Merci, pour ta réponse mais ce n'est pas graphe AT Pro qui est en cause, XP est installé sur mon PC depuis 3 ou 4 ans et j'ai de petits ennuis persistant msimn.exe par ex qui est un programme en rapport avec outlook qui plante réjulièrment ma connexion. et il faut fermer XP pour rétablir l'accès pas très pratique n'est-ce pas? Donc a terme je serais obligé d'y passer, je crois

Concernant les sources de documentation sur les programmes qu'évoque Smallcaps moi je conseillerai 2 ouvrages: 1 résolument pratique et l'autre plus "psy" sur le trading:
Stratégies de trading à court terme de LBR et Laurence A.Connors
C'est un livre regroupant un ensemble de stratégies sur les actions et indices pour du CT (1 à 3 jours) avec une multitude de conseil des auteurs sur l'attitude qu'il faut avoir en trading et des points d'entrée/sortie précis. Beaucoup de choses sont applicable dans graphe AT
Le tao du trading de Andrea Brignone
Une façon d'analyser ses propres réactions vis à vis du trading et la correction de travers acquis dans notre vécu, contre productif en trading avec une méthode claire pour corriger son propre fonctionnemnent dans l'apréhension du marché
Bonne soirée

merci pour cette réponse ftrillat.

A tu pensé à une restauration système? (ultime étape avant la réinstallation). Outlook étant un produit microsoft comme XP peut être qu'une restauration devrait règler ton pb.

oui c'est fait fredfly:

restauration avec outil restauration XP, mon disque est partitionné d'un coté mes données perso et de l'autre XP avec tout les programmes installés dedans.
je ne sépare pas car de toute façon la plus part du temps les prog. ont une clé de registre et nécessite forcément une réinstallation.Si on copie le registre et que l'on remet l'ancien je pense que l'on peut se retrouver avec les mêmes problèmes qu'avant et oui l'informatique c'est compliqué pour des gars comme moi qui ont appris sur le tas.
Enfin je fais des images de XP et de mes données séparément sur un DD externe avec Ghost.
Normalement avec ces précautions je suis au top ce qui n'empêche pas XP de me faire des misères...

Bonjour fredifly,

Je poste quelques petites évolutions du programme.
N'hesite pas à commenter, amender, modifier...

1- J'ai pensé, dans un premier temps, augmenter le nombre des signaux d'entrées émis en admettant qu'ils puissent l'être alors que les cours sont à proximité immédiate des moyennes externes, MEB et MEH, sans pour autant les croiser comme dans la méthode de Kosta. En effet, on constate souvent une identité de comportement postérieur des cours après ces deux situations.
Il restera à décider à partir de quelle distance cours/moyennes cette proximité est suffisante.
Un paramètre modifiable par l'utilisateur en fonction de ses souhaits peut faire l'affaire (paramètre P2 fixé à 0.005, soit 0.5%, dans le programme "SW_SIGNAUX_AV")



Sur ce graphe daily de Club Med ci-dessus on voit apparaître deux signaux supplémentaires de type vente en proximité repèrés par des flèches rouge pâle descendantes sur l'indicateur "SW_SIGNAUX_AV" sous les cours : D mi-septembre 07 et F fin octobre 07 qui seront validés comme possibles par la tendance des cours que donnera le nouveau programme introduit en 3- ci-dessous.

2- Ensuite, au vu de la densité des signaux d'entrée émis dans certains cas, j'ai pensé qu'il pourrait être utile de les filtrer afin de ne conserver que les plus intéressants. Pour ce faire j'introduis dans le programme deux compteurs de périodes CA pour l'achat et CV pour la vente qui ne valident un signal d'entrée qu'à la condition qu'il suive avec un nombre de périodes suffisant le précédent signal éventuellement émis.
Là aussi le nombre limite de périodes qui doivent être écoulées pour valider un signal, alors qu'un autre l'a déjà été, sera paramètré. Il l'est à P3=10 périodes, pour le moment, dans le programme "SW_SIGNAUX_AV".

3- Enfin, j'ai introduit un nouvel indicateur de tendance des cours : "SW_TENDANCE", intervenant en parallèle avec les tendances sur les moyennes expos, pour valider définitivement un signal possible à la condition supplémentaire qu'il soit "en phase" avec la tendance actuelle des cours. En effet, ne tenir compte de la tendance que par le biais des moyennes exponentielles sur 34 périodes, m'a semblé parfois un peu "limite".
La tendance ainsi déterminée des cours est prise en compte dans : "SW_SIGNAUX_AV".





Après filtrage, seul subsiste le premier signal d'achat de
septembre 07 de tous les autres signaux d'achats émis auparavant. Idem pour le signal de vente d'août 07 qui subsiste seul après filtrage.
Bien entendu l'agorithme utilisé dans le programme : "SW_TENDANCE" n'est pas figé et peut être modifié...Des idées?



La structure d'installation des programmes, qui maintenant sont au nombre de 4, est la suivante :




PROGRAMMES :

//===========
//SW_TREND_ME
//===========

//Indicateur principal
//====================================================
//Visualise les zones "flat", haussières et baissières
//de la moyenne exponentielle sur les C sous les cours
//====================================================
//Paramètres :
//P1 recul de calcul des moyennes
//P2 tolérance d'horizontalité
//P3 nb de périodes à scanner

//v0.4
//PROTO
//le 07/11/2007


//============================Code

//A- Préparation
//

//A-1 Moyennes exponentielle
//
MEH(0)=EXPOSUIV(MEH,Haut,P1)
MEC(0)=EXPOSUIV(MEC,Cloture,P1)
MEB(0)=EXPOSUIV(MEB,Bas,P1)

//A-2 Limites des zones flat
//
LSup(0)=MEC*(1+P2)
LInf(0)=MEC*(1-P2)

//B- Poinst d'Achat/Vente potentiels
//
Si RangHisto>=FinHisto-P3
Alors

//B-1 Détermination de la tendance principale
//
Convexe = (MEC-2*MEC(1)+MEC(2)>=0) //Approximation de la dérivée seconde
Concave = NON(Convexe)
Ascendant = (MEC>MEC(1))
Descendant = NON(Ascendant)

Hausse_Convexe(0) = Convexe ET Ascendant
Hausse_Concave(0) = Concave ET Ascendant
Baisse_Convexe(0) = -(Concave ET Descendant)
Baisse_Concave(0) = -(Convexe ET Descendant)


//B-2 Recherche des périodes "flat"
//
Si Hausse_Convexe ET (-Baisse_Convexe(1) OU -Baisse_Concave(1))
OU
-Baisse_Convexe ET (Hausse_Convexe(1) OU Hausse_Concave(1))
Alors
Sup=LSup(1)
Inf=LInf(1)

//Période "flat" actuelle
Flat(1)=-1

//Périodes "flat" précédentes
k=1
TantQue k<=100 Faire
Si (MEC(k)<Sup ET MEC(k)>Inf)
Alors
Flat(k)=-1
FinSi
k=k+1
FinTantQue
FinSi

//Périodes "flat" suivantes
Si (MEC(0)<Sup ET MEC(0)>Inf)
Alors
Flat(0)=-1
FinSi

FinSi

//B-3 Mise à jour finale de l'histogramme des tendances
//
POUR P3 COURS
Si Flat<>0
Alors
Ascendant=0
Descendant=0
FinSi
FINPOUR

//============================Fin du code

PROPRIETES :


//========
//SW_ME
//========

//Indicateur dérivé de SW_TREND_ME
//=============================================
//Visualise les moyennes, les niveaux "Fibos'"
//le stop loss,....sur les cours
//=============================================
//Paramètres :
//P1 recul de calcul des moyennes
//P2 sert uniquement à la mise au point
// permet de positionner la recherche sur n'importe
// quel signal d'achat/vente (normalement P2=0),

//V0.4
//PROTO
//le 12/11/2007


//============================Code
//A- Préparation

//A-1 Moyennes expos
//
MEH=EXPOSUIV(MEH,Haut,P1)
MEC=EXPOSUIV(MEC,Cloture,P1)
MEB=EXPOSUIV(MEB,Bas,P1)

//+++++++++++++++++++++++++++
//A-2 STOP WIN
//
//A DEFINIR
//+++++++++++++++++++++++++++

//B- Gestion des signaux d'entrée à l'achat ou à la vente
//
Si RangHisto=FinHisto-P2 Alors

//B-1 Gestion des achats
//
k=0
TantQue k<=80 Faire

Si Descendant(k)<>0 Alors BREAK

Si SW_SIGNAUX_AV.Achat(k)<>0
Alors
A_Valid=1
B=Bas(k)
H=Haut(k)
DB$=datehisto$(k)

i=1

Si k>0 Alors SL=MEB(k-1) //Stop Loss au lendemain du X

TantQue i<=50 Faire
Si Haut(i+k)>H
Alors
H=haut(i+k)
DH$=datehisto$(i+k)
Pos=i+k
FinSi
i=i+1
FinTantQue

BREAK

FinSi
k=k+1
FinTantQue


//B-2 Gestion des ventes
//
k=0
TantQue k<=80 Faire

Si Ascendant(k)<>0 Alors BREAK

Si SW_SIGNAUX_AV.Vente(k)<>0
Alors
V_Valid=1
B=Bas(k)
H=Haut(k)
DH$=datehisto$(k)

Si k>0 Alors SL=MEH(k-1) //Stop Loss au lendemain du X

i=1
TantQue i<=50 Faire
Si Bas(i+k)<B
Alors
B=Bas(i+k)
DB$=datehisto$(i+k)
Pos=i+k
FinSi
i=i+1
FinTantQue

BREAK

FinSi
k=k+1
FinTantQue

FINSI
//******

//B-3 Gestion des "Fibo's"
//
Si A_Valid=1 Alors
//Calculs
//
Diff=H-B
F0=B
F50=B+0.5*Diff
F100=H
F150=B+1.5*Diff
F200=B+2*Diff

//Tracés
//
i=Pos+1
TantQue i>=0 Faire
FIB_0(i)=F0
FIB_50(i)=F50
FIB_100(i)=F100
FIB_150(i)=F150
FIB_200(i)=F200
STOP_LOSS(i)=SL
i=i-1
FinTantQue
FinSi

Si V_Valid=1 Alors
//Calculs
//
Diff=H-B
F0=H
F50=H-0.5*Diff
F100=B
F150=H-1.5*Diff
F200=H-2*Diff

//Tracés
//
i=Pos+1
TantQue i>=0 Faire
FIB_0(i)=F0
FIB_50(i)=F50
FIB_100(i)=F100
FIB_150(i)=F150
FIB_200(i)=F200
STOP_LOSS(i)=SL
i=i-1
FinTantQue
FinSi

//============================Fin du code

PROPRIETES :


Remarque :
j'ai volontairement conservé les niveaux de retracements présents précédemment dans ma version de ce programme car, je l'avoue, je ne crois pas beaucoup en l'efficacité des niveaux de Fibonacci et je ne les utilise jamais.
De toutes façons chacun peut introduire facilement les valeurs qu'il souhaite pour ses propres niveaux de retracements afin de visualiser les niveaux possibles de sortie...

//=============
//SW_SIGNAUX_AV
//=============

//Indicateur dérivé de SW_TREND_ME
//==================================================
//Visualise les signaux d'Achat/Vente sous les cours
//==================================================
//Paramètres :
//P1 nb de périodes à scanner
//P2 tolérance de proximité
//P3 nb de périodes mini entre signaux

//v0.5
//PROTO
//17/11/2007


//============================Code

Si RangHisto>=FinHisto-P1 Alors
Si CA<P3
Alors
CA=CA+1
Sinon
Si Ascendant=1
Alors
Achat_X=(croise(bas, MEH)<0 OU croise(bas, MEC)<0)
ET bas>MEB
ET bas(1)>MEH(1)
ET Flat=0
ET SW_TENDANCE.BAISSIERE=0

Achat_P=bas< MEH*(1+P2)
ET bas>MEH
ET Flat=0
ET SW_TENDANCE.BAISSIERE=0

Achat=Achat_X+Achat_P

Si Achat=1 Alors CA=1
FinSi
FinSi


//2- Pullbacks haussiers en tendance baissière
//
Si CV<P3
Alors
CV=CV+1
Sinon
Si Descendant=1
Alors
Vente_X=(croise(Haut, MEB)>0 OU croise(haut, MEC)>0)
ET haut<MEH
ET haut(1)<MEB(1)
ET Flat=0
ET SW_TENDANCE.HAUSSIERE=0

Vente_P=haut>MEB*(1-P2)
ET haut<MEB
ET Flat=0
ET SW_TENDANCE.HAUSSIERE=0

Vente=Vente_X OU Vente_P

Si Vente=1 Alors CV=1
FinSi
FinSi

FinSi


//============================Fin du code

PROPRIETES :



Le programme suivant est nouveau et demande à être finalisé.

//===========
//SW_TENDANCE
//===========

//Indicateur indépendant sous les cours

//========================================
//Visualise la tendance courante des cours
//========================================
//Paramètre :
//P1 incrément pour la dépénalisation
//des niveaux de changement de tendance

//v0.2
//PROTO
//le 05/06/2007


//============================Code

C= Cloture

//Comptage du nb de barres en hausse
//Dépénalisation du niveau baisse
//
Si C>(1+P1)*Up
Alors
Up=C
Dn=(1-P1)*C
i=i+1
j=0
FinSi

//Comptage du nb de barres en baisse
//Dépénalisation du niveau hausse
//
Si C<(1-P1)*Dn
Alors
Dn=C
Up=(1+P1)*C
j=j+1
i=0
FinSi

//Tendance filtrée
//
HAUSSIERE=i
BAISSIERE=-j

//============================Fin du code

PROPRIETES :



Remarques finales :

La statistique associée : "STAT_SWING_TRADE", déjà postée, reste inchangée pour le moment.

Il reste à insérer les fonctions qui permettront de gèrer les stops suiveurs.
Eventuellement celles permettant de gèrer les sorties également(?)...

Je rappelle aux autres amis intéressés que ces programmes sont toujours à l'état de prototypes et que leur emploi en l'état peut poser pb.

Cordialement.

Bonjour Smallcaps,

Je vois que tu as abattu un sacrée travail pour améliorer la méthode.

Je l'installes et je le test (en fesant un petit comparatif notamment avec le premier proto).

Encore une fois merci Smallcaps pour tout ce travail.

Fredifly.

Bonsoir smallcaps90

petite modif à faire, tu as laissé sur "SW_SIGNAUX_AV"
(des restes de tes essais perso)

ACHAT_croise à la place de ACHAT_X
VENTE_croise à la place de VENTE_X
Achat_PROX à la place de Achat_P
VENTE_PROX à la place de VENTE_P

bonne soirée

Merci Fred et merci Didier d'avoir relevé l'erreur que j'ai commise.
Elle provient d'un mélange de fichiers ".jpg" effectivement.
Je l'ai directement corrigée dans mon post de 13h37.

Mille excuses aux amis qui auraient eu le même pb que vous.
"Errare humamun est, perseverare autem diabolicum "...

Cordialement.

Bonsoir à tous,


L'algorithme que j'utilise pour déterminer les périodes "Flat", ou encore à "15h", sur les moyennes exponentielles est perfectible car il repeint parfois le passé. Il le fait malheureusement lors de l'apparition de ce type de périodes ce qui n'est pas acceptable car il présente, de ce fait, un retard préjudiciable dans ce cas de figure.

Une évolution du programme "SW_TREND_ME" qui contient cet algorithme sera proposée demain.

Cordialement.

merci beaucoup smallcaps pour ton dévouement
c'est super sympa de mettre tes compétences au service de tous

j'essaie de combiner le système impulse d'elder avec le celui de kosta car je trouve qu'ils sont très complémentaires
qu'en pensez-vous ?


a+

Bonsoir rocabaz,

Le système inspiré de celui de Kosta qui nous occupe actuellement, donne assez peu de signaux d'entrée. Tout dépend en fait du choix des valeurs que l'on donne aux différents paramètres de réglages.
Pourquoi effectivement ne pas le coupler avec celui d'Elder? C'est affaire de préférences...
Cordialement.

Bonsoir,

Voici une nouvelle version PROTO comme promis.
J'ai modifié complètement l'algorithme de recherche des tendances des moyennes expos dans "SW_TREND_ME". Il y aura encore des corrections à faire, certainement...

Comme précédement, le comportement des programmes dépend fortement des paramètres d'horizontalité et de proximité que l'on choisit.

Seuls les programmes :
"SW_ME" et "SW_SIGNAUX_AV" ont été légèrement modifiés. Pas "SW_TENDANCE".
Voici les nouveaux listings et propriétés.


//===========
//SW_TREND_ME
//===========

//Indicateur principal
//====================================================
//Visualise les zones "flat", haussières et baissières
//de la moyenne exponentielle sur les C sous les cours
//====================================================
//Paramètres :
//P1 recul de calcul des moyennes
//P2 tolérance d'horizontalité
//P3 nb de périodes à scanner

//v1.1
//PROTO
//le 23/11/2007


//============================Code

//Moyennes exponentielles
//
MEH(0)=EXPOSUIV(MEH,Haut,P1)
MEC(0)=EXPOSUIV(MEC,Cloture,P1)
MEB(0)=EXPOSUIV(MEB,Bas,P1)

//Limites des zones flat
//
LSup(0)=MEC*(1+P2)
LInf(0)=MEC*(1-P2)

//Points d'Achat/Vente potentiels
//
//Initialisations
Si RangHisto=FinHisto-P3
Alors

INF=MEC(1)*(1+P2)
SUP=MEC(1)*(1+P2)

Si MEC>SUP
Alors
V=1
R=0
INF=MEC*(1-P2)
SUP=MEC*(1+P2)
FinSi

Si MEC<INF
Alors
V=0
R=1
INF=MEC*(1-P2)
SUP=MEC*(1+P2)
FinSi

Si MEC<SUP ET MEC>INF
Alors
V=0
R=0
FinSi

FinSi

//Poursuite recherche tendance des moyennes
Si RangHisto>FinHisto-P3
Alors

Si MEC>=SUP
Alors
V=1
INF=MEC*(1-P2)
SUP=MEC*(1+P2)
FinSi

Si MEC<=INF
Alors
R=1
INF=MEC*(1-P2)
SUP=MEC*(1+P2)
FinSi

//Mise à jour finale des tendances
//
Si V=0 ET V(1)<>0 ET V(2)=0 Alors V(1)=0

Si R=0 ET R(1)<>0 ET R(2)=0 Alors R(1)=0

Si (R=0 ET R(1)<>0) OU (V=0 ET V(1)<>0)
OU
R=0 ET V=0 ET R(1)=0 ET V(1)=0
Alors
F1=1
F1(1)=1
FinSi

Si (R<>0 ET R(1)=0) OU (V<>0 ET V(1)=0)
Alors
F2=1
F2(1)=1
FinSi

FinSi

//============================Fin du code

Propriétés :



//========
//SW_ME
//========

//Indicateur dérivé de SW_TREND_ME
//=============================================
//Visualise les moyennes, les niveaux "Fibos'"
//le stop loss,....sur les cours
//=============================================
//Paramètres :
//P1 recul de calcul des moyennes
//P2 sert uniquement à la mise au point
// permet de positionner la recherche sur n'importe
// quel signal d'achat/vente (normalement P2=0),

//V0.5
//PROTO
//le 23/11/2007


//============================Code
//A- Préparation

//A-1 Moyennes expos
//
MEH=EXPOSUIV(MEH,Haut,P1)
MEC=EXPOSUIV(MEC,Cloture,P1)
MEB=EXPOSUIV(MEB,Bas,P1)

//+++++++++++++++++++++++++++
//A-2 STOP WIN
//
//A DEFINIR
//+++++++++++++++++++++++++++

//B- Gestion des signaux d'entrée à l'achat ou à la vente
//
Si RangHisto=FinHisto-P2 Alors

//B-1 Gestion des achats
//
k=0
TantQue k<=80 Faire

Si R(k)<>0 Alors BREAK

Si SW_SIGNAUX_AV.Achat(k)<>0
Alors
Afficher "Achat validé"
A_Valid=1
B=Bas(k)
H=Haut(k)
DB$=datehisto$(k)

i=1

Si k>0 Alors SL=MEB(k-1) //Stop Loss au lendemain du X

TantQue i<=50 Faire
Si Haut(i+k)>H
Alors
H=haut(i+k)
DH$=datehisto$(i+k)
Pos=i+k
FinSi
i=i+1
FinTantQue

BREAK

FinSi
k=k+1
FinTantQue


//B-2 Gestion des ventes
//
k=0
TantQue k<=80 Faire

Si V(k)<>0 Alors BREAK

Si SW_SIGNAUX_AV.Vente(k)<>0
Alors
Afficher "vente validée"
V_Valid=1
B=Bas(k)
H=Haut(k)
DH$=datehisto$(k)
Afficher "date vente = " & DH$

Si k>0
Alors
SL=MEH(k-1) //Stop Loss au lendemain du X
Afficher "SL= " & ctxt$(SL,2)
FinSi

i=1
TantQue i<=50 Faire
Si Bas(i+k)<B
Alors
B=Bas(i+k)
DB$=datehisto$(i+k)
Pos=i+k
FinSi
i=i+1
FinTantQue

BREAK

FinSi
k=k+1
FinTantQue

FINSI
//******

//B-3 Gestion des "Fibo's"
//
Si A_Valid=1 Alors
//Calculs
//
Diff=H-B
F0=B
F50=B+0.5*Diff
F100=H
F150=B+1.5*Diff
F200=B+2*Diff

//Tracés
//
i=Pos+1
TantQue i>=0 Faire
FIB_0(i)=F0
FIB_50(i)=F50
FIB_100(i)=F100
FIB_150(i)=F150
FIB_200(i)=F200
STOP_LOSS(i)=SL
i=i-1
FinTantQue
FinSi

Si V_Valid=1 Alors
//Calculs
//
Diff=H-B
F0=H
F50=H-0.5*Diff
F100=B
F150=H-1.5*Diff
F200=H-2*Diff

//Tracés
//
i=Pos+1
TantQue i>=0 Faire
FIB_0(i)=F0
FIB_50(i)=F50
FIB_100(i)=F100
FIB_150(i)=F150
FIB_200(i)=F200
STOP_LOSS(i)=SL
i=i-1
FinTantQue
FinSi

//============================Fin du code

Propriétés :
Non modifiées


//=============
//SW_SIGNAUX_AV
//=============

//Indicateur dérivé de SW_TREND_ME
//==================================================
//Visualise les signaux d'Achat/Vente sous les cours
//==================================================
//Paramètres :
//P1 nb de périodes à scanner
//P2 tolérance de proximité
//P3 nb de périodes mini entre signaux

//v0.6
//PROTO
//23/11/2007


//============================Code

Si RangHisto>=FinHisto-P1 Alors
Si CA<P3
Alors
CA=CA+1
Sinon
Si V=1
Alors
Achat_X=(croise(bas, MEH)<0 OU croise(bas, MEC)<0)
ET bas>MEB
ET bas(1)>MEH(1)
ET (R<>0 OU V<>0)
//ET SW_TENDANCE.BAISSIERE=0

Achat_P=bas< MEH*(1+P2)
ET bas>MEH
ET (R<>0 OU V<>0)
ET SW_TENDANCE.BAISSIERE=0

Achat=Achat_X+Achat_P

Si Achat=1 Alors CA=1
FinSi
FinSi


//2- Pullbacks haussiers en tendance baissière
//
Si CV<P3
Alors
CV=CV+1
Sinon
Si R=1
Alors
Vente_X=(croise(Haut, MEB)>0 OU croise(haut, MEC)>0)
ET haut<MEH
ET haut(1)<MEB(1)
ET (R<>0 OU V<>0)
//ET SW_TENDANCE.HAUSSIERE=0

Vente_P=haut>MEB*(1-P2)
ET haut<MEB
ET (R<>0 OU V<>0)
ET SW_TENDANCE.HAUSSIERE=0

Vente=Vente_X OU Vente_P

Si Vente=1 Alors CV=1
FinSi
FinSi

FinSi


//============================Fin du code

Propriétés :


Un exemple :


Cordialement.

Bonsoir,

Une petite modif peut-être utile si vous visualisez la tendance des moyennes expos avec l'indicateur "SW_TREND_ME".
En effet, si on regarde le graphe de France Telecom :


En date de ce vendredi 23/11/07, un croisement cours/MEH est validé (voir flèche verte dans "SW_SIGNAUX_AV", alors qu'il semble que la tendance des moyennes semble être à 15h (voir horizontale bleue dans "SW_TREND_ME").
En fait il y a bien début d'une tendance 14h sur les moyennes.
On ne la voit pas sur ce dernier indicateur du fait du type de courbe utilisée pour visualiser les tendances 14h ---> ligne verte et 17h ---> ligne rouge.
J'utilisais le type "Segments" comme précisé dans la fenêtre Propriétés de l'indicateur dans mon post ci-dessus. Seulement GrapheAT Pro ne place pas le début du segment Vert (ou Rouge)lorsqu'il est placé à la dernière période de l'historique comme ici.
Pour visualiser le fait que la tendance a bien commencé à devenir 14h, il suffit d'employer le type de courbes "Points" dans la fenêtre Propriétés de l'indicateur comme indiqué ci-dessous :



Ce qui donne le graphe suivant sur lequel le point vert de "SW_TREND_ME" situé à la dernière période de l'historique est visible maintenant.
Le croisement cours/MEH est donc bien valide.



Cordialement.

Bonsoir smallcaps90,

Merci pour cette nouvelle version, j'en attendais pas moins de ta part , les tests sur la version précédante sont bon en ratio "nombre d'opérations gagnantes"
Mais toujours largement insufisantes en nombres, bien que j'ai changé certains paramètre rien à priori n'y fait sauf à sortir rapidement des résultats inacceptables.
Je travaille sur ta nouvelle version, (je ne voudrais pas jouer non plus l'inspecteurs des travaux finis ;
Merci encore pour ces versions.

Nouvelle VERSION:
SURPRISE: en changeant les paramétres pour obtenir plus d'opérations je reste sur ce résultat
23 Opérations de 9 jours en moyenne et 104 jours entre chaque opération,
12 perdantes de 2,4%
11 gagnantes de 5,25%
47,83 % opérations gagnantes c'est bien sauf que 104 jours c'est long.
La surprise vient du fait que je pensais vraiment que ce systéme devait être plus performant en VAD et bien non (avec mes paramètres)
23 Opérations de 19 jours en moyenne et 104 jours entre chaque opération,
15 perdantes de 2,78%
8 gagnantes de 2,95%
34,78 % opérations gagnantes

Une explications à cela pour augmenter le nombre de trades je passe la moyenne de 34 à 14 et en VAD cela provoque tout en etant dans un canal de baisse des signaux d'achat, visuellemnt le trade ne sera pas placé.
De toutes façons quelque soit le résultat, au terme ce programme est super intéressant quelque soit l'usage en mixte ou autres
Parcontre c'est simple à modifier certes mais j'aime pas le SW_trend_me qui suivant la valeur passe du haut au bas de l'indicateur.

P1 de tendance : 0,05 pour le resultat ci-dessus (tendance donc plus longue)

Cordialement

Bonjour max_et_min


Un grand merci pour tes analyses.
Je suis d'accord avec toi :
1/ il y a encore trop peu de signaux d'entrée qui sont émis. C'est la raison pour laquelle j'avais ajouté la notion de "proximité" afin d'en accroître le nombre,
2/ effectivement, pourquoi rester scotchés sur la valeur 34 de calcul des moyennes expos?

Pour ce qui concerne "SW_TREND_ME", il est vrai qu'il est un peu "nerveux" et le choix de la valeur du paramètre d'horizontalité des moyennes assez pointu...Pourtant c'est lui le juge de paix dont dépend directement l'émission des signaux d'entrée. Réduire sa valeur à 0.0005 par exemple augmente nettement le nb de signaux émis pour peu que l'on augmente aussi la valeur du critère de dépénalisation dans "SW_TENDANCE"...

Pour ce qui concerne tes résultats de backtests disposes-tu des equitys et des valeurs des maxdrawdowns?

Cordialement.

Bonsoir à tous,
Je suis navré d'intervenir ici, encore avec un programme et une façon de faire de délire et pourtant !!!!
Nous cherchons tous à placer un achat judicieux en regardant les cours de l'action ciblée et bien voici la solution pour ne plus vous prendre la tête !
Ne regardez plus que le cac40.
Ce qui confirme une petite histoire de moutons de quelques post plutôt !!
Donc les achats se font tous le même jour, je vous laisse le choix pour vendre avec votre méthode.
Qui fera plus simple ?

// P1=6 P2=2
//******************
// CAC40
//******************
VERT=0
ROUGE=0
TBAISSE=moyenne(REFERENCE,P1)
THAUSSE=moyenne(REFERENCE,P2)
si moyenne(REFERENCE,P2)>=moyenne(REFERENCE,P1) alors VERT=1 sinon ROUGE=1 finsi
// FIN


// le cle d'achat à placer dans votre programme

ACHAT= (CAC.VERT>0 et CAC.VERT(1)=0)

des indicateurs publiés ici que j'ai testé c'est pratiquement le meilleur résultat, moins de pointes de gains que le FRAMA mais surtout moins de Pertes.
Dans un monde fous une solution de folie.

AIR FRANCE
208 Opérations de 10 jours
en moyenne et 12 jours entre chaque opération,
127 perdantes
81 gagnantes
38,94 % opérations gagnantes
gain 69,3 % par an en réemploi 100% (soit jamais liquide)
GAINS net : 217,25 % sans réemploi SUR 11 ANS
GAINS BRUT : 497%
6,14 % gains par Op
Pertes BRUT= 279,75%,
2,2 % pertes par Op
ratio= 63,98 % de gains et 36,02 % de pertes

En clair les achats avec LE FRAMA.
En vert foncé les achats avec l'indicateur CAC40.
Dommage tous les indicteurs en ce moment ne sont pas trés performants il va falloir attendre pour vous en servir.
La faute n'est pas vraiment aux indicateurs mais plutôt au cours trop secoués qui viennent chercher les stops trop souvent.
Cordialement et bonne soirée