Merci encore à Smallcaps,Richenbroc,pwaget et les autres pour leurs beaux exemples de programmation sur GRAPHAT PRO.

Notre collection d'indicateurs se garnit.

Du Double RAFF, je suis passé à 5 canaux LT,MT,3 CT en recopiant le prog.
Sauriez vous faire le prog pour une statistique qui afficherait les écarts des cours avec les bords de ces canaux?


Concernant les moyennes,j'ai combiné 4 moyennes courtes (2,4,7,16) pour avoir un système Achat vente

MM1= MOYENNE(cloture,P1)
MM2= MOYENNE(cloture,P2)
MM3= MOYENNE(cloture,P3)
MM4= MOYENNE(cloture,P4)
Si (MM1>MM2 ET cloture>MM2 ET cloture>MM3
ET MM3>MM4 ET cloture>MM4 )
Alors Achat=1
Sinon Achat=0
SIGNAL = Achat

Bonsoir Cjulia,

----------ta citation
..........
Du Double RAFF, je suis passé à 5 canaux LT,MT,3 CT en recopiant le prog.
Sauriez vous faire le prog pour une statistique qui afficherait les écarts des cours avec les bords de ces canaux?
..........
----------
Pourrais-tu expliciter ?

Bonjour Smallcap,

Je reviens vers toi car tu m'avais aidé pour programmer la formule de stat pour le franchissement des moyennes mobiles des bollingers.

Après essais et analyse j'ai pas mal de fausses détections comme pour aujourd'hui avec la stat "jour" sur le SRD j'ai les éléments suivants :

Groupe : SRD Date : 20/05/2004
Passage à la hausse MBOLL JOUR...> Achat
Passage à la baise MBOLL JOUR...> Vente

MBOLL JOUR PASSE A LA BAISSE LE 20/05/2004 VENTE Amadeus
MBOLL JOUR PASSE A LA BAISSE LE 20/05/2004 VENTE Aventis
MBOLL JOUR PASSE A LA BAISSE LE 20/05/2004 VENTE BIC
MBOLL JOUR PASSE A LA BAISSE LE 20/05/2004 VENTE Elior
MBOLL JOUR PASSE A LA BAISSE LE 20/05/2004 VENTE Generale de sante
MBOLL JOUR PASSE A LA BAISSE LE 20/05/2004 VENTE Michelin
MBOLL JOUR PASSE A LA HAUSSE LE 20/05/2004 ACHAT Pernod Ricard
MBOLL JOUR PASSE A LA BAISSE LE 20/05/2004 VENTE Peugeot
MBOLL JOUR PASSE A LA BAISSE LE 20/05/2004 VENTE Pinguely-haulotte

Rien qu'en prenant les 3 premiers de la liste, il n'y a pas de franchissement de MD mais Pernod c'est OK.

Comprends pas d'où vient le problème : est dans le calcul de MD ??

Bonjour Foki,

Je crains avoir mal compris ton problème de statistiques l'autre jour. En effet j'ai cherché les creux et les sommets de la MBOLL et non pas ses croisements à la hausse et à la baisse avec les cours!!! Normal que tu aies des faux signaux.
Excuse-moi...
Je regarderai çà ce soir, je dois m'absenter pour la journée...

Bonjour Smallcap

T'es trop sympa de t'excuser alors que tu donnes dans le bénévolat LOL!! et que je suis incapable de faire ce travail.

D'ailleurs, je viens de me rendre compte que j'ai mis dans la ligne des stats le mot "Jour" mais que j'ai fait une bourde dans le libellé de tête en mettant : Passage à la "Baise" = Vente. Hi hi !!

Tu vois rien qu'en changeant le texte je fais des conneries LOL!!

En tout les cas je suis bien content de l'aquisition ce soft pas cher et surtout robuste.

Bonjour Smallcaps,

Par rapport a l'axe d'un canal auto(DoubleRAFF) ou mieux d'une moyenne optimale (celle qui donne le moins de faux signaux à l'échelle de temps :ex MM40 pour moyen terme) il serait intéressant de mesurer l'écart du cours en plus ou en moins et de détecter dans une regle de stats les actions ayant le cours proche de l'écart maxi dans une période donnée

pour signal ACHAT ou VENTE

Merci de m'aider .

Bonsoir Foki,

Chose promise, chose due...
Voici la statistique de croisement à la hausse et à la baisse de la MBOLL par les cours.

PROGRAMME :

----------------------------------------
//STATISTIQUE DE CROISEMENT A LA HAUSSE ET A LA BAISSE
//DE LA MOYENNE DE BOLLINGER PAR LES COURS
//

VARSELECT=0

N=1 // A modifier pour choisir le nombre de périodes du test
POUR N COURS
SI CROISE(CLOTURE,MBOLL)>0
ALORS
VARSELECT=1
COLONNE1 = "MBOLL " & " FRANCHIE A LA HAUSSE LE " & DATEHISTO$
FINSI

SI CROISE(CLOTURE,MBOLL)<0
ALORS
VARSELECT=1
COLONNE1 = "MBOLL " & " FRANCHIE A LA BAISSE LE " & DATEHISTO$
FINSI
FINPOUR

SI VARSELECT=1
ALORS
SELECTION
FINSI
-----------------------------------

J'ai repris la même logique que dans le programme précédent.
Il suffit que tu modifies la valeur de N pour indiquer au programme le nombre de périodes sur lesquelles tu souhaites faire ton test.

PROPRIETES :



APPLICATION AU CAC40 :

AVEC N = 1 (donc essai ce jour):
-------------------------------------------------------
Groupe : cac40 Date : 21/05/2004
Croisement à la hausse de la MBOLL ----> ACHAT
Croisement à la baisse de la MBOLL -----> VENTE

MBOLL FRANCHIE A LA BAISSE LE 21/05/2004 L'Oreal
-------------------------------------------------------

AVEC N = 5
-------------------------------------------------------
Groupe : cac40 Date : 21/05/2004
Croisement à la hausse de la MBOLL ----> ACHAT
Croisement à la baisse de la MBOLL -----> VENTE

MBOLL FRANCHIE A LA BAISSE LE 17/05/2004 Air Liquide
MBOLL FRANCHIE A LA BAISSE LE 17/05/2004 Michelin
MBOLL FRANCHIE A LA BAISSE LE 17/05/2004 TotalFina
MBOLL FRANCHIE A LA BAISSE LE 20/05/2004 Bnp Paribas
MBOLL FRANCHIE A LA BAISSE LE 20/05/2004 Veolia Environnement
MBOLL FRANCHIE A LA BAISSE LE 21/05/2004 L'Oreal
MBOLL FRANCHIE A LA HAUSSE LE 18/05/2004 Cap Gemini
MBOLL FRANCHIE A LA HAUSSE LE 18/05/2004 Sanofi Synthelabo
MBOLL FRANCHIE A LA HAUSSE LE 19/05/2004 Peugeot
MBOLL FRANCHIE A LA HAUSSE LE 20/05/2004 Pernod Ricard
-------------------------------------------------------

Cà a l'air d'être correct d'après mes vérifications.
J'ai trié les résultats suivant le colonne 1, on trouve donc d'abord toutes les baisses puis ensuite toutes les hausses.

Bon week end.

Bonsoir Smallcap,

je viens de voir ton post, je met cela en oeuvre et t'informe des suites.

Bon week.

Bonsoir Cjulia,

Je veux bien t'aider mais il faut que tu m'aides aussi...
J'ai encore quelques questions à te poser pour que le cahier des charges de la règle que tu souhaites soit complet.
- Veux-tu qu'on emploie la droite de régression linéaire comme référence des calcul des écarts avec les cours ou une moyenne 40 périodes?
Ou encore veux-tu pouvoir choisir l'une, ou (exclusif), l'autre?
- Qu'entends-tu par "cours proche de l'écart maxi"?
Le terme "proche" est typiquement quelque chose de flou...je ne pense pas que tu veuilles qu'on applique un raisonnement flou ici...
Souhaites-tu pouvoir modifier la valeur qui représentera ce caractère "proche"? Sous quelle(s) forme(s) veux-tu la manipuler?
- Désires-tu pouvoir modifier la longueur de ce que tu appelles "période donnée"?
- Quels sont tes critères d'achat et de vente? Je ne les connais pas et il me les faut pour pouvoir programmer la règle statistique qui les utilisera.
Merci pour ta réponse...

Smallcap,

Pas perdu de temps pour mettre en oeuvre ton prog, en stat jour et semaine c'est OK.

Mais en mois ;cela ne marche pas d'ailleurs les stats déjà présentent sur les bolls bas et hautes n'ont pas de stats mensuelles ?? C'est peut être pas possible.

Ex sur SRD en stat mensuelles :

Groupe : SRD Date : 21/05/2004
Passage à la hausse MBOLL MOIS...> Achat
Passage à la baise MBOLL MOIS...> Vente

MBOLL FRANCHIE A LA BAISSE LE 21/05/2004 Accor
MBOLL FRANCHIE A LA BAISSE LE 21/05/2004 Air France
MBOLL FRANCHIE A LA BAISSE LE 21/05/2004 Casino Guichard
MBOLL FRANCHIE A LA BAISSE LE 21/05/2004 Eiffage
MBOLL FRANCHIE A LA BAISSE LE 21/05/2004 Eurafrance
MBOLL FRANCHIE A LA BAISSE LE 21/05/2004 Faurecia
MBOLL FRANCHIE A LA BAISSE LE 21/05/2004 Gemplus internat.
MBOLL FRANCHIE A LA BAISSE LE 21/05/2004 Havas Advertising
MBOLL FRANCHIE A LA BAISSE LE 21/05/2004 Marionnaud parfum.
MBOLL FRANCHIE A LA BAISSE LE 21/05/2004 Oberthur card syst
MBOLL FRANCHIE A LA BAISSE LE 21/05/2004 Sony Corp.
MBOLL FRANCHIE A LA BAISSE LE 21/05/2004 Thomson Multimedia
MBOLL FRANCHIE A LA BAISSE LE 21/05/2004 Unilog
MBOLL FRANCHIE A LA BAISSE LE 21/05/2004 Valtech
MBOLL FRANCHIE A LA HAUSSE LE 21/05/2004 General electric

Re Foki,

Il n'y a pas de raison, çà doit marcher aussi en mensuel.
Voici ce que cela donne pour le CAC40 aujourd'hui :

------------------------------------------------------------------
Groupe : cac40 Date : 21/05/2004
Croisement à la hausse de la MBOLL ----> ACHAT
Croisement à la baisse de la MBOLL -----> VENTE

MBOLL FRANCHIE A LA BAISSE LE 21/05/2004 Accor
MBOLL FRANCHIE A LA BAISSE LE 21/05/2004 Casino Guichard
MBOLL FRANCHIE A LA BAISSE LE 21/05/2004 Thomson
------------------------------------------------------------------

J'ai tout simplement recopié le programme de la règle statistiques sous l'onglet "Mois" de la page "Programme" après l'avoir retirée de l'onglet "Jour".

Petit problème que je n'explique pas, pour l'instant :

il trouve bien Casino Guichard et Thomson mais aussi Accor (!!!) alors que pour cette dernière : MBOLL=32.69 et Cloture=32.98.
Il ne devrait donc pas valider le test "CROISE(MBOLL,CLOTURE)<0" pour cette action...
Je regarde çà de plus près et je te tiens au courant.

A SmallCap entre 2 :-) si tu as la possibilité de jetter un oeil:
par avance merci.


Depuis hier je le retourne ds tous les sens
Voilà ma tentative de systeme mais rien ne fonctionne

//REGLE D'ACHAT ET DE VENTE

si(ADX>P1) ET (STOCH_.K8<P2)et( DIPLUS>DIMOINS)alors achat


ACHAT(0) =si Ouverture*1,05> Haut(-1)
VENTE(0) = si achat alors CLOTURE(+4)




//REGLE short et cover

si(ADX>P1) ET (STOCH_.K8>P3)et( DIPLUS<DIMOINS)alors short


short(0) =si Ouverture*1,05 < Haut(-1)
cover(0) = si short alors CLOTURE(+4)



Voilà ce que je souhaiterais:

//P1=30 p2=40 p3=60
//regles d' achat si ADX>30 et %K(stoch à 8 j) <40 et DI+14>DI-14


stock8:

H = MAX(Haut,8)
L = MIN(Bas,8)
K8 = (Cloture-L)/(H-L)*100



//achat si ouv*1,05 > haut veille
//vente cloture J+4 ou bas veille*0,995

l'inverse pour le short

Bonjour smallcaps,
Bien sur que je veux t'aider !
Je pars d'une idée simple : Suivre un canal sur une période P1 (premier paramètre) autour d'une droite (comme programmé dans doubleraff) ou d'une moyenne mobile P2 (autre programme dérivé).
Le canal est délimité en sup et inf par les écarts maxi noté sur le graphe (exemple 15% pour la moyenne 40).
Ceci peut constituer une premiere phase.

Je me propose d'analyser "le visuel " pour aller plus de l'avant.

Merci de me faire "démarrer"

Bonsoir Kiki,
Je t'ai posté un message dans ta boîte...

Bonsoir Cjulia,
Je regarde ce que je peux faire dès que possible...sûrement demain en soirée ou lundi. Vu le temps qu'il va probablement faire, sortie prévue en montagne (Forêt Noire en Allemagne) pour la journée de dimanche...

Volatilité Dynamique :

Xave06 a publié ici un histogramme de volatilité calculé sur 150 périodes :
frm/topic.asp?TOPIC_ID=11342... - On peut l'associer à la volatilité calculée sur 150 périodes comme publié ici même.

Pour simplification, cette combinaison d'indicateur s'exprime de la façon suivante (je n'ai fait que des copiés-collés):

//Volatilité
VOLATILITE=100*(UBOLL-LBOLL)/MBOLL

//Recherche volatilité maxi et mini
VOLMINI = MIN(VOLATILITE, P1)
VOLMAXI = MAX(VOLATILITE, P1)

//Variation bandes bollinger sur historique
bollvar(0)=((uboll-lboll)/mboll)*100

varmax(0)=max(bollvar,P1)
varmin(0)=min(bollvar,P1)
bollhisto(0)=((bollvar-varmin)/(varmax-varmin))*100