Une moyenne à faible lag pour bien lisser vos cours : moyenne de Hull.

Lorsqu'on veut utiliser une moyenne mobile, qu'elle soit simple, exponentielle ou linéairement pondérée, on se trouve face au dilemme classique lissage/lag : l'amélioration du lissage s'effectue au détriment du lag qui augmente et inversement.
Il existe bien sûr de nombreuses solutions qui permettent d'obtenir un compromis acceptable, la moyenne de Hull est est une. Alan Hull est un analyste technique australien.
Pour exemplifier le principe de cette moyenne, voici un graphe qui utilise 10 cours fictifs formant un trend haussier linéaire sur les cours de clôture.

A la période 10, calculons la moyenne simple de ces 10 cours.
On obtient : M1 = 145.
Cette valeur est éloignée du cours final 190, le lag est de 10/2 =5 périodes.
Calculons maintenant la moyenne simple des 5 dernières clôtures, toujours à la période 10.
On obtient : M2 = 170 (lag=2.5).
Pour tenter de nous rapprocher de la valeur finale 190, effectuons l'opération suivante :
M = M2 + (M2-M1) = 2*M2-M1 = 195.
La valeur obtenue surcompense légèrement celle qui était souhaitée.
Le mode de calcul ressemble à celui d'une DEMA de P. Mulloy.

Hull part de ce principe pour construire sa moyenne. Principe auquel il apporte 2 améliorations.
La première amélioration consiste à utiliser exclusivement des moyennes pondérées plus "nerveuses" que des moyennes simples.
La deuxième amélioration permet d'affiner le lissage obtenu sans pour autant trop augmenter le lag. Pour ce faire il calcule la moyenne pondérée du résultat établi ci-dessus en choisissant comme durée de calcul de cette nouvelle moyenne la racine carrée de la durée de calcul de la moyenne M1.
En notant P1 cette durée de calcul sur les cours de clôture, ceci conduit à l'expression :

Moyenne de Hull = Moy pondérée(2*Moy pondérée(Cloture, P1/2) - Moy pondérée(Cloture, P1) , Racine(P1)).
D'où le programme suivant :
--------------------------------
//Moyenne de Hull
//DF le 18/06/2005
//v1.0
//

A(0) = 2*PONDERE(CLOTURE,P1/2)
B(0) = PONDERE(CLOTURE,P1)
M_HULL = PONDERE(A-B,RACINE(P1))

//Pourrait aussi s'écrire si vous le préfèrez :
//M_HULL = PONDERE(2*PONDERE(CLOTURE,P1/2)-PONDERE(CLOTURE,P1),RACINE(P1))
--------------------------------
Fenêtre "Propriétés"


Exemple pour Renault :




A titre de comparaison, le graphe ci-dessous montre la position relative des moyennes de Hull, et des moyennes simple, exponentielle et pondérée pour la valeur P1=20 de la durée de calcul :


De même, le graphe ci-dessous compare les tracés de la moyenne de Hull à la DEMA et la TEMA de même paramètre :


Bons trades à toutes et à tous.

PS : à venir, angles de Gann dont le programme est prêt.

Je dois avoir du kaka dans les yeux; en + à la page 57
Merci Foki

Asynergy

Pour Smallcap : Cela semble interressant cette Moyenne de Hull, dans tous les cas merci encore de nous faire partager ton travail.

FOKI

Angles de GANN.

Voici le proto d'un programme qui permet de les tracer.
-------------------------------------------------------
//Angles de Gann V1.2
//DF le 18/06/2005
//

//PARAMETRES
//La recherche du point de départ des faisceaux s'effectue
//entre P1 et P2 périodes de la finhisto (P1>P2)
//P3 fixe la valeur du ratio "€/période"
//P4=1 détermine un faisceau ascendant seul
//P4=2 un faisceau descendant seul
//P4=3 les deux faisceaux simultanément


//1- Déterminer les point de départ des faisceaux
//dans les limites imposées par P1 et P2

SI RANGHISTO = FINHISTO-P2 ALORS

MINI=MIN(BAS,P1-P2)
MAXI=MAX(HAUT,P1-P2)

POUR P1-P2 COURS
SI BAS=MINI ALORS
RB = FINHISTO-RANGHISTO
//Ligne suivante facultative : place un point rouge sous le mini
P_BAS= (BAS - MOYENNE((HAUT-BAS)/2,100))*(P4=1 OU P4=3)
FINSI
SI HAUT=MAXI ALORS
RH = FINHISTO-RANGHISTO
//Ligne suivante facultative : place un point rouge au dessus du maxi
P_HAUT = (HAUT + MOYENNE((HAUT-BAS)/2,100))*(P4=2 OU P4=3)
FINSI
FINPOUR
FINSI

//2- Calculer les paramètres des droites des faisceaux choisis
SI RANGHISTO=FINHISTO ALORS

SI P4=1 OU P4=3 ALORS
//Faisceau ascendant
LIM_H = MAX(HAUT,P1) //pour "optimiser" les tracés

POUR RB+1 COURS
D_A1x1 = P3*(RANGPOUR) + (MINI-P3)
DROITE_A1x1 = D_A1x1*(D_A1x1<=LIM_H)
FINPOUR

POUR RB+1 COURS
D_A1x2 = P3/2*RANGPOUR + (MINI-P3/2)
DROITE_A1x2 = D_A1x2*(D_A1x2<=LIM_H)
D_A1x4 = P3/4*RANGPOUR + (MINI-P3/4)
DROITE_A1x4 = D_A1x4*(D_A1x4<=LIM_H)
D_A2x1 = 2*P3*RANGPOUR + (MINI-2*P3)
DROITE_A2x1 = D_A2x1*(D_A2x1<=LIM_H)
D_A4x1 = 4*P3*RANGPOUR + (MINI-4*P3)
DROITE_A4x1 = D_A4x1*(D_A4x1<=LIM_H)

//Autres "angles" intermédiaires
//D_A1x3 = P3/3*RANGPOUR + (MINI-P3/3)
//DROITE_A1x3 = D_A1x3*(D_A1x3<=LIM_H)
//D_A3x1 = 3*P3*RANGPOUR + (MINI-3*P3)
//DROITE_A3x1 = D_A3x1*(D_A3x1<=LIM_H)
//D_A2x3 = 2*P3/3*RANGPOUR + (MINI-2*P3/3)
//DROITE_A2x3 = D_A2x3*(D_A2x3<=LIM_H)
FINPOUR
FINSI

SI P4=2 OU P4=3 ALORS
//Faisceau descendant
LIM_B = MIN(BAS,P1) //pour "optimiser" les tracés
POUR RH+1 COURS
D_D1x1 = -P3*(RANGPOUR)+ (MAXI+P3)
DROITE_D1x1 = D_D1x1*(D_D1x1>=LIM_B)
FINPOUR

POUR RH+1 COURS
D_D1x2 = -P3/2*RANGPOUR + (MAXI+P3/2)
DROITE_D1x2 = D_D1x2*(D_D1x2>=LIM_B)
D_D1x4 = -P3/4*RANGPOUR + (MAXI+P3/4)
DROITE_D1x4 = D_D1x4*(D_D1x4>=LIM_B)
D_D2x1 = -2*P3*RANGPOUR + (MAXI+2*P3)
DROITE_D2x1=D_D2x1*(D_D2x1>=LIM_B)
D_D4x1=-4*P3*RANGPOUR + (MAXI+4*P3)
DROITE_D4x1=D_D4x1*(D_D4x1>=LIM_B)

//Autres "angles" intermédiaires
//D_D1x3 = -P3/3*RANGPOUR + (MAXI+P3/3)
//DROITE_D1x3 = D_D1x3*(D_D1x3>=LIM_B)
//D_D3x1=-3*P3*RANGPOUR + (MAXI+3*P3)
//DROITE_D3x1=D_D3x1*(D_D3x1>=LIM_B)
//D_D3x2 = 3*P3/2*RANGPOUR + (MINI-3*P3/2)
//DROITE_D3x2 = D_D3x2*(D_D3x2>=LIM_B)
FINPOUR
FINSI

FINSI
-------------------------------------------------------

Fenêtre "Propriétés" :

La fonction de chaque paramètre est présentée en tête du programme.

Comme vous le constatez, il s'agit pour l'instant d'une version "manuelle" du programme puisque c'est à l'utilisateur de choisir, entre autres, le paramètre P3 qui représente le ratio €/période de la radiale principale 1x1.

Si vous souhaitez tracer d'autres radiales, par exemple celles qui sont précédées d'une // dans le programme, comme on ne peut tracer que 12 lignes simultanées avec GrapheAT Pro pour l'instant, vous devez intégrer les indicatifs de ces "courbes" dans la fenêtre "Propriétés" et enlever les barres de commentaires correspondantes dans le programme évidemment.
Il est possible à cet effet d'utiliser les courbes 11 et 12 qui ne sont pas fondamentalement obligatoires.

Quelques exemples :
Faisceau ascendant :

Faisceau descendant :

Les 2 faisceaux simultanément :


Vos questions et suggestions d'évolutions seront les bienvenues...

Cordialement.

Bonsoir Smallcaps ,,

je viens de tester ton prgr. angles de Gann sur ALCATEL que j'avais deja tracé en manuel auparavant ::: EXCELLENT , en faisant varier le coef. angulaire §§

CERISE SUR LE GATEAU >>aparemment TOUTES lesunités de temps sont prises en compte , y compris intraday . je n'en esperais pas tant .

Merci encore ,
je vais etudier cela plus a fond dans la semaine , il se fait tard

Cordialement

Bonjour MK,

Effectivement l'utilisateur intéressé par cette approche peut faire varier le coefficient angulaire de la radiale 1x1 à volonté et, par voie de conséquence, ceux des autres radiales qui en dépendent. Il peut ainsi choisir celui qui lui semble le mieux correspondre à ce qu'il souhaite en terme de résistances/supports.
Je viens de vérifier que ton graphe Alcatel weekly correspond bien à ce que j'obtiens avec un ratio de 0.1834 €/semaine et les radiales 3x4, 2x3, 3x8 et 1x3 ajoutées aux basiques 1x1, 1x2 et 1x4. On peut y voir de bien belles résistances et de bien beaux support!


Pour ce qui concerne la prise en compte des autres unités de temps, je n'y suis vraiment pour rien, c'est GrapheAT Pro qui nous les offre : il y a en a 16 qui sont définies, plus l'intraday, et il existe encore une rubrique "autres"... et tout indicateur créé fonctionnera sous chacune de ces unités de temps. Je sais que certains de nos amis utilisent, par exemple, l'unité de temps "2 jours" pour décider de leurs trades...
Je ne sais pas si d'autres logiciels nous en offrent autant?

Une question que je te pose : es-tu intéressé par le tracé superposé au faisceau des radiales des lignes horizontales qui correspondent aux niveaux des retracements de Gann (50%, 37.5%, 25%...) ?

Cordialement.

J'ai essayé d'appliquer la convexité et concavité à la moyenne Hull et de déterminer une statistique à partir de la convexité, mais je n'y arrive pas.
Quelqu'un peut m'aider?
Merci d'avance.
rg

Bonsoir Rg,

Il ne devrait pas y avoir de problème.
Bien sûr pour que çà marche tu dois modifier le programme "CONVEXE_CONCAVE", posté le 31/05 dernier page 56 de cette file, pour y placer la moyenne de HULL à la place de la moyenne simple à 20 périodes qui y était utilisée. Et c'est tout...

Si on admet que le programme qui calcule la moyenne de HULL se nomme "HULL" et la moyenne "M_HULL", tu dois écrire :
--------------------
//Recherche des zones convexes/concaves et ascendantes/descendantes
//sur une moyenne de HULL à 20 périodes
//27/06/2005
//

M(0)=HULL.M_HULL

CONVEXE = (M-2*M(1)+M(2)>=0) //Approximation de la dérivée seconde
CONCAVE = NON(CONVEXE)
ASCENDANT = (M>M(1))
DESCENDANT = NON(ASCENDANT)

HAUSSE_DEBUT = CONVEXE ET ASCENDANT
HAUSSE_FIN = CONCAVE ET ASCENDANT
BAISSE_DEBUT = -(CONCAVE ET DESCENDANT)
BAISSE_FIN = -(CONVEXE ET DESCENDANT)
--------------------

J'ai conservé P1=20 comme paramètre de calcul de la moyenne de Hull.

Tout le reste :
- le programme de la règle "CHT_TENDANCE",
- le programme de la règle statistique "CHG_TENDANCE_MOY",
sont inchangés.
Tu peux également changer les commentaires de la règle statistique puisqu'il s'agit de la moyenne de Hull...

Avec les cours de ce soir, j'obtiens :

Groupe : cac40 Date : 27/06/2005
Statistique de sélection à partir de la convexité
de la moyenne de Hull à 20 périodes

Baisse de la moyenne depuis 1 jour Bnp Paribas
Baisse de la moyenne depuis 1 jour Credit agricole
Baisse de la moyenne depuis 1 jour Dexia
Baisse de la moyenne depuis 1 jour France Telecom
Baisse de la moyenne depuis 1 jour LVMH Moet Hennessy
Baisse de la moyenne depuis 1 jour Pernod Ricard
Baisse de la moyenne depuis 1 jour Societe Generale
Baisse de la moyenne depuis 1 jour STMicroelectronics
Baisse de la moyenne depuis 1 jour TF1
Baisse de la moyenne depuis 1 jour Thales
Baisse de la moyenne depuis 1 jour Vivendi universal

Cordialement.

Bonjour,
nouvel utilisateur de Graphe AT Pro, je suis très intéressé par les moyennes de Hull. Cependant, je n'arrive pas à trouver le moyen de rajouter une deuxième moyenne de Hull sur le graphique. Le but étant, bien sûr, de tester les croisements de deux moyennes de périodes différentes. Pouvez-vous m'aider?
Merci!

Bonjour Kadriorg,

Bienvenue au club!

Tu peux doubler le programme et utiliser un 2ème paramètre P2 pour la 2ème moyenne comme ci-dessous :

------------------------------------------------
//Deux moyennes de Hull
//DF le 29/06/2005
//

//1ère moyenne
A1(0) = 2*PONDERE(CLOTURE,P1/2)
B1(0) = PONDERE(CLOTURE,P1)
M1_HULL = PONDERE(A1-B1,RACINE(P1))

//2ème moyenne
A2(0) = 2*PONDERE(CLOTURE,P2/2)
B2(0) = PONDERE(CLOTURE,P2)
M2_HULL = PONDERE(A2-B2,RACINE(P2))
------------------------------------------------
Fenêtre "Proriétés" :

Avec les paramètres P1 et P2 définis ci-dessus, pour Renault cela donne :


Evidemment, comme pour toute méthode utilisant les croisements de moyennes mobiles, il faut être prudent dans les périodes de trading range.

Cordialement.

Merci beaucoup Smallcaps!!

citations de la PAGE 43:
Bonjour FOKI,

Oui les programmes de détection des divergences cours/STOCH et cours/RSI sont opérationnels, ainsi que les stats correspondantes. Vu leurs longueurs, je ne pense pas que je les mettrai en ligne ici.
Si tu es intéressé je peux te les transmettre par email...

Cordialement.

Bonjour Smallcaps:
Pouvez vous me les transmettre par email: roch.giacinti@9online.fr car ils m'intéressent aussi?
Merci d'avance
rg

Bonjour Smallcaps
Ben je fais la même demande
Mon email est : neuville1@free.fr
Merci d'avance !
asynergy

Quelqu'un peut me dire si c'est possible de mettre deux indicateurs (par exemple: moyenne Hull et système_trading Pwaget) sur un meme graphe?
Merci d'avance!
rg

Merci RG
J'ai bien récupéré ces prog de divergences Sto, RSI ...
Bon trading