| Sujet : Graphe AT PRo : programmation |
| Page N° 63 | Sommaire des pages établi par LONGWAY et adapté par max-et-min Ce sommaire ne couvre pas la totalité des pages |
chzame' -
(384
msg) 
Bon voilà, je viens de recevoir
une nouvelle clé par mlog.
Tout est rentré dans l'ordre,
Pour Répondre à sphinx, je pense que de mettre le repertoire d'installation sur un dd différent que celui du systéme evite tout désagrément lors d'un formatage.
Par contre, il ne faut pas changer de support au logiciel.
Donc si le DD est défectueux même si tu arrive à récupérer des données, le code aura changé car le logiciel aura changé de support.
Cordialement.
(Je rends la parole à la programmation désolé pour cette interméde et encore bravo à smallcaps90, RickenBroc et les autres.)
Cordialement
Tout est rentré dans l'ordre,
Pour Répondre à sphinx, je pense que de mettre le repertoire d'installation sur un dd différent que celui du systéme evite tout désagrément lors d'un formatage.
Par contre, il ne faut pas changer de support au logiciel.
Donc si le DD est défectueux même si tu arrive à récupérer des données, le code aura changé car le logiciel aura changé de support.
Cordialement.
(Je rends la parole à la programmation désolé pour cette interméde et encore bravo à smallcaps90, RickenBroc et les autres.)
Cordialement
 |
smallcaps90
(1022
msg)
Bonjour Michka,
Difficile d'exprimer ce que l'on veut faire en général, on est bien plus à l'aise en expliquant comment on veut le faire...
Tu souhaiterais visiblement repèrer les + hauts et + bas des cours et leur positions temporelles en vue de tracer ultérieurement des lignes de tendance haussières et baissières.
A la lecture de ton programme je remarque un certain nombre de choses.
1- Suivant les valeurs de vp1 et vp2, tu sélectionnes : BAS et HAUT si vp1 et vp2=0, BAS et CLOTURE si vp1=0 et vp2=1, HAUT et CLOTURE si vp1=1 et vp2=0, CLOTURE et CLOTURE si vp1=vp2=1. Ok...
Est-ce vraiment utile de recopier ces cours dans des variables intermédiaires en vue de tests ultérieurs? On pourrait effectuer ces tests sur les cours directement...
2- Tu mets donc en place une boucle POUR dans laquelle tu réalises en premier lieu ces recopies.
Lorsque la boucle atteint le dernier jour de l'historique (lorsque dec_fh=0, ce qui sera la cas le plus courant...), les valeurs de bas(-1), haut(-1) et cloture(-1) sont encore inconnues.
En fait GrapheAT Pro leur donne les valeurs qu'il trouve le premier jour de l'historique. Avec mon historique il affecte 56.05 à ce + bas et 56.90 au + haut ...dur pour la suite (!)...
Regarde le graphe suivant de Novartis N sur lequel j'ai tracé tes variables VAR_B2 en rouge épais, VAR_B en rouge fin, VAR_B1 en rouge pointillé, VAR_H2 en bleu épais, VAR_H en bleu fin et VAR_H1 en bleu pointillé :
Pour éviter ce cas de figure, on pourrait effectuer directement la comparaison :
SI BAS(2)>BAS(1) ET BAS(1)<BAS(0) ALORS ....
et c'est alors BAS(1) qui sera le mini local si la condition est satisfaite et non plus BAS.
Idem pour les hauts et les clôtures.
Mais quid du cas dans lequel BAS(2)=BAS(1) alors que BAS(3)>BAS(2) et BAS(1)<BAS(0)?
BAS(1) pourrait toujours être considéré comme un mini local.
Ce cas existe sur Novartis N ci-dessus...J'en tiendrai compte dans le programme proposé plus bas.
On pourait tenir compte d'autres cas de figures, mais ne compliquons pas...
3- Pour gèrer la suite, le principal souci que tu rencontres, comme je te l'avais signalé dans mon précédent post, est que tu utilises dans la boucle POUR l'indice "rang" que tu incrémentes si tu as trouvé un + bas (ou un + haut) sur les cours.
L'indice "rang" fait double emploi avec l'indice naturel de la boucle POUR (RANGPOUR dont on dispose dans GrapheAT Pro) et les valeurs trouvées se placent dans les tableaux suivant la valeur de cet indice, mais aussi en fonction de l'état d'avancement de la boucle POUR.
Si rang=1 par exemple, elles se placeront le jour qui précède celui que traite actuellement la boucle POUR...
Voici ce qu'on obtient pour la même action Novartis N avec nb_je=30 (juste pour limiter la taille des tableaux à afficher) :
Si on s'intéresse au + bas local =59.25 de l'action trouvé le 29/08/05, on constate qu'il est d'abord stocké en date du 24/08/2005. Cela est normal puisque l'indice rang est égal à 3 au moment où la boucle POUR pointe sur les cours du 29/08/05.
Ensuite cette valeur est redéplacée au 29/08/05 par ton algorithme. Le 29 est la bonne date (voir les flèches inclinées bleues épaisses dans le tableau ci-dessus).
J'ai indiqué les autres valeurs de l'indice rang sous le tableau. On voit bien que rang est incrémenté avec une période qui ne dépend que de la position des + bas locaux...
Ne vaudrait-il mieux pas repèrer directement ces + bas en recopiant leur valeur dans un tableau ad-hoc aux dates où ils se produisent par exemple? Les valeurs autres que celles de ces minima locaux seraient mises à 0.
On pourrait opérer de la façon suivante :
------------------
------------------
Ne sois pas surpris par l'allure inhabituelle des instructions dans la boucle POUR : il s'agit de conditions écrites sous forme logique qui remplacent simplement des SI ALORS... SINON...mais de façon plus concise.
Par exemple l'instruction :
COND_BAS = (VP1=0) ET ((BAS(2)>BAS(1) ET BAS(1)<BAS) OU
(BAS(3)>BAS(2) ET BAS(2)=BAS(1) ET BAS(1)<BAS))
crée une condition logique COND_BAS qui vaudra 1 si VP1=0 et si les conditions sur les BAS sont satisfaites. COND_BAS vaudra 0 sinon.
On reprend cette condition ensuite pour affecter le + bas trouvé : BAS(1) au MINI_LOCAL(1) sous la forme :
MINI_LOCAL(1) = BAS(1)*COND_BAS + CLOTURE(1)*COND_CLOTURE_B
La 2ème partie du 2ème membre est relative aux + bas des clôtures si elles sont sélectionnées par VP1=1 (voir COND_CLOTURE_B plus haut dans le programme).
On opère de même avec les autres extrema compte tenu des valeurs affectées à VP1 et VP2.
Exemples avec Novartis N:
Voici un extrait du tableau qu'affiche GrapheAT Pro pour le cas où VP1=0 et VP2=0 en date d'hier.
Propriétés :
4- Boucle TANTQUE.
Attention, au contraire de la boucle POUR, celle-ci ne modifie pas automatiquement l'emplacement qu'elle pointe. Il faut y gèrer explicitement un indice et y faire référence pour accéder à des périodes autres que celle sur laquelle on se trouve lors du lancement de la boucle et qui demeure constante. Ranghisto reste donc constant pendant toute la durée d'exécution de ce type de boucle.
Il te reste maintenant à développer une façon de procéder pour sélectionner parmi les mini/maxi_locaux trouvés ceux qui permettront de tracer les lignes de tendance souhaitées.
Je te souhaite bon courage...
Cordialement.
Difficile d'exprimer ce que l'on veut faire en général, on est bien plus à l'aise en expliquant comment on veut le faire...
Tu souhaiterais visiblement repèrer les + hauts et + bas des cours et leur positions temporelles en vue de tracer ultérieurement des lignes de tendance haussières et baissières.
A la lecture de ton programme je remarque un certain nombre de choses.
1- Suivant les valeurs de vp1 et vp2, tu sélectionnes : BAS et HAUT si vp1 et vp2=0, BAS et CLOTURE si vp1=0 et vp2=1, HAUT et CLOTURE si vp1=1 et vp2=0, CLOTURE et CLOTURE si vp1=vp2=1. Ok...
Est-ce vraiment utile de recopier ces cours dans des variables intermédiaires en vue de tests ultérieurs? On pourrait effectuer ces tests sur les cours directement...
2- Tu mets donc en place une boucle POUR dans laquelle tu réalises en premier lieu ces recopies.
Lorsque la boucle atteint le dernier jour de l'historique (lorsque dec_fh=0, ce qui sera la cas le plus courant...), les valeurs de bas(-1), haut(-1) et cloture(-1) sont encore inconnues.
En fait GrapheAT Pro leur donne les valeurs qu'il trouve le premier jour de l'historique. Avec mon historique il affecte 56.05 à ce + bas et 56.90 au + haut ...dur pour la suite (!)...
Regarde le graphe suivant de Novartis N sur lequel j'ai tracé tes variables VAR_B2 en rouge épais, VAR_B en rouge fin, VAR_B1 en rouge pointillé, VAR_H2 en bleu épais, VAR_H en bleu fin et VAR_H1 en bleu pointillé :
Pour éviter ce cas de figure, on pourrait effectuer directement la comparaison :
SI BAS(2)>BAS(1) ET BAS(1)<BAS(0) ALORS ....
et c'est alors BAS(1) qui sera le mini local si la condition est satisfaite et non plus BAS.
Idem pour les hauts et les clôtures.
Mais quid du cas dans lequel BAS(2)=BAS(1) alors que BAS(3)>BAS(2) et BAS(1)<BAS(0)?
BAS(1) pourrait toujours être considéré comme un mini local.
Ce cas existe sur Novartis N ci-dessus...J'en tiendrai compte dans le programme proposé plus bas.
On pourait tenir compte d'autres cas de figures, mais ne compliquons pas...
3- Pour gèrer la suite, le principal souci que tu rencontres, comme je te l'avais signalé dans mon précédent post, est que tu utilises dans la boucle POUR l'indice "rang" que tu incrémentes si tu as trouvé un + bas (ou un + haut) sur les cours.
L'indice "rang" fait double emploi avec l'indice naturel de la boucle POUR (RANGPOUR dont on dispose dans GrapheAT Pro) et les valeurs trouvées se placent dans les tableaux suivant la valeur de cet indice, mais aussi en fonction de l'état d'avancement de la boucle POUR.
Si rang=1 par exemple, elles se placeront le jour qui précède celui que traite actuellement la boucle POUR...
Voici ce qu'on obtient pour la même action Novartis N avec nb_je=30 (juste pour limiter la taille des tableaux à afficher) :
Si on s'intéresse au + bas local =59.25 de l'action trouvé le 29/08/05, on constate qu'il est d'abord stocké en date du 24/08/2005. Cela est normal puisque l'indice rang est égal à 3 au moment où la boucle POUR pointe sur les cours du 29/08/05.
Ensuite cette valeur est redéplacée au 29/08/05 par ton algorithme. Le 29 est la bonne date (voir les flèches inclinées bleues épaisses dans le tableau ci-dessus).
J'ai indiqué les autres valeurs de l'indice rang sous le tableau. On voit bien que rang est incrémenté avec une période qui ne dépend que de la position des + bas locaux...
Ne vaudrait-il mieux pas repèrer directement ces + bas en recopiant leur valeur dans un tableau ad-hoc aux dates où ils se produisent par exemple? Les valeurs autres que celles de ces minima locaux seraient mises à 0.
On pourrait opérer de la façon suivante :
------------------
//Proto pour Michka
//Détection des plus hauts et des plus bas sur
//les bas, les hauts ou les clôtures au choix
//V.1.0 le 14/09/05
//
// Init des variables
SI RANGHISTO=1
ALORS
DEC_FH=0 //décalage avant finhisto
NB_JE=50 //nombre de jour etude du suivi des +haut et +bas par rapport à finhisto
VP1=0 //paramètre pour +bas, vp1=0 -> bas, vp1=1 -> cloture
VP2=0 //paramètre pour +haut, vp2=0 -> haut, vp2=1 -> cloture
FINSI
//recherhce des mini et maxi locaux
SI RANGHISTO=FINHISTO-DEC_FH
ALORS
POUR NB_JE COURS
COND_BAS = (VP1=0) ET ((BAS(2)>BAS(1) ET BAS(1)<BAS) OU
(BAS(3)>BAS(2) ET BAS(2)=BAS(1) ET BAS(1)<BAS))
COND_HAUT = (VP2=0) ET ((HAUT(2)<HAUT(1) ET HAUT(1)>HAUT) OU
(HAUT(3)<HAUT(2) ET HAUT(2)=HAUT(1) ET HAUT(1)>HAUT))
COND_CLOTURE_B = (VP1=1) ET ((CLOTURE(2)>CLOTURE(1) ET CLOTURE(1)<CLOTURE) OU
(CLOTURE(3)>CLOTURE(2) ET CLOTURE(2)=CLOTURE(1) ET CLOTURE(1)<CLOTURE))
COND_CLOTURE_H = (VP2=1) ET ((CLOTURE(2)<CLOTURE(1) ET CLOTURE(1)>CLOTURE) OU
(CLOTURE(3)<CLOTURE(2) ET CLOTURE(2)=CLOTURE(1) ET CLOTURE(1)>CLOTURE))
MINI_LOCAL(1) = BAS(1)*COND_BAS + CLOTURE(1)*COND_CLOTURE_B
MAXI_LOCAL(1) = HAUT(1)*COND_HAUT + CLOTURE(1)*COND_CLOTURE_H
FINPOUR
FINSI
------------------
Ne sois pas surpris par l'allure inhabituelle des instructions dans la boucle POUR : il s'agit de conditions écrites sous forme logique qui remplacent simplement des SI ALORS... SINON...mais de façon plus concise.
Par exemple l'instruction :
COND_BAS = (VP1=0) ET ((BAS(2)>BAS(1) ET BAS(1)<BAS) OU
(BAS(3)>BAS(2) ET BAS(2)=BAS(1) ET BAS(1)<BAS))
crée une condition logique COND_BAS qui vaudra 1 si VP1=0 et si les conditions sur les BAS sont satisfaites. COND_BAS vaudra 0 sinon.
On reprend cette condition ensuite pour affecter le + bas trouvé : BAS(1) au MINI_LOCAL(1) sous la forme :
MINI_LOCAL(1) = BAS(1)*COND_BAS + CLOTURE(1)*COND_CLOTURE_B
La 2ème partie du 2ème membre est relative aux + bas des clôtures si elles sont sélectionnées par VP1=1 (voir COND_CLOTURE_B plus haut dans le programme).
On opère de même avec les autres extrema compte tenu des valeurs affectées à VP1 et VP2.
Exemples avec Novartis N:
Voici un extrait du tableau qu'affiche GrapheAT Pro pour le cas où VP1=0 et VP2=0 en date d'hier.
Propriétés :
4- Boucle TANTQUE.
Attention, au contraire de la boucle POUR, celle-ci ne modifie pas automatiquement l'emplacement qu'elle pointe. Il faut y gèrer explicitement un indice et y faire référence pour accéder à des périodes autres que celle sur laquelle on se trouve lors du lancement de la boucle et qui demeure constante. Ranghisto reste donc constant pendant toute la durée d'exécution de ce type de boucle.
Il te reste maintenant à développer une façon de procéder pour sélectionner parmi les mini/maxi_locaux trouvés ceux qui permettront de tracer les lignes de tendance souhaitées.
Je te souhaite bon courage...
Cordialement.
|
|
michka
(26
msg)
michka' style='text-decoration:none;'>PROFIL NON RENSEIGNÉ
|
|
michka
(26
msg)
michka' style='text-decoration:none;'>PROFIL NON RENSEIGNÉ
|
|
smallcaps90
(1022
msg)
Bonjour à toutes et à tous,
Si la statistique de recherche des divergences positives potentielles entre Cours de clôture et le Répulse vous intéresse, c'est ici...
Programme :
-----------------------
Résultats en date d'hier sur le CAC40 avec les valeurs indiquées des paramètres ( P1 à P5 se règlent dans le programme indicateur DIV_POS_REPULSE, alors que CHOIX, EI, EC se règlent dans la statistique) :
P1=10
P2=20
P3=2
P4=0
P5=1
CHOIX=1
Groupe : cac40 Date : 16/09/2005
Validation/Confirmation des divergences positives potentielles
entre cours et le REPULSE
DIV POSITIVE POTENTIELLE SUR : AGF
DIV POSITIVE POTENTIELLE SUR : Michelin
DIV POSITIVE POTENTIELLE SUR : Publicis Group
DIV POSITIVE POTENTIELLE SUR : STMicroelectronics
P1=10
P2=20
P3=2
P4=0
P5=1
EI=0.01
EC=0.01
CHOIX=2
Groupe : cac40 Date : 16/09/2005
Validation/Confirmation des divergences positives potentielles
entre cours et le REPULSE
DIV POSITIVE VALIDEE SUR : Michelin
DIV POSITIVE VALIDEE SUR : STMicroelectronics
P1=10
P2=20
P3=2
P4=0
P5=0
CHOIX=1
Groupe : cac40 Date : 16/09/2005
Validation/Confirmation des divergences positives potentielles
entre cours et le REPULSE
DIV POSITIVE POTENTIELLE SUR : AGF
DIV POSITIVE POTENTIELLE SUR : Dexia
DIV POSITIVE POTENTIELLE SUR : France Telecom
DIV POSITIVE POTENTIELLE SUR : L'Oreal
DIV POSITIVE POTENTIELLE SUR : Lagardere
DIV POSITIVE POTENTIELLE SUR : Michelin
DIV POSITIVE POTENTIELLE SUR : Peugeot
DIV POSITIVE POTENTIELLE SUR : Publicis Group
DIV POSITIVE POTENTIELLE SUR : Renault
DIV POSITIVE POTENTIELLE SUR : STMicroelectronics
DIV POSITIVE POTENTIELLE SUR : TF1
DIV POSITIVE POTENTIELLE SUR : Vivendi universal
P1=10
P2=20
P3=2
P4=0
P5=0
EI=0.01
EC=0.01
CHOIX=2
Groupe : cac40 Date : 16/09/2005
Validation/Confirmation des divergences positives potentielles
entre cours et le REPULSE
DIV POSITIVE VALIDEE SUR : France Telecom
DIV POSITIVE VALIDEE SUR : L'Oreal
DIV POSITIVE VALIDEE SUR : Michelin
DIV POSITIVE VALIDEE SUR : Renault
DIV POSITIVE VALIDEE SUR : STMicroelectronics
DIV POSITIVE VALIDEE SUR : TF1
Exemple avec ST Micro :
Pour la recherche des divergences négatives potentielles maintenant :
Programme :
-----------------------
Résultats en date d'hier sur le CAC40 avec les valeurs indiquées des paramètres :
P1=5
P2=20
P3=2
P4=0
P5=1
CHOIX=1
Groupe : cac40 Date : 16/09/2005
Validation/Confirmation des divergences négatives potentielles
entre cours et le REPULSE
DIV NEGATIVE POTENTIELLE SUR : Alcatel
DIV NEGATIVE POTENTIELLE SUR : Casino Guichard
DIV NEGATIVE POTENTIELLE SUR : Danone
DIV NEGATIVE POTENTIELLE SUR : Essilor International
DIV NEGATIVE POTENTIELLE SUR : Renault
DIV NEGATIVE POTENTIELLE SUR : Schneider
DIV NEGATIVE POTENTIELLE SUR : Suez
DIV NEGATIVE POTENTIELLE SUR : Thales
DIV NEGATIVE POTENTIELLE SUR : Vivendi universal
P1=5
P2=20
P3=2
P4=0
P5=1
EI=0.01
EC=0.01
CHOIX=2
Groupe : cac40 Date : 16/09/2005
Validation/Confirmation des divergences négatives potentielles
entre cours et le REPULSE
DIV NEGATIVE VALIDEE SUR : Alcatel
DIV NEGATIVE VALIDEE SUR : Casino Guichard
DIV NEGATIVE VALIDEE SUR : Danone
DIV NEGATIVE VALIDEE SUR : Essilor International
DIV NEGATIVE VALIDEE SUR : Suez
DIV NEGATIVE VALIDEE SUR : Thales
DIV NEGATIVE VALIDEE SUR : Vivendi universal
P1=5
P2=20
P3=2
P4=0
P5=0
CHOIX=1
Groupe : cac40 Date : 16/09/2005
Validation/Confirmation des divergences négatives potentielles
entre cours et le REPULSE
DIV NEGATIVE POTENTIELLE SUR : Alcatel
DIV NEGATIVE POTENTIELLE SUR : Casino Guichard
DIV NEGATIVE POTENTIELLE SUR : Danone
DIV NEGATIVE POTENTIELLE SUR : Essilor International
DIV NEGATIVE POTENTIELLE SUR : Renault
DIV NEGATIVE POTENTIELLE SUR : Schneider
DIV NEGATIVE POTENTIELLE SUR : Suez
DIV NEGATIVE POTENTIELLE SUR : Thales
DIV NEGATIVE POTENTIELLE SUR : Vivendi universal
P1=5
P2=20
P3=2
P4=0
P5=0
EI=0.01
EC=0.01
CHOIX=2
Groupe : cac40 Date : 16/09/2005
Validation/Confirmation des divergences négatives potentielles
entre cours et le REPULSE
DIV NEGATIVE VALIDEE SUR : Alcatel
DIV NEGATIVE VALIDEE SUR : Casino Guichard
DIV NEGATIVE VALIDEE SUR : Danone
DIV NEGATIVE VALIDEE SUR : Essilor International
DIV NEGATIVE VALIDEE SUR : Suez
DIV NEGATIVE VALIDEE SUR : Thales
DIV NEGATIVE VALIDEE SUR : Vivendi universal
Un exemple avec Casino-Guichard :
Cordialement.
Si la statistique de recherche des divergences positives potentielles entre Cours de clôture et le Répulse vous intéresse, c'est ici...
Programme :
-----------------------
//STATISTIQUE DE VALIDATION/CONFIRMATION
//DES DIVERGENCES POSITIVES POTENTIELLES
//DETECTEES PAR LE PROGRAMME : DIV_POS_REPULSE
//V1.0 du 15/09/2005
//
//--------------------------------------------------------------
//PARAMETRES A DEFINIR CI-DESSOUS
//
//EI : SEUIL RELATIF MINI DES ECARTS ENTRE CREUX SUR LE REPULSE
//EC : SEUIL RELATIF MINI DES ECARTS ENTRE CREUX SUR LES COURS
//
//CHOIX=1 : SELECTIONNE LES DIVERGENCES POSITIVES POTENTIELLES
// CE SONT CELLES QUI SONT DETECTEES PAR "DIV_POS_REPULSE".
//
//CHOIX=2 : SELECTIONNE LES DIVERGENCES POSITIVES VALIDEES
// CE SONT LES DIVERGENCES POSITIVES POTENTIELLES
// QUI RESPECTENT LES ECARTS IMPOSES : EI ET EC.
//
//--------------------------------------------------------------
EI=0.01
EC=0.01
CHOIX=1
//Attention, la valeur suivante doit être >= à la somme des paramètres
//P1,P2,P4 du programme indicateur "DIV_POS_REPULSE"
N=100
POUR N COURS
//RECUPERER LA VALEUR DU REPULSE AU CREUX LE PLUS RECENT
//
SI DIV_POS_REPULSE.SEG_P_I(1)<>0 ET DIV_POS_REPULSE.SEG_P_I=0
ALORS
C1_INDIC=DIV_POS_REPULSE.SEG_P_I(1)
REPULSE_C1=DIV_POS_REPULSE.INDIC(1)
FINSI
//RECUPERER LA VALEUR DU COURS AU CREUX LE PLUS RECENT
//
SI DIV_POS_REPULSE.SEG_P_C(1)<>0 ET DIV_POS_REPULSE.SEG_P_C=0
ALORS
C1_COURS=DIV_POS_REPULSE.SEG_P_C(1)
FINSI
//RECUPERER LA VALEUR DU REPULSE AU CREUX LE PLUS ANCIEN
//
SI DIV_POS_REPULSE.SEG_P_I(1)=0 ET DIV_POS_REPULSE.SEG_P_I<>0
ALORS
C2_INDIC=DIV_POS_REPULSE.SEG_P_I
FINSI
//RECUPERER LA VALEUR DU COURS AU CREUX LE PLUS ANCIEN
//
SI DIV_POS_REPULSE.SEG_P_C(1)=0 ET DIV_POS_REPULSE.SEG_P_C<>0
ALORS
C2_COURS=DIV_POS_REPULSE.SEG_P_C
FINSI
//
//CHERCHER LES DIVERGENCES POSITIVES POTENTIELLES EVENTUELLES
//
SI C1_INDIC<>0 ET C1_COURS<>0 ET C2_INDIC<>0 ET C2_COURS<>0
ALORS
SI CHOIX = 1
ALORS
COLONNE1 = "DIV POSITIVE POTENTIELLE SUR :"
VARSELECT = 1
BREAK
FINSI
//SELECTIONNER LES DIVERGENCES POSITIVES VALIDEES
//
SI ((C2_INDIC-C1_INDIC)/C2_INDIC)>=EI ET ((C2_COURS-C1_COURS)/C2_COURS)>=EC
ALORS
SI CHOIX = 2
ALORS
COLONNE1 = "DIV POSITIVE VALIDEE SUR :"
VARSELECT = 1
BREAK
FINSI
FINSI
FINSI
FINPOUR
SI VARSELECT=1
ALORS
SELECTION
FINSI
-----------------------
Résultats en date d'hier sur le CAC40 avec les valeurs indiquées des paramètres ( P1 à P5 se règlent dans le programme indicateur DIV_POS_REPULSE, alors que CHOIX, EI, EC se règlent dans la statistique) :
P1=10
P2=20
P3=2
P4=0
P5=1
CHOIX=1
Groupe : cac40 Date : 16/09/2005
Validation/Confirmation des divergences positives potentielles
entre cours et le REPULSE
DIV POSITIVE POTENTIELLE SUR : AGF
DIV POSITIVE POTENTIELLE SUR : Michelin
DIV POSITIVE POTENTIELLE SUR : Publicis Group
DIV POSITIVE POTENTIELLE SUR : STMicroelectronics
P1=10
P2=20
P3=2
P4=0
P5=1
EI=0.01
EC=0.01
CHOIX=2
Groupe : cac40 Date : 16/09/2005
Validation/Confirmation des divergences positives potentielles
entre cours et le REPULSE
DIV POSITIVE VALIDEE SUR : Michelin
DIV POSITIVE VALIDEE SUR : STMicroelectronics
P1=10
P2=20
P3=2
P4=0
P5=0
CHOIX=1
Groupe : cac40 Date : 16/09/2005
Validation/Confirmation des divergences positives potentielles
entre cours et le REPULSE
DIV POSITIVE POTENTIELLE SUR : AGF
DIV POSITIVE POTENTIELLE SUR : Dexia
DIV POSITIVE POTENTIELLE SUR : France Telecom
DIV POSITIVE POTENTIELLE SUR : L'Oreal
DIV POSITIVE POTENTIELLE SUR : Lagardere
DIV POSITIVE POTENTIELLE SUR : Michelin
DIV POSITIVE POTENTIELLE SUR : Peugeot
DIV POSITIVE POTENTIELLE SUR : Publicis Group
DIV POSITIVE POTENTIELLE SUR : Renault
DIV POSITIVE POTENTIELLE SUR : STMicroelectronics
DIV POSITIVE POTENTIELLE SUR : TF1
DIV POSITIVE POTENTIELLE SUR : Vivendi universal
P1=10
P2=20
P3=2
P4=0
P5=0
EI=0.01
EC=0.01
CHOIX=2
Groupe : cac40 Date : 16/09/2005
Validation/Confirmation des divergences positives potentielles
entre cours et le REPULSE
DIV POSITIVE VALIDEE SUR : France Telecom
DIV POSITIVE VALIDEE SUR : L'Oreal
DIV POSITIVE VALIDEE SUR : Michelin
DIV POSITIVE VALIDEE SUR : Renault
DIV POSITIVE VALIDEE SUR : STMicroelectronics
DIV POSITIVE VALIDEE SUR : TF1
Exemple avec ST Micro :
Pour la recherche des divergences négatives potentielles maintenant :
Programme :
-----------------------
//STATISTIQUE DE VALIDATION/CONFIRMATION
//DES DIVERGENCES NEGATIVES POTENTIELLES
//DETECTEES PAR LE PROGRAMME : DIV_NEG_REPULSE
//V1.0 du 15/09/2005
//
//--------------------------------------------------------------
//PARAMETRES A DEFINIR CI-DESSOUS
//
//EI : SEUIL RELATIF MINI DES ECARTS ENTRE SOMMETS SUR LE REPULSE
//EC : SEUIL RELATIF MINI DES ECARTS ENTRE SOMMETS SUR LES COURS
//
//CHOIX=1 : SELECTIONNE LES DIVERGENCES NEGATIVES POTENTIELLES
// CE SONT CELLES QUI SONT DETECTEES PAR "DIV_NEG_REPULSE".
//
//CHOIX=2 : SELECTIONNE LES DIVERGENCES POSITIVES VALIDEES
// CE SONT LES DIVERGENCES NEGATIVES POTENTIELLES
// QUI RESPECTENT LES ECARTS IMPOSES : EI ET EC.
//--------------------------------------------------------------
EI=0.01
EC=0.01
CHOIX=2
//Attention, la valeur suivante doit être >= à la somme des paramètres
//P1,P2,P4 du programme indicateur "DIV_NEG_REPULSE"
N=100
POUR N COURS
//RECUPERER LA VALEUR DU REPULSE AU SOMMET LE PLUS RECENT
//
SI DIV_NEG_REPULSE.SEG_N_I(1)<>0 ET DIV_NEG_REPULSE.SEG_N_I=0
ALORS
S1_INDIC=DIV_NEG_REPULSE.SEG_N_I(1)
MACD_S1=DIV_NEG_REPULSE.INDIC(1)
FINSI
//RECUPERER LA VALEUR DU COURS AU SOMMET LE PLUS RECENT
//
SI DIV_NEG_REPULSE.SEG_N_C(1)<>0 ET DIV_NEG_REPULSE.SEG_N_C=0
ALORS
S1_COURS=DIV_NEG_REPULSE.SEG_N_C(1)
FINSI
//RECUPERER LA VALEUR DU REPULSE AU SOMMET LE PLUS ANCIEN
//
SI DIV_NEG_REPULSE.SEG_N_I(1)=0 ET DIV_NEG_REPULSE.SEG_N_I<>0
ALORS
S2_INDIC=DIV_NEG_REPULSE.SEG_N_I
FINSI
//RECUPERER LA VALEUR DU COURS AU SOMMET LE PLUS ANCIEN
//
SI DIV_NEG_REPULSE.SEG_N_C(1)=0 ET DIV_NEG_REPULSE.SEG_N_C<>0
ALORS
S2_COURS=DIV_NEG_REPULSE.SEG_N_C
FINSI
//CHERCHER LES DIVERGENCES NEGATIVES POTENTIELLES EVENTUELLES
//
SI S1_INDIC<>0 ET S1_COURS<>0 ET S2_INDIC<>0 ET S2_COURS<>0
ALORS
SI CHOIX = 1
ALORS
COLONNE1 = "DIV NEGATIVE POTENTIELLE SUR :"
VARSELECT = 1
BREAK
FINSI
//SELECTIONNER LES DIVERGENCES NEGATIVES VALIDEES
//
SI ((S2_INDIC-S1_INDIC)/S2_INDIC)>=EI ET ((S1_COURS-S2_COURS)/S1_COURS)>=EC
ALORS
SI CHOIX = 2
ALORS
COLONNE1 = "DIV NEGATIVE VALIDEE SUR :"
VARSELECT = 1
BREAK
FINSI
FINSI
FINSI
FINPOUR
SI VARSELECT=1
ALORS
SELECTION
FINSI
-----------------------
Résultats en date d'hier sur le CAC40 avec les valeurs indiquées des paramètres :
P1=5
P2=20
P3=2
P4=0
P5=1
CHOIX=1
Groupe : cac40 Date : 16/09/2005
Validation/Confirmation des divergences négatives potentielles
entre cours et le REPULSE
DIV NEGATIVE POTENTIELLE SUR : Alcatel
DIV NEGATIVE POTENTIELLE SUR : Casino Guichard
DIV NEGATIVE POTENTIELLE SUR : Danone
DIV NEGATIVE POTENTIELLE SUR : Essilor International
DIV NEGATIVE POTENTIELLE SUR : Renault
DIV NEGATIVE POTENTIELLE SUR : Schneider
DIV NEGATIVE POTENTIELLE SUR : Suez
DIV NEGATIVE POTENTIELLE SUR : Thales
DIV NEGATIVE POTENTIELLE SUR : Vivendi universal
P1=5
P2=20
P3=2
P4=0
P5=1
EI=0.01
EC=0.01
CHOIX=2
Groupe : cac40 Date : 16/09/2005
Validation/Confirmation des divergences négatives potentielles
entre cours et le REPULSE
DIV NEGATIVE VALIDEE SUR : Alcatel
DIV NEGATIVE VALIDEE SUR : Casino Guichard
DIV NEGATIVE VALIDEE SUR : Danone
DIV NEGATIVE VALIDEE SUR : Essilor International
DIV NEGATIVE VALIDEE SUR : Suez
DIV NEGATIVE VALIDEE SUR : Thales
DIV NEGATIVE VALIDEE SUR : Vivendi universal
P1=5
P2=20
P3=2
P4=0
P5=0
CHOIX=1
Groupe : cac40 Date : 16/09/2005
Validation/Confirmation des divergences négatives potentielles
entre cours et le REPULSE
DIV NEGATIVE POTENTIELLE SUR : Alcatel
DIV NEGATIVE POTENTIELLE SUR : Casino Guichard
DIV NEGATIVE POTENTIELLE SUR : Danone
DIV NEGATIVE POTENTIELLE SUR : Essilor International
DIV NEGATIVE POTENTIELLE SUR : Renault
DIV NEGATIVE POTENTIELLE SUR : Schneider
DIV NEGATIVE POTENTIELLE SUR : Suez
DIV NEGATIVE POTENTIELLE SUR : Thales
DIV NEGATIVE POTENTIELLE SUR : Vivendi universal
P1=5
P2=20
P3=2
P4=0
P5=0
EI=0.01
EC=0.01
CHOIX=2
Groupe : cac40 Date : 16/09/2005
Validation/Confirmation des divergences négatives potentielles
entre cours et le REPULSE
DIV NEGATIVE VALIDEE SUR : Alcatel
DIV NEGATIVE VALIDEE SUR : Casino Guichard
DIV NEGATIVE VALIDEE SUR : Danone
DIV NEGATIVE VALIDEE SUR : Essilor International
DIV NEGATIVE VALIDEE SUR : Suez
DIV NEGATIVE VALIDEE SUR : Thales
DIV NEGATIVE VALIDEE SUR : Vivendi universal
Un exemple avec Casino-Guichard :
Cordialement.
|
|
![](forums-bourse/post.php?method=ReplyQuote&REPLY_ID=409459<img src="01/icon_reply_topic.gif" width="15" height="15" border=){kind=link}
![](forums-bourse/post.php?method=ReplyQuote&REPLY_ID=409465<img src="01/icon_reply_topic.gif" width="15" height="15" border=){kind=link}
![](forums-bourse/post.php?method=ReplyQuote&REPLY_ID=409748<img src="01/icon_reply_topic.gif" width="15" height="15" border=){kind=link}
![](forums-bourse/post.php?method=ReplyQuote&REPLY_ID=409751<img src="01/icon_reply_topic.gif" width="15" height="15" border=){kind=link}
![](forums-bourse/post.php?method=ReplyQuote&REPLY_ID=410466<img src="01/icon_reply_topic.gif" width="15" height="15" border=){kind=link}
![](forums-bourse/post.php?method=ReplyQuote&REPLY_ID=410489<img src="01/icon_reply_topic.gif" width="15" height="15" border=){kind=link}
![](forums-bourse/post.php?method=ReplyQuote&REPLY_ID=410747<img src="01/icon_reply_topic.gif" width="15" height="15" border=){kind=link}
![](forums-bourse/post.php?method=ReplyQuote&REPLY_ID=410774<img src="01/icon_reply_topic.gif" width="15" height="15" border=){kind=link}
FOKI
(2011
msg)
FOKI' style='text-decoration:none;'>PROFIL NON RENSEIGNÉ
![](forums-bourse/post.php?method=ReplyQuote&REPLY_ID=410782<img src="01/icon_reply_topic.gif" width="15" height="15" border=){kind=link}
Merci Smallcaps
pour tout ce que tu nous apportes dans Graph AT 
Je vais de ce pas, mettre ce nouveau prog de divergence ... qui va bien compléter ceux déjà existants et que j'utilise ... journalièrement.
FOKI
pour tout ce que tu nous apportes dans Graph AT
Je vais de ce pas, mettre ce nouveau prog de divergence ... qui va bien compléter ceux déjà existants et que j'utilise ... journalièrement.
FOKI
|
|
smallcaps90
(1022
msg)
![](forums-bourse/post.php?method=ReplyQuote&REPLY_ID=410866<img src="01/icon_reply_topic.gif" width="15" height="15" border=){kind=link}
Merci pour tes encouragements FOKI...
...
Sphinx voici 2 stats qui peuvent résoudre tes problèmes.
1- BB resserrées.
Programme ;
Résultats sur le CAC40 :
Groupe : cac40 Date : 16/09/2005
Statistique de recherche des valeurs dont les cours sont situés à l'intérieur des BB
et dont la variation des BB reste <= 3% sur 5 jours.
Variation maxi entre les BB : 0,0264 Publicis Group
Variation maxi entre les BB : 0,0231 Saint Gobain
2- Détection des figures en marteaux.
Programme :
Essai sur le SRD avec CHOIX=1 et la boucle POUR réactivée :
(attention mon SRD n'est pas forcément à jour ds ma base...)
Groupe : SRD Date : 16/09/2005
Statistique de reconnaissance de marteaux et marteaux inversés
ou de l'inverse
Marteau puis Marteau inversé le : 16/05/2005 Bollore
Marteau puis Marteau inversé le : 03/05/2005 GFI informatique
Marteau puis Marteau inversé le : 13/09/2005 Hermes intl
Marteau puis Marteau inversé le : 06/07/2005 Merck and Co
Marteau puis Marteau inversé le : 22/06/2005 Neopost
Marteau puis Marteau inversé le : 10/08/2005 Oberthur card syst
Marteau puis Marteau inversé le : 21/07/2005 Pinguely-haulotte
Marteau puis Marteau inversé le : 01/06/2005 Provimi
Marteau puis Marteau inversé le : 18/07/2005 Sony Corp.
Marteau puis Marteau inversé le : 28/07/2005 Trader classif.med
Marteau puis Marteau inversé le : 02/06/2005 Unilog
Marteau puis Marteau inversé le : 26/05/2005 Wendel Investissement
Puis avec CHOIX=2 :
Groupe : SRD Date : 16/09/2005
Statistique de reconnaissance de marteaux et marteaux inversés
ou de l'inverse
Marteau inversé puis Marteau le : 22/07/2005 Allianz
Marteau inversé puis Marteau le : 09/06/2005 Alten
Marteau inversé puis Marteau le : 11/08/2005 Canal+
Marteau inversé puis Marteau le : 09/06/2005 Dassault Systemes
Marteau inversé puis Marteau le : 02/09/2005 Deutsche bank
Marteau inversé puis Marteau le : 18/07/2005 Hermes intl
Marteau inversé puis Marteau le : 02/05/2005 Hsbc holdings plc
Marteau inversé puis Marteau le : 09/08/2005 Oberthur card syst
Marteau inversé puis Marteau le : 13/07/2005 Penauille Polyservices
Marteau inversé puis Marteau le : 16/09/2005 Sony Corp.
Marteau inversé puis Marteau le : 09/08/2005 Telefonica
Marteau inversé puis Marteau le : 29/07/2005 Trader classif.med
Cordialement.
...
Sphinx voici 2 stats qui peuvent résoudre tes problèmes.
1- BB resserrées.
Programme ;
// Statistique de recherche des valeurs dont les cours sont situés
//à l'intérieur des BB et dont la variation des BB reste <= 3% sur 5 jours.
//
//PARAMETRES
//
NB_PERIODES=5 // à modifier éventuellement
LIMITE=0.03
POUR NB_PERIODES COURS
SI HAUT<UBOLL ET BAS>LBOLL // cours dans les BB
ALORS
DANS_BB=1 // flag pour autoriser la sélection
VAR_BB(0)=(UBOLL-LBOLL)/UBOLL // variations relatives des BB sur les derniers 5 jours
SINON
BREAK // on passe à une autre valeur si cours sort des BB
FINSI
FINPOUR
SI DANS_BB=1 ET
MAX(VAR_BB,NB_PERIODES)<LIMITE
ALORS
COLONNE1="Variation maxi entre les BB : " & ctxt$(MAX(VAR_BB,NB_PERIODES),4)
SELECTION
FINSI
Résultats sur le CAC40 :
Groupe : cac40 Date : 16/09/2005
Statistique de recherche des valeurs dont les cours sont situés à l'intérieur des BB
et dont la variation des BB reste <= 3% sur 5 jours.
Variation maxi entre les BB : 0,0264 Publicis Group
Variation maxi entre les BB : 0,0231 Saint Gobain
2- Détection des figures en marteaux.
Programme :
// Statistique de reconnaissance de marteaux et marteaux inversés
// ou de l'inverse
//PARAMETRES :
// Rapport maxi tolérable entre ombre haute du marteau
// (et de l'ombre basse du marteau inversé) et le chandelier complet
T=0
// Rapport mini entre ombre basse et hauteur du corps plein
// pour marteau et entre ombre haute et corps plein pour marteau inversé
R=2
//CHOIX = 1 détection de la figure marteau + marteau inversé
//CHOIX = 2 détection de la figure marteau inversé + marteau
CHOIX = 1
I = (CHOIX=1)
J = (CHOIX=2)
//POUR 50 COURS
MARTEAU =
Corps(I)<>0 ET
OmbreBas(I)>R*Corps(I) ET
BasCorps(I)<=Cloture(I) ET
OmbreHaut(I)=T
MARTEAU_INVERSE =
Corps(J)<>0 ET
OmbreHaut(J)>R*Corps(J) ET
BasCorps(J)<=Cloture(J) ET
OmbreBAS(J)=T
SI MARTEAU ET MARTEAU_INVERSE ALORS
SI CHOIX=1 ALORS
COLONNE1 = "Marteau puis Marteau inversé le : " & datehisto$
SELECTION
FINSI
SI CHOIX=2 ALORS
COLONNE1 = "Marteau inversé puis Marteau le : " & datehisto$
SELECTION
FINSI
FINSI
//FINPOUR
Essai sur le SRD avec CHOIX=1 et la boucle POUR réactivée :
(attention mon SRD n'est pas forcément à jour ds ma base...)
Groupe : SRD Date : 16/09/2005
Statistique de reconnaissance de marteaux et marteaux inversés
ou de l'inverse
Marteau puis Marteau inversé le : 16/05/2005 Bollore
Marteau puis Marteau inversé le : 03/05/2005 GFI informatique
Marteau puis Marteau inversé le : 13/09/2005 Hermes intl
Marteau puis Marteau inversé le : 06/07/2005 Merck and Co
Marteau puis Marteau inversé le : 22/06/2005 Neopost
Marteau puis Marteau inversé le : 10/08/2005 Oberthur card syst
Marteau puis Marteau inversé le : 21/07/2005 Pinguely-haulotte
Marteau puis Marteau inversé le : 01/06/2005 Provimi
Marteau puis Marteau inversé le : 18/07/2005 Sony Corp.
Marteau puis Marteau inversé le : 28/07/2005 Trader classif.med
Marteau puis Marteau inversé le : 02/06/2005 Unilog
Marteau puis Marteau inversé le : 26/05/2005 Wendel Investissement
Puis avec CHOIX=2 :
Groupe : SRD Date : 16/09/2005
Statistique de reconnaissance de marteaux et marteaux inversés
ou de l'inverse
Marteau inversé puis Marteau le : 22/07/2005 Allianz
Marteau inversé puis Marteau le : 09/06/2005 Alten
Marteau inversé puis Marteau le : 11/08/2005 Canal+
Marteau inversé puis Marteau le : 09/06/2005 Dassault Systemes
Marteau inversé puis Marteau le : 02/09/2005 Deutsche bank
Marteau inversé puis Marteau le : 18/07/2005 Hermes intl
Marteau inversé puis Marteau le : 02/05/2005 Hsbc holdings plc
Marteau inversé puis Marteau le : 09/08/2005 Oberthur card syst
Marteau inversé puis Marteau le : 13/07/2005 Penauille Polyservices
Marteau inversé puis Marteau le : 16/09/2005 Sony Corp.
Marteau inversé puis Marteau le : 09/08/2005 Telefonica
Marteau inversé puis Marteau le : 29/07/2005 Trader classif.med
Cordialement.
|
|
![](forums-bourse/post.php?method=ReplyQuote&REPLY_ID=410884<img src="01/icon_reply_topic.gif" width="15" height="15" border=){kind=link}
![](forums-bourse/post.php?method=ReplyQuote&REPLY_ID=410944<img src="01/icon_reply_topic.gif" width="15" height="15" border=){kind=link}
![](forums-bourse/post.php?method=ReplyQuote&REPLY_ID=410976<img src="01/icon_reply_topic.gif" width="15" height="15" border=){kind=link}
smallcaps90
(1022
msg)
![](forums-bourse/post.php?method=ReplyQuote&REPLY_ID=410996<img src="01/icon_reply_topic.gif" width="15" height="15" border=){kind=link}
OK Sphinx...
Bien sûr tu peux utiliser le même programme en Weekly ou en Monthly, çà marche également. Mais pas sur les 3 types de périodes simultanément dans le cas présent.
Une petite nouveauté en passant pour ceux de nos amis que cela intéresserait...
Il s'agit d'un nouvel indicateur que présente J. Ehlers, toujours aussi créatif, dans la livraison de TASC d'octobre 2005. Ehlers le nomme FRAMA ce qui signifie : FRactal Adaptive Moving Average.
Ce n'est ni plus ni moins qu'une moyenne exponentielle dont on fait varier le paramètre de calcul en fonction de considérations de géométrie fractale sur les cours.
Programme :
----------------------------
Propriétés de la règle :
Un exemple avec TF1 et un paramètre de recul du calcul P1=20 :
Bien que paraissant un peu plus éloignée des cours que d'autres moyennes mobiles adaptatives déjà présentées dans cette file, la FRAMA aurait 2 avantages sur celles-là.
Le premier avantage, et non des moindres, est qu'elle est relativement "plate" dans les périodes de trading range horizontal. Elle pourrait par conséquent être utilisée pour éviter les nombreux faux-signaux lorsqu'on souhaite utiliser une technique du type croisements de moyennes mobiles.
On peut montrer que le momentum à 5 jours (ROC) de la FRAMA est lui aussi évidemment beaucoup plus plat que le même momentum calculé sur le prix tel qu'il est utilisé dans cette nouvelle moyenne. C'est ce que montre le graphe ci-dessous pour TF1.
On constate bien la platitude plus importante du momentum de la FRAMA (courbe bleue sous les cours) dans la zone de trading range horizontal AB, comparativement au momentum classique (courbe rouge).
Le deuxième avantage de la FRAMA est sa plus grande réactivité aux changements de tendances : une augmentation de moins de 1% de son momentum à 5 jours traduirait un changement de tendance. On prendrait ainsi position beaucoup plus tôt que sur un breakout du canal horizontal.
Je n'ai pas encore eu le temps d'examiner la véracité de tout ceci, mais je livre ce nouvel indicateur à votre jugement...
Qu'en pensez-vous?
Si vous êtes intéressés également par le tracé des momentums, en voici le programme très simple que j'ai défini comme règle dérivée de la précédente pour pouvoir récupérer les valeurs de la variable FRAMA :
Cordialement.
Bien sûr tu peux utiliser le même programme en Weekly ou en Monthly, çà marche également. Mais pas sur les 3 types de périodes simultanément dans le cas présent.
Une petite nouveauté en passant pour ceux de nos amis que cela intéresserait...
Il s'agit d'un nouvel indicateur que présente J. Ehlers, toujours aussi créatif, dans la livraison de TASC d'octobre 2005. Ehlers le nomme FRAMA ce qui signifie : FRactal Adaptive Moving Average.
Ce n'est ni plus ni moins qu'une moyenne exponentielle dont on fait varier le paramètre de calcul en fonction de considérations de géométrie fractale sur les cours.
Programme :
----------------------------
//FRAMA (Fractal Adaptive Moving Average) de J. Ehlers
//d'après TASC oct 2005
//le 18/09/2005
//
PRIX=(HAUT+BAS)/2
N3=(MAX(HAUT,P1)-MIN(BAS,P1))/P1
H1=HAUT
B1=BAS
I=0
TANTQUE I<=0.5*P1-1 FAIRE
SI HAUT(I)>H1 ALORS H1=HAUT(I)
SI BAS(I)<B1 ALORS B1=BAS(I)
I=I+1
FINTANTQUE
N1=(H1-B1)/(0.5*P1)
H2=HAUT(P1/2)
B2=BAS(P1/2)
I=0.5*P1
TANTQUE I<=P1-1 FAIRE
SI HAUT(I)>H2 ALORS H2=HAUT(I)
SI BAS(I)<B2 ALORS B2=BAS(I)
I=I+1
FINTANTQUE
N2=(H2-B2)/(0.5*P1)
SI (N1>0 ET N2>0 ET N3>0) ALORS D=(LOG(N1+N2)-LOG(N3))/LOG(2)
ALPHA=EXP(-4.6*(D-1))
SI ALPHA<0.01
ALORS
ALPHA=0.01
SINON
SI ALPHA>1
ALORS
ALPHA=1
FINSI
FINSI
FRAMA=ALPHA*PRIX+(1-ALPHA)*FRAMA(1)
SI RANGHISTO<P1+1 ALORS FRAMA=PRIX
----------------------------
Propriétés de la règle :
Un exemple avec TF1 et un paramètre de recul du calcul P1=20 :
Bien que paraissant un peu plus éloignée des cours que d'autres moyennes mobiles adaptatives déjà présentées dans cette file, la FRAMA aurait 2 avantages sur celles-là.
Le premier avantage, et non des moindres, est qu'elle est relativement "plate" dans les périodes de trading range horizontal. Elle pourrait par conséquent être utilisée pour éviter les nombreux faux-signaux lorsqu'on souhaite utiliser une technique du type croisements de moyennes mobiles.
On peut montrer que le momentum à 5 jours (ROC) de la FRAMA est lui aussi évidemment beaucoup plus plat que le même momentum calculé sur le prix tel qu'il est utilisé dans cette nouvelle moyenne. C'est ce que montre le graphe ci-dessous pour TF1.
On constate bien la platitude plus importante du momentum de la FRAMA (courbe bleue sous les cours) dans la zone de trading range horizontal AB, comparativement au momentum classique (courbe rouge).
Le deuxième avantage de la FRAMA est sa plus grande réactivité aux changements de tendances : une augmentation de moins de 1% de son momentum à 5 jours traduirait un changement de tendance. On prendrait ainsi position beaucoup plus tôt que sur un breakout du canal horizontal.
Je n'ai pas encore eu le temps d'examiner la véracité de tout ceci, mais je livre ce nouvel indicateur à votre jugement...
Qu'en pensez-vous?
Si vous êtes intéressés également par le tracé des momentums, en voici le programme très simple que j'ai défini comme règle dérivée de la précédente pour pouvoir récupérer les valeurs de la variable FRAMA :
//Calcul du ROC à P1 périodes de la FRAMA
//le 18/09/2005
//
ROC_FRAMA=100*(FRAMA/FRAMA(P1)-1)
//Et uniquement à des fins de comparaison :
ROC_CLASSIQUE = 100*((HAUT+BAS)/(HAUT(P1)+BAS(P1))-1)
Cordialement.
|
|
![](forums-bourse/post.php?method=ReplyQuote&REPLY_ID=410999<img src="01/icon_reply_topic.gif" width="15" height="15" border=){kind=link}
63
| Sujet : Graphe AT PRo : programmation |