Donc en quoi est utile ce type programme ?
Aux éditeurs de logiciels pour faire croire qu'il suffit d'avoir un leur produit pour gagner en bourse ou aux courtiers pour cumuler les frais de courtage
si quelqu'un a un autre usage je veux bien que l'on m'explique, je suis preneur.
CORDIALEMENT

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je suis peut-être par moment un peu "brut de pomme"
mais je demande qu'a comprendre moi et si on m'explique pas !!!!
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Bonsoir bamal,

Eh oui c'est une plaisanterie...il utilise des données inaccessibles...
Et qui pouvait croire que le graphe était bien obtenu avec cet l'indicateur...trop beau pour être vrai...


Avis glanés ici où là sur "SUPERSIGNAL" sur le net :

"I think that indicator is a joke. It looks for the 24 period min and max and marks them. It also looks into the future on 12 periods during backtesting. It's a piece of fun, don't trust it."

"Yes. I agree with you. The Super-Signal indicator is a joke. I had made the EA only to show this thing. I think that many people do not belive others when they are told that a indicator is not good, and want to see with their own eyes. I think that if you look at this indicator in real time you will see that is a joke.
You've been dupped. Supersignals is not a valid indicator."

"The indicator in the snapshot is 'supersignals'. Some people still do not seem to understand that whereas some indicators can innocently - 'repaint the past' seems to be the favourite term - 'supersignals' DELIBERATELY uses FUTURE data to generate its signals. This indicator is completely useless and will only end up costing you time and money."

"...and there is no sense to make mt4 version as similar signals can be obtained with ZigZag - it shows swing points on history, but the last leg is moving in real time."


Et pour terminer l'aveu du concepteur lui-même, Nick Billak alias Belluck :

"yes, indeed i made supersignals as a joke to show people simple example of indicator reading future data to provide accurate signals."

Un zigzag fera aussi bien, non presqu'aussi bien...

Cordialement.

bonsoir smallcaps90 et bamal
en d'autres termes j'appelerai ça "un Virus Boursier"

Sans vouloir donner de leçons j'attire l'attention aux utlisateurs des indicateurs que nous programmons ici certains vont vous enchanter par un résultat moyen superbe.

sans faire interet sur interets etc.. de façon simple.
Imaginons un résultat de 80% moyen sur un an
extra je fonce avec mes capitaux !!! capital 100
en fait c'est +190% le 10éme mois
et -10% chaque mois
mois 1 = capital 90 etc...

je pense que vous avez vite compris que l'on va au drame

donc un indicateur doit être régulier meme si les pointes sont agréable, il est préférable d'avoir une régularité des gains plus faible mais moins dangereuse!!!
en fait il ne faut pas chercher à gagner le maximum mais à avoir des suites perdantes minimum. 3 mois de suite à -12% c'est facile à faire, mais à éviter c'est plus difficile
Plus l'on filtre, moins l'on fait d'opérations mois, plus le risque est grand de ne pas avoir pris le bon trade.

Bonjour à tous.

Dans la série
// Méthode Kosta
Pour le moment le programme de smallcaps90 est en attente de finalisation.
En attendant je suis revenu sur le programme Posté le : le 05-11-2007 23:52:23
et RMACD_H_COSTA.MACDH du 08-11-2007 18:17:31

avec RMACD_H_COSTA.MACDH P1=4 et P2=7 et P3=9
et MHORNER P1=7 P2=4 P3=1.006
avec une formule achat sous cette forme :

ACHAT=MOHV<>0 ET RMACD_H_COSTA.MACDH

pour la vente j'utlise ma propre méthode à chacun de faire son choix. Vous remarquerez les grosses différences de moyennes utilisées, ce n'est pas un hazard c'est étudié.

vous avez un résultat plus que correct avec un petit exemple simple sur AIR FRANCE :
137 Opérations de 9 jours en moyenne et 17 jours entre chaque opération,
77 perdantes 60 gagnantes
43,8 % opérations gagnantes et gain 57,93 % par an avec réemploi des périodes liquides
GAINS net : 121,61 % sur 11 ans sans réemploi des périodes liquides
GAINS brut : 317,28, 5,29 % gains par Op,
Pertes= 195,67%,___ 2,54 % pertes par Op
ratio= 61,85 % de gains et 38,15 % de pertes

j'apporte un complément d'information que j'avais signalé il y a déja un petit moment les frais de bourse sont incorporés à ce résultat 0,115% aller, 0,115% retour
et pour le fun je vais vous faire le même test avec des frais de bourse de banques que je nommerai pas et qui en plus vous rajoute des frais de garde.
0,7% aller et 0,7% retour

137 Opérations de 13 jours en moyenne et 17 jours entre chaque opération,
95 perdantes 42 gagnantes
30,66 % opérations gagnantes et gain -19,36 % par an
GAINS net : -40,64 % sur 11 ans sans réemploi des périodes liquides
GAINS brut : 253,88, ___ 6,04 % gains par Op,
Pertes= 294,52%,___ 3,1 % pertes par Op
ratio= 46,29 % de gains et 53,71 % de pertes

Moralité pour ceux qui ne ce sont pas penché sur les frais de courtage, je pense qu'aprés cette petite demo avant de vouloir faire le programme magic !!!!

Ne cherchez pas dans cette formule une course entre mon programme et celui de smallcaps90 ce n'est qu'un échange d'idées de façon à évoluer.
bonne fin de week-end
Cordialement

Bonsoir
aprés un backtest de cette méthode sur 35 actions et sur 11 ans, vous oubliez c'est nul !!!!!!!!
Preuve que pêcher un poisson dans la mer ne permet pas de dire que l'on connait l'océan

Bonsoir max_et_min



Pas terrible en effet tes résultats!
Il a été maintes fois affirmé qu'il faut tenir effectivement compte de la totalité des frais dans tout backtest dont on souhaite que les résultats soient les plus proches possibles de la réalité qu'il prétend vérifier.

Et encore tu ne tiens pas compte du slippage qui dépend du type d'ordre de vente que tu places!...

Ceci dit, avec fredifly, nous n'avons pas d'autre prétention que de tenter d'automatiser l'approche proposée par Kosta, ou une approche voisine à défaut de pourvoir le faire. Kosta, je le rappelle, poste dans d'autres files sur le forum pour ceux de nos amis qui seraient intéressés pour suivre sa démarche sur du vécu, voire l'approfondir (il a posté plus de 1000 messages à ce jour).

Il est bien évident qu'il très difficile de programmer des règles que l'on pourrait qualifier d'"agiles" ou de flexibles. Au vu des graphes on peut toujours adapter la façon de les appliquer de façon plus ou moins souple qu'avec dans un programme fût-il très élaboré.
La programmation de notions "floues", au sens des "Fuzzy Sets", pose encore bien des problèmes avec un logiciel du type du nôtre. Problèmes qui ne sont pas insolubles vraisemblablement...Je l'avais fait ici même pour optimiser le recul de calcul d'une moyenne exponentielle il y a quelques temps.
On contourne habituellement les difficultés lorsqu'on ne sait pas faire, ou que c'est impossible, en introduisant des paramètres grâce auxquels on peut espérer traduire des notions non binaires comme celle consistant à reconnaître qu'une moyenne est orientée à pratiquement "15h" par exemple. Mais quelle valeur donner à ce paramètre dont les décisons suivantes vont directement dépendre? On peut toujours tenter une optimisation. Encore faut-il avoir les outils pour ce faire. Et les valeurs obtenues seront différentes pour chaque action....
De même limiter les prises de positions à l'existence des croisements cours/moyennes uniquement nous fait inévitablement passer à côté d'entrées qui peuvent s'avérer "juteuses". On l'accepte ou on ne l'accepte pas certes...
On pourrait, pour élargir le nombre d'entrées possibles, envisager de remplacer la notion binaire de croisement par celle de "proximité". Concept flou également et le problème n'est pas résolu pour autant...etc, etc...

Dans l'état actuel des choses et même avec un programme qui serait dans un état plus élaboré que son état actuel, le jugement du trader restera incontournable. A lui de décider si une proposition d'entrée lui paraît valable ou non...

Cordialement.

j'ai un problème pour programmer une stat.
Je souhaite avoir la liste des actions qui ont une mm150 pondérée croissante (montante ou en hausse) au jour j où je lance la stat(pas besoin d'antériorité).
J'ai paramétré ma mm comme ça :

//moyenne mobile pondérée 150
//
Weinstein1=PONDERE(cloture,150)

à propos du programme kosta
impossible d'enregistrer dans les styles
il s'agit sans doute d'un bug

bonne soirée

oui moi aussi j'ai le m^me pb
impossible de l'enregistre dans les styles

cordialement,

bonsoir à tous
le probléme des styles et souvent du fait d'avoir laissé un espace avant ou apres le nom
dites moi si ça marche mieux

Bonsoir trados, rocabaz et max_et_min


Bizarre çà marche bien chez moi avec les 3 progs. utiles :
SW_ME sur les cours
SW_TREND_ME et SW_SIGNAUX_AV sous les cours.

J'explique ma façon de faire peut-être.
Avec le graphe défini comme ci-dessus sur l'écran pour l'action AXA par exemple, cliquer sur le menu "Style" puis sur "Definir...".
Dans la liste qui apparaît, choisir une ligne, "Style 5" par exemple. Entrer dans la colonne "Nom menu" à droite : "Kosta".
Accepter en cliquant ensuite sur OK.

Lorsque j'appuie sur la touche de fonction F5 de mon clavier, le style "Kosta" remplace bien le style autre qui était affiché à l'écran.

=========================
max_et_min
GrapheAT Pro supprime chez moi les éventuels blancs placés devant le nom du style et derière aussi bien entendu. Pas chez toi?

Cordialement.

bonsoir smallcaps90


non il arrive que le fait d'avoir un blanc provoque ce bug de l'impossibilité d'enregistrer le style,
je l'avais signalé il y a quelques temps déja

oui effectivement ça marche
j'avais copié collé
j'ai retapé au clavier le nom des indicateurs
c'est peut-être la raison

merci beaucoup à vous

Bonsoir sphinx

il te faut au moins le position de la veille ta formule doit donc prendre cette forme

si PONDERE(cloture,150)>PONDERE(cloture(1),150) alors


etc..
suivant ce que tu veux faire

Bonne soirée

Bonsoir sphinx,

Content de te revoir parmi nous...

Ok pas de pb tu peux réutiliser le principe que j'avais proposé pour détecter la concavité/convexité d'une courbe, pour la Hull entre autres...

Programme statistique :

//==================
//MOYENNE CROISSANTE
//==================

//Statistique de détermination des valeurs dont
//la moyenne pondérée des clotures à 150 périodes
//est croissante
//(voire décroissante)
//

//le 11/11/2007


//Moyenne mobile pondérée 150 calculée sur
//3 périodes pour le calcul de concavité
//
Pour 3 Cours
Weinstein1(0)=PONDERE(cloture,150)
FinPour

//Détection de son sens de variation et de sa concavité
//
CONVEXE = (Weinstein1-2*Weinstein1(1)+Weinstein1(2)>=0) //Approximation de la dérivée seconde
CONCAVE = NON(CONVEXE)
CROISSANTE = (Weinstein1>Weinstein1(1))
DECROISSANTE = NON(CROISSANTE)


//Tests si Croissante
//
SI CROISSANTE ET CONVEXE
Alors
Colonne1 = "CROISSANTE ET CONVEXE"
Selection
FinSi

Si CROISSANTE ET CONCAVE
Alors
Colonne2 = "CROISSANTE ET CONCAVE"
Selection
FinSi

//fin du code


Le programme te donne les valeurs qui sont croissantes à la dernière période avec en plus le fait de savoir si leur concavité est tournée vers le haut (convexe donc fortes chances de poursuite de la croissance) ou vers le bas (concave donc fortes chances croissance "fatiguée")...

Comme en plus l'algorithme donne aussi les valeurs dont la moyenne est décroissante, concave ou convexe, si çà peut t'intéresser, je te donne le petit bout de code à ajouter en bas de la stat :

//Au cas où tu serais intéressé aussi :
//tests si décroissante
//

//Si DECROISSANTE ET CONCAVE
//Alors
//Colonne3 = "DECROISSANTE ET CONCAVE"
//Selection
//FinSi

//Si DECROISSANTE ET CONVEXE
//Alors
//Colonne4 ="DECROISSANTE ET CONVEXE"
//Selection
//FinSi

//fin du code


======================
REMARQUE :
Evidemment tu peux n'utiliser qu'une seule "Colonne1" pour y loger tous les cas de figures si tu le souhaites...les 4 colonnes ne sont pas vraiment indispensables, c'est comme tu veux.
=======================


Fenêtre Propriétés :


En date de vendredi dernier pour le CAC40 on trouve :


Groupe : cac40 Date : 09/11/2007
Statistique de détermination des valeurs dont la moyenne pondérée à 150 périodes est croissante

CROISSANTE ET CONCAVE Alstom
CROISSANTE ET CONCAVE Bouygues
CROISSANTE ET CONCAVE Danone
CROISSANTE ET CONVEXE EDF
CROISSANTE ET CONCAVE France Telecom
CROISSANTE ET CONCAVE Gaz de France
CROISSANTE ET CONCAVE L'Oreal
CROISSANTE ET CONVEXE Suez
CROISSANTE ET CONCAVE Total
CROISSANTE ET CONVEXE Veolia Environnement

Cordialement.