Bonjour sla,

Tu as raison : une moyenne à 30 semaines doit être évidemment paramètrée à P1=30 périodes sur un graphe hebdomadaire et à P1=150 (=30*5) périodes sur un graphe quotidien.
C'est à dire que si tu fais apparaître un dyptique comportant un graphe semaine et un graphe jour avec P1=150, Graphe AT Pro conservant la même valeur du paramètre pour les deux graphes, la moyenne du graphe semaine ne correspond pas à ce que tu souhaites.
Pour ce qui concerne la définition des phases, c'est moins évident que je ne l'ai laissé supposer...on va voir ce qu'il est possible de faire.
Cordialement.

Bonsoir smallcaps

J'utilise quotidiennement ta requête en faisant varier de temps en temps la moyenne et cela me donne satisfaction.

Pour la courbure, cela aurait été bien pour éliminer un certain nombre de graphe, mais si c'est difficile laisse tomber.

Bjr à tous.

Quelles sont les solutions possibles pour la mise à jour de la base de donnée ? Est ce fiable ? est ce compliqué ? Peut on avoir la totalité du marché action français ?


Est il possible d'ecrire un script qui detecte les franchissement de nos propres supports resistances ?

Merci pour vos reponses et bons trades.

Bonjour à tous,
Vu le dynamisme de cette file je suis intéressée par GraphAT mais je voudrais savoir si l'on peut travailler avec les indices, les marchés de taux européens et US et les devises. Est-ce que quelqu'un l'utilise pour réaliser des backtests?
Merci de vos réponses

Bonjour Offramp,

On peut effectuer des mises à jour facilement de deux manières différentes sur l'intégralité du marché français.

Bonjour Pallas,

On ne peut effectuer de backtest avec Graphe AT

Cordialemen

Bonjour LONGWAY,
On peut quand-même effectuer une ébauche de backtest avec GrapheAT Pro ...
Voir entre autres :
forums/topic.asp?TOPIC_ID=19855
Voir également l'aide complètée par MLOG à ce sujet dans le fenêtre "Règle Indicateur".
Cordialement.

Bonjour Smallcaps,

Effectivement mais Graphe AT n'offre pas un réel outil de backtest comme d'autre programmes. J'aurai du être plus précis.

Cordialement

Bonjour à vous tous

Je viens d'envoyer un petit message à Small pour une règle statistique

Efficace le gars longway

A bientôt

Bonjour Gilda,
Regarde tes messages privés...
Cordialement.

Bonjour,

A la demande d'Alexandre voici un programme qui calcule "ULTIMATE OSCILLATOR" de Larry Williams.

-----------------------------

//============
//Ultimate_Osc
//============

//Larry Williams Ultimate Oscillator
//le 27/05/2006
//

TrueLow(0)=MinVal(Bas,Cloture(1))
Pre_Ach(0) = Cloture-TrueLow
X1=Moyenne(Pre_Ach,P1)
X2=Moyenne(Pre_Ach,P2)
X3=Moyenne(Pre_Ach,P3)

TrueRange(0)=MAXVAL(Haut,Cloture(1)) - MINVAL(Bas,Cloture(1))
Y1=Moyenne(TrueRange,P1)
Y2=Moyenne(TrueRange,P2)
Y3=Moyenne(TrueRange,P3)

Si Y1=0 OU Y2=0 OU Y3=0
Alors
Ultimate_Osc=0
Sinon
Ultimate_Osc=100*(4*(X1/Y1)+2*(X2/Y2)+(X3/Y3))/7
FinSi

L30=30
L50=50
L70=70
-----------------------------
Fenêtre Propriétés :

Un exemple de divergence positive :

Un exemple de divergence négative :

citation :

---

Citation de smallcaps90

Bonjour,

A la demande d'Alexandre voici un programme qui calcule "ULTIMATE OSCILLATOR" de Larry Williams.

-----------------------------

//============
//Ultimate_Osc
//============

//Larry Williams Ultimate Oscillator
//le 27/05/2006
//

TrueLow(0)=MinVal(Bas,Cloture(1))
Pre_Ach(0) = Cloture-TrueLow
X1=Moyenne(Pre_Ach,P1)
X2=Moyenne(Pre_Ach,P2)
X3=Moyenne(Pre_Ach,P3)

TrueRange(0)=MAXVAL(Haut,Cloture(1)) - MINVAL(Bas,Cloture(1))
Y1=Moyenne(TrueRange,P1)
Y2=Moyenne(TrueRange,P2)
Y3=Moyenne(TrueRange,P3)

Si Y1=0 OU Y2=0 OU Y3=0
Alors
Ultimate_Osc=0
Sinon
Ultimate_Osc=100*(4*(X1/Y1)+2*(X2/Y2)+(X3/Y3))/7
FinSi

L30=30
L50=50
L70=70
-----------------------------
Fenêtre Propriétés :

Un exemple de divergence positive :

Un exemple de divergence négative :

---

Cela ne pouvait pas mieux tomber. Le marché nous a fourni deux belles divergences. Un vrai plaisir pour les yeux.

Encore merci smallcaps

Bonjour à tous et bravo pour ce forum passionnant.

Je suis tout nouveau et j'avoue que je n'ai pas encore pris le temps de parcourir les 77 pages du forum consacré à Graphe AT PRO, mais le peu que j'ai parcouru m'a semblé réellement intéressant.

Bref, ma question : je m'intéresse à la moyenne mobile "EPMA". Le sujet a peut être déjà été traité ? Dans ce cas, vous voudrez bien me dire à quel endroit.

Si non, j'ai récupéré l'algorithme en code Walbasic :

'Moyenne EPMA (End Point Moving Average)

' Déclaration des variables
Dim var as integer
Var=LONGUEUR
dim r as variant ' résultat intermédiaire
dim i as integer ' contrôle de boucle
dim c as double ' coefficient de pondération

' on initialise la valeur de 'r' avec le premier élément

c = 2 / LONGUEUR * ( 3 * LONGUEUR / ( LONGUEUR + 1 ) - 1 )
r = c * tcrs()

' on calcule l'EPMA en fonction de la longueur demandée
for i = 1 to LONGUEUR - 1
c = 2 / LONGUEUR * ( 3 * ( LONGUEUR - i ) / ( LONGUEUR + 1 ) - 1 )
r = r + c * tref( tcrs(), (-i))
next

' on retourne le résultat
result = r

Est-il possible de le "traduire" en langage de programmation Graphe AT (vraissemblablement oui) ?

Cordialement

Bonjour glave79 et bienvenue...çà vient, çà vient...

Bonjour à Toutes et Tous

Voici un petit programme permettant de tracer les divergences négatives et positives sur l'indicateur du MACD de Hemel pour une période déterminée (paramêtre P4=150 j pour l'exemple). Les paramêtres P1 P2 P3 étant ceux du MACD.

Merci de faire vos commantaires.

Le programme

//MACD de Hemel et tracé des divergences

//P1 Période de la moyenne 1
//P2 Période de la moyenne 2
//P3 Période de l'oscillateur
//P4 péride étudiée pour les divergence
//T_RH() Table du rang de l'historique
//T_TY() Table donnant le type
//T_D() Table du rang historique de la divergence
//T_RT() Table du rang du tableau

//init des variables
si ranghisto=1 alors
i=0
finsi

// calcul du MACD de Hemel
me1=exposuiv(me1,cloture,p1)
me2=exposuiv(me2,cloture,p2)
macd_hemel=me1-me2
// Moyenne du MACD
mmacd_hemel=exposuiv(mmacd_hemel,macd_hemel,p3)
//Oscillateur du MACD
osc=macd_hemel-mmacd_hemel
si osc>=0 alors
osc_vert=osc
sinon
osc_rouge=osc
finsi

//Création du tableau de récupération des divergerces
si ranghisto>finhisto-p4 alors
si macd_hemel(2)>=macd_hemel(1) et macd_hemel(1)<macd_hemel alors
t_rh((ranghisto-finhisto)+i)=finhisto-(ranghisto-1) t_ty((ranghisto-finhisto)+i)=-1
t_d((ranghisto-finhisto)+i)=0 t_rt((ranghisto-finhisto)+i)=0
i=i+1
finsi
si macd_hemel(2)<=macd_hemel(1) et macd_hemel(1)>macd_hemel alors
t_rh((ranghisto-finhisto)+i)=finhisto-(ranghisto-1) t_ty((ranghisto-finhisto)+i)=1
t_d((ranghisto-finhisto)+i)=0 t_rt((ranghisto-finhisto)+i)=0
i=i+1
finsi
finsi

si ranghisto=finhisto alors
j=0
tantque j<i faire

// détection des divergences négatives
si macd_hemel(t_rh(j))>=0 et t_ty(j)>0 alors
k=1 m_pt=-100
tantque k<20 faire
si macd_hemel(t_rh(j+k))>=0 et t_ty(j+k)>0 alors
si macd_hemel(t_rh(j+k))>macd_hemel(t_rh(j)) alors
k=21
sinon
i1=macd_hemel(t_rh(j)) i2=macd_hemel(t_rh(j+k))
c1=haut(t_rh(j)) c2=haut(t_rh(j+k))
si i2<i1 et c2>c1 alors
pt=(i2-i1)/(t_rh(j)-t_rh(j+k))
si pt>m_pt alors
m_pt=pt m_k=k
finsi
t_d(j)=t_rh(j+m_k) t_d(j+m_k)=t_rh(j) t_rt(j)=j+m_k t_rt(j+m_k)=j
finsi
finsi
finsi
si j+k+1>i alors
k=21
sinon
k=k+1
finsi
fintantque
finsi

// détection des divergences positives
si macd_hemel<0 et t_ty(j)<0 alors
k=1 m_pt=0
tantque k<20 faire
si macd_hemel<0 et t_ty(j+k)<0 alors
si macd_hemel(t_rh(j+k))<macd_hemel(t_rh(j)) alors
k=21
sinon
i1=macd_hemel(t_rh(j)) i2=macd_hemel(t_rh(j+k))
c1=bas(t_rh(j)) c2=bas(t_rh(j+k))
si i2>i1 et c2<c1 alors
pt=(i2-i1)/(t_rh(j)-t_rh(j+k))
si pt>m_pt alors
m_pt=pt m_k=k
finsi
t_d(j)=t_rh(j+m_k) t_d(j+m_k)=t_rh(j) t_rt(j)=j+m_k t_rt(j+m_k)=j
finsi
finsi
finsi
si j+k+1>i alors
k=21
sinon
k=k+1
finsi
fintantque
finsi

j=j+1
fintantque

// tracer des divergences
j=0
tantque j<i faire
si t_d(j)<>0 et t_rt(j)<>0 alors
si t_ty(j)>0 alors
i1=macd_hemel(t_rh(j)) i2=macd_hemel(t_rh(t_rt(j))) tps=t_rh(j)-t_d(j)
pente=(i2-i1)/tps
k=0
tantque k<=tps faire
div_neg(t_rh(j)-k)=(pente*k)+i1
k=k+1
fintantque
finsi
si t_ty(j)<0 alors
i1=macd_hemel(t_rh(j)) i2=macd_hemel(t_rh(t_rt(j))) tps=t_rh(j)-t_d(j)
pente=(i2-i1)/tps
k=0
tantque k<=tps faire
div_pos(t_rh(j)-k)=(pente*k)+i1
k=k+1
fintantque
finsi
si t_rt(j)>j alors
j=(t_rt(j))-1
finsi
finsi
j=j+1
fintantque
finsi

Les paramêtres



Un exemple sur AFONE



Bonne journée

Michka

Bonjour glave79,

Il y aurait beaucoup de choses à dire sur l'EPMA (EndPoint Moving Average)!
En principe il s'agit de la courbe obtenue en conservant uniquement le dernier point d'une régression linéaire glissante sur P1 périodes. L'algorithme utilisé est celui de la méthode classique des moindres carrés qui ajuste une droite aux cours sur les P1 périodes retenues comme paramètre en minimisant la somme des carrés de distances des cours à cette droite.
Le programme peut-être obtenu dans les exemples fournis par MLOG (Reglin), je te le rappelle ci-dessous.

Il revient à Patrick E. Lafferty (voir TASC oct 95 et juin 99) d'avoir tenté d'obtenir la même courbe en utilisant à chaque période une somme pondérée sur P1 cours , y compris le cours actuel.
Si on raisonne sur les cours de clôture C, cela donne quelque chose du genre :

EPMA(0)=k(0)*C(0)+ k(1)*C(1)+k(2)*C(2)+...+k(P1-1)*C(P1-1)

On obtient une bonne approximation de la courbe obtenue par régression linéaire.

L'expression donnée par Lafferty, réadaptée aux notations de GrapheAT Pro, est :

Elle se programme facilement sous la forme :

//====
//EPMA
//====

//EndPoint Moving Average
//d'après P.E. Lafferty
//le 15/06/2006
//

Som=0
i=1
TantQue i<=P1 Faire
Tmp=(3*i-P1-1)*Cloture(P1-i)
Som=Som+Tmp
i=i+1
FinTantQue

EPMA=2*Som/(P1*(P1+1))



Je te rappelle ci-dessous le programme de l'indicateur de régression linéaire :
//=======
//REGLIN
//======

// Régression linéaire
//d'après exemples MLOG
//

somx = 0
somy = 0
somxx = 0
somxy = 0
somx2 = 0
somy2 = 0
somxx2 = 0
somxy2 = 0
Pour P1 Cours
somx = somx+RangPour
somy = somy+Cloture
somxx = somxx+ RangPour* RangPour
somxy = somxy+ RangPour*Cloture
FinPour

a = (P1*somxy-somx*somy)/(P1*somxx-somx*somx) //pente de la reg lin
b = (somy-a*somx)/P1 //ordonnée à l'origine
REGLIN = a*P1+b

J'ai regroupé les deux indicateurs dans le même programme pour comparer les tracés obtenus.


EXEMPLE COMPARATIF


L'écart relatif entre les deux courbes dépasse rarement 1%.

Cordialement...