| Sujet : Graphe AT PRo : programmation |
| Page N° 91 | Sommaire des pages établi par LONGWAY et adapté par max-et-min Ce sommaire ne couvre pas la totalité des pages |
ctangui
(3
msg)
ctangui' style='text-decoration:none;'>PROFIL NON RENSEIGNÉ
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smallcaps90
(1022
msg) 
Bonjour Alexandre,
Dans son bouquin paru aux éditions Valor en 2005 : "Le maître swing trader", Alan Farley définit son "Accumulation-Distribution Accelerator" pages 302 à 304. C'est un oscillateur qui donne une idée de l'accélération des cours.
Il y existe de nombreuses solutions pour définir l'accélération et la vitesse d'évolution des cours, soit directement soit indirectement.
Alan Farley procède en utilisant le momentum d'un autre momentum. Le résultat global n'est autre qu'une sorte de dérivée seconde des cours. Le 1er momentum est analogue quant à lui à leur dérivée première, il est donc l'image de la vitesse des cours.
Le fait de calculer ce 1er momentum en introduisant, selon les cas, le TrueLow ou le TrueHigh ou encore l'expression : (cloture-cloture(1)) _qui est le vrai momentum 1 période des cours de clôture_, n'introduit qu'une toute petite différence par rapport au calcul qui utiliserait la seule expression (cloture-cloture(1)) .
Le 2ème momentum, le "Larry Williams Accumulation Distribution", est le momentum 1 période du précédent.
Contrairement à ce qu'affirme Alan Farley, le fait d'utiliser ensuite des moyennes exponentielles dans les calculs n'introduit aucune anticipation mais plutôt un lag.
Pour ce qui concerne ton programme, tu peux en supprimer les deux premières lignes puisque le TrueLow et le TrueHigh sont calculés dans les tests qui suivent. Sinon rien à dire sur la syntaxe.
On pourrait modifier le programme comme suit, pour montrer qu'un test "Si Alors Sinon" est équivalent à une expression binaire. Simple curiosité informatique...
Autre programme :
//============
//ADA_FARLEY_2
//============
//le 21/05/2007
//TrueLow et TrueHigh
//
TrueLow=Cloture(1)*(Cloture(1)<Bas)
+ Bas*(Cloture(1)>=Bas)
TrueHigh=Cloture(1)*(Cloture(1)>Haut)
+ Haut*(Cloture(1)<=Haut)
//AD de Larry Williams
//
LWAD(0)=(Cloture-TrueLow)*(Cloture>Cloture(1))
+(Cloture-TrueHigh)*(Cloture<Cloture(1))
//Moyenne exponentielle sur P1 périodes
//du momentum 1 période de LWAD
//
F=LWAD-LWAD(1)
MF=EXPOSUIV(MF,F,P1)
//ADA_FARLEY=Lissage exponentiel sur P2 périodes de MF
//
ADA_FARLEY=EXPOSUIV(ADA_FARLEY,MF,P2)
//Fin du code
Comment interprêter l'instruction :
TrueLow=Cloture(1)*(Cloture(1)<Bas)
+ Bas*(Cloture(1)>=Bas)
?
Si la Cloture(1) est < au Bas actuel, le test : (Cloture(1)<Bas) est vrai et vaut donc 1 par définition. L'autre partie de l'expression vaut 0 puisque le test (Cloture(1)>=Bas) est faux et vaut donc 0.
Ainsi TrueLow = Cloture(1)*1 + Bas*0 = Bas.
Si tel n'est pas le cas le test : (Cloture(1)<Bas) est faux et vaut donc 0 par définition alors que l'autre test : (Cloture(1)>=Bas) est vrai et vaut 1 . Ainsi TrueLow = 0+Bas =Bas qui est la valeur associée à ce 2ème test.
Pour que cela fonctionne bien il faut évidemment que les deux tests soient rigoureusement exclusifs.
La même méthode a été utilisée pour calculer le LWAD.
Cette manière de faire peut parfois simplifier les écritures...
Pour ce qui concerne l'emploi de l'oscillateur, A. Farley recommande de l'employer entre autres avec des S/R et des droites de tendance dont on peut chercher des points de cassure avec l'oscillateur lui-même pour détecter les points de retournements des cours.
Je le cite : "N'exigez pas la perfection avec les droites de tendance de l'ADA. Cet outil brut fonctionne mieux quand les swing traders autorisent de petites violations dans les deux directions".
Vous en pensez ce que vous voulez....
A titre d'exemple, le graphe daily de Bnp Paribas comporte les deux versions de l'ADA, la tienne et la mienne, rigoureusement identiques en termes de tracés.
On y trouve aussi deux autres solutions pour avoir une idée de la vitesse et de l'accélération des cours dont "Hull_Pics_Creux" dont nous avons déjà parlé plus haut sur le forum (courbe bleue = vitesse des cours de clôture, courbe rouge= accélération) et dont le tracé est reproduit sur les cours avec une moyenne de Hull(7) qui est censée suivre au plus près leur évolution et dont les flèches montrent à quels moments la concavité de la Hull change d'orientation. Ce qui peut donner des indications sur des points possibles d'interventions.
L'histogramme colorié de "Vitesse_acc" visualise l'accélération des cours de clôture et la courbe bleue donne une idée (pas toujours très bonne d'ailleurs) de la vitesse de ces même cours de clôture.
On constate une assez grand similitude entre les courbes d'accélération des indicateurs.
J'ai tracé sur l'oscillateur "ADA_FARLEY_1" deux droites de tendances avec leurs cassures par l'oscillateur qui seraient selon A. Farley des points d'entrée (E) et sortie (S) possibles.
Hull_Pics_creux donnait une anticipation de S par la flèche bleue montante qui se situe 5 périodes avant ce signal S et une anticipation de E par la flèche rouge descendante qui précède E de 4 périodes.
On peut trouver un exemple du même type page 306 du bouquin.
On devrait aussi pouvoir procéder à l'aide des divergences indic/cours, comme avec tout oscillateur...Idem pour les extremas de l'oscillateur.
Cordialement.
Dans son bouquin paru aux éditions Valor en 2005 : "Le maître swing trader", Alan Farley définit son "Accumulation-Distribution Accelerator" pages 302 à 304. C'est un oscillateur qui donne une idée de l'accélération des cours.
Il y existe de nombreuses solutions pour définir l'accélération et la vitesse d'évolution des cours, soit directement soit indirectement.
Alan Farley procède en utilisant le momentum d'un autre momentum. Le résultat global n'est autre qu'une sorte de dérivée seconde des cours. Le 1er momentum est analogue quant à lui à leur dérivée première, il est donc l'image de la vitesse des cours.
Le fait de calculer ce 1er momentum en introduisant, selon les cas, le TrueLow ou le TrueHigh ou encore l'expression : (cloture-cloture(1)) _qui est le vrai momentum 1 période des cours de clôture_, n'introduit qu'une toute petite différence par rapport au calcul qui utiliserait la seule expression (cloture-cloture(1)) .
Le 2ème momentum, le "Larry Williams Accumulation Distribution", est le momentum 1 période du précédent.
Contrairement à ce qu'affirme Alan Farley, le fait d'utiliser ensuite des moyennes exponentielles dans les calculs n'introduit aucune anticipation mais plutôt un lag.
Pour ce qui concerne ton programme, tu peux en supprimer les deux premières lignes puisque le TrueLow et le TrueHigh sont calculés dans les tests qui suivent. Sinon rien à dire sur la syntaxe.
On pourrait modifier le programme comme suit, pour montrer qu'un test "Si Alors Sinon" est équivalent à une expression binaire. Simple curiosité informatique...
Autre programme :
//============
//ADA_FARLEY_2
//============
//le 21/05/2007
//TrueLow et TrueHigh
//
TrueLow=Cloture(1)*(Cloture(1)<Bas)
+ Bas*(Cloture(1)>=Bas)
TrueHigh=Cloture(1)*(Cloture(1)>Haut)
+ Haut*(Cloture(1)<=Haut)
//AD de Larry Williams
//
LWAD(0)=(Cloture-TrueLow)*(Cloture>Cloture(1))
+(Cloture-TrueHigh)*(Cloture<Cloture(1))
//Moyenne exponentielle sur P1 périodes
//du momentum 1 période de LWAD
//
F=LWAD-LWAD(1)
MF=EXPOSUIV(MF,F,P1)
//ADA_FARLEY=Lissage exponentiel sur P2 périodes de MF
//
ADA_FARLEY=EXPOSUIV(ADA_FARLEY,MF,P2)
//Fin du code
Comment interprêter l'instruction :
TrueLow=Cloture(1)*(Cloture(1)<Bas)
+ Bas*(Cloture(1)>=Bas)
?
Si la Cloture(1) est < au Bas actuel, le test : (Cloture(1)<Bas) est vrai et vaut donc 1 par définition. L'autre partie de l'expression vaut 0 puisque le test (Cloture(1)>=Bas) est faux et vaut donc 0.
Ainsi TrueLow = Cloture(1)*1 + Bas*0 = Bas.
Si tel n'est pas le cas le test : (Cloture(1)<Bas) est faux et vaut donc 0 par définition alors que l'autre test : (Cloture(1)>=Bas) est vrai et vaut 1 . Ainsi TrueLow = 0+Bas =Bas qui est la valeur associée à ce 2ème test.
Pour que cela fonctionne bien il faut évidemment que les deux tests soient rigoureusement exclusifs.
La même méthode a été utilisée pour calculer le LWAD.
Cette manière de faire peut parfois simplifier les écritures...
Pour ce qui concerne l'emploi de l'oscillateur, A. Farley recommande de l'employer entre autres avec des S/R et des droites de tendance dont on peut chercher des points de cassure avec l'oscillateur lui-même pour détecter les points de retournements des cours.
Je le cite : "N'exigez pas la perfection avec les droites de tendance de l'ADA. Cet outil brut fonctionne mieux quand les swing traders autorisent de petites violations dans les deux directions".
Vous en pensez ce que vous voulez....
A titre d'exemple, le graphe daily de Bnp Paribas comporte les deux versions de l'ADA, la tienne et la mienne, rigoureusement identiques en termes de tracés.
On y trouve aussi deux autres solutions pour avoir une idée de la vitesse et de l'accélération des cours dont "Hull_Pics_Creux" dont nous avons déjà parlé plus haut sur le forum (courbe bleue = vitesse des cours de clôture, courbe rouge= accélération) et dont le tracé est reproduit sur les cours avec une moyenne de Hull(7) qui est censée suivre au plus près leur évolution et dont les flèches montrent à quels moments la concavité de la Hull change d'orientation. Ce qui peut donner des indications sur des points possibles d'interventions.
L'histogramme colorié de "Vitesse_acc" visualise l'accélération des cours de clôture et la courbe bleue donne une idée (pas toujours très bonne d'ailleurs) de la vitesse de ces même cours de clôture.
On constate une assez grand similitude entre les courbes d'accélération des indicateurs.
J'ai tracé sur l'oscillateur "ADA_FARLEY_1" deux droites de tendances avec leurs cassures par l'oscillateur qui seraient selon A. Farley des points d'entrée (E) et sortie (S) possibles.
Hull_Pics_creux donnait une anticipation de S par la flèche bleue montante qui se situe 5 périodes avant ce signal S et une anticipation de E par la flèche rouge descendante qui précède E de 4 périodes.
On peut trouver un exemple du même type page 306 du bouquin.
On devrait aussi pouvoir procéder à l'aide des divergences indic/cours, comme avec tout oscillateur...Idem pour les extremas de l'oscillateur.
Cordialement.
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alexandre' -
(203
msg) 
Bonsoir Smallcaps90
Je te remercie pour ta relecture et tes précisions. En effet, je remarque l'ADA est en retard pour signaler les changements de tendance et les points d'entrée et de sortie. L'auteur en a d'ailleurs certainement conscience puisqu'il souligne qu'il s'agit d'un outil brut...
On a peut être intérêt à ces outils ensemble et à rechercher des divergences ADA-Prix, ces situations pouvant être profitables.
j'apprends beaucoup en te lisant.
Merci.
Je te remercie pour ta relecture et tes précisions. En effet, je remarque l'ADA est en retard pour signaler les changements de tendance et les points d'entrée et de sortie. L'auteur en a d'ailleurs certainement conscience puisqu'il souligne qu'il s'agit d'un outil brut...
On a peut être intérêt à ces outils ensemble et à rechercher des divergences ADA-Prix, ces situations pouvant être profitables.
j'apprends beaucoup en te lisant.
Merci. |
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FOKI
(2011
msg)
FOKI' style='text-decoration:none;'>PROFIL NON RENSEIGNÉ
Citation de : essaicrock
Bonsoir SMALLCAPS90
Peux tu remettre le programme MMHULL PIC CREUX STP, je n'ai pas réussi à retrouver la page correspondante si tu l'as mis en ligne.
Merci d'avance
Bonsoir
Page 79 : tu vas trouver l'indicateur Hull Pic Creux (parfois appelé HPC)... mis au point par Smallcaps
FOKI
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smallcaps90
(1022
msg)
Bonjour Bamal,
Cela peut te paraître bizarre en effet.
Avec le jeu des bornes des boucles, il faut terminer la courbe 1 bleue, la plus en avance. Si on supprime la partie de programme qui t'étonne, on obtient ceci sur Renault par exemple :
Dans les posts traitant du Silver_Trend des forum Metatrader que j'ai consultés, il apparaît que la terminaison de la courbe 1 est horizontale comme ci-dessous :
Cordialement.
Cela peut te paraître bizarre en effet.
Avec le jeu des bornes des boucles, il faut terminer la courbe 1 bleue, la plus en avance. Si on supprime la partie de programme qui t'étonne, on obtient ceci sur Renault par exemple :
Dans les posts traitant du Silver_Trend des forum Metatrader que j'ai consultés, il apparaît que la terminaison de la courbe 1 est horizontale comme ci-dessous :
Cordialement.
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alexandre' -
(203
msg)
Bonsoir,
j'ai essayé d'écrire ce programme pour détecter les BB à l'intérieur des Keltner Channels. Je rencontre une difficulté : ma condition simultanée n'est pas toujours satisfaite.
Comment peut on résoudre ce problème ? Merci d'avance à tous.
//DETECTION BB A L'INTERIEUR KELTNER CHANNELS
SI KELTNER.UP>KELTNER.RUBOLL
ET KELTNER.RLBOLL<KELTNER.DOWN
ALORS
COLONNE1=VRAI
SELECTION
FINSI
Rappel de l'indicateur.
//Associées avec les Bolls,
//elles peuvent vous donner une très bonne "prédiciton"
//de futur cassure de volatilité. Vous remarquerez que lorsque
// les bolls parviennent à l'interieur des bandes de keltner,
//c'est souvent signe que les cours vont "décaler" par la suite.
// A utiliser comme confirmation de seuil de volatilité très bas.
// P1: True Range sur P1 jour
// P2: Extrème sur P2 jour
// P3: coef multiplicateur ATR
//pour affichage EMA sur courbe
EMA = EXPOSUIV(EMA,Cloture,P1)
// ##### VERSION CORRIGÉE #####
// True Range : la plus grande valeur absolue entre
// - le plus haut et le plus bas du jour
// - le plus haut du jour et la cloture d'hier
// - le plus bas du jour et la cloture d'hier
TR(0) = 0
TR = MAXVAL( MAXVAL(Haut-Bas,ABSOLU(Haut-Cloture(1))), ABSOLU(Bas-Cloture(1)) )
// Average True Range = la moyenne sur P1 jours
// P1 = 10 équivaut à 1 mois si l'échelle est le jour
ATR(0)=0
ATR = MOYENNE(TR,P1)
// Kelner Channel
// moy exponentiel 10
// bande superieur + true range x 2
// bande inférieur - true range x 2
//mme= cloture*k +(moyenne(cloture(1),p1))*(1-k)
up = EMA+ATR*1.5
down = EMA-ATR*1.5
// la BOLL SUP / INF signalent possibilité de retournement
// classique =2.5 ou 1.5
// P2 = nbre de jours 10 ou 12
RMBOLL = MOYENNE((Haut+Bas+Cloture)/3,P2)
Ecart = ECARTYPE((Haut+Bas+Cloture)/3,P2)
RUBOLL = RMBOLL + 2 * ecart
RLBOLL = RMBOLL - 2 *ecart
j'ai essayé d'écrire ce programme pour détecter les BB à l'intérieur des Keltner Channels. Je rencontre une difficulté : ma condition simultanée n'est pas toujours satisfaite.
Comment peut on résoudre ce problème ? Merci d'avance à tous.
//DETECTION BB A L'INTERIEUR KELTNER CHANNELS
SI KELTNER.UP>KELTNER.RUBOLL
ET KELTNER.RLBOLL<KELTNER.DOWN
ALORS
COLONNE1=VRAI
SELECTION
FINSI
Rappel de l'indicateur.
//Associées avec les Bolls,
//elles peuvent vous donner une très bonne "prédiciton"
//de futur cassure de volatilité. Vous remarquerez que lorsque
// les bolls parviennent à l'interieur des bandes de keltner,
//c'est souvent signe que les cours vont "décaler" par la suite.
// A utiliser comme confirmation de seuil de volatilité très bas.
// P1: True Range sur P1 jour
// P2: Extrème sur P2 jour
// P3: coef multiplicateur ATR
//pour affichage EMA sur courbe
EMA = EXPOSUIV(EMA,Cloture,P1)
// ##### VERSION CORRIGÉE #####
// True Range : la plus grande valeur absolue entre
// - le plus haut et le plus bas du jour
// - le plus haut du jour et la cloture d'hier
// - le plus bas du jour et la cloture d'hier
TR(0) = 0
TR = MAXVAL( MAXVAL(Haut-Bas,ABSOLU(Haut-Cloture(1))), ABSOLU(Bas-Cloture(1)) )
// Average True Range = la moyenne sur P1 jours
// P1 = 10 équivaut à 1 mois si l'échelle est le jour
ATR(0)=0
ATR = MOYENNE(TR,P1)
// Kelner Channel
// moy exponentiel 10
// bande superieur + true range x 2
// bande inférieur - true range x 2
//mme= cloture*k +(moyenne(cloture(1),p1))*(1-k)
up = EMA+ATR*1.5
down = EMA-ATR*1.5
// la BOLL SUP / INF signalent possibilité de retournement
// classique =2.5 ou 1.5
// P2 = nbre de jours 10 ou 12
RMBOLL = MOYENNE((Haut+Bas+Cloture)/3,P2)
Ecart = ECARTYPE((Haut+Bas+Cloture)/3,P2)
RUBOLL = RMBOLL + 2 * ecart
RLBOLL = RMBOLL - 2 *ecart
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smallcaps90
(1022
msg)
Bonsoir Alexandre,
J'avais un programme indicateur et une règle dérivée non postées à l'époque sur le forum qui permettaient de trouver lorsque les BB entrent ou sortent des BK.
Je te les donne ci-dessous.
//==========
//BB_SQUEEZE
//==========
//Bandes de Bollinger et de Keltner classiques
//sur "typical price" ou sur cours de cloture
//le 11/01/2005
//
//Paramètres classiques
//P1=20
//P2=2
//P3=1.5
//Si Typical Price choisi :
//
//PRIX(0)=(HAUT+BAS+CLOTURE)/3
//Si Cloture choisie :
//
PRIX(0)=CLOTURE
//Bollinger
//
EP=ECARTYPE(PRIX,P1)
MB=MOYENNE(PRIX,P1)
UB=MB+P2*EP
LB=MB-P2*EP
//Keltner
//
MM1=HAUT-BAS
MM2=ABSOLU(PRIX(1)-HAUT)
MM3=ABSOLU(PRIX(1)-BAS)
TR(0)=MAXVAL(MAXVAL(MM1,MM2),MM3)
ATR=MOYENNE(TR,P1)
UK=MB+P3*ATR
LK=MB-P3*ATR
//fin du code
On trace sur les cours : UB,LB en bleu continu, MB en bleu discontinu et UK,LK en rouge continu.
Comme tu le constates il y a des petites différences d'avec ton programme mais l'idée générale est la même.
Règle indic dérivée qui visualise les zones in et out des 2 types de bandes:
//===========
//BREAK_BB_BK
//===========
//le 11/01/2005
Si UB<UK
Alors
In=1
Sinon
Out=1
FinSi
//fin du code
On trace In en histogramme bleu et Out en histogramme rouge sous les cours.
Tu constates qu'il est inutile d'introduire une double condition qui teste si les bandes sup ET les bandes Inf se croisent. Les croisements ont en effet lieu aux mêmes périodes sur les deux types de limites
Avec Gameloft par exemple :
Pour ce qui concerne la statistique maintenant, j'ai créé ce soir une règle stat; "STAT_BB_SQUEEZE" qui détecte quelles sont les actions d'un groupe donné dont les BB et les BK se croisent à la dernière période de l'historique :
//===============
//STAT_BB_SQUEEZE
//===============
//le 27/05/2007
//Détecte les valeurs d'un groupe dont les Bandes Bollinger
//entrent ou sortent des Bandes de Keltner à la dernière période
//Scan du groupe choisi
//
SI CROISE(BB_SQUEEZE.UB,BB_SQUEEZE.UK)<0
ALORS
COLONNE1="Les Bollinger entrent dans des Keltner"
SELECT=1
FINSI
SI CROISE(BB_SQUEEZE.UB,BB_SQUEEZE.UK)>0
ALORS
COLONNE1="Les Bollinger sortent des Keltner"
SELECT=1
FINSI
//Sélection des actions
//
Si SELECT=1 ALORS SELECTION
//fin du code
Propriétés de la stat :
Je l'ai appliquée en date de vendredi dernier au groupe CAC SMALL90 et je trouve :
Groupe : CAC SMALL90 Date : 25/05/2007
Les Bollinger entrent dans des Keltner Gameloft.com
Les Bollinger entrent dans des Keltner Gaumont
Les Bollinger entrent dans des Keltner Meetic
Les Bollinger entrent dans des Keltner Toupargel-Agrigel
Les Bollinger sortent des Keltner Ilog
Les Bollinger sortent des Keltner Jet multimedia
Les Bollinger sortent des Keltner Locindus
Les Bollinger sortent des Keltner Theolia
Cordialement.
J'avais un programme indicateur et une règle dérivée non postées à l'époque sur le forum qui permettaient de trouver lorsque les BB entrent ou sortent des BK.
Je te les donne ci-dessous.
//==========
//BB_SQUEEZE
//==========
//Bandes de Bollinger et de Keltner classiques
//sur "typical price" ou sur cours de cloture
//le 11/01/2005
//
//Paramètres classiques
//P1=20
//P2=2
//P3=1.5
//Si Typical Price choisi :
//
//PRIX(0)=(HAUT+BAS+CLOTURE)/3
//Si Cloture choisie :
//
PRIX(0)=CLOTURE
//Bollinger
//
EP=ECARTYPE(PRIX,P1)
MB=MOYENNE(PRIX,P1)
UB=MB+P2*EP
LB=MB-P2*EP
//Keltner
//
MM1=HAUT-BAS
MM2=ABSOLU(PRIX(1)-HAUT)
MM3=ABSOLU(PRIX(1)-BAS)
TR(0)=MAXVAL(MAXVAL(MM1,MM2),MM3)
ATR=MOYENNE(TR,P1)
UK=MB+P3*ATR
LK=MB-P3*ATR
//fin du code
On trace sur les cours : UB,LB en bleu continu, MB en bleu discontinu et UK,LK en rouge continu.
Comme tu le constates il y a des petites différences d'avec ton programme mais l'idée générale est la même.
Règle indic dérivée qui visualise les zones in et out des 2 types de bandes:
//===========
//BREAK_BB_BK
//===========
//le 11/01/2005
Si UB<UK
Alors
In=1
Sinon
Out=1
FinSi
//fin du code
On trace In en histogramme bleu et Out en histogramme rouge sous les cours.
Tu constates qu'il est inutile d'introduire une double condition qui teste si les bandes sup ET les bandes Inf se croisent. Les croisements ont en effet lieu aux mêmes périodes sur les deux types de limites
Avec Gameloft par exemple :
Pour ce qui concerne la statistique maintenant, j'ai créé ce soir une règle stat; "STAT_BB_SQUEEZE" qui détecte quelles sont les actions d'un groupe donné dont les BB et les BK se croisent à la dernière période de l'historique :
//===============
//STAT_BB_SQUEEZE
//===============
//le 27/05/2007
//Détecte les valeurs d'un groupe dont les Bandes Bollinger
//entrent ou sortent des Bandes de Keltner à la dernière période
//Scan du groupe choisi
//
SI CROISE(BB_SQUEEZE.UB,BB_SQUEEZE.UK)<0
ALORS
COLONNE1="Les Bollinger entrent dans des Keltner"
SELECT=1
FINSI
SI CROISE(BB_SQUEEZE.UB,BB_SQUEEZE.UK)>0
ALORS
COLONNE1="Les Bollinger sortent des Keltner"
SELECT=1
FINSI
//Sélection des actions
//
Si SELECT=1 ALORS SELECTION
//fin du code
Propriétés de la stat :
Je l'ai appliquée en date de vendredi dernier au groupe CAC SMALL90 et je trouve :
Groupe : CAC SMALL90 Date : 25/05/2007
Les Bollinger entrent dans des Keltner Gameloft.com
Les Bollinger entrent dans des Keltner Gaumont
Les Bollinger entrent dans des Keltner Meetic
Les Bollinger entrent dans des Keltner Toupargel-Agrigel
Les Bollinger sortent des Keltner Ilog
Les Bollinger sortent des Keltner Jet multimedia
Les Bollinger sortent des Keltner Locindus
Les Bollinger sortent des Keltner Theolia
Cordialement.
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alexandre' -
(203
msg)
Bonjour Smallcaps,
Je viens de lire ton post et modifier le programme dans Graph At. Cela fonctionne sans problème.
Je te remercie pour ta gentilesse sans faille et ta modestie
car les diffèrences sont plus importantes avec mon programme initial et le résultat probant.
Amicalement
Bonne journée
Alexandre
Je viens de lire ton post et modifier le programme dans Graph At. Cela fonctionne sans problème.
Je te remercie pour ta gentilesse sans faille et ta modestie
car les diffèrences sont plus importantes avec mon programme initial et le résultat probant.
Amicalement
Bonne journée
Alexandre
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| Sujet : Graphe AT PRo : programmation |