Bonsoir à toi Smallcaps,

Voici les réponses à tes questions:

1/ Sélection ou non de certains signaux d'A/V.

Tu fais allusion à l'histogramme de la MACD binarisé. Il est tracé sous les cours, c'est fait....voir point 6/ ci-dessous.
En fait tu souhaites indirectement que l'on intègre le "Momentum Trade" de Kosta à la méthose...Vrai?

Au sujet de son emploi, ne crois-tu pas que Kosta fasse plutôt l'inverse? Il me semble bien...
Il décide qu'en période "15h", donc en période "flat" des moyennes :
- un HistoMACD>0 doit invalider une entrée "short",
- alors qu'un HistoMACD<0 invalidera une entrée "long".

Oui en effet tu as tout à fais raison, Kosta utilise la MACD binarisé pour le momentum trade. Mais j’ai remarqué, sur les graph qu’il présentait dans la rubrique swing trade qu’il prenait position lors d’un trend baissier uniquement lorsque la MACD binarisé est bleu, et lors d'un trend haussier uniquement lorsque la MACD binarisé est rouge…. Je pense qu’une représentation de ce que je viens de dire vaut mieux qu’un long discours, voici les 6 graph swing trade de kosta permettant d'illustrer mes propos.















2/ Choix de la moyenne sur laquel on base l'horizontalité de l'ensemble des moyennes.
Discussion sur le critère d'horizontalité

Ok on se basera uniquement sur MEC (moyenne des clôtures) pour décider que l'ensemble des moyennes est horizontal.

Pour ce qui concerne le nombre de périodes que tu fixes à 4 au bout duquel on pourrait considérer que l'on est bien dans une zone "15h", le problème est que l'on ne connaîtra ce nombre qu'à la fin de la dite zone. Autrement dit un peu tard pour décider non?

Oui tout a fait d’accord.

Normalement, je dis bien normalement (cela reste à vérifier bien sur), le fait d’introduire le critère de la MACD binarisé devrait en principe nous éviter de prendre position dans ce cas précis ou les MME devrait par la suite être flat.

Mais si malgré tout, toute les conditions sont réunis pour que l’on prenne position (pente des MME et MACD binarisé) on serait éjecté par le stop loss si les bougies ultérieures enfoncent la 3MME, ou par le fait que l’on soit en période de consolidation après 4 périodes flats des MME. A ce compte la, bien évidemment il faut sortir de la position.



Entre autres, si le signal d'A/V est donné à la première barre bleue (détectant une zone "15h" probable), ce qui arrive souvent d'ailleurs, il faudrait attendre encore 3 barres bleues pour savoir que la période est bien "Flat". Les cours se seront peut-être envolés entre temps ne crois-tu pas?

Oui oui c’est certain. J’ai mal interprété ta question hier excuse moi (la fatigue en est la cause). Comme je l’ai dis ci-dessus, la MACD binarisé devrait à priori résoudre ce problème. Mais bien entendu c’est à vérifier…

3/ Enfoncement de la moyenne non pris en compte pour détecter le croisement.
Je reviens sur cette question car ta réponse renvoie celle que tu as faite à la question 1/ et qui ne me donne as l'info que j'attendais.
En effet si on détecte, par exemple, un croisement des cours avec la MEH ou la MEC en période de trend haussier, que se passe-t-il si la MEB est aussi enfoncée par la bougie de croisement? Même questions dans l'autre sens si la MEH était enfoncée au croisement des cours avec la MEB ou la MEC pour un trend baissier?

Encore une fois excuse moi pour la mauvaise interprétation de ta question. Personnellement je n’ai pas envisagé ce cas de figure… Je penses que si tout les critères sont réunis, à savoir la pente des MME et la MACD binarisé, on peut passé outre le critère du stop loss qui invaliderait immédiatement notre prise de position . En d’autres termes on prendrait position en fixant le stop loss dans ce cas de figure différemment des autres cas. On peut le fixer de x € de moins que le plus bas de la bougie de croisement en période N+1. Que penses tu de cette solution ?


4/ Choix des entrées. Stop loss et Stop suiveur.
On attend qu'un pull-back se produise pour entrer. C'est la base même de la méthode de Kosta. Et c'est parfois très tard sur un trend.
On pourrait tout à fait introduire d'autres critères que celui des croisements cours/moyennes pour profiter d'entrées juteuses sur quelques corrections du trend en cours...Je pourrai te reparler de ce point qui me semble important, lorsque le programme qui implémente strictement la méthode de Kosta tournera correctement.

C’est marrant que tu m’en parles car j’avais l’attention de travailler pour améliorer ce point par la suite des que la méthode sera opérationnelle. C’est l’inconvénient de la méthode qu’il faudrait par la suite enrayer c’est certain. J’ai quelques ébauches d’idées que je te ferais part par la suite.


Ok pour le choix du niveau du Stop loss qui devra évidemment être fait à (N+1) de la période du croisement, donc à celle de l'entrée effctive...Il est présent sur le graphe des cours dans la dernière version du programme...voir point 6/ ci-dessous.

Ok pour le Stop suiveur éventuel. Là aussi on pourrait imaginer d'autres systèmes, entre autres l'emploi de canaux basés sur l'ATR par exemple...

Excuse moi mon ignorance, mais en quoi consiste les canaux basés sur l’ATR ? Comment ça marche ? Merci pour ta réponse.Je me coucherais moins bête

6/ Tracé éventuel sur les cours des niveaux de retracements de Fibonacci.
Cest fait dans la nouvelle version du programme.
J'ai choisi totalement arbitrairement les niveaux : 0% (évidemment), 100%(évidemment aussi), 50%, 150% et 200%. Uniquement pour voir.
Par contre on pourra sans doute calculer d'autres niveaux de Fibo dans la statistique qui sera programmée plus tard lorsque le programme des indicateurs fonctionnera.
Il faudrait que tu me dises quels sont les niveaux que tu aimerais voir apparaître sur le graphe des cours sachant que notre contrainte vient du nombre limité à 12 des courbes que l'on peut y tracer.
Le graphe ci-dessous montre les niveaux de Fibo's retenus et le Stop loss sur les cours, l'histo de la MACD sous les cours. Tous obtenus par programme évidemment.

Donc on peut afficher que 12 courbes sur le graph, en sachant que les MME prennent pour 3 courbes, le stop loss pour 1. II en resterait 8…et bien on peut afficher les 8 premiers retracements à savoir :
0%, 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 76.4%, 100% et 127.2%.
Si par la suite il y a d’autres courbes à tracer sur le graph on imputera les retracements fibo en proportion.


Une autre chose visible aussi sur la graphe ci-dessus : j'ai supprimé les bares rouges et vertes de l'indicateur "SW_TREND_ME" lorsqu'elle étaient en concurence avec des barres bleues des périodes "Flat"...on a ainsi une meilleure lisiblité de l'indicateur.
Les points qui repèrent les entrées possibles y restent pour l'instant. On pourrait les tranlater sur les cours et les y faire apparaître sous forme de flèches par exemples...mais on y est limité à 12 courbes simultanées!....

Pour une question de lisibilité je suis d’accord avec toi pour les barres bleues (bonne idée).

Par contre étant donné que nous sommes limitées à 12 courbes simultanées, je trouve que ça serait dommage de faire apparaître sur le graph les points d’entrées aux détriments de la qualité de notre sortie. Les points fibo constituent notre unique porte de sortie. Plus il y aura de retracements sur le graph mieux on pourra gérer notre sortie.

8/ Choix du signal d'A/V lorsque plusieurs sont possibles au même croisement.
Je choisi le plus récent pour l'instant pour des raisons de programmation. mais cela pourait être changé.

Oki. Pas de problème.

Passe une bonne soirée Smallcaps.

Cordialement.

Fredifly.

Bonsoir à tous et félicitation pour vos projets de développement.
petite participation du soir:
//###############################
// Moyenne RAGHEE HORNER, couleur
//###############################
MOB=EXPOSUIV(MOB,bas,P1)
MOC=EXPOSUIV(MOC,CLOTURE,P1)
MOH=EXPOSUIV(MOH,HAUT,P1)
MOO=EXPOSUIV(MOO,OUVERTURE,P1)

si MOB>MOB(1)*P3 alors MOBV=MOB
si MOC>MOC(1)*P3 alors MOCV=MOC
si MOH>MOH(1)*P3 alors MOHV=MOH

si MOB<MOB(1)/P3 alors MOBR=MOB
si MOC<MOC(1)/P3 alors MOCR=MOC
si MOH<MOH(1)/P3 alors MOHR=MOH

//##################### FIN



P2 et P4 sont sans usage ici




et bon courage Smallcaps.
encore un chantier interessant en developpement.

// avec une moyenne courte en plus moins agreable au visuel mais !!!


MOB=EXPOSUIV(MOB,bas,P1)
MOC=EXPOSUIV(MOC,CLOTURE,P1)
MOH=EXPOSUIV(MOH,HAUT,P1)

si MOB>MOB(1)*P3 alors MOBV=MOB
si MOC>MOC(1)*P3 alors MOCV=MOC
si MOH>MOH(1)*P3 alors MOHV=MOH

si MOB<MOB(1)/P3 alors MOBR=MOB
si MOC<MOC(1)/P3 alors MOCR=MOC
si MOH<MOH(1)/P3 alors MOHR=MOH


MOC7=EXPOSUIV(MOC7,CLOTURE,P2)
si MOC7>MOC7(1)*P3 alors MOC7V=MOC7
si MOC7<MOC7(1)/P3 alors MOC7R=MOC7

//#############################
// FIBO HORINZONTAL
//#############################

F1=23.6
F2=38.2
F3=50
F4=62.8
F5=76.4
F6=100
F7=127.2

SI RANGHISTO>finhisto-1 alors
p1haut=MAX(HAUT,P1)
p1BAS=MIN(bas,P1)
finsi

POUR P2 COURS
lign1=p1BAS+(((p1haut-P1bas)/100))
lign2=P1bas+(((p1haut-P1bas)/100)*F1)
lign3=P1bas+(((p1haut-P1bas)/100)*F2)
lign4=P1bas+(((p1haut-P1bas)/100)*F3)
lign5=P1bas+(((p1haut-P1bas)/100)*F4)
lign6=P1bas+(((p1haut-P1bas)/100)*F5)
lign7=P1bas+(((p1haut-P1bas)/100)*F6)
lign8=P1bas+(((p1haut-P1bas)/100)*F7)
finPOUR

Bonjour fredifly,



Merci pour ta réponse rapide.
Je reprends les points qui restent en suspens.

1/ Sélection des signaux d'A/V.
Exact, force est de constater que l'HistoMACD redevient positif assez rapidement lorsqu'une correction haussière se produit dans un trend baissier. Et inversement.
A partir des équations récursives des moyennes expo qui composent l'HistoMACD on pourrait prouver assez facilement que cela est vrai ... dans certaines conditions évidemment.
Doit-on pour autant utiliser ce fait comme critère additionnel dans le choix des signaux à retenir? Je pense qu'il n'apporterait qu'une confirmation dont on n'a pas réellement besoin. Qu'en penses-tu?
Quoi qu'il en soit, il faudra remettre à plat les critères de sélection. On verra cela dans un prochain post.

2/ RAS.

3/ Enfoncement de la 3ème moyenne au croisement.
Pas de pb on peut très bien fixer le niveau du stop loss différemment dans ce cas particulier si on veut conserver le signal d'A/V qui est émis et donc entrer en position.
Reste à fixer la règle de calcul du stop dans ce cas.

4/ Choix d'autres signaux d'A/V que ceux donnés par les croisements cours/moyennes expos. Stops.
Attendons peut-être que le système soit un peu plus finalisé pour aborder ce sujet?
Le sujet est bien réel...
Même remarque pour le stop suiveur qui pourrait être différent de MEC...

5/ RAS.

6/ Tracé éventuel sur les cours des niveaux de retracements de Fibonacci.Je les trace effectivement sans difficulté comme tu as pu le voir sur le graphe joint à mon précédent post.
Ok pour ton choix des valeurs par défaut. On se limitera aux 8 premiers niveaux de Fibo.
Ne serait-il pourtant pas intéressant d'en inclure d'autres dans le programme, ceux qui sont >100% par exemple, et demander à l'utilisateur d'entrer lui-même les courbes qu'il
souhaite voir apparaître sur ses graphes, sans dépasser le nombre de 8 bien entendu?

7/ 8/ 9/ RAS.


Pour ce qui concerne la statistique, j'ai une version "beta" qui tourne bien apparemment.
Le principal pb à règler vient du fait qu'on ne dispose pas d'un vrai éditeur de texte pour réaliser le rapport de la stat.
Là aussi, limitation, on ne dispose que 9 colonnes pour y loger du texte et/ou des valeurs numériques.
Bien sûr on peut toujours réaliser des concaténations pour afficher plusieurs valeurs dans une même colonne, certains fibo's par exemple.

Pour l'instant voilà ce que cela donne sur le CAC40 en date d'hier, sans utiliser les concaténations dont je viens de parler...

=====================================


=====================================

Pour décoder le tableau :

1ère colonne : Achat ou Vente et date du croisement cours/moy qui l'a provoqué.
2ème colonne : niveau 0% de Fibo
3ème colonne : niveau 50% de Fibo
4ème colonne : niveau 100% de Fibo
5ème colonne : niveau 150% de Fibo
6ème colonne : niveau 200% de Fibo
7ème colonne : niveau du stop loss

Tu peux constater par exemple que pour Bouygues dont le croisement à l'Achat est intervenu hier, le niveau du stop loss est à 0 puisqu'on n'est pas encore à (N+1) de ce croisement et s'on entrera aujourd'hui seulement
On pourrait concaténer qq valeurs dans une même collonnen comme je te le disais plus haut car cela permettrait de libérer qq colonnes pour y placer des infos qui manquent encore dans cette version comme le niveau d'entrée choisi par exemple.
En fait il faudrait que tu me précises quelles sont les infos dont tu souhaites disposer dans le tableau de synthèse de la stat.

Merci par avance pour ta réponse.

Cordialement.

Bonjour Arnaud,


Ok. Dommage que les développements autour de la Hull n'aient pas suscité davantage de discussions car le sujet est loin d'être épuisé...

Quant au filtre de Butterworth, que J. Ehlers nomme "super smoother", c'est effectivement un très bon moyen de lissage. C'est le filtre le plus utilisé et celui que l'on rencontre dans les appareils audio et vidéo. Il a un gain à peu près constant dans sa bande passante contrairement à ses concurrents. Il possède par contre l'inconvénient d'introduire un déphasage non linéaire en fonction de la fréquence.
Il existe bien d'autres algorithmes de filtrage : Bessel, Tchebyscheff et autres....vaste sujet.

A titre d'illustration pour les amis qui pourraient être intéressés, voici une comparaison de lissage entre deux filtres de Butterworth à 2 et 3 pôles et une Hull de mêmes paramètres de calcul.




J'avoue que j'ai un faible pour la moyenne de Hull malgré les dépassements qu'elle introduits parfois lors des changements de trends brusques.


Si vous êtes intéressés par le programme :

//============
//BUTTERWORTH
//============

//le 05/11/2007


C(0)=Cloture

//Filtre de Butterworth à 2 pôles
//
a1=EXP(-1.414*PI/P1)
b1=2*a1*COS(1.414*180/P1)
cf1=(1-b1+a1*a1)/4
cf2=b1
cf3=-a1*a1

Butterworth_2 = cf1*(C+2*C(1)+C(2)) +
cf2*Butterworth_2(1) +
cf3*Butterworth_2(2)


//Filtre de Butterworth à 3 pôles
//
a1=EXP(-PI/P1)
b1=2*a1*COS(1.738*180/P1)
c1=a1*a1
cf1=(1-b1+c1)*(1-c1)/8
cf2=b1+c1
cf3=-(c1+b1*c1)
cf4=c1*c1

Butterworth_3 = cf1*(C+3*C(1)+3*C(2)+C(3)) +
cf2*Butterworth_3(1) +
cf3*Butterworth_3(2) +
cf4*Butterworth_3(3)


//Moyenne de Hull pour comparaison
//
HULL = PONDERE(2*PONDERE(CLOTURE,P1/2)-
PONDERE(CLOTURE,P1),RACINE(P1))

//fin du code

Fenêtre Propriétés :



Cordialement.

Bonjour max_et_min


Merci pour tes encouragements et ta contribution.
C'est sympa...

Cordialement.

Bonsoir Smallcaps,

1/ Sélection des signaux d'A/V.
Exact, force est de constater que l'HistoMACD redevient positif assez rapidement lorsqu'une correction haussière se produit dans un trend baissier. Et inversement.
A partir des équations récursives des moyennes expo qui composent l'HistoMACD on pourrait prouver assez facilement que cela est vrai ... dans certaines conditions évidemment.
Doit-on pour autant utiliser ce fait comme critère additionnel dans le choix des signaux à retenir? Je pense qu'il n'apporterait qu'une confirmation dont on n'a pas réellement besoin. Qu'en penses-tu?
Quoi qu'il en soit, il faudra remettre à plat les critères de sélection. On verra cela dans un prochain post.

En faite ce qui me préoccupe c’est que l’on se retrouve dans la même situation que pour Véolia fin août pour l’entrée en short alors que l’on entame une période de consolidation (ou inversement pour une entrée en long suivi d’une période de conso). C’est pour cela que j’avais pensé à introduire ce nouveau critère, mais peut être que je me trompe…
Il faudrait dans la mesure du possible backtester les 2 systèmes (l’un avec la MACD binarisé et l’autre sans) avec 2 résultats possibles :

-Soit la MACD binarisé filtre bien les faux signaux d’entrée, à ce compte la je pense qu’il serait judicieux de le garder.
-Soit elle n’a aucun effet ou un effet négligeable et à ce compte la il faudrait envisager de trouver un indicateur filtrant ces faux signaux.

J’ai une question à te poser. Pourrait tu s’il te plait vérifier sur le graph de véolia si la MACD binarisé nous confirme ou nous infirme notre entrée pour fin août ? Je t’en remercie d'avance.

Comme tu dis il faudrait remettre à plat les critères de sélection mais sans dénaturer la méthode de base je penses, mais plutôt en l’enrichissant.

3/ Enfoncement de la 3ème moyenne au croisement.
Pas de pb on peut très bien fixer le niveau du stop loss différemment dans ce cas particulier si on veut conserver le signal d'A/V qui est émis et donc entrer en position.
Reste à fixer la règle de calcul du stop dans ce cas.

Que pense tu de fixer le stop loss au niveau du plus bas de la bougie de croisement reporté à la période N+1 (au moment de la prise de position) ? On pourra éventuellement affiné ce stop loss par la suite.

4/ Choix d'autres signaux d'A/V que ceux donnés par les croisements cours/moyennes expos. Stops.
Attendons peut-être que le système soit un peu plus finalisé pour aborder ce sujet?
Le sujet est bien réel...
Même remarque pour le stop suiveur qui pourrait être différent de MEC...

Oki.


6/ Tracé éventuel sur les cours des niveaux de retracements de Fibonacci.Je les trace effectivement sans difficulté comme tu as pu le voir sur le graphe joint à mon précédent post.
Ok pour ton choix des valeurs par défaut. On se limitera aux 8 premiers niveaux de Fibo.
Ne serait-il pourtant pas intéressant d'en inclure d'autres dans le programme, ceux qui sont >100% par exemple, et demander à l'utilisateur d'entrer lui-même les courbes qu'il
souhaite voir apparaître sur ses graphes, sans dépasser le nombre de 8 bien entendu?

Oui si tu penses pouvoir faire ça, ça serait encore mieux.


On pourrait concaténer qq valeurs dans une même collonnen comme je te le disais plus haut car cela permettrait de libérer qq colonnes pour y placer des infos qui manquent encore dans cette version comme le niveau d'entrée choisi par exemple.
En fait il faudrait que tu me précises quelles sont les infos dont tu souhaites disposer dans le tableau de synthèse de la stat.

Ce qui serait bien serait de disposer l’ensemble des infos dans le tableau des stats. Je vais essayer de te proposer une idées de présentation à la fois pratique et complète sans dépasser la limite des 9 colonnes exigées.

Est ce qu'une présentation comme celle ci serait éventuellement possible?

Mince la photo est beaucoup trop volumineuse.

Je t'envoie la présentation par mail (j'espere que ca ne te dérange pas).

Dis moi ce que tu en penses.
Merci.

Fredifly.

Bonsoir smallcaps90,
La HULL n'est pas tombée dans l'oubli, je suis toujours trés actif sur ce sujet et je suis parfaitement de ton avis il y a encore de beaux jours de programmations sur ce sujet.
Je travaille dessus j'avance, j'avance.
Ton adaptation de filtre BF sur les cours de bourse, je m'y attendais pas. je vois que tu as des ressources inépuisables, et la aussi il a des idées "synthiteur de fréquence" etc.. mais je suis pas certain que les cours acceptent d'être en phase !!
Bravo encore et à bientôt sur cet file.
Cordialement

Bonjour,

nouveau sur ce forum, je découvre avec émerveillement tous les trésors présents dans ses pages
la méthode de Kosta que Smallcaps90 développe en ce moment me conforte dans cette idée, d'autant qu'elle me semble un outil particulièrement interressante
une petite question en passant: pourquoi prendre 34 pour les moyennes et pourquoi pas 20 ou 50 par exemple

Smallcaps90, tu fais un super travail et le néophite que je suis te remercie de tout son coeur et c'est sincère
en ce moment, je potasse également la méthode HULL que tu as mis au point sur ce site et j'avoue être scotché par ses promesses

merci beaucoup

Bonjour Smallcaps,

Je viens de relire tout les messages concernant la méthode kosta et je suis passé à coté d'un de des propos:

"Le paramètre essentiel est quand-même, AMHA, le paramètre d'horizontalité, que j'avais fixé à 0.2%, pour filtrer et éliminer une première série des signaux d'A/V.
Il faudra que je revienne sur mon algorithme de sélection de toutes façons."

J'avais lu dans les grandes lignes ton message (désolé).
C'est sur que ca peut être une bonne solution mais d'après toi est ce que le faite de fixé un paramètre d'horizontabilité plus important ne risque t il pas par la suite de nous priver de certaines entrées? Ce n'est qu'une hypothèse...

Si tu est sur et certain que la MACD binarisé ne constuerait qu'un paramètre de décision supplémentaire qui ne nous est pas spécialement nécessaire pour la prise de décision, a ce compte la enlève le...Mais le fait que Kosta laisse la MACD binarisé dans les copies écran de ces graph pour le swing trade ne me laisse pas indifférent...Je sais qu'il n'en parle pas dans ca méthode mais bon...

Bonne fin de journée.

Et merci.

Fredifly.

Citation de : rocabaz (au 07-11-2007 09:59:29)

Bonjour,

nouveau sur ce forum, je découvre avec émerveillement tous les trésors présents dans ses pages
la méthode de Kosta que Smallcaps90 développe en ce moment me conforte dans cette idée, d'autant qu'elle me semble un outil particulièrement interressante
une petite question en passant: pourquoi prendre 34 pour les moyennes et pourquoi pas 20 ou 50 par exemple

Smallcaps90, tu fais un super travail et le néophite que je suis te remercie de tout son coeur et c'est sincère
en ce moment, je potasse également la méthode HULL que tu as mis au point sur ce site et j'avoue être scotché par ses promesses

merci beaucoup

---

Bonjour Rocabaz,

Personnelement je ne sais pas. Peut être que Smallcaps ou max_et_min

Bonne fin de journée Rocabaz.

Fredifly.

Bonjour,

à propos des MME 34 périodes que Kosta utilise, elles
viennent tout simplement de la méthode développée par
Raghee Horner. Kosta utilise avec brio cette méthode,
développée à la base pour le forex. Il y a un lien
vers le site de Raghee sur le blog de Kosta.
Elle a donc un ou plusieurs bouquins et des divers
cours sur CD.

Bonne journée
Arnaud

Bonsoir à tous,
Le choix des moyennes est un élément essentiel.
Il n'est normalement pas mis par hazard, chaque systeme de trading correpond à une moyenne.
Les nombreux backtests que j'ai fait ont déterminé une moyenne profitable parfois fort différente
6 jours est la moyenne la plus courte que j'ai trouvé utilisable dans certains systemes
24 jours est le plus souvent pertinante entre autre pour la HULL
*******************************
34 jours à la réflexion ça correspond à 24 jours+ la premiere vague réaliste comme moyenne à confirmer sur des tests
**************************
j'attend donc que smallcaps90 nous propose un programme qui permette de tester la moyenne la plus adaptée, et pour confirmer celle-ci.
Bonne soirée et bonne programmation à tous

SUITE MOYENNE COULEUR SI VOUS UTLISEZ
P1 à 34
alors
P3 à 1,001