Bonsoir Smallcaps,

Comme je le pensais le système « tout en un » est difficilement programmable. D’ailleurs j’avais d’ors et déjà écarté cette solution du fait de sa complexité (tu viens de me le confirmer). La prise en compte d’indicateurs est plus simple à programmer et plus sur (comme tu dis).

Je pensais à une présentation de ce genre (dis moi ce que tu en penses):

>Détermination des points d’entrées :

-Indicateur n°1 :

Si le cours impact la 1ère et, ou la 2ème MME la plus proche et si l’angle des 3MME sont comprises +30° et +90° (entre 12h et 14h), alors ACHAT. (Si possible indiquer le stop loss juste en dessous de la 3MME)

-Indicateur n°2 :

Si le cours impact la 1ère et, ou la 2ème MME la plus proche et si l’angle des 3MME sont comprises entre -30° et -90° (entre 16h et 18h), alors VENTE. (Si possible indiquer le stop loss juste au dessus de la 3MME)

Peut être est il aussi possible de regrouper les 2 indicateurs en 1 sans entrer de paramètres particulier à chaque fois ? (si c’est trop compliquer, tu oublie)

>Détermination des points de sorties éventuels :

-Indicateur n°1 : Pour une prise de position à l’achat, la sortie de la position se fait juste avant que les différents points fibo soit atteint. (à déterminer…)

-Indicateur n°2 : Pour une prise de position à la vente, la sortie de la position se fait juste avant que les différents points fibo soit atteint (à déterminer aussi…)


>Programme statistique multiple regroupant les points d’entrées à l’achat et la vente ainsi que les différentes sorties éventuelles (points fibo), sous forme de tableau récapitulatif.

Que penses tu de cette présentation ?

Pour répondre à ta dernière question :

« De plus, te limiterais-tu à l'approche "swing-trade" de Kosta? »

Je ne penses pas. Car malgré tout, comme tout système de trading, il n’est pas infaillible. Je comptais dans un second temps le couplé à un indicateur ou à un système de trading complémentaire pour valider la prise de décision.

En tout cas merci d’avance pour ton dévouement Smallcaps.

J’espère que ce ne sera pas trop compliquer à programmer.

Bonne soirée à toi.

Et encore merçi.

Cordialement

Fredifly

PS : J’avais une petite question concernant les points fibo de graph at pro. Je vois que l’on peut allé jusqu'à 8 retracements. Est il possible d’avoir plus de retracement ?

Bonjour fredifly,


Merci pour tes compléments au cahier des charges.

Nous nous orientons donc vers une solution non entièrement automatique en visualisant la situation à l'aide d'indicateurs et en utilisant une stat qui devrait lister les différents paramètres utiles à la gestion des prises de positions détectées comme étant possiblement envisageables.

Il ne devrait pas être bien compliqué de programmer les 2 indicateurs d'entrées/sorties/stops loss que tu souhaites.
Par contre et peut-être même en contradiction momentanée avec ce que je t'avais dit un peu rapidement dans mon précédent message, il faut bien savoir que lorsqu'on parle d'angles ou de positions horaires, cela n'a de signification que dans des repères orthonormés, ce qui n'est pas le cas pour nous. Les vecteurs directeurs des axes n'ont pas la même norme. Un calcul d'angle s'il reste toujours possible, ne signifiera rien si on ne l'exécute pas dans un repère orthonormé.
Bien sûr lorsqu'on regarde un graphe on voit bien si les 3 moyennes montent, beaucoup ou peu et si elles descendent ou sont à plat mais le calcul de leur angle avec l'axe des temps nous donnera des valeurs différentes de celles que tu indiques dans les différentes situations, hormis dans le cas où l'angle est nul bien sûr.
Il est donc nécessaire de définir un critère qui soit efficace et pratique à la fois. J'avais créé un indicateur : "CONVEXE_CONCAVE" le 31/05/2005 qui, je le pense, devrait pouvoir être utilisé et qui s'intéressait uniquement à la courbure + ou - d'une courbe quelconque. Je pense pouvoir le récupérer pour y intégrer la notion "horaire" et aussi une recherche de l'éventuelle "platitude" de la courbe si cela s'avérait nécessaire (pour le momentum-trade). Tu peux le trouver page 56 de la file.

Pour ce qui concerne l'outil de tracé des niveaux retracements de Fibonacci qu'offre GrapheAT Pro, il en existe 8 au plus effectivement qui sont définissables par les menus "Options.../Retracements...". Malheureusement ce n'est qu'une simple visualisation puisqu'on ne récupère pas leurs valeurs. Il faudra donc les calculer ce qui n'est pas un problème en soi. Le seul problème qui se posera vient du fait qu'il faudra programmer la recherche de la vague précédente sur laquelle seront appliqués les retracements puisqu'il est impossible dans cette version du logiciel d'établir une interaction entre la souris et le graphe pour acquérir un point sur lequel on cliquerait pour repèrer cette vague. Je ne pense pas qu'il y aura de difficultés pour programmer cela.

Quant à ma remarque sur le système de Kosta, je faisais indirectement allusion au fait que Tu ne parles pas de "Momentum_Trade". On part donc uniquement sur le "Swing-Trade". Es-tu d'accord avec cela?

Si c'est le cas, il ne restera plus qu'à faire....

Cordialement.

Bonsoir Smallcaps,

Je crois avoir compris dans les grandes lignes ce que tu viens de m’expliquer concernant le calcul des angles des 3MME (Je suis allé voir a quoi ressemblait l’indicateur «CONVEXE_CONCAVE »). Je suis loin d’être un spécialiste de la programmation et je te fais entièrement confiance pour trouver la solution optimale qui conviendrait.

Merci pour ta réponse concernant les retracements des points fibo.

En ce qui concerne ta question, excuse moi, mais je l’avais mal interprété. En effet il y a aussi le « momentum trade ». Je n’en parle pas car la gestion de ce système de trading est différente du « swing trade », car il faut prendre en compte les figures chartistes (indicateur qui n’est pas totalement finalisé) primordiales pour la prise de décision, ainsi que le tracé de lignes de supports, de résistances et de gaps. Eventuellement, par la suite, si les essaies sur le « swing trade » s’avère concluant, une programmation serait possible (si bien évidemment tu es d’accord). Mais on en est pas encore la.

Donc en effet on parle bien de « swing trade » uniquement (et non pas du momentum trade).

J’espère que tout est clair dans mes explications.

En attendant je te souhaite de passer une bonne soirée Smallcaps.

Merçi.

Cordialement

Fredifly.

bonjour,

je viens d'obtenir et j'ai décidé de mettre sérieusement au trading (rassurez vous j'ai déjà une petite expérience, toute petite) et je viens d'acheter grapheat pro
en ce moment, j'étudie le livre de linda raschke mais comme je suis nul en prog, ce serait gentil si vous pouviez m'aider
voilà, j'ai besoin de :
- momentum pinball
- roc à 2 périodes
- RSI 4, 3 et 2 (j'ai besoin de les faire apparaitre simultanément et sur grapheat ce n'est pas possible)

merci beaucoup à tous et bravo

Bonjour fredifly,

Comme on manipule quelques concepts qui ont la particularité d'être flous, j'ai une première série de questions à te poser pour approfondir le cahier des charges et pour pouvoir avancer...

1/
Je détecte des signaux d'Achat/Vente possiblement valables, parfois tardifs comme sur le graphe de Véolia ci-dessous. Ce sont les cours qui décident évidemment...
Manifestement certains d'entre eux ne sont pas fameux : c'est le cas par exemple pour l'entrée short au bas du trend baissier fin août...après laquelle on sera vraisemblablement éjecté par le stop loss.
Aurais-tu une idée de filtre qui pourrait éviter d'y entrer puis d'être éjectés ainsi ou souhaites-tu uniquement que cela se fasse par le stop loss?



2/
Pour être plus précis, le graphe ci-dessus comporte les 3 moyennes exponentielles sur les cours : MEH sur les hauts, MEC sur les clôtures, MEB sur les bas. L'indicateur "SW_TREND_ME" positionne les périodes de trend haussier en vert, de trend baissier en rouge et les périodes à "15h" en bleu sous les précédentes, pour la moyenne sur les clôtures uniquement, la MEC.

Puis-je me limiter à utiliser MEC pour déterminer les trends et les flats?

Les points verts au dessus de l'indicateur signalent les possibles entrées "long", les rouges les possibles entrées "short".
Pour déterminer les périodes "plates", j'utilise l'indicateur qui détecte la convexité/concavité d'une courbe tel qu'il est défini page 56 de la file et que j'ai modifié en lui ajoutant un indicateur de périodes "plates", comme je te l'avais dit. Il se trouve, non modifié, sous le précédent indicateur et porte ici le nom : "SW_CONVCONC_ME". C'est un simple rappel.
Sur cet indicateur, les barres vertes foncées repèrent les périodes où la moyenne MEC a sa concavité tournée vers le haut et est croissante, les barres vertes claires repèrant les périodes où la MEC a sa concavité tournée vers le bas alors qu'elle est toujours croissante. Les barres rouges font de même pour les périodes où la MEC est décroissante. Je n'ai pas gardé le distinguo concernant la concavité sur l'indicateur "SW_TREND_ME".

Pour ce qui concerne les périodes plates à "15h", en bleu sur "SW_TREND_ME", celles-ci peuvent être de réelles périodes plates sur la moyenne MEC comme celle de fin août/début septembre, d'autres sont incluses dans un trend et n'ont pas la même signification vu leur durée plus courte que celle des précédentes. Devrait-on ignorer celles-ci et ne pas celles-là?



Je m'explique : si un signal d'achat, ou de vente, est donné pendant une période où MEC est détectée plate pendant un trend manifestement haussier, ou baissier, c'est le cas en juillet pour un signal de vente, on le conserve comme tel.
Par contre le signal d'achat de début septembre qui se produit lors d'une période plate plus longue, doit-il être supprimé?


3/
Que faire lorsqu'il y a enfoncement de la 3ème moyenne : MEB dans un trend haussier, MEH dans un trend baissier?
Cette question rejoint la 1/.

4/
Si on supprimait le signal d'achat de début septembre signalé en 2/, on n'entrerait sur Véolia à l'achat que fin octobre en se privant de la plus grande partie passée du trend haussier. Si on ne le supprimait pas, on serait éjecté par le "stop loss" placé au niveau de MEB à la période du croisement et ce quelques périodes plus tard.
Ma question concerne donc les stops.
Place-t-on bien un "stop loss" sur un achat au niveau de la MEB à la période du croisement cours/MEH ou MEC dans le cas d'un trend haussier et un "stop loss" sur une vente au niveau de la MEH à la période du croisement cours/MEB ou MEC dans le cas d'un trend baissier?
Pour ce qui concerne le "stop suiveur", place-t-on celui-ci au niveau de la MEC dans tous les cas?

5/
Je reviens sur les périodes "plates", donc à "15h", de la MEC.
Leur détection est bien entendu fonction d'un paramètre qu'il faut fixer suivant la tolérance que l'on accepte pour reconnaître que la moyenne est quasiment plate ou non.
plus ce paramètre sera petit plus les zones "d'horizontalité" de la MEC seront petites et inversement.
Je l'ai fixé provisoirement à 0.002 soit 0.2% de l'amplitude de la moyenne et ce de part et d'autre de celle-ci.
Ceci signifie qu'en toute période on définit un canal de largeur + et - 0.2% de la valeur de la moyenne MEC et tant que les points suivants de cette moyenne sont contenus dans ce canal, celle-ci est considérée comme "plate". Dès qu'une valeur en sort, on recalcule le canal pour les prochaine valeurs de MEC.
Cette valeur de + ou - 0.2% me semble "correcte", mais ce n'est qu'une impression évidemment...

Verrais-tu d'autres manières de considérer la "platitude" de la moyenne MEC?

6/
Souhaites-tu voir tracés sur les cours, les niveaux de retracements de Fibonacci que Kosta utilise comme "targets" et/ou niveaux de sortie lorsqu'un signal d'achat ou de vente est détecté?

Si oui, il faudra décider de ceux que l'on choisira de tracer car GrapheAT Pro ne permet pour l'instant que 12 courbes sur le même indicateur, y compris sur les cours. Comme 3 courbes sont déjà prises par les moyennes, si on veut visualiser ces niveaux, on devra se contenter d'en placer 9 au plus. Moins si d'autres courbes, telles que des flèches d'entrée/sortie par exemple, devaient être tracées également.

7/
Toujours pour ce qui concerne les "Fibo's", on est bien d'accord qu'il faut les tracer dans le cas d'un achat en prenant appui sur le bas de la bougie de croisement cours/MEH et le plus haut de la vague précédente. Donc de la façon représentée sur le graphe ci-dessous?



Dans le cas d'une vente, on les tracerait en s'appuyant sur le haut de la bougie de croisement cours/MEB et sur le plus bas de la vague précédente.

8/
Je reviens sur la détection des signaux d'achat/vente donc de de croisements cours/moyennes.
Le graphe zoomé de Véolia ci-dessous nous montre plusieurs situations de ce genre.


En A, le signal de vente émis fin juin pourrait aussi l'être début juillet avec 4 autres bougies...
Un cas semblable se présente en B et en C.
Nous avons déjà évoqué le cas présent en D plus haut...

Que prend-on comme bougie d'entrée dans le cas où il y en a plusieurs qui pourraient être concernées comme en A, en B et en C?


9/
Il est bien entendu aussi que nous ne nous occuperons pas du money management qui devra être pris en charge par le trader suivant les techniques habituelles de calcul du nombre de titres qu'il achètera ou vendra compte-tenu du risque accepté, de son capital, etc...


Excuse-moi d'avoir été aussi long, mais il faut fixer précisément les choses sinon on n'obtiendra pas ce que l'on souhaitait...

Merci par avance pour tes réponses.
Cordialement.

Bonsoir rocabaz,

Bienvenue au club également...

Pour avoir plusieurs "RSI" sur le même graphe indicateur il faut, pour l'instant, le programmer autant de fois que tu le veux.
Je remarque aussi que le "RSI" 3 périodes est identique au "Momentum Pinball" non?
Voici donc tes 3 indicateurs à placer sous les cours.

1/ "Momentum Pinball".

PROGRAMME :

//===========
//MOM_PINBALL
//===========

//le 02/11/2007


//======================RSI 3 périodes du ROC 1 période
//
ROC_1 = Cloture - Cloture(1)

Si ROC_1>0 Alors
MH_3 = (2*MH_3+ROC_1)/3
MB_3 = 2*MB_4/3
Sinon
MB_3 = (2*MB_4-ROC_1)/3
MH_3 = 2*MH_4/3
FinSi

RSI_3 = 100*MH_3/(MH_3+MB_3)

//======================Lignes de surachat et survente
L30=30
L70=70

//fin du code

PROPRIETES



2/ ROC 2 périodes.

PROGRAMME :

//=====
//ROC_2
//=====

//le 02/11/2007

ROC_2=Cloture-Cloture(2)

//fin du code

PROPRIETES :



3/ RSI 4, 3 et 2 périodes.

PROGRAMME :

//=========
//RSI_4_3_2
//=========

//02/11/2007

ROC_1 = Cloture - Cloture(1)

//======================RSI_4
//
Si ROC_1>0 Alors
MH_4 = (3*MH_4+ROC_1)/4
MB_4 = 3*MB_4/4
Sinon
MB_4 = (3*MB_4-ROC_1)/4
MH_4 = 3*MH_4/4
FinSi

RSI_4 = 100* MH_4/(MH_4+MB_4)


//======================RSI_3
//
Si ROC_1>0 Alors
MH_3 = (2*MH_3+ROC_1)/3
MB_3 = 2*MB_4/3
Sinon
MB_3 = (2*MB_4-ROC_1)/3
MH_3 = 2*MH_4/3
FinSi

RSI_3 = 100*MH_3/(MH_3+MB_3)


//======================RSI_2
//
Si ROC_1>0 Alors
MH_2 = (MH_2+ROC_1)/2
MB_2 = MB_2/2
Sinon
MB_2 = (MB_2-ROC_1)/2
MH_2 = MH_2/2
FinSi

RSI_2 = 100*MH_2/(MH_2+MB_2)

//fin du code

PROPRIETES :



Voici ce que cela donne avec Renault :



A ta disposition si qq chose ne va pas.

Cordialement.

Bonsoir Smallcaps,

Je n'ai malheuresement pas pu aller sur internet ce week end. Je regarde ca de plus près ce soir.

Cordialement.

Frédifly.

Bonsoir SmallCaps,

tu es vraiment incroyable !!
C'est fort l'énergie que tu peux mettre à développer une idée.
J'ai étudié la méthode de Kosta il y a quelques temps
mais je n'avais pas encore eu le temps de me lancer dans un
code pour Pro Real Time.

Je suis cette file uniquement de façon distante, mais comme
tu le sais j'y récupère beaucoup d'idées pour mes futures
programmations sur Pro Real Time.
La MM de HULL est d'ailleurs nouvellement intégrée aux indicateurs
que l'on trouve sur le site Pro Real Time.

Encore bravo !!
Arnaud

Bonsoir Smallcaps,

Je tenais à dire avant de répondre à tes questions que je suis bluffé par le résultat de ton travail.
Les graphiques parlent d’eux-mêmes…

Bravo en tout cas.

1/
Je détecte des signaux d'Achat/Vente possiblement valables, parfois tardifs comme sur le graphe de Véolia ci-dessous. Ce sont les cours qui décident évidemment...
Manifestement certains d'entre eux ne sont pas fameux : c'est le cas par exemple pour l'entrée short au bas du trend baissier fin août...après laquelle on sera vraisemblablement éjecté par le stop loss.
Aurais-tu une idée de filtre qui pourrait éviter d'y entrer puis d'être éjectés ainsi ou souhaites-tu uniquement que cela se fasse par le stop loss?

En effet le short fin août est un faux signal qu’il faudrait enrayer. En « momentum trade », Kosta utilise la MACD histogramme pour la prise de position.
On pourrait éventuellement filtrer les faux signaux en incluant dans le système que tu as créés cette notion positive ou négative de la MACD.
En l’occurrence, ici sur le graph de Véolia fin août il y a un signal pour une prise de position…mais invalidé par la MACD car elle est négative. En définitive on ne prend pas position.
En d’autre terme on prend position dans le cas d’un trend baissier si :
-la MACD est positive
-le cours impact la MEB et ou la MEC.
Dans le cas d’un trend haussier si :
-la MACD est négative
-le cours impact la MEH et ou la MEC.

Normalement cela devrait éviter tout les faux signaux… J’attends ton avis. Pour l’instant on garde l’idée du « stop loss ».


2/
Pour être plus précis, le graphe ci-dessus comporte les 3 moyennes exponentielles sur les cours : MEH sur les hauts, MEC sur les clôtures, MEB sur les bas. L'indicateur "SW_TREND_ME" positionne les périodes de trend haussier en vert, de trend baissier en rouge et les périodes à "15h" en bleu sous les précédentes, pour la moyenne sur les clôtures uniquement, la MEC.

Puis-je me limiter à utiliser MEC pour déterminer les trends et les flats?

Je penses que tu peux te limiter à utiliser la MEC pour déterminer les trends et les flats, car, d’après moi, les MEB et MEH suivent assez fidèlement la courbure de la MEC. Quand penses tu toi ?

Les points verts au dessus de l'indicateur signalent les possibles entrées "long", les rouges les possibles entrées "short".
Pour déterminer les périodes "plates", j'utilise l'indicateur qui détecte la convexité/concavité d'une courbe tel qu'il est défini page 56 de la file et que j'ai modifié en lui ajoutant un indicateur de périodes "plates", comme je te l'avais dit. Il se trouve, non modifié, sous le précédent indicateur et porte ici le nom : "SW_CONVCONC_ME". C'est un simple rappel.
Sur cet indicateur, les barres vertes foncées repèrent les périodes où la moyenne MEC a sa concavité tournée vers le haut et est croissante, les barres vertes claires repèrant les périodes où la MEC a sa concavité tournée vers le bas alors qu'elle est toujours croissante. Les barres rouges font de même pour les périodes où la MEC est décroissante. Je n'ai pas gardé le distinguo concernant la concavité sur l'indicateur "SW_TREND_ME".

Pour ce qui concerne les périodes plates à "15h", en bleu sur "SW_TREND_ME", celles-ci peuvent être de réelles périodes plates sur la moyenne MEC comme celle de fin août/début septembre, d'autres sont incluses dans un trend et n'ont pas la même signification vu leur durée plus courte que celle des précédentes. Devrait-on ignorer celles-ci et ne pas celles-là?

Ton programme de détermination horaire des MME a l’air d’être l’outil idéal en tout cas.

Une période sans tendance peut être déterminé par une durée minimale plus ou moins courte ou la MEC est plus ou moins flat. Ca éviterait déjà les faux signaux, mais il faut aussi qu’elle ne nous pénalise pas… Cette période doit être affiné mais on peut partir sur une base de 4 périodes (éventuellement modifiable par la suite).

Donc pour répondre concrètement à ta question il faut donc en effet

-en ignorer certaines ou la MEC à 15h est inférieur à x périodes, soit en l’occurrence 4 (voir ci-dessus)
-et prendre en considération les autres (celle dont la période de consolidation est supérieur à 4).


3/
Que faire lorsqu'il y a enfoncement de la 3ème moyenne : MEB dans un trend haussier, MEH dans un trend baissier?
Cette question rejoint la 1/.

Voir pour cela la réponse à la question 1/.



4/
Si on supprimait le signal d'achat de début septembre signalé en 2/, on n'entrerait sur Véolia à l'achat que fin octobre en se privant de la plus grande partie passée du trend haussier. Si on ne le supprimait pas, on serait éjecté par le "stop loss" placé au niveau de MEB à la période du croisement et ce quelques périodes plus tard.
Ma question concerne donc les stops.
Place-t-on bien un "stop loss" sur un achat au niveau de la MEB à la période du croisement cours/MEH ou MEC dans le cas d'un trend haussier et un "stop loss" sur une vente au niveau de la MEH à la période du croisement cours/MEB ou MEC dans le cas d'un trend baissier?
Pour ce qui concerne le "stop suiveur", place-t-on celui-ci au niveau de la MEC dans tous les cas?

Le principe même de la méthode Kosta en « swing trade » est de rentrer en position qu’après un pull back sur la 1ère et ou la 2ème MME, c’est pourquoi, avec cette méthode la, on se prive d’une bonne partie du trend (haussier ou baissier). (Inconvénient de la méthode).
Sur Véolia, le signal d’achat est supprimé début septembre car on est dans une mini zone de consolidation. Donc pas de prise de position.

La prise de position se fera au plus tôt en N+1, donc la prise en compte du « stop loss » sur un achat se fera au niveau de la MEB à la période N+1 de croisement cours/MEH ou MEC. Idem pour la vente mais cette fois çi sur la MEH à la période N+1 de croisement cours/ MEB ou MEC.

Pour ce qui est du stop suiveur, on peut le placer dans un premier temps au niveau de la MEC.


5/
Je reviens sur les périodes "plates", donc à "15h", de la MEC.
Leur détection est bien entendu fonction d'un paramètre qu'il faut fixer suivant la tolérance que l'on accepte pour reconnaître que la moyenne est quasiment plate ou non.
plus ce paramètre sera petit plus les zones "d'horizontalité" de la MEC seront petites et inversement.
Je l'ai fixé provisoirement à 0.002 soit 0.2% de l'amplitude de la moyenne et ce de part et d'autre de celle-ci.
Ceci signifie qu'en toute période on définit un canal de largeur + et - 0.2% de la valeur de la moyenne MEC et tant que les points suivants de cette moyenne sont contenus dans ce canal, celle-ci est considérée comme "plate". Dès qu'une valeur en sort, on recalcule le canal pour les prochaine valeurs de MEC.
Cette valeur de + ou - 0.2% me semble "correcte", mais ce n'est qu'une impression évidemment...

Verrais-tu d'autres manières de considérer la "platitude" de la moyenne MEC?

Je n’en vois pas d’autres pour l’instant… Mais ça m’a l’air d’être pas mal pour déterminer la platitude de la MEC… Paramètre à déterminer en fonction des goûts de chacun pour la tolérance de l’amplitude. Cette valeur me semble aussi correcte.

6/
Souhaites-tu voir tracés sur les cours, les niveaux de retracements de Fibonacci que Kosta utilise comme "targets" et/ou niveaux de sortie lorsqu'un signal d'achat ou de vente est détecté?

Si oui, il faudra décider de ceux que l'on choisira de tracer car GrapheAT Pro ne permet pour l'instant que 12 courbes sur le même indicateur, y compris sur les cours. Comme 3 courbes sont déjà prises par les moyennes, si on veut visualiser ces niveaux, on devra se contenter d'en placer 9 au plus. Moins si d'autres courbes, telles que des flèches d'entrée/sortie par exemple, devaient être tracées également.


Au niveau visuel, ça serait pas mal afin de déterminer les différentes sorties possibles.
Sur le graph on peut tracé dans un premier temps les MME et les retracements fibo.

7/
Toujours pour ce qui concerne les "Fibo's", on est bien d'accord qu'il faut les tracer dans le cas d'un achat en prenant appui sur le bas de la bougie de croisement cours/MEH et le plus haut de la vague précédente. Donc de la façon représentée sur le graphe ci-dessous?
Dans le cas d'une vente, on les tracerait en s'appuyant sur le haut de la bougie de croisement cours/MEB et sur le plus bas de la vague précédente.

Exactement, c’est une des possibilités.

8/
En A, le signal de vente émis fin juin pourrait aussi l'être début juillet avec 4 autres bougies...
Un cas semblable se présente en B et en C.
Nous avons déjà évoqué le cas présent en D plus haut...

Que prend-on comme bougie d'entrée dans le cas où il y en a plusieurs qui pourraient être concernées comme en A, en B et en C?

C’est la qu’intervient « l’instinct du trader ». Toutes les prises de positions sont bonnes (certaines moins que d’autres). La bonne prise de position est laissée à la seule appréciation du trader…

En l’occurrence pour A on a 4 entrées possibles.

9/
Il est bien entendu aussi que nous ne nous occuperons pas du money management qui devra être pris en charge par le trader suivant les techniques habituelles de calcul du nombre de titres qu'il achètera ou vendra compte-tenu du risque accepté, de son capital, etc...

Tout à fait d’accord avec toi Smallcaps.

Excuse-moi d'avoir été aussi long, mais il faut fixer précisément les choses sinon on n'obtiendra pas ce que l'on souhaitait...

Bien évidemment, si on ne part pas sur de bonnes bases, le résultat ne peut être que décevant. Pas besoin de t'excuser

Encore une fois toutes mes félicitations et MERCI pour le travail que tu fournis Smallcaps.

Bonne soirée à toi.

Fredifly.

merci beaucoup Smallcaps90, c'est super sympa de ta part

a+

Bonjour Arnaud,


Bien sûr on coopère pour le bien commun évidemment, pas de problème n'hésite surtout pas à venir jeter un coup d'oeil...
J'avais suivi ta file sur Hull et "consors". Bravo aussi.
As-Tu eu d'autres retours que ceux qui se sont manifestés sur le forum? Des remarques, des suggestions?

Cordialement.

la méthode kosta m'a l'air pas mal du tout
ou puis-je trouver de la doc svp ?
merci beaucoup

Bonjour fredifly,

Merci pour l'effort de réponse que tu as accompli!

Pour poursuivre le dialogue prolongé par tes réponses, je vais reprendre les différents points que nous avons évoqués et te dire ce que j'en pense.

1/ Sélection ou non de certains signaux d'A/V.

Tu fais allusion à l'histogramme de la MACD binarisé. Il est tracé sous les cours, c'est fait....voir point 6/ ci-dessous.
En fait tu souhaites indirectement que l'on intègre le "Momentum Trade" de Kosta à la méthose...Vrai?

Au sujet de son emploi, ne crois-tu pas que Kosta fasse plutôt l'inverse? Il me semble bien...
Il décide qu'en période "15h", donc en période "flat" des moyennes :
- un HistoMACD>0 doit invalider une entrée "short",
- alors qu'un HistoMACD<0 invalidera une entrée "long".

Je ne sais pas si le choix des paramètres 12, 26 et 9 pour la MACD est le meilleur. On peut bien sûr jouer aussi là-dessus...
Le paramètre essentiel est quand-même, AMHA, le paramètre d'horizontalité, que j'avais fixé à 0.2%, pour filtrer et éliminer une première série des signaux d'A/V.
Il faudra que je revienne sur mon algorithme de sélection de toutes façons.

2/ Choix de la moyenne sur laquel on base l'horizontalité de l'ensemble des moyennes.
Discussion sur le critère d'horizontalité

Ok on se basera uniquement sur MEC (moyenne des clôtures) pour décider que l'ensemble des moyennes est horizontal.

Pour ce qui concerne le nombre de périodes que tu fixes à 4 au bout duquel on pourrait considérer que l'on est bien dans une zone "15h", le problème est que l'on ne connaîtra ce nombre qu'à la fin de la dite zone. Autrement dit un peu tard pour décider non?
Entre autres, si le signal d'A/V est donné à la première barre bleue (détectant une zone "15h" probable), ce qui arrive souvent d'ailleurs, il faudrait attendre encore 3 barres bleues pour savoir que la période est bien "Flat". Les cours se seront peut-être envolés entre temps ne crois-tu pas?

3/ Enfoncement de la moyenne non pris een compte pour détecter le croisement.
Je reviens sur cette question car ta réponse renvoie celle que tu as faite à la question 1/ et qui ne me donne as l'info que j'attendais.
En effet si on détecte, par exemple, un croisement des cours avec la MEH ou la MEC en période de trend haussier, que se passe-t-il si la MEB est aussi enfoncée par la bougie de croisement? Même questions dans l'autre sens si la MEH était enfoncée au croisement des cours avec la MEB ou la MEC pour un trend baissier?

4/ Choix des entrées. Stop loss et Stop suiveur.
On attend qu'un pull-back se produise pour entrer. C'est la base même de la méthode de Kosta. Et c'est parfois très tard sur un trend.
On pourrait tout à fait introduire d'autres critères que celui des croisements cours/moyennes pour profiter d'entrées juteuses sur quelques corrections du trend en cours...Je pourrai te reparler de ce point qui me semble important, lorsque le programme qui implémente strictement la méthode de Kosta tournera correctement.

Ok pour le choix du niveau du Stop loss qui devra évidemment être fait à (N+1) de la période du croisement, donc à celle de l'entrée effctive...Il est présent sur le graphe des cours dans la dernière version du programme...voir point 6/ ci-dessous.

Ok pour le Stop suiveur éventuel. Là aussi on pourrait imaginer d'autres systèmes, entre autres l'emploi de canaux basés sur l'ATR par exemple...

5/ Critère d'horizontalité des moyennes.
Ok on retient donc le système que j'ai mis en place.
se posera donc pour l'utilisateur, le choix de la valeur du paramètre ad-hoc.

6/ Tracé éventuel sur les cours des niveaux de retracements de Fibonacci.
Cest fait dans la nouvelle version du programme.
J'ai choisi totalement arbitrairement les niveaux : 0% (évidemment), 100%(évidemment aussi), 50%, 150% et 200%. Uniquement pour voir.
Par contre on pourra sans doute calculer d'autres niveaux de Fibo dans la statistique qui sera programmée plus tard lorsque le programme des indicateurs fonctionnera.
Il faudrait que tu me dises quels sont les niveaux que tu aimerais voir apparaître sur le graphe des cours sachant que notre contrainte vient du nombre limité à 12 des courbes que l'on peut y tracer.
Le graphe ci-dessous montre les niveaux de Fibo's retenus et le Stop loss sur les cours, l'histo de la MACD sous les cours. Tous obtenus par programme évidemment.



Une autre chose visible aussi sur la graphe ci-dessus : j'ai supprimé les bares rouges et vertes de l'indicateur "SW_TREND_ME" lorsqu'elle étaient en concurence avec des barres bleues des périodes "Flat"...on a ainsi une meilleure lisiblité de l'indicateur.
Les points qui repèrent les entrées possibles y restent pour l'instant. On pourrait les tranlater sur les cours et les y faire apparaître sous forme de flèches par exemples...mais on y est limité à 12 courbes simultanées!....

7/ Méthode de tracé des Fibo's... OK

8/ Choix du signal d'A/V lorsque plusieurs sont possibles au même croisement.
Je choisi le plus récent pour l'instant pour des raisons de programmation. mais cela pourait être changé.

9/ Money management...OK

Merci par avance pour tes remarques et suggestions...

Cordialement.

Bonjour rocabaz,

Tu peux trouver des infos sur son site :
http://kosta.over-blog.org/
Entre autres des vidéos très bien faites...

Kosta poste aussi sur le forum.
Fais une recherche avec Kosta comme mot clé (ou texte à rechercher( et en cochant le bouton "auteur"...Tu trouveras des choses.

Cordialement.

Bonjour SmallCaps,

non pas vraiment de retour en plus des messages postés sur
la file.
En fait le forum Pro Real Time n'est pas très actif, il n'y
a pas beaucoup de forcenés comme toi !!
Il y a eu de l'intérêt sur le TTM Squeeze de John Carter, mais
ce sont souvent des questions très simples, l'utilisation
de la plateforme en fait.

Juste en passant comme ça, j'ai déterré l'un des codes de John
EHLERS de son bouquin "Cybernics", le lissage de Butterpole.
C'est intéressant et ça permet de plutôt bien lisser une courbe,
sans créer trop de retard. Je suis là-dessus en ce moment.
Le seul problème de la HULL, c'est qu'elle crée des exagérations
des sommets et creux. Mais elle se retourne vite.

Bonne journée
Arnaud