j'ai aussi essayé le lien, impossible !
J'ai envoyé un msg à Crock pour savoir comment faire pour pouvoir aller sur ce forum privé.

jlr

Merci à Smallcaps90 pour son code du système Mesa. On constate la pertinence de cette approche, notamment en utilisant des périodes supérieures au daily (2 jours, 3 jours), GraphAT étant à ma connaissance le seul logiciel permettant de travailler sur ces unités de temps qui éliminent une grande partie du "bruit". J'ai essayé tout le week end sur de nombreuses valeurs et cela semble bien fonctionner. Etonnement les small et medium caps du second et nouveau marché ont des phases de trend beaucoup plus longues que les actions SRD. Par contre je dois dire que j'ai encore du mal avec la notion "On calcule le rapport de la distance crête à crête sur le Filtre de Kalman par la moyenne des longueurs des barres des cours sur la partie précédente de courbes comprises entre les croisements 1 et 2 du SINEWAVE et de son signal. Si ce rapport atteint au moins la valeur 2, une prise de position est possible et l'amplitude attendue de la future montée de cycle sera (peut-être) suffisante" malgré mes efforts.

citation :

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Citation de pwaget

Merci à Smallcaps90 pour son code du système Mesa.

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J'avais envie de faire pile poil la même chose.

Merci Pwaget et Nacbis. Je n'ai fait que reproduire le code de J. Ehlers avec GrapheAT Pro.
Pour ce qui concerne ton souci Pwaget :

je reprends en détails la méthode proposée pour savoir si on peut, ou non, prendre position à l'achat au croisement par le haut du Sinewave par son signal le Lead_Sinewave.



Le 25 mars 04, il apparaît un tel croisement en mode CYCLE.

On calcule d'abord la distance crête à crête du filtre de Kalman pour la partie de courbe qui précède la partie de cycle à venir et dont on espère qu'elle sera une hausse. Il s'agit donc de la partie de graphe qui est située dans l'ellipse inclinée noire, dans laquelle se trouvent les cours numérotés de 1 à 12.

Le point haut du filtre de Kalman a lieu en 1 : 1.247, le point bas se produisant en 12 : 1.114.
La distance crête à crête du filtre de Kalman vaut donc : 1.247-1.114 = 0.133.

Sur les cours maintenant, on calcule la moyenne des longueurs maxi de leurs barres sur la même période :



On fait le quotient de la distance crête à crête du filtre de Kalman par cette longueur moyenne : 0.133/0.064 = 2.078.

La valeur est supérieure à 2, on peut prendre position.

Merci SmallCaps, quel don de pédagogie ! c'est beaucoup plus clair. On ne peut pas dire que cette méthode soit facile à mettre en oeuvre en réel cependant.

Bonsoir Pwaget,

Si si je pense qu'elle devrait pouvoir s'informatiser sans trop de difficulté.
La détermination les points de retournement du filtre de Kalman est faisable et donc le calcul de la distance crête à crête aussi.
Par voie de conséquence celui de la moyenne des longeurs maxi des tics des cours entre les deux points de retournement en question ne posera pas de problème majeur.

bonjour smallcaps90
je fais encore une fois appel à tes connaissances en programmation pour savoir s'il est techniquement possible de programmer un indicateur en points et figures pour graphat pro,avant de me lancer dans des recherches (difficiles devant mon faible niveau en programmation...).
xavier

Bonjour Xavier,

J'ai analysé sommairement ton problème de tracé d'un diagramme P & F avec GrapheAT Pro.
Il me semble peu évident de trouver une solution idéale et conforme aux modèles habituels des graphes P & F en l'état des possibilités actuelles du langage. Hormis les difficultés de programmation qui peuvent apparaître, j'en vois deux autres :

Première difficulté :
- l'axe horizontal d'un diagramme P & F, comme dans la représentation Kagi, n'est pas l'axe temporel.
On ne change de colonne que lorsque le seuil de retournement choisi est franchi, ce qui se produit, généralement, plusieurs tics plus loin sur les cours. Il faudrait donc en quelque sorte "comprimer" les différents symboles apparaissant à ces dates pour les regrouper dans des colonnes ne contenant que des X ou des O (si tu exclus le facteur 1 de tes seuils de retournements). Il faudra ensuite déplacer le tout vers la droite du graphe pour en faciliter la lecture. Cà doit pouvoir se faire, mais...

Deuxième difficulté découlant de la précédente :
- comme on ne connaît pas a priori le nombre de signes (X ou O) qui vont se trouver dans chaque colonne, et comme on doit obligatoirement déclarer une "courbe" chaque fois qu'un symbole doit apparaître à une période bien définie sur le graphe, il sera difficile de visualiser tous les niveaux intermédiaires entre le mini et le maxi dans chaque colonne.
Dans ces conditions et comme on ne dispose pas des symboles X et O pour représenter les positions des indicateurs dans GrapheAT Pro, on pourrait se contenter de ne représenter que les deux niveaux mini et maxi à l'aide de points ou de lignes de couleurs bleue pour les hausses et rouge pour les baisses comme ci-dessous par exemple :



Qu'en penses-tu?

Bonjour Pwaget et Smallcap,

Après avoir mis le prog Mesa sur graph AT pro, puis essayé de faire des utilisations sur des cours ... cela devient rapidement ...trop lourd à gérer manuellement.

Toutefois je confirme que les croisements du sinewave, qui sont la base du dispositif, sont parfois particulièrement bien synchro avec une inversion de tendance des cours (on a donc parfois des infos de grande qualité).

Par contre on a souvent des courbes du sinewave sont très ésotériques LOL!!.

AMHA, ce système nécessite obligatoirement un dispositif de calcul automatisé pour pouvoir éliminer le plus de faux signaux. Restera à savoir combien de signaux pourra t'il donner (il se peut que l'on ait très peu de signaux engendrés par le système)... ainsi que la qualité de ses signaux.

FOKI

smallcaps90,
j'étais arrivé aux mêmes objections que toi mais n'étant pas trop "costaud" en programmation je voulais avoir l'avis de quelqu'un plus qualifié que moi.
Je te remercie
xavier

Bonjour à tous,

je suis allé au brillant séminaire du brillantissime Eric lefort,
j'ai découvert les indicateurs de cycle et du repulse.

Qui sais programmer cela sur GRAPH AT?

Bonne journée à tous

tony

Bonjour,

Voir à cette adresse (page 7 de cette file):
frm/topic.asp?TOPIC_ID=&... - La programmation du répuse y est traitée

et puis il y eu le Big Bang...

merci beaucoup RickenBroc.

RickenBroc? J'ai vu la programmation du repusle 3j mais le lien de la page est mort, est ce normal?

Connais tu la programmation du cycle?

Comment peut on créer un indicateur avec 4 stochastique (5,3 - 14,3 - 45,14 - 75,20)

Pour le répulse voir frm/topic.asp?TOPIC_ID=7414 - escuse moi pour toute ces demandes mais la programmation ce n'est pas ma tasse de thé.

cordialement

tony

tony

C'est bon pour le repulse j'ai trouvé un lien

frm/topic.asp?TOPIC_ID=8980&...