BONSOIR smallcaps

Autant pour moi HUM... ma liste du CAC n'etait pas à jour,j'ai retrouvé les titres manquants
,ainsi que l'indicateur OSC bon diminue un peu ma demande,mais regarde si tu peux,dans la mesure ou tu as le temps,de mettre les 2 indic ensemble
merci
cordialement Marcel

Bonsoir à tous

Ce n'est pas le but de cette file,mais juste pour tester les derniers indics que smallcaps à bien voulu mettre en place
sur le CAC : ama
en weekly retournement partiel,volumes en hausse mais vers la baisse du cours,et le cours se tend vers la bool inferieure objectif le support en noir vers 5500.
en daily le cours se dirige vers le support en noire avec des volumes en baisses et resseremnt des bolls objectif: 5650

Et il travaille beaucoup notre ami, voici d'autres indic qu'il a créé voici plusieurs mois en daily et horaire sur CAC:
sur le graphe en pointillé les breaks 20 jours
le %B, le STMPT,le macd OS,enfin le threeline sauce "grapheAT"

bonjour et merci à Smallcaps et consors pour continuer à faire vivre cette file où je suis incompétent en programmation.

Je voulais juste signaler une coquille dans la Stat de Smallcaps page 105 , stat qui détecte les clotures hors BB
voici le texte erroné:

Si Pourcent_B.Pourcent_B_1<0
Alors
Colonne1="Au dessous de la bande supérieure "
Selection
FinSi

voici la correction
Si Pourcent_B.Pourcent_B_1<0
Alors
Colonne1="Au dessous de la bande inférieure "
Selection
FinSi

c'est rien et il y avait le match :-))
merci à tous

Bonsoir elguapolatino,

Il est possible de mettre les volumes sur le même graphe que le POURCENT_B comme tu le souhaites. Mais pour que les graphes restent lisibles il faut "normaliser" les volumes entre 0 et 100%.
De plus je te propose de pouvoir sélectionner le nombre de périodes à prendre en compte pour cela car les volumes de 1997 ne sont pas les mêmes que ceux de 2007...
Ceci se fait en donnant une valeur au paramètre P1 ci-dessous.
Si par contre tu veux quand-même prendre les volumes sur la totalité de ton historique, donne à P1 une grande valeur, P1=10000 par exemple.
Je t'ai également ajouté les 3 horizontales 0, 50 et 100 comme tu le voulais sur le POURCENT_B.

Programme de la V2.0 :

//===========
//POURCENT_B
//===========

//le 20/10/2007
//V2.0

//% de Bollinger
//
PourCent_B = 100*(CLOTURE-LBOLL)/(UBOLL-LBOLL)

L0=0
L50=50
L100=100


//Traitement des volumes
//
Si RangHisto=1
Alors
Limite = FinHisto*(FinHisto<=P1)+P1*(FinHisto>P1)
FinSi

Si RangHisto=FinHisto Alors
Max_Vol=MAX(Volume,Limite)
Min_Vol=MIN(Volume,Limite)
Pour Limite Cours
Vol_Norm=100*(Volume-Min_Vol)/(Max_Vol-Min_Vol)
FinPour
FinSi

//fin du code

Propriétés :


Exemple avec Renault :

J'ai choisi arbitrairement P1=1000.
J'ai aussi inclus un graphe des volumes sous le POURCENT_B pour vérifier que les volumes maxi sont bien au bon endroit :



Cordialement.

Bonsoir Fabrice,

Tu es gentil merci mais je ne suis pas l'auteur du %B ni du STMPT...
Où en es-tu de tes recherches persos?

Cordialement.

Bonsoir sphinx,

Merci d'avoir vu et corrigé cette coquille.
Méfions-nous de copier/coller...

Cordialement.

Salut smallcaps90,

Mes recherches sont finalisées et j'utilise un mixe de méthodes et d'indicateurs.Sur mes écrans (daily et 60 mn) j'ai conservé ceux que tu as vu sur l'image et remplacé justement le stmpt par un momentum classique (7,10)pour trouver des signaux LBR, car c'est plus adapté à mon trading et à l'indice.
Le break20 est bien aussi mais ne donne pas toujours les mêmes signaux que MS en effet sur ce calcul la formule trace le pointillé sur n'importe quel jour sur les 20 alors que MS prend le signal du dernier jour comparé aux 19 autres, ce qui correspond mieux aux signaux LBR.
J'ai rajouté le %B qui est intéressant pour éviter de surcharger le graph chandeliers, lorsque j'ai fait un consensus (les X et les O)je prends des signaux horaires sur CAC dans ce cas c'est le macd Os que j'utilise avec le threeline.Sur le graph H tu vois le niveau de prise de position= trait bleu le stop= trait rouge
Fabrice

Re Fabrice,


Ok merci pour tes explications. J'y reconnais qq éléments du système O. S...sur lequel nous avions phosphoré il y a environ un an déjà (!), presque jour pour jour. Utilises-tu encore la stat que nous avions mise au point à l'époque mais qui prenait moins de critères en compte que ceux dont tu parles, si je me souviens bien?
LBR = Linda Bradford Raschke?

Cordialement.

OK smallcaps

cela fonctionne,à moi de bosser maintenant

Cordialement Marcel

J'ai d'autre sujets en tête mais cela demandent un peu plus de réflextion

Salut , Smallcaps, un an ... comme le temps passe je suis la liste et vos débats sur indic. mais n'interviens pas souvent.
Oui LBR c'est bien cela j'utilise les sys. turtle et anti de son livre, ce sont les concepts avec lesquel je renter dans mes sous pour des positions 1 à 4 jours.

Non je n'utilise plus cette stat car ma liste SRD n'est pas jeune. J'utilise d'autre stat dans MS pour simplement connaitre les N valeurs au dessus de leur Moy. 20 et 50 je mixe cela avec le comportement des indices US car là j'ai un abonnement daily alors que sur grapAT j'ai l'abonnement intraday.

Fabrice

Bonjour à toutes et à tous.

Je suis depuis un petit bout de temps cette file dans l'ombre sans trop intervenir car je n'y connais rien en programmation. J'ai quelques idées d'indicateurs ou de programme de trading qui ont l'air interressants sur le papier.Peut être valent ils la peine d'être programmés...

En voici un (mais qui n'est pas de moi):

Il s'agit d'un programme de trading tirés de la méthode Kosta basé sur la prise en compte de 3 moyennes mobiles exponentielles, le tracé de figures chartistes et des points fibonacci (par rapport à une vague de hausse ou de baisse). Les points fibonacci constitue donc des supports ou des résistances (tout dépend dans quelle sens nous nous situons).

Je pense que certains d'entre vous doivent bien connaitre cette méthode.

Est ce programmable sur graph at pro? (notamment pour la programmation des points fibo)

Merci d'avance pour vos réponses.

Fredifly.

Bienvenue fredifly.


GrapheAT Pro comporte un langage qui peut bien sûr coder toute méthode dont l'algorithme est explicite. Sous forme d'indicateurs et/ou de statistiques.
Avec un cahier des charges précis nous pourrons donc te répondre.
La recherche de figures chartistes telle que les triangles fait partie des pbs difficiles à résoudre. Une tentative a été faire ici même page 66 (voir mon post du 09/10/2005 en réponse à une question de FOKI posée page 65).
Les niveaux de retracements de Fibonacci peuvent se visualiser directement sur un graphe et également se calculer si nécessaire, si tu es un adepte de ce genre de technique.
Quand aux trois moyennes exponentielles sur 34 périodes des hauts, des clotures et des bas façon Raghee Horner, pas de problème...

Cordialement.

Bonjour smallcaps et merci pour la rapidité de ta réponse.

Je vais essayer de te faire un cahier des charges aussi précis que possible.

Tout est basé sur les 3 moyennes mobiles exponentielles (de période 34) qui confirment ou infirment la tendance.

Dans un premier temps on va se pencher sur la détermination de la tendance (haussière ou baissière) et aussi sur les points d’entrées, les points de sorties et le stop loss. Ces points de sorties sont déterminés soit :

d’après les points fibo (on prendra en compte que les points fibo)
d’après le tracé de supports et de résistance.


Pour une tendance haussière, l’angle des 3 moyennes mobiles doit être comprises entre 12h et plus ou moins 14h. Comme on le sait une tendance haussière est caractérisée par des vagues successives de hausses et de baisses (swing). On prend position lorsque le cours touche la 1ere ou 2eme moyenne mobile exponentielle la plus proche du cours (swing). Ce qui constitue notre entrée.Notre stop loss est au niveau de la 3ème MME. On sort de la position juste avant que l'une des résistances soit touchées (retracements fibonacci). Ces points de sorties sont alors laissés à la seule appréciation de la personne qui juge bien évidemment si oui ou non la résistance sera ou non cassé. En voici un aperçu:



Pour une tendance baissière, l’angle des 3 moyennes mobiles doit être comprises entre plus ou moins 16h et 18h. On prend position lorsque le cours touche la 1ere ou la 2eme moyenne mobile exponentielle la plus proche du cours.Notre stop loss est alors au niveau de la 3ème MME. Idem pour la détermination des points de sorties par la détermination des points fibo
(juste au dessus de nos supports).

En voici un aperçu:




Pour la détermination des points fibo :

Lorsque la tendance est clairement baissière, on prend en compte la dernière vague haussière pour la détermination des points fibo qui vont constituer nos supports. La détermination de la dernière vague haussière ce fait en prenant les 2 extrêmes de la vague. Dans la pratique, on peut déterminer un ou plusieurs vagues haussières, tout dépend bien évidemment de la prise en compte de l’extrême bas de la vague. Cette détermination n’a priori que peu d’importance.

Lorsque la tendance est clairement haussière, on prend en compte la dernière vague baissière pour la détermination des points fibo qui vont constituer des résistances. Pour la détermination de la vague (même méthode que ci-dessus, mais à l’inverse bien évidemment).

Comme tu dis Smallcaps toute méthode dont l’algorithme est explicite peut être encodée. Mais est ce possible en prenant en compte l’angle des 3 MME ? C’est ce qui constitue je pense le point crucial à programmer.

J’espère que j’ai été assez clair dans mes explications.

Cordialement.

Fredifly.

Bonsoir fredifly,

Merci pour tes explications.
Non je ne pense pas que ce soit le problème de la détermination des angles des moyennes exponentielles qui soit le plus difficile à règler.
Mais avant d'aller plus loin, j'ai besoin de quelques explications supplémentaires si tu veux bien.

Que souhaiterais-tu? Un système "tout automatique" avec une stat qui sorte les valeurs d'un groupe donné sur lesquelles entrer avec les paramètres ad-hoc : niveaux d'entrée, de sortie, des stops...ou plus prosaïquement, mais aussi plus sûrement, quelques indicateurs à partir desquels tu pourrais prendre les décisions qui s'imposeraient à toi ou qui te plairaient. Voire même une solution intermédiaire pourquoi pas?
La solution "tout automatique" semble, à première vue, plus difficile à concevoir, mais bon je n'ai pas encore approfondi l'ensemble du problème.
De plus, te limiterais-tu à l'approche "swing-trade" de Kosta?

Cordialement.