Bonsoir,

Merci pour ta réponse et je vais de ce pas saisir l'indicateur HULL_POLYG.

Concernant les matrices MTA il y a effectivement WALDATA qui propose un module spécifique mais la prise en main semble assez ardue et waldata n'est pas au même tarif que Graphe AT pro.

Je connais mal le module statistiques, est-il possible de tracer une courbe représentant pour chaque barre le nombre de valeurs ayant déclenché un signal ?

J'ai regardé d'un peu plus prés l'indicateur HULL_ANTICIP, et n'y aurait-il pas la possibilité d'accélérer le calcul en effectuant une recherche de la valeur CF par dichotomie ?

Enfin peux-tu me fournir quelques explications supplémentaires sur ta moyenne exponentielle adaptative (je ne connais absolument rien à la logique floue)

Encore merci

Cordialement

Re 29manu29,

Je connais mal le module statistiques, est-il possible de tracer une courbe représentant pour chaque barre le nombre de valeurs ayant déclenché un signal ?

On ne peut pas avec la V3.08 tracer de courbe à partir du module "Statistique", par contre on pourrait générer un tableau qui contiendrait ces infos.

J'ai regardé d'un peu plus prés l'indicateur HULL_ANTICIP, et n'y aurait-il pas la possibilité d'accélérer le calcul en effectuant une recherche de la valeur CF par dichotomie ?

Il faudrait alors remettre à plat l'indicateur en question...pourquoi pas?

Enfin peux-tu me fournir quelques explications supplémentaires sur ta moyenne exponentielle adaptative (je ne connais absolument rien à la logique floue)

En quelques mots, il s'agit tout simplement de déterminer le facteur ALPHA qui intervient dans le calcul d'une moyenne exponentielle (des cours clôture par exemple), suivant l'expression classique :
M_EXPO = M_EXPO(1)+(CLOTURE-M_EXPO(1))*ALPHA.
Au lieu de garder ALPHA constant comme on le fait habituellement, il est possible en utilisant un contrôleur flou d'architecture classique, de changer la valeur de ALPHA continuellement suivant des règles floues "appropriées". On peut ainsi obtenir une moyenne exponentielle adaptative.
Entre les 2 cas extrêmes :
- ALPHA=0, qui entraîne M_EXPO=M_EXPO(1) la moyenne restant constante, avec un lag maxi par conséquent,
- et ALPHA=1 qui entraîne M_EXPO=CLOTURE donc avec un lag =0,
entre ces deux cas extrêmes il existe une infinité de valeurs possibles.
Le but de l'opération est de trouver celles qui sont les mieux adaptées à chaque barre suivant certains critères comme lissage et/ou lag "corrects"...

Si ALPHA est faible, cela va impliquer un recul de calcul : R=(2-ALPHA)/ALPHA, grand et par conséquent la prise en compte de nombreuses valeurs passées de la clôture. On estime alors non gênant que le passé intervienne beaucoup. C'est la cas si les clôtures varient peu. La moyenne sera peu "nerveuse".
Si au contraire ALPHA est grand, cela va impliquer un recul de calcul faible donc la prise en compte d'un petit nombre de barres. En d'autres mots on souhaite que le passé intervenne peu et la moyenne suivra rapidement les changements de valeurs de la clôture si celle-ci varie vite.

A partir de ces considérations, dont l'essence est floue, on peut obtenir un système qui détermine les valeurs ad-hoc de ALPHA à chaque barre.

Comme il n'est pas possible de faire ici un cours complet sur la logique floue (il existe de nombreux sites Internet très bien faits sur le sujet), je me contenterai de donner quelques principes basiques.

En raccourci :
- on commence par rendre floue une quantité qui représente par exemple la vitesse de variation de la clôture à chaque barre. On peut faire de même avec son accélération éventuellement. Ces deux grandeurs constitueront les entrées du système. Cette opération de passage du non-flou au flou se nomme "fuzzyfication" ;
- ces deux quantités rendues floues sont ensuite confrontées aux règles dont j'ai présenté succinctement le principe ci-dessus afin d'en déduire une valeur floue du facteur ALPHA. Le module qui réalise cette opération est un mini système expert flou comportant une "base de connaissances" avec ses règles floues et un "moteur d'inférence" qui implémente les raisonnements adéquats...;
- enfin comme nous avons besoin in fine d'une valeur précise de ALPHA pour effectuer le calcul de la moyenne expo à chaque barre, il faut générer celle-ci. L'opération correspondante de passage du flou au non-flou se nomme "défuzzyfication".

Voici ce qu'on obtient avec un jeu de règles et des méthodes de fuzzyfication et défuzzyfication appropriées :

Je n'ai pas encore introduit de connaissance relative au lissage dans la base de règles floues, ce qui explique l'apparition de quelques points anguleux sur la moyenne expo à certains endroits.

Pour conclure, je dirai que le principe de construction de cet indicateur utilisant la logique floue est en soi plus intéressant que le résultat final obtenu...mais cela se discute bien entendu.

Cordialement.

Bonsoir SMALLCAPS90

Merci pour tes explications, je suis allé à la recherche d'infos sur la logique floue et j'ai trouver 2 ou 3 présentations simples (pas facile de trouver une présentation au ras des paquerettes), il me reste plus qu'à trouver du temps.

Pour l'indicateur HULL_ANTICIP je vais essayé de me pencher sur la recherche par dichotomie, cela me fera un bon exercice pour me familiariser avec le langage de programmation de Graphe AT PRO.

Concernant les règles statistiques de Graphe AT PRO comment faudrait-il s'y prendre pour avoir, pour chaque barre, le nombre de valeurs ayant présenté un PIC ou un CREUX sur l'indicateur HULL_PICS_CREUX au cours des n dernières barres ?

Merci pour ton aide

Rebonsoir

Existe-t-il sur ce forum le source des indicateurs Swing Index et Accumulation Swing Index

Cordialement

Bonjour 29manu29,

Pas de problème la stat qui t'intéresse existe déjà, nous l'utilisons depuis septembre dernier FOKI et moi pour nos travaux sur la Hull.
En voici le listing du programme à placer sous l'onglet Jour dans la fenêtre "Règle statistique", si tu raisonnes en daily :


//====================
//STAT_HULL_PICS_CREUX
//====================

//Statistique de recherche des valeurs d'un groupe donné ayant
//présenté un pic, ou un creux, anticipé sur leur moyenne de HULL
//dans les N dernières périodes de leurs historiques

//v1.4
//smallcaps90 le 05/09/06



//Choisir le nombre N de périodes à scanner
//
N=1

//Scan
//
POUR N COURS
SI HULL_PICS_CREUX.FLECHE_BLEUE(1)<>0
ALORS
COLONNE1="Pic anticipé sur la Hull le : " & datehisto$(1)
SELECT=1
FINSI

SI HULL_PICS_CREUX.FLECHE_ROUGE(1)<>0
ALORS
COLONNE1="Creux anticipé sur la Hull le : " & datehisto$(1)
SELECT=1
FINSI
FINPOUR

SI SELECT=1 ALORS SELECTION

//fin du code

Fenêtre Propriétés de la règle statistique :



Ainsi conçu, le code ci-dessus te donnera s'il existe, le pic ou le creux le plus récent trouvé dans les N dernières périodes de l'historique du groupe de valeurs scannées.
En faisant N=1 on trouve bien sûr les pics et les creux qui existent à la dernière période de l'historique.


Ainsi pour les valeurs du CAC40 en date d'hier on trouve pour N=1 :

Groupe : cac40 Date : 16/11/2006
Statistique de recherche des valeurs ayant présenté un pic,
ou un creux, anticipés sur leur moyenne de HULL

Creux anticipé sur la Hull le : 15/11/2006 Air Liquide
Creux anticipé sur la Hull le : 15/11/2006 Arcelor
Creux anticipé sur la Hull le : 15/11/2006 Suez
Creux anticipé sur la Hull le : 15/11/2006 Thales
Pic anticipé sur la Hull le : 15/11/2006 Credit agricole
Pic anticipé sur la Hull le : 15/11/2006 Dexia
Pic anticipé sur la Hull le : 15/11/2006 L'Oreal
Pic anticipé sur la Hull le : 15/11/2006 LVMH Moet Hennessy
Pic anticipé sur la Hull le : 15/11/2006 Pinault Printemps Redoute
Pic anticipé sur la Hull le : 15/11/2006 Saint Gobain
Pic anticipé sur la Hull le : 15/11/2006 Sanofi-Aventis
Pic anticipé sur la Hull le : 15/11/2006 Schneider
Pic anticipé sur la Hull le : 15/11/2006 Veolia Environnement
Pic anticipé sur la Hull le : 15/11/2006 Vinci

Alors qu'avec N=4, on obtient le résultat suivant qui contient évidemment les résultats précédents :

Groupe : cac40 Date : 16/11/2006
Statistique de recherche des valeurs ayant présenté un pic,
ou un creux, anticipés sur leur moyenne de HULL

Creux anticipé sur la Hull le : 10/11/2006 Essilor International
Creux anticipé sur la Hull le : 10/11/2006 France Telecom
Creux anticipé sur la Hull le : 13/11/2006 Accor
Creux anticipé sur la Hull le : 14/11/2006 Alcatel
Creux anticipé sur la Hull le : 14/11/2006 AXA
Creux anticipé sur la Hull le : 14/11/2006 Bouygues
Creux anticipé sur la Hull le : 14/11/2006 GAZ DE FRANCE
Creux anticipé sur la Hull le : 14/11/2006 Lagardere
Creux anticipé sur la Hull le : 14/11/2006 Pernod Ricard
Creux anticipé sur la Hull le : 14/11/2006 Peugeot
Creux anticipé sur la Hull le : 14/11/2006 STMicroelectronics
Creux anticipé sur la Hull le : 15/11/2006 Air Liquide
Creux anticipé sur la Hull le : 15/11/2006 Arcelor
Creux anticipé sur la Hull le : 15/11/2006 Suez
Creux anticipé sur la Hull le : 15/11/2006 Thales
Pic anticipé sur la Hull le : 13/11/2006 Danone
Pic anticipé sur la Hull le : 13/11/2006 EADS
Pic anticipé sur la Hull le : 13/11/2006 EDF
Pic anticipé sur la Hull le : 13/11/2006 Lafarge
Pic anticipé sur la Hull le : 13/11/2006 Vivendi
Pic anticipé sur la Hull le : 15/11/2006 Credit agricole
Pic anticipé sur la Hull le : 15/11/2006 Dexia
Pic anticipé sur la Hull le : 15/11/2006 L'Oreal
Pic anticipé sur la Hull le : 15/11/2006 LVMH Moet Hennessy
Pic anticipé sur la Hull le : 15/11/2006 Pinault Printemps Redoute
Pic anticipé sur la Hull le : 15/11/2006 Saint Gobain
Pic anticipé sur la Hull le : 15/11/2006 Sanofi-Aventis
Pic anticipé sur la Hull le : 15/11/2006 Schneider
Pic anticipé sur la Hull le : 15/11/2006 Veolia Environnement
Pic anticipé sur la Hull le : 15/11/2006 Vinci

Cordialement.

Bonjour SMALLCAPS90

Merci pour ta statistique.

Est-il possile avec l'outil statistique de compatibiliser le nombre de valeurs ayant présenté un creux et le nombre de valeurs ayant présenté un pics pour chaque historique et d'affchicher ces 2 valeurs dans 2 colonnes ?

Un petit doute, les statistiques fonctionnent-elles sur les historiques intraday ?

Cordialement

Re 29manu29,

Pour ce qui concerne le Swing Index et l'Accumulative Swing Index de Wilder, je t'en livre une version à l'état brut.

Programme SWING_INDEX :

//===========
//SWING_INDEX
//===========


//v1.0
//smallcaps90 le 16/11/2006

T=1 //pour les actions

R1=ABSOLU(Haut-Cloture(1))
R2=ABSOLU(Bas-Cloture(1))
R3=ABSOLU(Haut-Bas)
R4=ABSOLU(Cloture(1)-Ouverture(1))

K=MAXVAL(R1,R2)

SI R1>=MAXVAL(R2,R3)
ALORS
R=R1-R2/2+R4/4
SINON
SI R2>=MAXVAL(R1,R3)
ALORS
R=R2-R1/2+R4/4
SINON
R=R3+R4/4
FINSI
FINSI

SI R=0
ALORS
SWING_INDEX=0
SINON
X= (Cloture(1)-Cloture) + (Cloture(1)-Ouverture(1))/2 + (Cloture-Ouverture)/4
SWING_INDEX= 50*(X/R)*(K/T)
FINSI

//fin du code

Propriétés :


L'Accumulative Swing Index est créé comme règle dérivée de la précédente :

Elle en récupère la valeur de la variable SWING_INDEX.
Son programme :


//===============
//ACC_SWING_INDEX
//===============


//Accumulative Swing Index
//v1.0
//smallcaps90 le 16/11/2006


ACC_SI=ACC_SI(1)-SWING_INDEX

//fin du code

Propriétés :




Un exemple avec EDF :


Voir le bouquin de Wilder ou le net pour leur utilisation...

Cordialement.

Re SMALLCAPS90

Merci pour l'indicateur Swing Index

ReRe SMALLCAPS90

Juste une petite précision sur mon dernier post, qui n'était pas vraiment clair, relatif à l'utilisation du module statisque.
Je souhaite afficher, pour tout l'historique, le nombre de valeurs ayant présenté un pics et le nombre de valeurs ayant présenté un creux aux cours des N dernières barres.

Cordialement

Re 29manu29,

Oui j'avais bien compris cela...
Malheureusement, le module Statistique de GrapheAT Pro V3.08 est conçu pour scanner un groupe d'actions qu'on lui indique, action par action en appliquant la (les) règle(s) sélectionnée(s) et il remet à 0 toutes les variables utilisées dans cette règle lorsqu'il passe d'une action à la suivante.
Impossible par conséquent d'incrémenter deux compteurs qui donneraient à l'issue du scan les nombres que tu souhaitais. Enfin il me semble...
La seule possibilité que l'on a est de faire apparaître la liste des actions pour lesquelles les conditions énoncées dans la règle sont satisfaites.

Les règles statistiques ne s'appliquent pas en intraday. Seuls les onglets correspondant aux historiques jour, semaine et mois apparaissent dans la fenêtre "Règle Statistique".

Cordialement.

SMALLCAPS90

OK merci pour ta réponse, il faudrait donc passer par un autre soft pour pouvoir faire ce type d'analyse.
Dommage car je pense que pour l'analyse d'un indice par exemple il peut être interessant d'avoir un indicateur basé sur les résultats d'indicateurs appliqués sur les valeurs qui constituent l'indice.
Peut-être à faire remonter à mLOG.

Cordialement

Re 29manu29,

Oui c'est çà, utiliser Excel par exemple...

Il suffirait que les variables d'une règle statistique ne soient pas remises automatiquement à 0 au moment du passage d'une action à la suivante lors d'un scan. Le pb serait alors résolu...
Merci MLOG...

Bonne soirée.

Bonsoir SMALLCAPS90

J'ai modifier l'indicteur HULL_ANTICIP de manière à effectuer la recherche de la clôture future par dichotomie, on gagne en gros un facteur 2 sur la vitesse d'exécution.

Je n'a pas mis l'onglet propriétés, il reste identique, par contre P3 représente la précision sur la clôture future (en %), et P4 s'exprme en %.

Cordialement

//============
//HULL_ANTICIP
//============

//Détermination de la clôture future
//qui induira un renversement de la Hull
//
//v3.2
//smallcaps90 le 05/07/2006
//v3.3
//29manu29 le 18/11/2006
//Recherche de la clôture future par dichotomie
// => temps de calcul divisé par 2
//

//Paramètres à définir :
//
//P1 = Recul du calcul de la Hull
//P2 = Nb de périodes avant la FinHisto sur lesquelles on souhaite calculer et
// visualiser les clôtures futures qui entraîneraient des retournements de la Hull
//P3 = Précision du calcul (en %)
//P4 = Paramètre de calcul des limites mini et maxi des clôtures futures (en %)
//

//----Récupérer les segments bicolorés de la Hull pour la tracer
//

HULL_V1=M_HULL_V1
HULL_V2=M_HULL_V2
HULL_R1=M_HULL_R1
HULL_R2=M_HULL_R2
HULL=M_HULL

C(0)=Cloture //simple changement de variables

//----Constitution des clotures retardées
//----pour calculer la Hull future
//

CR(0)=CLOTURE(-1)

//----Calculer sur les P2 dernières périodes les clotures futures
//----qui entraîneraient un retournement de la Hull
//

SI RANGHISTO>=FINHISTO-P2 ALORS
DIFF=P3/100*C
PAS=(1+P4/100)*C/2

//----Rechercher la cloture future CF pour avoir un pic
//----sur la Hull à la période actuelle
//

SI HULL>HULL(1) ALORS
CF(0)=C
TANTQUE FLAG_PIC=0 FAIRE
CR(0)=CF
DELTA=100*(CF-C)/C

//Calculer la Hull future avec comme clôture future CF
MF_HULL=PONDERE(2*PONDERE(CR,P1/2)-PONDERE(CR,P1),RACINE(P1))

//Pic possible si
SI ABSOLU(HULL-MF_HULL)<=DIFF ALORS
DP=DELTA
CFP=CF
FLAG_PIC=1
Afficher "Pic à la prochaine période si clôture <= " & ctxt$(CF,2)
Afficher "% de variation par rapport à la clôture actuelle = " & ctxt$(DP,2) & "%"
BREAK
FINSI

SI HULL>MF_HULL ALORS
CF=CF+PAS
SINON
SI HULL<MF_HULL ALORS
CF=CF-PAS
FINSI
FINSI

PAS=PAS/2
FINTANTQUE
FINSI

//----Rechercher la cloture future CF pour avoir un creux
//----sur la Hull à la période actuelle
//

SI HULL<HULL(1) ALORS
CF(0)=C
TANTQUE FLAG_CREUX=0 FAIRE
CR(0)=CF
DELTA=100*(CF-C)/C

//Calculer la Hull future avec comme clôture future CF
MF_HULL=PONDERE(2*PONDERE(CR,P1/2)-PONDERE(CR,P1),RACINE(P1))

//Creux possible si
SI ABSOLU(HULL-MF_HULL)<=DIFF ALORS
DC=DELTA
CFC=CF
FLAG_CREUX=1
Afficher "Creux à la prochaine période si clôture <= " & ctxt$(CF,2)
Afficher "% de variation par rapport à la clôture actuelle = " & ctxt$(DC,2) & "%"
BREAK
FINSI

SI HULL>MF_HULL ALORS
CF=CF+PAS
SINON
SI HULL<MF_HULL ALORS
CF=CF-PAS
FINSI
FINSI

PAS=PAS/2
FINTANTQUE
FINSI

//Affichager les clôtures futures
//
SI FLAG_PIC=1 ALORS
PIC1=CFP
PIC2=CFP
FINSI

SI FLAG_CREUX=1 ALORS
CREUX1=CFC
CREUX2=CFC
FINSI

//----Réinitinialiser les valeurs des FLAGs et de la cloture future
//----pour le prochain calcul
//

FLAG_PIC=0
FLAG_CREUX=0
CR(0)=CLOTURE(-1)
FINSI

Bonjour,

Sur les 86 pages de la file, je me perds un peu
est-ce que l'indicateur de cycle d'anaphrais a été programmé pour graphe AT ?

Sinon une petite suggestion en passant, pourquoi ne pas faire sur une autre file appelé "sommaire: programmation graphe AT" la liste de tous les indicateurs qui ont fait l'objet d'une programmation dans cette file, avec le n° de la page à coté (comme dans un livre).
Ainsi, lorsque l'on cherche un indicateur, plutot que de passer 15min à fouiller, on jète un oeil au lexique et hop! on sait sur quel page de la file aller.

Je me serai bien occupé de la file "sommaire: programmation graphe AT" mais je consulte les dossiers programmation que de temps à autres, et parfois je n'y vais pas pendant plusieurs semaines....

Bonjour Portalis,

Tu as raison, on ne s'y retrouve pas facilement si on feuillette les 86 pages actuelles...
Tu peux pour te faciliter la tâche, disposer de deux outils bien utiles que des amis de la file ont développés et qui se complètent très bien :

jlr a traduit le contenu de la file depuis le début en fichiers Word,
longway a réalisé un tableau Excel qui répond tout à fait à ton souhait puisqu'il permet d'accéder directement aux posts relatifs à un indicateur et/ou une stat, ils et/ou elles y sont classé(e)s par ordre alphabétique.

Pour revenir à ton sujet initial, le Cycle d'Anaphraïs (ou STMPT il y a qq temps) n'a pas été programmé ici mais dans la file : STMPT sur GrapheAT Pro, en réponse à une question d'Augusseau :
forums/topic.php?TOPIC_ID=10777.
Regarde entre autres mon message du 28/03/2004 à 23h35 après une remarque de Ramada.

Le Repulse d'Anaphraïs est dispo dans la présente file, page 61 entre autres. Tu pourras trouver le programme en bas de page pour le Repulse N jours et plus haut, des programmes de détection de divergences positives et négatives cours/Repulse, si cela t'intéresse....

Cordialement.