.

Si lambda---->0 la courbe lissée s(t) s'approche de l'historique y(t),
Si lambda---->infini, la tendance devient linéaire.

La méthode présente de légers effets de bord en fin d'historique, d'autant plus petits que lambda est faible évidemment, effets de bord qu'il faudrait évaluer pour valider l'utilisation de cette technique de lissage.
Pour une étude de l'influence de lambda on peut se reporter à un pdf intéressant de la Banque de France dispo à :
http://www.banque-france.fr/fr/publications/telnom... - Le calcul matriciel devrait être utilisé pour ce faire. Pas très facile d'inverser une matrice avec GrapheAT Pro même si cela n'est pas totalement impossible dans l'absolu.
J'ai utilisé une approche simplifiée dont le programme demanderait à être encore "peigné", mais comme il fonctionne je vous en propose un premier jet...

Programme du filtre de Holdrick-Prescott :

//================
//HODRICK_PRESCOTT
//================

//v1.0 PROTO
//29/11/2008
//smallcaps90
//================

//============================================================
//Paramètres utiles :
//P1 nombre de périodes sur lesquelles le lissage est calculé
//P2 paramètre de lissage (noté lambda dans la théorie)
//============================================================

Si RangHisto=FinHisto Alors

a=1
b=0
c=1
m1=cloture(P1-2)
m2=cloture(P1-1)

//1ère passe directe
//
i=P1-3
istep=-1
TantQue i>=0 Faire
x=m1
m1=2*m1-m2
m2=x
x=a
z=b
a=1/P2+4*(x-z)+c
b=2*x-z
c=x
det=a*c-b*b
Si istep=-1
Alors
va(i+1)=c/det
vb(i+1)=-b/det
vc(i+1)=a/det
HP_Trend(i+1)=va(i+1)*m1+vb(i+1)*m2
D(i+1)=vb(i+1)*m1+vc(i+1)*m2
Sinon
Si i<=P1-2
Alors
b11=a/det
b12=-b/det
b22=c/det
e1=b11*m2+b12*m1+HP_Trend(i)
e2=b12*m2+b22*m1+D(i)
b12=b12+vb(i)
b22=b22+vc(i)
b11=b11+va(i)
det=b11*b22-b12*b12
HP_Trend(i)=(-b12*e1+b11*e2)/det
FinSi
FinSi
x=a+1
z=(cloture(i)-m1)/x
m1=m1+a*z
m2=m2+b*z
z=a
a=a-a*a/x
c=c-b*b/x
b=b-z*b/x
i=i+istep
FinTantQue

HP_Trend(0)=m1
HP_Trend(1)=m2
istep=1
m1=Cloture(1)
m2=Cloture(0)
a=1
b=0
c=1

//2ème passe inverse
//
i=2
TantQue i<=P1-1 Faire

x=m1
m1=2*m1-m2
m2=x
x=a
z=b
a=1/P2+4*(x-z)+c
b=2*x-z
c=x
det=a*c-b*b
Si istep=-1
Alors
va(i+1)=c/det
vb(i+1)=-b/det
vc(i+1)=a/det
HP_Trend(i+1)=va(i+1)*m1+vb(i+1)*m2
D(i+1)=vb(i+1)*m1+vc(i+1)*m2
Sinon
Si i<=P1-2
Alors
b11=a/det
b12=-b/det
b22=c/det
e1=b11*m2+b12*m1+HP_Trend(i)
e2=b12*m2+b22*m1+D(i)
b12=b12+vb(i)
b22=b22+vc(i)
b11=b11+va(i)
det=b11*b22-b12*b12
HP_Trend(i)=(-b12*e1+b11*e2)/det
FinSi
FinSi
x=a+1
z=(cloture(i)-m1)/x
m1=m1+a*z
m2=m2+b*z
z=a
a=a-a*a/x
c=c-b*b/x
b=b-z*b/x
i=i+istep
FinTantQue

HP_Trend(P1-1)=m1
HP_Trend(P1-2)=m2

FinSi

//fin du code

Fenêtre Propriétés :




J'ai aussi créé un indicateur dérivé du précédent qui permet de récupérer HP_CYCLE différence entre les cours de cloture, notre historique à lisser, et HP_TREND, sa courbe lissée.

Programme de HP_CYCLE :

//=========
//HP_CYCLE
//=========

//v1.0
//le 29/11/2008
//smallcaps90
//=============

//Composante du cycle
//
HP_Cycle=Cloture-HP_Trend

//fin du code

Fenêtre Propriétés :



A titre d'illustration voici les lissages successifs de Transgène TNG obtenus pour différentes valeurs de lambda (P2 ici). J'ai lancé arbitrairement le calcul sur P1=200 dernières périodes de la valeur.







Belles bases pour un hypothétique "centre de gravité"(?) et aussi d'un petit système de trading pourquoi pas? A suivre...

Vos remarques et impressions, voire vos critiques, seront les bienvenues.

Cordialement.

Salut Daniel merci pour la page sur l'indic de disparité avec tes paramètres c'est meilleurs qu'un macd on peut de plus le travailler avec des principes comme ceux de LBR dans son livre sur le court terme comme avec le système "anti".

pour ce qui est de l'indic que tu viens de proposer avec la période P2 (10 000) l'inversement de courbe semble donner un très bon signal de changement de tendance, suffisament précoce pour prendre ses bénéfices ou changer de sens. Maintenant reste à trouver un signal d'entrée en accord avec cette tendance...

Fabrice

Bonjour à tous,

smallcaps90 bravo, admiratif de la dextérité avec laquelle tu nous manipules les formules mathématiques


logiciel d'aide.
Vous sauvegardez le fichier à l'endroit que vous voulez et faites un raccourci pour le lancer.
100% maison donc pas de soucis de virus.


Téléchargez ici - pour ceux que ça intéresse ! j'ai la solution ADVFN, pas vraiment par MLOG dont la réponse était juste mais complexe à utiliser au quotidien et trop longue (de l'artisanat) j'ai donc fait un logiciel complémentaire.
Bonne journée, bonne programmation.

Bons trades

P1 et P2 peuvent avoir de 3 à 30
pour ma part j'ai trois indicateurs indentiques
avec
P1 ET P2 à 3
P1 et P2 à 10
P1 et P2 à 30

//=======================
// DIVERGEANCES 2009
//=======================


CHOIX_INDIC=4
Mon_indicateur(0)=MACD*(CHOIX_INDIC=1)
+RSI*(CHOIX_INDIC=3)
+RMACHULL.RMACDHISTO*(CHOIX_INDIC=4)

CPT1=CPT1+1
CPT2=CPT2+1
CPT3=CPT3+1
CPT4=CPT4+1
CPT5=CPT5+1
CPT6=CPT6+1
CPT7=CPT7+1
CPT8=CPT8+1
CPT9=CPT9+1
CPT10=CPT10+1
CPT11=CPT11+1
CPT12=CPT12+1

//============= CREUX
SI (Mon_indicateur(I+2)>Mon_indicateur(I+1) ET Mon_indicateur(I+1)<Mon_indicateur(I)) // CREUX
alors
//====== ******************************** CREUX1 SUR LES COURS CPT1 à CPT3
si CPT1>P1 alors
DATE_2eme_creux_cours1=DATE_1er_creux_cours1
_2eme_creux_cours1=_1er_creux_cours1
CPT1=0
FINSI
DATE_1er_creux_cours1=RANGHISTO-1
_1er_creux_cours1=BAS(1)

//=============================================== CREUX2 SUR LES COURS
si CPT2>P2 alors
DATE_2eme_creux_cours2=DATE_1er_creux_cours2
_2eme_creux_cours2=_1er_creux_cours2
CPT2=0
FINSI
DATE_1er_creux_cours2=RANGHISTO-1
_1er_creux_cours2=BAS(1)

//================================================ CREUX4 SUR *INDICATEUR* CPT4 à CPT6
si CPT4>P1 alors
DATE_2eme_creux_indic4=DATE_1er_creux_indic4
_2eme_creux_indic4=_1er_creux_indic4
CPT4=0
FINSI
DATE_1er_creux_indic4=RANGHISTO-1
_1er_creux_indic4=Mon_indicateur(1)

//=============================================== CREUX5 SUR *INDICATEUR* CPT4 à CPT6
si CPT5>P2 alors
DATE_2eme_creux_indic5=DATE_1er_creux_indic5
_2eme_creux_indic5=_1er_creux_indic5
CPT5=0
FINSI
DATE_1er_creux_indic5=RANGHISTO-1
_1er_creux_indic5=Mon_indicateur(1)
FINSI
//============ PICS
SI (Mon_indicateur(I+2)<Mon_indicateur(I+1) ET Mon_indicateur(I+1)>Mon_indicateur(I))
alors

//==================================================== PICS7 SUR LES COURS CPT7 à CPT9
si CPT7>P1 alors
DATE_2eme_pic_cours7=DATE_1er_pic_cours7
_2eme_pic_cours7=_1er_pic_cours7
CPT7=0
FINSI
DATE_1er_pic_cours7=RANGHISTO-1
_1er_pic_cours7=HAUT(1)

//==================================================== PICS7 SUR LES COURS 8
si CPT8>P2 alors
DATE_2eme_pic_cours8=DATE_1er_pic_cours8
_2eme_pic_cours8=_1er_pic_cours8
CPT8=0
FINSI
DATE_1er_pic_cours8=RANGHISTO-1
_1er_pic_cours8=HAUT(1)
//====== ************************************* PICS SUR INDICATEUR CPT10 à CPT12
si CPT10>P2 alors
DATE_2eme_pic_indic10=DATE_1er_pic_indic10
_2eme_pic_indic10=_1er_pic_indic10
CPT10=0
FINSI
DATE_1er_pic_indic10=RANGHISTO-1
_1er_pic_indic10=Mon_indicateur(1)


//====== SUR INDICATEUR PICS3
si CPT11>P1 alors
DATE_2eme_pic_indic11=DATE_1er_pic_indic11
_2eme_pic_indic11=_1er_pic_indic11
CPT11=0
FINSI
DATE_1er_pic_indic11=RANGHISTO-1
_1er_pic_indic11=Mon_indicateur(1)
FINSI


SI RANGHISTO=FINHISTO ALORS
//==================================================================================================== CREUX SUR LES COURS1 1 à 3
PENTE_C1=(_1er_creux_cours1-_2eme_creux_cours1)/(DATE_1er_creux_cours1-DATE_2eme_creux_cours1)
POUR FINHISTO-DATE_2eme_creux_cours1+1 COURS
// DIV HAUSSIERE STANDARD
si _1er_creux_indic4<_2eme_creux_indic4 et _1er_creux_cours1>_2eme_creux_cours1 ALORS SEG_C1(0)=PENTE_C1*(RANGPOUR-1)+_2eme_creux_cours1 //****
// DIV HAUSSIERE CACHEE
si _1er_creux_indic4>_2eme_creux_indic4 et _1er_creux_cours1<_2eme_creux_cours1 ALORS SEG_C1(0)=PENTE_C1*(RANGPOUR-1)+_2eme_creux_cours1 //****
SI RANGPOUR>(DATE_1er_creux_cours1-DATE_2eme_creux_cours1) ALORS BREAK
FINPOUR
//=================================================================================================== CREUX SUR LES COURS2
PENTE_C2=(_1er_creux_cours2-_2eme_creux_cours2)/(DATE_1er_creux_cours2-DATE_2eme_creux_cours2)
POUR FINHISTO-DATE_2eme_creux_cours2+1 COURS
// DIV HAUSSIERE STANDARD
si _1er_creux_indic5<_2eme_creux_indic5 et _1er_creux_cours2>_2eme_creux_cours2 ALORS SEG_C2(0)=PENTE_C2*(RANGPOUR-1)+_2eme_creux_cours2 //****
// DIV HAUSSIERE CACHEE
si _1er_creux_indic5>_2eme_creux_indic5 et _1er_creux_cours2<_2eme_creux_cours2 ALORS SEG_C2(0)=PENTE_C2*(RANGPOUR-1)+_2eme_creux_cours2 //****
SI RANGPOUR>(DATE_1er_creux_cours2-DATE_2eme_creux_cours2) ALORS BREAK
FINPOUR
//=================================================================================================== CREUX SUR LES COURS3
//=================================================================================================== PICS SUR INDICATEUR4 4 à 6
PENTE_I4=(_1er_creux_indic4-_2eme_creux_indic4)/(DATE_1er_creux_indic4-DATE_2eme_creux_indic4)
POUR FINHISTO-DATE_2eme_creux_indic4+1 COURS
// DIV HAUSSIERE STANDARD
si _1er_creux_indic4<_2eme_creux_indic4 et _1er_creux_cours1>_2eme_creux_cours1 ALORS SEG_I4(0)=PENTE_I4*(RANGPOUR-1)+_2eme_creux_indic4 //***// DIV HAUSSIERE CACHEE
// DIV HAUSSIERE CACHEE
si _1er_creux_indic4>_2eme_creux_indic4 et _1er_creux_cours1<_2eme_creux_cours1 ALORS SEG_I4(0)=PENTE_I4*(RANGPOUR-1)+_2eme_creux_indic4 //***
SI RANGPOUR>(DATE_1er_creux_indic4-DATE_2eme_creux_indic4) ALORS BREAK
FINPOUR
//=================================================================================================== PICS SUR INDICATEUR5
PENTE_I5=(_1er_creux_indic5-_2eme_creux_indic5)/(DATE_1er_creux_indic5-DATE_2eme_creux_indic5)
POUR FINHISTO-DATE_2eme_creux_indic5+1 COURS
// DIV HAUSSIERE STANDARD
si _1er_creux_indic5<_2eme_creux_indic5 et _1er_creux_cours2>_2eme_creux_cours2 ALORS SEG_I5(0)=PENTE_I5*(RANGPOUR-1)+_2eme_creux_indic5 //****
// DIV HAUSSIERE CACHEE
si _1er_creux_indic5>_2eme_creux_indic5 et _1er_creux_cours2<_2eme_creux_cours2 ALORS SEG_I5(0)=PENTE_I5*(RANGPOUR-1)+_2eme_creux_indic5 //****
SI RANGPOUR>(DATE_1er_creux_indic5-DATE_2eme_creux_indic5) ALORS BREAK
FINPOUR
//=================================================================================================== PICS SUR INDICATEUR6
//=================================================================================================== PIC SUR LES COURS7 7 à 9
PENTE_C7=(_1er_pic_cours7-_2eme_pic_cours7)/(DATE_1er_pic_cours7-DATE_2eme_pic_cours7)
POUR FINHISTO-DATE_2eme_pic_cours7+1 COURS
// DIV BAISSIERE STANDARD
si _1er_pic_indic11>_2eme_pic_indic11 et _1er_pic_cours7<_2eme_pic_cours7 ALORS SEG_C7(0)=PENTE_C7*(RANGPOUR-1)+_2eme_pic_cours7
// DIV HAUSSIERE CACHEE
si _1er_pic_indic11<_2eme_pic_indic11 et _1er_pic_cours7>_2eme_pic_cours7 ALORS SEG_C7(0)=PENTE_C7*(RANGPOUR-1)+_2eme_pic_cours7
SI RANGPOUR>(DATE_1er_pic_cours7-DATE_2eme_pic_cours7) ALORS BREAK
FINPOUR
//==================================================================================================== PIC SUR LES COURS8
PENTE_C8=(_1er_pic_cours8-_2eme_pic_cours8)/(DATE_1er_pic_cours8-DATE_2eme_pic_cours8)
POUR FINHISTO-DATE_2eme_pic_cours8+1 COURS
// DIV BAISSIERE STANDARD
si _1er_pic_indic10>_2eme_pic_indic10 et _1er_pic_cours7<_2eme_pic_cours7 ALORS SEG_C8(0)=PENTE_C8*(RANGPOUR-1)+_2eme_pic_cours8
// DIV HAUSSIERE CACHEE
si _1er_pic_indic10<_2eme_pic_indic10 et _1er_pic_cours7>_2eme_pic_cours7 ALORS SEG_C8(0)=PENTE_C8*(RANGPOUR-1)+_2eme_pic_cours8
SI RANGPOUR>(DATE_1er_pic_cours8-DATE_2eme_pic_cours8) ALORS BREAK
FINPOUR
//==================================================================================================== CREUX SUR LES COURS9
//==================================================================================================== PICS SUR INDICATEUR10 10 à 12

PENTE_I10=(_1er_pic_indic10-_2eme_pic_indic10)/(DATE_1er_pic_indic10-DATE_2eme_pic_indic10)
POUR FINHISTO-DATE_2eme_pic_indic10+1 COURS
// DIV HAUSSIERE CACHEE
si _1er_pic_indic10>_2eme_pic_indic10 et _1er_pic_cours8<_2eme_pic_cours8 ALORS SEG_I10(0)=PENTE_I10*(RANGPOUR-1)+_2eme_pic_indic10
// DIV HAUSSIERE CACHEE
si _1er_pic_indic10<_2eme_pic_indic10 et _1er_pic_cours8>_2eme_pic_cours8 ALORS SEG_I10(0)=PENTE_I10*(RANGPOUR-1)+_2eme_pic_indic10
SI RANGPOUR>(DATE_1er_pic_indic10-DATE_2eme_pic_indic10) ALORS BREAK
FINPOUR
//===================================================================================================== PICS SUR INDICATEUR11
PENTE_I11=(_1er_pic_indic11-_2eme_pic_indic11)/(DATE_1er_pic_indic11-DATE_2eme_pic_indic11)
POUR FINHISTO-DATE_2eme_pic_indic11+1 COURS
// DIV BAISSIERE STANDARD
si _1er_pic_indic11>_2eme_pic_indic11 et _1er_pic_cours8<_2eme_pic_cours8 ALORS SEG_I11(0)=PENTE_I11*(RANGPOUR-1)+_2eme_pic_indic11
// DIV HAUSSIERE CACHEE
si _1er_pic_indic11<_2eme_pic_indic11 et _1er_pic_cours8>_2eme_pic_cours8 ALORS SEG_I11(0)=PENTE_I11*(RANGPOUR-1)+_2eme_pic_indic11

SI RANGPOUR>(DATE_1er_pic_indic11-DATE_2eme_pic_indic11) ALORS BREAK
FINPOUR
//===================================================================================================== PICS SUR INDICATEUR12
FINSI





l'indicateur :
//======================
// MACD Histogramme
//======================
RMACDHISTO = RMACD-RMMACD
MACDH=0
MACDB=0
si RMACDHISTO>0 alors MACDH=RMACDHISTO
si RMACDHISTO<0 alors MACDB=RMACDHISTO

si croise(RMACDHISTO,0)>0 alors FLA=0.01

// report des div
DIV1=DIV_FIN.SEG_I4 // VERT CLAIR
DIV2=DIV_FIN.SEG_I5
DIV3=DIV_FIN.SEG_I6
DIV4=DIV_FIN.SEG_I10 // VERT FONCE
DIV5=DIV_FIN.SEG_I11
DIV6=DIV_FIN.SEG_I12 // ROUGE
// fin de report des div

MMM=RMACD
MM2=RMMACD

//==================================================



Vous pouvez utiliser ce même programme avec RSI etc....
en copiant la partie report des div dans votre indicateur et en changeant l'indicateur sur la première ligne du programme DIVERGEANCES 2009 et adapter le nom DIV_FIN au nouveau nom de l'indicateur

Important: il est souvent indispensable de cliquer sur la touche raffraichir, un petit bug du logiciel sans importance.
Mais qui vous place n'importe ou les droites

Et voilà de quoi occuper vos longues journées d'hiver .

Bonne journée

les courbes avec "aucun" ont leurs importances c'est pour transmettre les variables aux indicateurs.

Bonjour à tous,

Merci à vous Fabrice et max_et_min

Pour ce qui concerne le filtre de Hodrick et Prescott présenté plus haut, je vous propose une analyse de ses effets de bords.

Anatomie d'un effet de bord.

Le filtre de Hodrick-Prescott repeint le passé c'est sûr.
Pour analyser ses effets de bord et montrer ensuite que l'on peut (pourrait?) faire avec, j'examine ce qui se passe lors d'un changement de trend.
C'est plus la forme de sa courbe qui nous intéresse en fait que ses valeurs numériques.
Pour ce faire l'indicateur "HP_CONV_CONC" sous les cours visualise la convexité/concavité du filtre. A ce sujet on peut se reporter à mon post du 31/05/2005 qui présentait cette idée:
forums-bourse/topic.php?whic... - L'exemple suivant du cours daily Alstom ALO servira de support.
Le filtre calculé pour P2 (=lambda) =10, apparaît en bleu sur les graphes sur lesquels j'ai fait aussi apparaître les cours de cloture.
Je me place à la fin du trend baissier d'octobre 2008.

A FinHisto-24 :

le filtre suit le trend baissier, le segment descendant a 7 tics à concavité dirigée vers le bas (segments rouge vif sur l'histogramme) et 2 tics à concavité dirigée vers le haut (segments rouge pâle).

A FinHisto-23 :

dernier tic du trend baissier et poursuite de la baisse sur le filtre, le nombre de tics à concavité dirigée vers le haut passe à 3.

A FinHisto-22 :

le trend haussier a démaré sur les cours mais le filtre poursuit sa baisse alors que sa concavité dirigée vers le haut comporte 4 tics.

A FinHisto-21 :

Au deuxième tic du trend haussier sur les cours il se produit un basculement sur le filtre dont la courbe devient croissante aussi.
Ce basculement s'accompagne simultanément d'une réduction du nombre de tics du segment décroissant (rouge foncé, à concavité dirigée vers le bas donc) dont le nombre passe de 7 à 6 puis d'un décalage/réduction du nombre de tics rouge pâle (à concavité dirigée vers le haut) dont le dernier devient le premier tic croissant (vert foncé) et apparition d'un autre tic vert foncé à droite

A FinHisto-20 :

il se produit une nouvelle rectification des tics rouge pâle qui passent à 3 , le quatrième devenant un nouveau tic vert foncé. Un autre tic vert foncé apparaît à droite.
Le segment baissier sur le filtre ne bougera plus à l'avenir(6 tics rouge foncé+3tics rouge pâle). On pourra mettre à profit cette constatation pour entrer à l'achat ainsi que nous le verrons plus loin.

A FinHisto-19 :

stabilisation, le segment convexe sur le filtre s'accroît d'un tic vert foncé.

A FinHisto-18 :

poursuite du trend haussier sur le filtre.



Le processus qui conduit à la modification de la forme de la courbe du filtre se reproduit peu ou prou de la même façon lors d'un changement de tendance des cours.

Profitant de ces constatations, on pourrait construire un système de trading de type 'stop and reverse' qui passe à l'achat/vente lorsque le basculement est constaté sur le filtre (hypothèse "optimiste") ou, de façon plus sécuritaire, à la période suivante comme indiqué par le tic vert foncé qui apparaît sur l'indicateur "HP_AV" sous les cours à FinHisto-20 lors de la phase de rectification.

Si cela vous intéresse, le système de trading sera présenté prochainement dans la file GrapheAT Pro : systèmes de trading.

Ci-dessous le programme qui permet de visualiser la convexité/concavité du filtre de Hodrick-Prescott sous les cours.

Programme :

//============
//HP_CONV_CONC
//============

//v1.0
//29/11/2008
//smallcaps90
//================

//Recherche des zones convexes/concaves et ascendantes/descendantes
//sur un lissage de Hodrick-Prescott
//le 20/11/2008
//

M(0)=HP_TREND //on récupère le filtre

CONVEXE = (M-2*M(1)+M(2)>=0) //Approximation de la dérivée seconde
CONCAVE = NON(CONVEXE)
ASCENDANT = (M>M(1))
DESCENDANT = NON(ASCENDANT)

HAUSSE_DEBUT = CONVEXE ET ASCENDANT
HAUSSE_FIN = CONCAVE ET ASCENDANT
BAISSE_DEBUT = -(CONCAVE ET DESCENDANT)
BAISSE_FIN = -(CONVEXE ET DESCENDANT)

//fin du code

Fenêtre Propriétés :



Cordialement.

Bonsoir à tous,

Je suis complétement passé à côté d'une fonction de ce logiciel, pas vous ?



lorsque vous faite un ligne en double cliquant dessus vous pouvez accéder à cette boite de dialogue ET MODIFIER SUPPRIMER et la transformer en ligne définie, changer la couleur d'une ligne double etc...

et ainsi obtenir des lignes comme ceci et supprimer une ligne précise.

Beaucoup avez certainement trouvé cette fonction, mais comme je suis passé à côté, peut être ne suis-je pas le seul.
Je regrettai l'absence de cette fonction, elle me tendait les bras.

Bonne soirée

même chose pour le retracement fibo

Bonne nouvelle pour les utilisateurs de GrapheAT Pro!


Bonjour à tous,

J'ai interrogé Monsieur Métois de MLOG pour savoir si nous pourrons espérer voir prochainement apparaître une nouvelle version de notre logiciel favori.
Je lui ai proposé, si cela pouvait l'intéresser, de lui fournir une liste d'améliorations que nous souhaiterions voir les uns et les autres incluses dans une nouvelle version de GrapheAT Pro en lui faisant remarquer la vitalité de nos développements présentés depuis 2003 sur ce forum.

Voici la réponse que j'ai reçue de sa part :

=================================================================
Bonjour,

GrapheAT Pro n'a pas eu d'évolution majeure depuis longtemps mais je serais
bien sur intéressé par une telle liste de fonctionnalités nouvelles. Si
elles ne sont pas difficille à implémenter elles pourrait être intégrées
dans le logiciel rapidement. C'est souvent les demandes des utilisateurs qui
ont fait évoluer le logiciel.

Cordialement.
=================================================================


Je pense qu'il faut saisir la balle au bond.
Aussi je vous demande de m'indiquer ici-même sous forme de post, ou encore par message privé si vous préférez, quelles seraient selon vous les compléments et/ou améliorations que vous souhaiteriez voir apportés à GrapheAT Pro afin que je les lui transmette.
Comme vous l'avez constaté dans la réponse de Monsieur Métois, nos demandes ne pourront être prises en compte que si elles peuvent être développées et intégrées rapidement.
Il nous faudra donc rester "raisonnables" et ne pas demander l'impossible. Une sélection des "nouveautés" s'imposera donc...

Je compte sur vous pour exprimer vos besoins et vous remercie par avance pour votre participation à cette opération.

Bien cordialement.

Bonjour à tous, je trouve que une fonction avec des flèches pour montrer des signaux de trade serait pas mal.

Merci Fabrice

Bonjour Fabrice,


Merci pour ta promptitude à répondre.
Tu sais que nous avons déjà le type "Flèche" de courbe à notre disposition. On peut facilement l'intégrer à un indicateur sur ou sous les cours.
Peux-tu expliciter ce que tu souhaiterais-tu en plus?

Cordialement.

Salut Daniel, je pensais en fait à la palette en haut à droite de grapheAT avec texte, ligne etc. rajouter une touche qui permettrait de mettre un symbole sur le graphique ou les indicateurs (façon Méta)

amicalement Fabrice

PS : c'est sur cette liste que je voulais publier le petit système ce matin

Bonjour à vous tous

Daniel que penserais tu d'un systeme de backtest en partant tout simplement des programmes mis dans la rubrique "statistique" ou il nous resterait juste à indiquer les conditions de sorties du trade?

Pour ce qui est des amelorations de la programation, je te fais confiance

merci encore pour votre boulot.

Bonsoir Fabrice et crnd,

Ok compris Fabrice.
Cela ne devrait pas être difficile à faire d'ajouter une case "flèches" en haut de la fenêtre principale à droite. Demande retenue.

Ok merci crnd. Il est vrai qu'il est dommage que l'outil statistique ne puisse pas exécuter un backtest.
Peut-être cela demandera-t-il plus de travail que pour les flèches de Fabrice? Je vais malgré tout le proposer à MLOG.

Cordialement.