Bonjour

Je cherche un moyen de scanner (screener ) un marché " ex le nasdaq "
pendant un temps bien déterminé (ex ENTRE 10-10-2006 et le 10-11-2006)
et qu' il me sorte les meilleurs résultats!

Comment on peut intégrer la notion de 2 dates dans pro realtime ?

merci

Bonjour à tous,

bien que je n'ai pas GrapheAT (ProRealTime), votre file est toujours très intéressante.
Juste une petite remarque à propos de la méthode Kosta et de la période
de la MME 34 périodes telle que définie par Raghee Horner.
Pourquoi ne pas faire varier la période de cette MME avec un
"bandpass filter" à la sauce John Ehlers ??

Hk Lisse donne un exemple sur son blog:
http://hk-lisse.daily-bourse.fr/index.php?cat=115
Bien que ses backtests ne sont pas concluant appliqué au
Stochastique, je pense que la piste mérite d'être explorée.
Je pense que cela pourrait augmenter le nombre de signaux
valides.

On peut également se reporter directement au site de Ehlers
pour de plus amples explications, le fichier dont parle Hk Lisse
est le premier de la liste, "Colleagues in trading":
http://www.mesasoftware.com/seminars.htm - Je n'ai pas encore adapté les codes de SmallCaps90 pour ProRealTime, donc je ne peux pas encore faire le backtest.

Voilà, juste une idée qui trainait par là.
Bonne journée
Arnaud

IT-LYSE présente Stat Alert, le logiciel qui vous prévient des statistiques économiques

Bonjour Arnaud,

Toujours sur le pont à ce que je vois...
Merci pour tes idées.
Il est vrai que se limiter aux croisements des cours avec des moyennes exponentielles dont le recul du calcul est une fois pour toutes fixé à 34 périodes, semble pouvoir être amélioré.
A partir de cette constatation nous avons tout un arsenal de solutions possibles avec des moyennes "adaptatives". Les solutions ne manquent pas. Celles que J. Ehlers propose sont séduisantes et nous les avons déjà présentées dans cette file : MAMA, FAMA, FRAMA et bien d'autres encore plus sophistiquées existent...le traitement du signal nous en fourni autant qu'on en veut.
Un travail non publié, en PV, avec qq amis intéressés a été fait pour tenter d'augmenter le nombre de signaux valides de la méthode de Horner/Kosta en utilisant une technique proche de celle que tu proposes. Résultats pas terribles...
C'est la raison pour laquelle j'avais eu l'idée d'adjoindre à la notion de croisement celle de proximité qui a augmenté effectivement le nombre de signaux utilisables pour entrer.
Ceci dit le débat reste évidemment ouvert et toute solution reste envisageable.

Bon courage pour le transcodage que tu souhaites effectuer vers PRT.

Cordialement.

PS :
J'ajoute qu'une file avait été ouverte il y a qq temps sur le sujet des systèmes auto-adaptatifs : "TRAITEMENT DU SIGNAL, Systèmes Dynamiques auto-adaptatifs et Modélisation d'indices Boursiers".
Tu peux la trouver à :
forums-bourse/bourse-1-11111.html
La courte remarque qu'avait faite PO à la première page de cette file est toujours d'actualité...

Bonjour Smallcaps,

Après les dernières modifications dans les divers indicateurs de la méthode Kosta la statistique Swing Trade ne fonctionne plus. Notamment il ne retrouve plus les notions ascendant & descendant du programme SW_TREND.

Cordialement

Bonsoir Laurent,

Effectivement la stat initialement publiée ne fonctionne plus depuis l'introduction des modifs intervenues page 113 sur les indicateurs. Modifs dues au changement de méthode de détermination des periodes "flat" et à l'introduction de la notion de "Proximité" cours/moyennes pour accroître le nombre de signaux possibles...

Voici donc la nouvelle stat.

Programme :

//================
//STAT_SWING_TRADE
//================

//PROTO
//v1.1
//le 23/11/2007

//===================================================================
//Statistique qui extrait d'un groupe donné, les valeurs qui
//ont dernièrement émis un signal d'achat, ou de vente,
//Méthode inspirée de la méthode de Kosta : "Swing Trade".
//Pour l'instant l'affichage des paramètres suivants, et utiles
//au trade, sont présents dans le tableau de synthèse final :
//
//1- Affichage de la date du croisement cours/moyennes expos et de la cloture au croisement :
//la date est récupérée de deux programmes indicateurs détectant
//les signaux d'achat et de vente : "SW_SIGNAUX_AV" et :
//"SW_TREND_ME" détectant la nature du trend en cours
//
//2- Affichage des valeurs des niveaux de retracements de Fibonacci
//que l'utilisateur peut modifier à loisir à la fin du programme
//indicateur associé également à cette statistique : "SW_ME", dans
//la limite maxi de 7 niveaux simultanés.
//Dans cette occurrence, il devra aussi modifier les intitulés
//des variables correspondantes à ces niveaux de telles sortes
//qu'elles correspondent dans le programme indicateur et dans cette
//statistique.
//
//3- Affichage du Stop loss récupéré du programme indicateur associé :
//"SW_ME" également.
//
//La recherche se fait sur les 5 dernières périodes de l'historique.
//Ceci peut être modifié à volonté.
//L'utilisateur doit définir le niveau de son entrée.
//La sortie de position n'est pas prise compte pour l'instant.
//Il doit aussi gèrer son money management en fonction de ses
//préférences et contraintes.
//===================================================================


//Fixer ici le nombre de périodes à scanner
//pour la recherche des signaux d'A/V:
//
D=5


Colonne2=Cloture(0)


//Rechercher les derniers signaux d'Achat/vente
//et leur position
//
//Signaux d'Achat
//
k=0
TantQue k<=D Faire

Si SW_TREND_ME.R(k)<>0 Alors BREAK
Si SW_SIGNAUX_AV.Achat(k)<>0
Alors
DB$=datehisto$(k)
Colonne1="Achat possible après le " & DB$
//On peut placer ici les calculs des Fibo's
//On les récupère dans cette version
Colonne3=SW_ME.FIB_0
Colonne4=SW_ME.FIB_50
Colonne5=SW_ME.FIB_100
Colonne6=SW_ME.FIB_150
Colonne7=SW_ME.FIB_200
Colonne8=SW_ME.Stop_Loss
Select=1
BREAK
FinSi

k=k+1
FinTantQue

//Signaux de Vente
//
k=0
TantQue k<=D Faire

Si SW_TREND_ME.V(k)<>0 Alors BREAK
Si SW_SIGNAUX_AV.Vente(k)<>0
Alors
DH$=datehisto$(k)
Colonne1="Vente possible après le " & DH$
//On peut placer ici les calculs des Fibo's
//On les récupère dans cette version
Colonne3=SW_ME.FIB_0
Colonne4=SW_ME.FIB_50
Colonne5=SW_ME.FIB_100
Colonne6=SW_ME.FIB_150
Colonne7=SW_ME.FIB_200
Colonne8=SW_ME.Stop_Loss
Select=1
BREAK
FinSi

k=k+1
FinTantQue


//Sélection finale
//
Si Select=1
Alors
Selection
FinSi

//Fin du code

Fenêtre Propriétés de la stat :


Pour le CAC40 en date de vendredi, en daily cela donnait :

Groupe : cac40 Date : 14/12/2007
Statistique qui extrait d'un groupe donné, les valeurs qui ont dernièrement émis
un signal d'achat, ou de vente.
Méthode inspirée de la méthode de Kosta : "Swing Trade".

Achat possible après le 07/12/2007 42,67 43,14 44,55 45,95 47,36 48,76 42,37 Essilor International
Achat possible après le 10/12/2007 151,56 152,40 159,15 165,90 172,65 179,40 147,13 Alstom
Achat possible après le 11/12/2007 60,78 61,95 64,27 66,58 68,89 71,21 59,89 Bouygues
Achat possible après le 11/12/2007 54,86 56,29 60,27 64,25 68,23 72,21 54,12 Peugeot
Achat possible après le 11/12/2007 46,12 45,77 46,44 47,10 47,77 48,43 44,44 Suez
Achat possible après le 11/12/2007 54,83 55,10 56,67 58,24 59,81 61,38 53,69 Vinci
Achat possible après le 12/12/2007 51,81 51,90 53,05 54,20 55,35 56,50 50,82 Carrefour
Achat possible après le 12/12/2007 63,85 63,88 64,91 65,93 66,96 67,98 61,92 Sanofi-Aventis
Achat possible après le 13/12/2007 31,54 31,31 31,99 32,68 33,37 34,05 30,63 Vivendi
Vente possible après le 11/12/2007 111,01 118,80 113,97 109,15 104,33 99,50 121,70 PPR
Vente possible après le 12/12/2007 5,44 5,71 5,31 4,91 4,51 4,11 5,80 Alcatel Lucent
Vente possible après le 14/12/2007 24,66 24,82 23,79 22,75 21,71 20,68 0,00 France Telecom
Vente possible après le 14/12/2007 100,67 102,91 97,73 92,55 87,37 82,19 0,00 Societe Generale
Vente possible après le 14/12/2007 148,55 153,57 145,30 137,02 128,75 120,47 0,00 Unibail
Vente possible après le 14/12/2007 61,50 61,79 60,77 59,76 58,74 57,73 0,00 Veolia Environnement

Cordialement.

Bonsoir Smallcaps,

Cela fonctionne parfaitement.

Merci encore.

Cordialement

Bonsoir à tous
un petit programme à régler suivant la pente que vous souhaitez
(sur une idée de base de smallcaps90 et Bomdu Posté le : le 05-05-2004 21:13:26)
c'est à améliorer mais parfois ça marche bien.
Mais pas toujours!!
ce qui donne sur nexity

P1= l'ancienneté de l'analyse
P2=réglage de la pente à la baisse
P3=réglage de la pente à la hausse
P4=le pourcentage sous le premier stop
//==================
LIGNE DE STOP
//==================
SEUIL_Maxi=(P4/100)+1
PENTE_baisse=RACINE(3)/P2
PENTE_Hausse=RACINE(3)/P3
PA=MIN(BAS,P1)
PAH=MAX(haut,P1)

POUR P1 COURS
si HAUT=PAH alors PBH=FINHISTO-RANGHISTO
si bas=PA alors PB=FINHISTO-RANGHISTO
FINPOUR

SI RANGHISTO= FINHISTO
ALORS
BSH=HAUT(PBH-1)
BS=BAS(PB-1)

POUR PB COURS
SI RANGPOUR>PB ou (Y(1)>0 et Y(1)>bas) ALORS BREAK
Y(0) =PENTE_baisse*(RANGPOUR-1)+(BS/SEUIL_Maxi)
FINPOUR

POUR PBH COURS
SI RANGPOUR>PBH ou (YH(1)>0 et YH(1)<HAUT) ALORS BREAK
YH(0) =(BSH*SEUIL_Maxi)-PENTE_hausse*(RANGPOUR -1)
FINPOUR

FINSI

Bonjour, bonne année à tous

Avoir visuellement le CCI de l'action travaillée et en dessous Le CCI du CAC c'est presque possible.

Adaptation en fonction des données dispo de l'indice de référence faux CCI mais vrai résultat.

vous faites une copie de votre CCI et dans la copie vous changer le titre et la formule par :

//======================
// CCI CAC
//======================
moy = MOYENNE((REFERENCE+REFERENCE(1))/2,P1)
deviation = MOYENNE(ABSOLU((REFERENCE+REFERENCE(1))/2-moy),P1)
RCCI = ((REFERENCE+REFERENCE(1))/2-moy)/(0.015 * deviation)


Bonne Journée

SILVER TREND sans repeindre le passé
COURBE1 ET COUBE2 EN SEGMENTS ET P1 etc.. idem SILVER TREND SAUF P2=2.6

//=================
// SILVER
//=================
ssmax1=MAX(Haut,P2)
ssmin1=Min(Bas,P2)
smin1=ssmin1-(ssmax1-ssmin1)*P3/100
smax1=ssmax1-(ssmax1-ssmin1)*P4/100
Courbe1=smax1
Courbe2(-3)=smax1

//===============

Bonne soirée

Bonne année a tous,
Toujours present max_min,je vais essayer ta modification sur sylvertrend des ce soir sur le forex.

Voiçi le graphe sylvertrend sur le dollar australien ,la version d'origine:


nouvelle version de max_min:


Il ne repeind plus le passé et il est plus realiste mais très nerveux.

BAMAL, bonsoir

Si la nervosité est trop importante tu augmentes P2 exemple: 4.6 ,mais le ratio résultat est un petit peu moins bon si tu l'utilises seul
Encore meilleur je pense par mes tests tu me diras!

P2=3.6 Le reste est inchangé comme Silvertrend
//==============
// SILVER Hull isée
//============
ssmax1=MAX(Haut,P2)
ssmin1=Min(Bas,P2)
smin1=ssmin1-(ssmax1-ssmin1)*P3/100
smax1=ssmax1-(ssmax1-ssmin1)*P4/100
Courbe1=smax1
COURBE1=(2*PONDERE(Courbe1,6/2)-PONDERE(Courbe1,6))
Courbe2(-1)= COURBE1

Si l'ecart des courbes te semble trop juste tu remplaces la derniere ligne par
Courbe2(-3)= COURBE1
Le résultat est légerment moins bon qu'avec -1 mais la différence de visibilité peu compenser à toi d'essayer
Bons tests et bonne soirée

Bonjour,
Je cherche à faire apparaître des points dans la zone du nuage du graphe 'ICHIMOKU KINKO HYO' définie par les lignes vertes.



Merci pour votre aide


//As can be seen from the formulas, Ichimoku is very similar to moving average studies.
//And like moving averages, buy and sell signals are given with the crossover technique.

//A bullish signal is issued when the Tenkan-Sen (orange line)
// crosses the Kijun-Sen (purple line) from below.
//Conversely, a bearish signal is issued when the Tenkan-Sen crosses the Kijun-Sen from above.

//Moreover, there are, in fact, different levels of strengths for the buy and sell signals
//of an Ichimoku chart. First, if there was a bullish crossover signal and the price,
// at that time, was trading above the Kumo (or cloud),
//this would be considered a very strong buy signal. In contrast, if there was a bearish crossover signal and the price, at that time, was trading below the Kumo, this would be considered a very strong sell signal. Secondly, a normal buy or sell signal would be issued if the price was trading within the Kumo when the crossover took place. Thirdly, a weak buy signal would be issued if there was a bullish crossover that occurred while the price was trading below the Kumo. On the other hand, a weak signal would be issued if there was a bearish crossover that occurred when the price was trading above the Kumo.

//Another striking feature of the Ichimoku charting technique is the identification
// of support and resistance levels.
//These levels can be predicted by the presence of the Kumo.
// The Kumo can also be used to help identify the prevailing trend of the market.
// If the price is above the Kumo, the prevailing trend is said to be up.
//And if the price is below the Kumo, the prevailing trend is said to be down.

//A final feature of Ichimoku is the Chikou Span.
// This line can also be used to determine the strength of the buy or sell signal.
// If the Chikou Span was below the closing price and a sell signal was issued,
// then the strength is with the sellers, otherwise it is a weak signal.
// Conversely, if there was a buy signal and the Chikou Span was above the price,
// then there is strength to the upside, otherwise it can be considered a weak buy signal.
// This feature can also be incorporated into the other signals.


Pour rappel

Bonsoir alexandre,

je pense que c'est ce que tu souhaites:

//===================
// ICHIMOKU
//===================

HH9(0)=max(Haut,P1)
BB9(0)=min(BAS,P1)
TENKAN(0)=(HH9+BB9)/2

HH26(0)=MAX(HAUT,P2)
BB26(0)=min(BAS,P2)
KIJUN(0)=(HH26+BB26)/2

CHIKOU(P2)=CLOTURE(0)

SPANA(-P2)=(TENKAN(0)+KIJUN(0))/2
HH52(0)=MAX(HAUT,P3)
BB52(0)=MIN(BAS,P3)
MOY52(0)=(HH52+BB52)/2
SPANB(-P2)=MOY52(0)


diff=(SPANA-SPANB)/7
A1=SPANA-diff
A2=SPANA-diff*2
A3=SPANA-diff*3
A4=SPANA-diff*4
A5=SPANA-diff*5
A6=SPANA-diff*6

SI RANGHISTO = FINHISTO ALORS
Pour P2 COURS
CHIKOU(0)=CHIKOU(1)
FINPOUR
Finsi

Bonjour,

Quelqu'un serait-il capable de programmer les boites de Darvas sur pro real time, je n'ai pas le niveau en programmation pour le faire moi même

Merci!

Voici le programmer qui avait été trouvé sur graphe AT pro:

// **************************

// * BOITES DE DARVAS v 1.8 *

// **************************

//Traiter la 1ère période

//

// Le tracé des boîtes de Darvas repose sur 3 règles.

// R1 : le TOP potentiel de la boîte courante est trouvé s'il reste le plus haut pendant les 3 périodes qui le suivent au moins, c'est une résistance locale ;
// R2 : le BOTTOM de la même boîte est trouvé ensuite s'il reste le plus bas pendant les 3 périodes qui le suivent au moins, c'est un support local ;
// R3 : la recherche du BOTTOM doit commencer à la même période que celle où l'on a trouvé un TOP potentiel. Cette recherche peut très bien remettre en cause le choix du TOP potentiel s'il s'avère qu'un nouveau haut est trouvé pendant cette recherche, auquel cas il devient ce nouveau haut devient un nouveau TOP potentiel remplaçant le TOP précédemment trouvé.

// Chaque boîte débute à la même période qu'un TOP valide et se termine lorsque la clôture des cours sort de la boîte (Clôture> TOP ou Clôture< BOTTOM).

// La règle R3 est la plus importante et elle n'est malheureusement pas souvent respectée comme dans le cas de l'ordinogramme du site de Gerryco.com et dans bien d'autres.

SI RANGHISTO = 1

ALORS

TOP(0) = 0

BOTTOM(0) = 0

PLUSHAUT(0) = Haut

PLUSBAS(0) = Bas

CPT(0)=0

X(0)=0

FINSI



//Continuité

//

TOP=TOP(1)

BOTTOM =BOTTOM(1)

PLUSHAUT=PLUSHAUT(1)

PLUSBAS= PLUSBAS(1)

CPT=CPT(1)

X=X(1)





//Rechercher le plus haut et le plus bas

//de la boite courante

//

SI (Haut>PLUSHAUT)

ALORS

TOP = 0

BOTTOM = 0

PLUSHAUT = Haut

PLUSBAS = Bas

K=1

SINON

SI TOP<3

ALORS

TOP=TOP+1

FINSI

FINSI



SI (Bas<PLUSBAS)

ALORS

SI ((TOP=3) ET (BOTTOM=3))

ALORS

TOP=0

BOTTOM=0

PLUSHAUT=Haut

PLUSBAS=Bas

SINON

BOTTOM = 0

PLUSBAS = Bas

FINSI

SINON

SI (BOTTOM<3) ET (K=0)

ALORS

BOTTOM=BOTTOM+1

FINSI

FINSI



K=0



//Compter le nb de jours composant la boite courante

//

SI (TOP<>0) OU (BOTTOM<>0)

ALORS

CPT=CPT+1

SINON

CPT=0

FINSI



//Rendre = 0 les plus hauts et plus bas

//qui ne correspondent pas à des boites

//

SI (TOP=0) ET (BOTTOM=0)

ET ((TOP(1)<>3) OU (BOTTOM(1)<>3))

ET ((TOP(1)<>0) OU (BOTTOM(1)<>0))

ALORS

T=CPT(1)

POUR (T+1) COURS

X=RANGHISTO

SI X<>0

ALORS

PLUSHAUT=0

PLUSBAS=0

FINSI

SI RANGPOUR=T ALORS BREAK

FINPOUR

FINSI



SI ((TOP=0) ET (BOTTOM=0)) ET ((TOP(1)=0) ET (BOTTOM(1)=0))

ALORS

PLUSHAUT(1)=0

PLUSBAS(1)=0

FINSI





//Retoucher les plus hauts et plus bas

//des boites achevées si nécessaire

//

SI (TOP=0) ET (BOTTOM=0)

ALORS

W=CPT(1)

PH=PLUSHAUT(1)

PB=PLUSBAS(1)

POUR (W+2) COURS

PLUSHAUT=PH

PLUSBAS=PB

SI RANGPOUR=W+1 ALORS BREAK

FINPOUR

FINSI



//Traiter la dernière boite inachevée éventuelle

//

SI RANGHISTO=FINHISTO

ALORS

POUR FINHISTO COURS

SI TOP=0 ET BOTTOM=0

ALORS

POS(0)=RANGPOUR

SINON

POS(0)=0

FINSI

FINPOUR



//Rechercher la position de la fin

//de la dernière boite complète

//

DERNIEREBOITECONNUE=MAX(POS,FINHISTO)

DIFF=FINHISTO-DERNIEREBOITECONNUE



// Marquer le début de la dernière boite

// éventuelle inachevée jusqu'à son plancher

POUR (DIFF+1) COURS

SI (TOP<>3) OU (BOTTOM<>3)

ALORS

POS(0) = RANGHISTO

FINSI

FINPOUR



//Rechercher le plus bas et le plus haut

//de l'éventuelle dernière boite inachevée

POUR (DIFF+1) COURS

SI (TOP=3) ET (BOTTOM=3)

ALORS

L(0) = PLUSBAS(0)

H(0) = PLUSHAUT(0)

BREAK

SINON

PLUSBAS(0) = 0

PLUSHAUT(0) = 0

FINSI

FINPOUR



L1 = MAX(L,FINHISTO)

H1 = MIN(H,FINHISTO)



//Corriger les plus bas de cette boite

POUR (DIFF+1) COURS

SI (POS<>0)

ALORS

PLUSBAS = L1

PLUSHAUT = H1

FINSI

FINPOUR



//Tracer toutes les boites avec un dernier

//passage sur l'ensemble des cours

//

POUR FINHISTO COURS

PLAFOND=PLUSHAUT

PLANCHER=PLUSBAS

FINPOUR



FINSI