Bonjour à tous

Si Smallcaps passe par ici !!

Je viens de tomber sur un ... avec le prog de divergences sur le titre Faurécia.
Une divergence est détectée mais la Macd n'a pas croisé sa ligne de signal.
Avez vous le même défaut ??

FOKI

Arrête de picoler FOKI !!

Je viens de résoudre mon problème.
En fait j'utilise un PC que sur lequel j'interviens peu souvent et mes paramètres de stat sur Graph AT(notamment le Choix 3) ne sont pas les mêmes que sur le PC que j'utilise habituellement d'où ma surprise.
FOKI

Bonjour à tous,

Suite à un repos forcé du à une fracture de la clavicule, j’ai utilisé ce temps à la lecture du livre de F Baron « Le Chartisme », livre très intéressant que je recommande surtout pour ceux qui démarre comme moi.

J’ai essayé de faire quelques lignes de programme pour la détection des Gaps comme il est indiqué dans le livre.
N’ayant pas de règle, mathématique ou autre pour tracer un indicateur, précisant la tendance, j’ai utilisé la pente de la moyenne à dix jour. Pour le Gap Commun je n’ai pas testé le trading ranges, car là non plus je n’ai pas de règle. Si quelqu’un peu me fournir ces règles, je suis prêt à les intégrer au programme . Pour le Gap de Rupture, là non plus pas de règle pour les supports/résistances sur le graphe (toujours preneur).

Autrement rien de particulier, au début du programme sont calculés 4 moyennes , dont seule la première moyenne est utilisée. Tous les Gaps supérieur à un pourcentage (paramètre P5= 0.2%) sont représentés par une flèche rouge, le Gap Commun par une flèche bleu, le Gap de Rupture en vert, le Gap de continuation en gris, celui de terminaison en jaune et de confirmation en noir.

Programme
//= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
//
//Détections des Gaps
//
//= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

// Moyen de la cloture
MOY1=exposuiv(MOY1,Cloture,p1)
MOY2=exposuiv(MOY2,Cloture,p2)
MOY3=exposuiv(MOY3,Cloture,p3)
MOY4=exposuiv(MOY4,Cloture,p4)

// Moyenne des volumes
m_vol=exposuiv(m_vol,volume,p2)

// Détection des Gaps
// P5 % minimal entre le plus haut et le plus bas
si haut(1)<bas*(1-(p5/100)) alors gap_h=1
si bas(1)>haut*(1+(p5/100)) alors gap_b=1


// Gap Commun
si (gap_h=1 ou gap_b=1) et (volume>=m_vol et volume<(m_vol*1.5))
alors
comm=-1
finsi

// Gap Rupture
si (gap_h=1 ou gap_b=1) et (volume>=m_vol*2 et volume<(m_vol*2.5))
alors
rupt=-1
finsi

// Gap de Continuation
// Détermination de la tendance
tend=0
si moy1>moy1(2) et (moy1-moy1(2))/moy1(2)>0.008
alors
tend=1
finsi
si moy1<moy1(2) et (moy1(2)-moy1)/moy1>0.008
alors
tend=1
finsi
si (gap_h=1 ou gap_b=1) et tend=1 et volume>=m_vol*0.8
alors
cont=-1
finsi

// Gap de Terminaison
// Détermination d'une tendance fort
tend=0
si moy1>moy1(2) et (moy1-moy1(2))/moy1(2)>0.015
alors
tend=1
finsi
si moy1<moy1(2) et (moy1(2)-moy1)/moy1>0.015
alors
tend=1
finsi
si (gap_h=1 ou gap_b=1) et tend=1 et volume>=m_vol*3
alors
term=-1
finsi

// Gap de confirmation
si (moy1>moy1(2) et gab_b=1 et volume>=m_vol*1.5) ou (moy1<moy1(2) et gab_h=1 et volume>=m_vol*1.5)
alors
conf=-1
finsi
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Propriétés :

Exemple :



Et la Stat :







Des programmes ont ils été déjà postés dans cette file, pour représenter les figures chartiste sur les cours (double top, triangle,…) ? Est il possible de le faire avec Graphe AT ?

Cordialement

Merci Michka pour ton programme.

Une petite correction à ton post:

dans la dernière ligne: il y a :

// Gap de confirmation
si (moy1>moy1(2) et gab_b=1 et volume>=m_vol*1.5) ou (moy1<moy1(2) et gab_h=1

Evidemment il faut remplacer gab_h et gab_b par gap_h et gap_b...

Voila,
Chiffonade sans n

Bonjour Michka,

Merci pour ton étude intéressante sur les gaps. Le sujet n'avait pas encore été traité avec GrapheAT Pro.
Quelques remarques, dont certaines sont de pure forme.
Une remarque double concerne la structure de ton programme puis les limites des volumes qui permettent d'obtenir ta typologie des gaps.
Indépendamment des valeurs que tu as choisies pour poser ces limites -ce dont on pourra toujours discuter- , on constate qu'il y a recouvrement des plages de volumes qui définissent les différents types de gaps et, de ce fait, plusieurs de tes "courbes" prennent simultanément la valeur -1. Le veux-tu ainsi?

Compte tenu de la structure en cascade des tests de ton programme, ce sont bien les derniers tests satisfaits qui "gagnent". Est-ce volontaire?

Par exemple, pour le 1er gap sur ton graphe, celui du 20/12/2004 sur Actielec :
- gap_h = 1----> c'est un gap haussier
- cont = -1 ----> c'est un gap de continuation
- term = -1 ----> c'est un gap de terminaison

Comme le test sur les gaps de terminaison se trouve dans ton programme après celui des gaps de continuation, on voit apparaître une flèche jaune sous le cours (le jaune "écrase" le gris") et le gap est considéré comme un gap de terminaison. Est-ce vraiment un gap de terminaison?

On peut faire la même remarque sur ta règle statistique puisque les tests effectués le sont aussi en cascade. Le résultat dépend par conséquent de l'ordre dans lequel tu as placé ces tests et là aussi c'est le dernier test satisfait qui donne le type de gap.

Pour ce qui concerne ta dernière question, je ne crois pas que des programmes de reconnaissance automatique des figures chartistes telles que : doubles sommets/creux, ETE directes/inverses, triangles, biseaux, diamants...aient déjà été postées dans la présente file. Il s'agit de problèmes difficiles à programmer avec un langage classique tel que celui de GrapheAT Pro.
Pierre Orphelin présente dans son bouquin, p.177 et suivantes, un exemple de programme de détection d'ETE associé à un système de trading écrit en Easy Language. Il emploie pour ce faire la fonction ZigZag à partir de laquelle il reconnait la structure géométrique de l'ETE. Les résultats obtenus dépendent évidemment du paramètre d'amplitude choisi pour définir le ZigZag.
Nous disposons dans la présente file de cette fonction ZigZag, il ne reste plus qu'à faire!
On pourrait très bien employer la même approche que celle que nous avions mise en oeuvre pour concevoir les programmes sur les divergences...s'il y a des utilisateurs de GrapheAT Pro intéressés...

Cordialement.

Bonjour a tous

Suite a une mauvaise manip de ma part , j' ai supprimer le programme de force index en voulant rajouter une moye expon a 10 jours
si une ame charitable pouvez me donner le programme

merci d'avance

Bonjour Majko,

S'il s'agit de l'indicateur de "force relative externe" dont tu parles, tu peux trouver toutes les infos utiles à la page 46 de cette file (post du 10/12/2004).
Voici le programme :
___________________________________________...
//CALCUL DE LA FORCE RELATIVE EXTERNE D'UNE ACTION
//

//1- INITIALISER :
//Recopier les cotations de la valeur de REFERENCE dans le tableau VAL.
//Le nombre de cotations recopiées est égal à celui de l'action étudiée.
//Par conséquent, si les historiques de l'action et de la valeur de référence
//sont de durées différentes, la force relative ne sera calculée que sur
//la durée de l'historique commune.
//

VAL(0) = REFERENCE

//2- DETERMINER PA0 et PV0.
//Lorsque le programme a exploré toutes les données

SI RANGHISTO= FINHISTO
ALORS
POUR FINHISTO COURS
SI VAL<>0
ALORS
PA0 = Cloture
PV0 = VAL
BREAK
FINSI
FINPOUR
FINSI

//3- CALCULER la force relative externe et sa moyenne
SI RANGHISTO = FINHISTO
ALORS
POUR FINHISTO COURS
SI VAL<>0
ALORS
//FR1 = 100*(Cloture/VAL - PA0/PV0)
//FR2 = Cloture/PA0 - VAL/PV0
FR3 = (Cloture/VAL)/(PA0/PV0)
//FR4 = (Cloture/VAL - PA0/PV0)/(PA0/PV0)
//FR5 = (Cloture/VAL - PA0/PV0)/(Cloture/VAL)
FINSI
FINPOUR
FINSI
___________________________________________...

Il suffit que tu crées une courbe de type "simple" dans la fenêtre "Propriétés" . Donne lui le nom FR3 ici puisque dans le programme ci-dessus c'est la courbe qui est sélectionnée. Bien sûr tu peux le modifier si tu choisis un autre mode de calcul FR1, FR2...à ta convenance.

N'oublie pas de bien indiquer par rapport à quelle valeur ou indice tu souhaites déterminer cette force relative. Pour ce faire tu vas dans le menu Options puis Indicateurs et là tu choisis cette valeur, ou cet indice, dans la zone cerclée en rouge :


Cordialement.

Bonjour Smallcaps 90

merci pour ta rapidite a repondre mais c'est la force index d'apres ELDER.
J'ai efface par megarde le programme et vu mon ignorance en programmation, je ne sais pas comment faire !!!si vous pouvez me dire comment faire .

merci

Bonjour Majko,

Excuse-moi je ne t'ai pas envoyé le bon programme...
Si je comprends bien tu souhaites avoir le mode d'emploi pour entrer la Force Index d'Elder dans ton logiciel.
Voici comment procéder :
- Clique sur le menu "Règle" en haut dans la fenêtre de GrapheAT Pro.
- Clique ensuite sur la ligne "Indicateur...".
- La fenêtre "Règle Indicateur" s'ouvre.
- Ouvre ton dossier "Elder" à gauche dans la liste des dossiers et des règles.
- Clique sur le bouton "Nouveau" tout en haut à gauche.
- La fenêtre "Nouvelle règle" s'ouvre avec le boutons "Indicateur" sélectionné.
- Entre le nom de la règle (Force Index) dans la case "Nom" en bas de cette fenêtre.
- Valide en cliquant sur le bouton "OK".
- S'ouvre alors la fenêtre qui va te permettre d'entrer le Programme et les Propriétés de la règle.
- Cliques sur l'onglet "Progamme" en haut de cette fenêtre.
- Copie le programme très simple qui suit :

// Force Index

FRINDEX = EXPOSUIV(FRINDEX,Volume*(Cloture-Cloture(1)),P1)

- Clique sur l'onglet "Propriétés" en haut pour entrer les paramètres de la règle.
- Recopie les valeurs indiquées et coche les cases comme il est indiqué sur l'image ci-dessous :

- Clique sur le bouton "Quitter" en haut à droite.

Ta règle est à nouveau disponible.

Cordialement.

Bonjour Smallcaps

Merci pour ta rapidite a repondre , tout est rentre dans l'ordre

impec,
salut

Bonjour a tous

Fonction CYCLE tel que défini par ANAPHRAIS

//Cycle
//Calcul:
//Pour construire l'indicateur cycle, on commence par construire l'indicateur suivant:
//I = 4.1*Stochastic%K(5,3)+2.5*Stochastic%K(14,3)+Stochastic%K(45,14)+4*Stochastic%K(75,20) / 11.6
//Puis on calcule la moyenne mobile simple de I à 9 barres.
//mm = Average9(I) Enfin l'indicateur Cycle est la différence entre ces deux grandeurs: Cycle=I - mm

// Calcul des Stochastiques
H1 = MAX(Haut,5)
L1 = MIN(Bas,5)
K1 = (Cloture-L1)/(H1-L1)*100
STO1 = EXPOSUIV(STO1,K1,3)

H2 = MAX(Haut,14)
L2 = MIN(Bas,14)
K2 = (Cloture-L2)/(H2-L2)*100
STO2 = EXPOSUIV(STO2,K1,3)

H3 = MAX(Haut,45)
L3 = MIN(Bas,45)
K3 = (Cloture-L3)/(H3-L3)*100
STO3 = EXPOSUIV(STO3,K3,14)

H4 = MAX(Haut,75)
L4 = MIN(Bas,75)
K4 = (Cloture-L4)/(H4-L4)*100
STO4 = EXPOSUIV(STO2,K4,20)

I(0)=((4.1*STO1)+(2.5*STO2)+STO3+(4*STO4))/11.6
MM=MOYENNE(I,9)

CYCLE=I-MM



Cela donne ceci sur FTE. La courbe inférieure rouge est le REPULSE(1)



Cependant ne trouvez vous pas qu'il y a une différence avec le "cycle" PROREALTIME??? sur graph-at il semble plus haché.



Par ailleurs j'ai essayé d'ajouter un REPULSE(5) sur la courbe du REPLUSE(1) mais je n'ai pas trouvé la bonne formule de programmation. J'ai aussi tenté les détection de divergence du REPULSE en reprenant les travaux de smallcaps, et la aussi j'ai fait choux blanc. Les idées sont donc les bienvenues.

Chris

Bonsoir Chctrader,

Le sujet du STMPT d'Anaphraïs avait été abordé dans la file : "STMPT sur Graphe AT Pro" le 27/03/2004 (Forums entraide + divers / Logiciels d'analyse) : forums/topic.asp?TOPIC_ID=10777. - Il suffit que tu utilises des moyennes arithmétiques au lieu des moyennes exponentielles pour calculer STO1, STO2, STO3 et STO4 et les deux courbes correspondront :



Pour les divergences cours/Répulse, je regarderai ce qu'il est possible de faire dès que j'aurai un moment...

Cordialement.

Sympa Smallcaps,

Je n'avais pas vu le sujet sur le STMPT qui est l'autre appelation du CYCLE. Merci pour ton aide.

Bonjour Smallcaps, chiffonade et à tous,

Chiffonade tu écris :

Une petite correction à ton post:
dans la dernière ligne: il y a :
// Gap de confirmation
si (moy1>moy1(2) et gab_b=1 et volume>=m_vol*1.5) ou (moy1<moy1(2) et gab_h=1
Evidemment il faut remplacer gab_h et gab_b par gap_h et gap_b...

Il n’y a pas d’erreur dans le programme. Pour F Baron le Gap de confirmation est inverse à la tendance. Pour une tendance positive, le gap est baissier et haussier pour une tendance négative.

Smallcaps tu écris :

Une remarque double concerne la structure de ton programme puis les limites des volumes qui permettent d'obtenir ta typologie des gaps.
Indépendamment des valeurs que tu as choisies pour poser ces limites -ce dont on pourra toujours discuter- , on constate qu'il y a recouvrement des plages de volumes qui définissent les différents types de gaps et, de ce fait, plusieurs de tes "courbes" prennent simultanément la valeur -1. Le veux-tu ainsi?

Je me suis aperçu de ce problème, mais je ne sais pas faire une flèche avec deux couleurs pour donner les deux infos il en est de même pour la stat. Mon souhait aurait été de donner une info écrite plutôt que des couleurs car il faut connaître la correspondance des couleurs pour savoir de quel gap il s’agit, mais je ne pense pas que GraphAT puisse faire cela.

Pour les volumes, j’ai pris les valeurs données par F Baron . Par contre, ces gaps sont fonctions de la tendance, N’ayant pas bien réussit à détecter la tendance par la moyennes à 10 jours, il y a des simultanéités dans les gaps.

Le gap commun est pour un marché en trading range.
Le gap de rupture est l’entrée dans une nouvelle tendance.
Le gap de continuation est en cours de tendance initiale.
Le gap de terminaison est en fin d’une tendance forte.
Le gap de confirmation est en cours de tendance mais à l’envers.

D’où l’importance de bien définir la tendance, que je n’ai pas réussit à faire dans le programme.

Pour les figures chartistes, je serai intéressé car à partir d'une stat qui recherche ces figures, on aurait les valeurs ayant un potentiel.

Cordialement
Michka

Bonjour,

J'ai écrit un petit programme règle statistique à partir d'une règle indicateur page 54 (auteur SMALLCAP - SPHINX - DIP...)
C'est une façon de remercier les auteurs , meme si c'est un petit programme

Nom de la règle JRECH ANTICIP_X_SMA (j=journalier)
colonne1 = texte

//Anticipation des croisements de deux moyennes mobiles exponentielles
//V.2.1 le 20/03/05 voir règle indicateur page 54 (SMALLCAP –SPHINX – DIP…)

VAR_SELECT=0
NB_PERIODES=2


POUR NB_PERIODES COURS
SI ANTICIP_X_SMA.AXB alors
COLONNE1= "anticipation à la baisse " & DATEHISTO$
var_SELECT=1
FINSI
SI ANTICIP_X_SMA.AXH alors
COLONNE1= "anticipation à la hausse " & DATEHISTO$
var_SELECT=1
FINSI
FINPOUR

SI VAR_SELECT=1 ALORS
SELECTION
FINSI