merci Smallcaps, j'avais essayé avec la concavité, puis la regle sur la pente de la mm mais j'ai patiné lamentablement. J n'ai jamais quité cette saine lecture qu'est ce forum et je constate que tu as trouvé des interlocuteurs aussi experimentés que toi. En tout cas, grand merci à toi
cordialement

Bonsoir smallcaps90

le probléme des angles 14 heures ET 16 heures est trés particulier dans la mesure ou cela ne veut strictement rien dire suivant l'amplitude de la feuille d'affichage, il me semble que pour faire un programme qui réponde correctement c'est plus un % d'augmentation qu'il faudrait utiliser et régler, autrement la programmation ne sera qu'une approximation ?

pour imager mon propos si la page affiche de 0 à 200 et que le cour de l'action est à 100 c'est bien une augmentation de 50% qu'il faut avoir pour afficher 13h30 heures soit un cour de 150 et tout dépend du recul par rapport à la marge de droite?
alors que si elle n'affiche que jusqu'a 150
13heures 30 = cour 125

cordialement

Rebonsoir max_et_min


Oui c'est exactement ce que je disais : la valeur d'un angle ne signifie pas grand chose sur nos graphes qui ne sont pas orthonormés.
Pourcentage d'augmentation dis-tu...c'est bien ce que nous faisons en définissant un intervalle de tolérance en chaque point de la moyenne pour tenter de détecter si ses points suivants sont tj dans cet intervalle ou non...et donc pour détecter d'éventuelles zones "quasi- horizontales" de la dite moyenne.
Ce n'est de toutes façons qu'une approximation puisque la moyenne n'est jamais rigoureusement horizontale.

Indépendamment de l'amplitude affichée de l'axe des temps, si le cours est à 110 sur une échelle de 0 à 200 disons et peu importe également,je prends volontairement 110 pour éviter tte confusion par la suite avec le 100 d'un pourcentage, on sera en droit de considèrer qu'il reste à "15h", environ à "15h", si ses valeurs suivantes se maintiennent dans un intervalle de + ou - X% de cette même valeur 110, soit un intervalle ayant :
110*(1+X/100) comme borne sup et110*(1-X/100) pour sa borne inf. Se pose alors le pb du choix de X...
Sur le graphe, suivant le facteur de zoom qui sera choisi, la portion détectée comme étant à environ "15h", pourra apparaître comme plus ou moins horizontale à un observateur c'est un fait.

Bien sûr on peut toujours imaginer d'autres façons de procéder.

Cordialement.

Une petite idée sans réfléchir, il existe peut être un debut de solution, je regarde le graphe du programme que j'ai fait et il semblerai que l'affichage affiche la derniere ligne Fibo ce qui voudrait dire que l'on pourrait imposer par une ligne un certain niveau d'affichage ce qui sans solutionner à 100% pourrait donner une aproximation plus raisonnable

Bonjour elguapolatino,

Voici une première version de ta stat.

Programme :

//===============
//Elguapolatino_2
//===============

//Statistique déterminant les valeurs dont MACD et Stoch
//croisent leurs signaux
//Tri suivant distance décroissante au SAR

//le 11/11/2007

N=3 //Nb de périodes à scanner

Pour N Cours

SL=SAR_ATD2.SAR_ATD2_LONG
SS=SAR_ATD2.SAR_ATD2_SHORT

Si SL<>0
Alors
Dist = 100*(Cloture-SL)/Cloture
Colonne3="SAR au dessous des cours "
Sinon
Dist = 100*(SS-Cloture)/SS
Colonne3="SAR au dessus des cours "
FinSi

//Hausse
//
Si (Croise(MACD,MMACD)>0 ET STOCH>MSTOCH)
OU
(Croise(STOCH,MSTOCH)>0 ET MACD>MMACD)
Alors
Colonne1="X + indics le " & DateHisto$
Colonne2=Dist
Select=1
FinSi

//Baisse
//
Si (Croise(MACD,MMACD)<0 ET STOCH<MSTOCH)
OU
(Croise(STOCH,MSTOCH)<0 ET MACD<MMACD)
Alors
Colonne1="X - indics le " & DateHisto$
Colonne2=Dist
Select=1
FinSi

FinPour

Si Select=1 Alors Selection

//fin du code


Quelques explications :

J'ai utilisé la MACD, le STOCH et leurs signaux de Graphe AT Pro accessibles pour ce qui concerne leurs paramètres par les menus :"Options/Indicateurs..."
Pour le SAR_ATD, j'ai utilisé le SAR_ATD2 dont le nom est SAR_ATD2 et les courbes SAR_ATD2_LONG et SAR_ATD2_SHORT. je les récupère dans la statistique comme tu peux le constater en tête de programme à la suite de l'instruction : Pour N Cours.

Le choix de N permet d'exécuter le scan du groupe choisi sur le nombre de périodes que tu veux.

Fenêtre Propriétés :


Résultats :

Avec N=1 période à scanner, sur le CAC40 en date du vendredi 09/11/07 :

====================================
Groupe : cac40 Date : 09/11/2007
Statistique déterminant les valeurs dont MACD et Stoch croisent leurs signaux
Tri suivant distance décroissante au SAR

X - indics le 09/11/2007 2,98 SAR au dessus de la cloture Air Liquide
X - indics le 09/11/2007 -0,04 SAR au dessous de la cloture Cap Gemini
====================================

Dans la 1ère colonne du tableau de synthèse :
X + signifie que les indics croisent à la hausse
X - qu'ils croisent à la baisse.

Dans la 2ème colonne on affiche la distance cloture/SAR.
Alors que les X se font à la hausse pour les indics, le SAR est soit au dessus, soit en dessous des cours. Idem pour les X à la baisse des indics. D'où les valeurs positives ou négatives dans cette 2ème colonne.

Par exemple, pour les deux X à la baisse du tableau précédent, Air Liquide a une distance au SAR positive car le SAR est au dessus des cours, le SAR n'a donc pas encore croisé le cours à cette période.
Alors que la distance pour Cap Gemini est négative car le SAR est au dessous des cours. On a même un croisement SAR/cours à cette période et le SAR va s'inverser à la période suivante.

Un autre résultat avec N=3, par exemple :

====================================
Groupe : cac40 Date : 09/11/2007
Statistique déterminant les valeurs dont MACD et Stoch croisent leurs signaux
Tri suivant distance décroissante au SAR

X - indics le 07/11/2007 4,36 SAR au dessus de la cloture Alstom
X - indics le 08/11/2007 4,25 SAR au dessous de la cloture Vinci
X - indics le 07/11/2007 3,23 SAR au dessus de la cloture Danone
X - indics le 09/11/2007 2,98 SAR au dessus de la cloture Air Liquide
X - indics le 07/11/2007 2,42 SAR au dessus de la cloture Suez
X - indics le 08/11/2007 1,70 SAR au dessous de la cloture L'Oreal
X + indics le 08/11/2007 1,65 SAR au dessus de la cloture Vallourec
X - indics le 08/11/2007 0,89 SAR au dessus de la cloture Veolia Environnement
X - indics le 09/11/2007 -0,04 SAR au dessous de la cloture Cap Gemini
X + indics le 07/11/2007 -1,10 SAR au dessous de la cloture Total
X - indics le 08/11/2007 -1,14 SAR au dessus de la cloture Schneider Electric
====================================

Ton souhait de voir classer les valeurs sélectionnées dans l'ordre décroissant de cette distance est donc impossible à satisfaire à moins d'écrire 2 stats : une pour les X à la hausse et une autre pour les X à la baisse.

Enfin si tu veux cacher cette 2ème colonne il suffit que tu décoches la case "visible " dans la ligne de cette colonne2 de la fenêtre Propriétés de la stat.

Cordialement.

Merci beaucoups Smallcaps,tout fonctionne normalement,à moi de travailer
Amical

Bonjour à tous
Réflexion du jour :
les cours de bourse ne sont qu’une fréquence d’oscillation.
Au même titre que les HF (hautes fréquences) et BF (basse fréquence majoritairement audible) en passant par la fréquence de notre courant alternatif 60Hz
Pour arriver à la fréquence d’oscillation de nos cours de bourse; d’où l’utilisation de filtre BF par smallcaps90.

D’où vient l’oscillation de départ ?
Normalement du bilan annuel de l’entreprise.
Cette oscillation est entretenue normalement tout au long de l’année par l’évolution des commandes plus ou moins importantes, par les variations de coût de matières premières où événements géopolitiques liées à l’environnement de l’entreprise.
Si cette oscillation n’était pas entretenue par ces critères, au même titre qu’un caillou dans l’eau les vagues devrait diminuer au fur et à mesure des jours qui s’éloignent du bilan (en ce moment l’oscillation est super entretenues et l’on peut se poser la question : ne somme nous pas arrivé à la fréquence d’oscillation du pont de TACOMA).

Maintenant ne doit-on pas considérer l’intraday comme une oscillation moins entretenue (le caillou étant jeté la veille (sens du marché)) Certes les fluctuations existent et les retournements aussi en intraday mais peut être de moindre ampleur.

La méthode COSTA est basée sur de l’intraday, les différents essais semblent me le confirmer
Je pense qu’il faut revoir les paramètres de temps, et pour en revenir à notre oscillation, lorsque l’on passe un oscillateur au spectromètre l’on trouve des harmoniques il va falloir baisser le paramètre 37 et adapter le paramètre de la macd pour arriver à obtenir un programme qui soit cohérant un daily
Je pense donc que le paramètre 37 est une harmonique (pour les non initiés c’est une pointe secondaire)

Un indicateur doit donner un certain nombre de trades pour un temps donné, si le temps liquide est trop important le pourcentage à récupérer sur le trade est ingérable et ceux qui pensent qu’il suffit en période liquide d’entrer sur une autre action n’ont pas compris que le CAC40 est le troupeau qui ramène les moutons à la bergerie et qu’il est très difficile d’aller chercher le petit mouton noir qui fait bande à part.
Il faut donc augmenter le nombre de trades, 37 devra donc être ramené si possible au environ de 7, je vais faire des essais.
Tout ceci bien sûr si l’on ne prend pas de position à découvert.
(bien que la méthode Costa fonctionne à mon avis mieux à la baisse qu'à la hausse).
Bonne journée à tous.

Bonsoir,


Sans pouvoir ni vouloir être exhaustif sur un sujet aussi vaste que celui de l'analyse spectrale des cours, d'ailleurs souvent débattu sur le forum, je voudrais donner quelques éléments d'information à ceux d'entre vous qui pourraient être intéressés.

Le problème est de considérer la série chronologique des cours comme support pour déterminer la fréquence principale, voire 2 ou 3 autres, qui y serai(en)t contenue(s), ainsi de pouvoir déterminer une éventuelle cyclicité dans ceux-ci et d'en profiter, bien entendu, pour se positionner en terme de timing.
Des outils performants existent dans certains logiciels de trading évolués. Pas dans le notre.
Bien sûr il serait toujours possible de programmer une analyse par transformation de Fourier (simplifiée) permettant de convertir la courbe des cours en un spectre de 2 ou 3 fréquences fondamentale et secondaires dont la superposition redonnerait le cours initial.

J'avais d'ailleurs commencé à le faire avec GrapheAT Pro...si cela intéresse du monde je pourrais m'y remettre. Possible aussi, avec du courage et du temps, de programmer un périodogramme type Lomb ou encore des ondelettes...autant d'outils utilisés dans ce domaine.
La littérature est abondante sur ces sujets parfois très théoriques et on en trouve un grand nombre également sur le net.

De façon plus terre à terre et surtout dans le cadre de l'analyse technique qui nous intéresse tous ici, je cite ci-dessous quelques sources d'informations, de qualités très inégales certes, mais qui peuvent constituer une première prise de contact dans ce domaine.

Un exemple illustré de ce que donne la superposition de sinusoïdes de fréquences et d'amplitudes différentes est présent à :
forums-bourse/view-post.php?... - Le but de ce type d'analyses peut-être de calculer les cycles de hausse et de baisse les plus représentatifs de l'évolution de la valeur étudiée qui peuvent être utiles, entre autre, pour paramètrer le recul de calcul d'une moyenne mobile par exemple ou de montrer qu'une MACD peut très bien être en avance de phase sur les cours pour peu que ceux-ci évoluent localement comme un signal sinusoïdal presque pur comme montré à :
forums-bourse/bourse-7-15294.html - Une autre file très intéressante initiée en 2005 par RenardBlanc et trop prématurément avortée, traitait aussi de ces sujets à l'adresse :
forums-bourse/bourse-1-11111.html
sur notre forum.

En Analyse Technique, J. Ehlers est un spécialiste reconnu pour l'utilisation des cycles avec son système MESA.
Il a été programmé avec GrapheAT Pro et présenté pages 30/31 et 32 de notre file.

Son bouquin, dispo chez Amazon, pour ~45€ fait autorité :
MESA and Trading Market Cycles : Forecasting and Trading Strategies from the Creator of MESA, (2° Ed. 2002) Wiley
On peut aussi citer les travaux de J.M. Hurst dans les années 70.

J'ai récemment trouvé un site qui présente le mérite de regrouper quelques travaux abordables sur les cycles en utilisant des indicateurs dont quelques-uns sont déjà présents sur notre forum :
http://hk-lisse.daily-bourse.fr/index.php?cat=115 - On y trouve hormis "MESA" de J. Ehlers déjà cité, le "Relative Spread Strength" de Copsey, le "Double Stochastique" de Bressert et un rappel des indicateurs "STPMT" et "Cycle" d'Anaphraïs déjà disponibles sur notre file.

Le domaine harmonique en trading peut être utile sans pour autant être une panacée...
Des amis ici connaissent-ils d'autres sources d'informations qui pourraient être utiles à tous? Merci par avance à eux si cela est le cas...

Cordialement.

Bonsoir smallcaps90
Moi qui ne demande qu’à apprendre je dois avouer que je suis comblé, par la limpidité de tes commentaires et de la précision exceptionnelle de tes réponses.
Mon propos n’était fondé sur aucune recherche, si ce n’est qu’un ressenti de bidouilleur.
Merci, avoir de la culture c’est bien, la partager c’est avoir en plus de l’intelligence
Alors merci encore et bonne soirée

Bonsoir à tous et félicitations pour vos travaux.
J'ai une question "terre à terre" XP se ralenti de plus en plus chez moi et je vais être sans doute obliger de refaire une installation (arghh!)
Que me conseillez vous de sauvegarder de graph At Pro avant le saut dans le vide?
J'aimerai pouvoir conserver mes historiques et les programmes de la liste que j'ai enregistré dans le logiciel et, si c'est possible, les annotations que je mets sur les graphiques
merci ftrillat

Bonsoir ftrillat
XP ralenti je pense qu'il doit exister des solutions avant une reinstaaltion totale vraiment la derniere des solutions
En tout état de cause, il faut effectivement sauvegarder la totalité de tes données il faudra malgré tout redemander un clé pour ton logiciel car je pense qu'elle s'inscrit dans la base de registres donc elle ne sera pas sauvegardée
avant d'accuser XP n'as-tu pas trop d'indicateurs avec des boucles.
A chaque ouverture ou changement d'action GRAPH AT RECALCUL tout donc par exemple le dernier programme sur costa de smallcaps90 change la boucle P3 250 pas 50 ou l'inverse 3000 par exemple pour comprendre d'ou l'interet du programme que j'ai fait pour changer les groupes de travail (aide à la programmation).
bonne soirée

Bonsoir ftrillat,


Oui max_et_min
Cela m'est arrivé aussi avec un répertoire /Base/RegleIndic qui contenait énormément d'indicateurs. Cà ramait à chaque ouverture et à chaque accès à l'un de ces indics.
Alors j'ai contourné la difficulté en créant un second répertoire : /Base/RegleIndic_2 dans le quel je place les indics dont je sais ne pas avoir un besoin immédiat en laissant dans le répertoire connu de GrapheAT Pro : /Base/RegleIndic les seuls indics qui me sont utiles sur le moment et là plus de retard, tout baigne...
Bien sûr cela nécessite qq manips.

Cordialement.

Bonsoir ftrillat

S'il s'avère réelement que cela vienne de XP, tu peux partionner ton disque dur en 2. L'un avec tout les fichiers windows et l'autre comprenant les parties importante (notamment graph at pro). Tu peux faire tout cela sans formater ton disque dur avec le programme Gparted que tu peux aisement télécharger sur des sites comme clubic. Mais attention si tu l'utilises lis bien le manuel d'utilisation avant de faire quoique soit au risque de perdre toutes les données sur ton disque dur. Perso, je l'ai déja fais et ca marche nickel. Au préalable fait une copie de ton numéro de licence graph at pro, on est jamais a l'abri d'une mauvaise manip.

Bonne soirée à toi.

Fredifly.

Bonsoir Smallcaps,

Ca a l'air d'être très interressant ton sujet sur l'analyse spectrale des cours. Y aurait il des livres qui traitent de ce sujet? Merci pour ta réponse.

Fredifly.

exact c'est rigoureusement ce que fait le logiciel il change les dossiers