Bonjour et Joyeux Noël à toutes et tous.

Je suis nouveau sur votre site (~ 2 mois) et je suis heureux de rencontrer enfin des utilisateurs de ce programme. Mlog répondant que rarement à mes (nombreuses) questions. Je ne suis pas à l'aise avec la programmation de Graph AT Pro (et la programmation en général).

Bien que je trouve que ce programme en fasse beaucoup pour un prix très abordable pour un débutant en AT, il me laisse souvent en difficulté devant mes analyses.

Je profite du temps libre pour copier toutes les programmations que j'ai besoin et je tiens à vous féliciter pour ce travail. J'en profite également pour vous poser quelques questions concernant Graphe AT Pro.

1 - Existe-t-il un programme qui permette d'afficher les courbes des cours d'ouvertures et de clôtures en Intraday tel que les affichent les graphes d'Anaphrais ?

2 - Existe-t-il un Programme qui permette d'afficher la droite médiane des droites // ?

3 - Existe-t-il un moyen de lier le flux généré par Pro Real Time via DDE pour Graph AT Pro ?

4 - Est ce que l'un d'entre vous a réussi à enregistrer l'historique du flux de PRT pour le générer sur Graph AT Pro ?

Merci pour votre travail.

Thierry

citation :

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Citation de potili2

bonjour
je voudrais utiliser les cours intradays pour graphatpro (de ABC bourse) dans mon logiciel metastock (car possibilité d'accès à tout le marché français), d'où ma question:
est il possible de transformer les fichiers intradays de graphatpro en fichiers meta ou text?
merci de votre réponse.
JP

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Bonjour Potili2,

Pour récupérer les cours d'AbcBourse, je fais un copier sur la base 5 mn de Graphe At Pro et je la colle sur Excel. Puis je l'enregistre sous "Nom_de_l_Action.txt".

C'est long, mais ça fonctionne bien.

Maintenant les pros de la programmation doivent avoir une routine pour automatiser cela, mais je ne la connais pas.

@ +

Thierry

Bonsoir à tous et bravo pour cette file et bonne fêtes de fin d'année.



Je ne suis pas très doué et si un bonne âme pouvait m'aider, j'aurais souhaité avoir un courbe de volatilité historique.

J'ai la formule de calcul, mais ne sais absolument pas par quel bout la prendre pour faire la saisie dans grapheatpro !

Apparement:

Il faut diviser le cours du jour par le cours de la veille.
On obtient un certain nombre , puis on calcul l'écart type de cette donnée.
Ensuite on multiplie par 100 et pour avoir un donnée qui soit plus lisible en terme d'historique annuel, on multiplie par la racine carrée de 250.

L'idée en fait est d'avoir une volatilité historique à 100 j et une volatilité historique à 6 jours afin de les comparer pour s'en servir de filtre leur de prise de position.

je cherche les cas de figures ou la volatilité histo. à 6 j est infèrieure de moitié à celle de 100 j.

Par avance merci.

Salut Kiki27,

Pas très difficile à faire avec GrapheAT Pro.
Normalement on devrait prendre le log népérien du ratio "cloture/cloture(1)" (voir http://www.ivolatility.com/news/Volatility_to_work.pdf).
La valeur 250 correspond à peu près au nombre jours de cotations d'une année.








Bonne journée et bonnes fêtes.

Pour avoir les jours où la volatilité à 6 jours est inférieure à la moitié de la volatilité à 100 jours il suffit de créer un indicateur dérivé du précédent :



et d'entrer la règle suivante disponible dans la liste des indicateurs :





ce qui donne les courbes suivantes où les tics bleus indiquent les jours cherchés :



Encore faudra-t-il déterminer quand solder ta position...

Cordialement.

Super Smallcaps, voilà une réponse rapide que je vais m'empresser de tester pour voir avec qq cas de figures.

Bien entendu tu t'en serais douté ce n'est pas pour des positions longues! qq heures voir au plus 1,5 j.

Il s'agit d'un premier filtre, que je vais utiliser avec un autre pour lequel tu m'a déjà aidé, le IDNR4 après je verais en fonction des résultats si je tiens compte ou non du sens de la tendance.

Je te tiens au courrant si les résultats sont acceptables pour engager des opérations, il me faudrait un trade sur 2 de gagnants .

Bonnes fêtes de fin d'année.

Re

je viens de jetter un coup d'oeil , la première approche m'a l'air pas mal du tout. Evidement on filtre pas mal et très peut de trade. Sur CGE : 9 en 2003 (mais 8 gains ). Pour 2001 et 2002 celà m'a l'air à nouveau encourrageant et je ferrais les calculs demain.

Par contre je pense que l'on doit pouvoir tenter des entrées avec d'autres critères que les ID et NR4, les cassures m'on l'air pas mal non plus. Il y a de quoi réflechir, et je suis je le reconnais assez satisfait. Encore une fois merci.

Bonjour Kiki27,

Effectivement çà filtre bien apparemment : 8 trades gagnants sur 9! Pas mal hein.
L'as-tu testé avec d'autres valeurs que CGE ou qu'Alcatel?
Bonne journée.

PS: Vivement un outil de backtest dans GrapheAT!

citation :

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Citation de smallcaps90

Bonjour Kiki27,

Effectivement çà filtre bien apparemment : 8 trades gagnants sur 9! Pas mal hein.
L'as-tu testé avec d'autres valeurs que CGE ou qu'Alcatel?
Bonne journée.

PS: Vivement un outil de backtest dans GrapheAT!

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Bonsoir,

Pour l'instant je n'ai regardé que CGE ( à suivre pour les autres )et les résultats sont nettement moins bons en 2000 et 2001.

Quand la valeur avoisine les 60 eur pas terrible de faire des
résultats avec .

Pour l'instant je n'ai absolument pas tenu compte de la tendance, il faudra que j'y réfléchisse et les opérations sont débouclées systématiquement le 2ème jour ( là aussi on peut modifier et suivre avec un trailing stop ).



Ci dessous les résultats sur 4 années :

Bonjour Kiki27,
As-tu la formule de calcul pour Graphe At de l'IDNR4?

Slt Providence,

c'est grâce à Smallcap il faut le souligner, j'en suis toujours au stade o pointé pour programmer qq chose, j'essaye mais celà ne fonctionne jamais !



RANGE(0) = HAUT(0) - BAS(0)

IDNR4= RANGE(0)<RANGE(1) et RANGE(0)<RANGE(2) et RANGE(0)<RANGE(3)
ET
(HAUT(0)< HAUT(1) ET BAS(0) > BAS(1))

Merci Kiki27 et Smallcaps90.
Je n'arrive pas à faire beaucoup plus que toi Kiki27.

Bonjour KIKI27 et Providence,

Si je peux vous donner un coup de main, je le ferai bien volontiers.
On a quand-même un outil performant maintenant, ce serait dommage de ne pas en profiter.
A ce sujet pour les personnes débutantes et intéressées par la programmation d'indicateurs avec Graphe AT Pro, la version de IDNR4 que rappelle KIKI27 est une forme "logique" de programmation. Très succincte, elle est pour ainsi dire "esthétique", mais peut être aussi un peu plus hermétique que la version "classique" qui suit :

----------------------------------
//Autre version de IDNR4

//On commence par calculer le range du jour courant :
Range(0) = Haut(0) - Bas(0)

//On cherche ensuite les jours qui satisfont aux conditions ci-dessous :

SI
//1ère condition :
//on cherche un jour avec un range qui soit
// plus étroit que les ranges des 3 jours précédents :

(Range(0)<Range(1) ET
Range(0)<Range(2) ET
Range(0)<Range(3) )
ET
//2ème condition :
//le jour en question doit être une "inside barre"
//c'est à dire que son range doit être inclus dans
//celui du jour précédent :

(Haut(0)<Haut(1) ET
Bas(0)>Bas(1))

ALORS

IDNR4 = 1
//Ceci fera apparaitre une barre verticale de hauteur 1
//pour représenter l'indicateur si les deux conditions ci-dessus
//sont satisfaites.
FINSI
--------------------------------

Rappelons que le programme est exécuté automatiquement pour chaque jour (ou chaque période) de l'historique.
Pas besoin de paramètres.
Dans la rubrique "Propriétés", il suffit de déclarer IDNR4 comme courbe de type "histogramme" et de cocher la case "Liste des indicateurs".
Bonne journée.

Bravo pour le code, mais quelles sont les règles de sortie du trade ?

Bonsoir Pwaget,

Il n'y a pas de condition de sortie spécifique à une NR4 ou une NR7 parce que la presence d'une NR 4 ou 7 n'est pas suffisante en elle-même pour intervenir.
C'est un critère supplémentaire de validation d'un trade ou de selection de titres à examiner.L'existence d'une bougie ayant moins d'amplitude que ses voisines indique un ralentissement dans la variation intraday.Généralement le retour de l'augmentation de la variation intraday s'accompagne d'un mouvement à TCT au minimun,mais dont le sens n'est pas prévisible par la simple baisse de la variation intraday et de la volatilité.