Salut à tous je suis toujours dans mes points pivots: je viens de recevoir le livre de Carter (dispo chez proAT) il indique 2 pivots supplémentaires:

Est-ce que quelqu'un pourait me les ajouter dans le programme? Je ne vous renvois pas l'image des fenêtres propriétés et programme elles sont un peu plus haut dans la liste.

Notez que pour l'idée de smallcaps90 ce programme pourrait apporter des objectifs très intéressants pour la sortie de position et la réduction du risque

Voici les formules qui me manquent:
R3: R1+(haut-bas)
S3: S1-(haut-bas)

Merci à tous ftrillat

Bonjour, je ne suis pas un spécialiste de la programmation comme smallcaps mais je penses qu'en reprenant la meme instruction que pour S1 et R1 ou S2 et R2 ça devrait être bon. Voici ce que tu devrais je penses rajouter (entre le dernier FINPOUR et le FINSI du programme que tu as poster juste au dessus):

POUR P2 COURS
S3 = S1-(haut-bas)
R3 = R1+(haut-bas)
FINPOUR


Et dans la fenetre propriétés tu rajoutes 2 courbes (S3 et R3) que tu mets en segments.

A priori ca devrait marcher.

Cordialement.

Fredifly

Citation de : ftrillat (au 10-04-2008 13:05:12)

Salut à tous je suis toujours dans mes points pivots: je viens de recevoir le livre de Carter (dispo chez proAT) il indique 2 pivots supplémentaires:

Est-ce que quelqu'un pourait me les ajouter dans le programme? Je ne vous renvois pas l'image des fenêtres propriétés et programme elles sont un peu plus haut dans la liste.

Notez que pour l'idée de smallcaps90 ce programme pourrait apporter des objectifs très intéressants pour la sortie de position et la réduction du risque

Voici les formules qui me manquent:
R3: R1+(haut-bas)
S3: S1-(haut-bas)

Merci à tous ftrillat

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Bonjour à tous,

Cher Smallcaps, en réponse à ta proposition, je pense que pour exécuter un travail collaboratif, nous devrions créer un site internet ou un wiki totalement dédié à Graphe AT.

En effet, en ce qui concerne les indicateurs ou les statistiques il y a, outre les messages que nous postons dans la file, des discussions qui se font via E Mail et les programmes peuvent parfois évoluer sans nécessairement que cela soit mis à jour (je pense, à moins que je me trompe, que cela avait été le cas sur un programme de divergences).

D’autre part même si Jean-Luc et moi donnons la possibilité, lui par ses sauvegardes moi par le tableau d’indexation, nombre de fois ou depuis quelques années , une question est posée sur un indicateur déjà programmé.

Je pense vraiment (je sais, je t’en ai déjà parlé) que nous devrions créer un espace dédié à Graphe AT. Je n’en ai malheureusement pas les compétences techniques, sinon je l’aurai déjà fait.

Cordialement

Bonjour Ftrillat, bonjour Fred,

On se croise je vois...

J'ai repeigné un peu le prog.
Dans le listing ci-dessus il manquait :
SomXY = Somme(X*Y,P2)
et on peut regrouper les calculs des différents pivots dans la même boucle Pour qui n'a d'intérêt que si on cherche aussi les pivots antérieurs à la préiode actuelle.
Autre petite chose : P2=1 dans la fenêtre Propriétés si Tu veux voir apparaître les tirets à la dernière période.

PROGRAMME :

//===========
//POINT_PIVOT
//===========
//revu le 10/04/2008

Si RangHisto=FinHisto-P1
Alors

Pour P2 Cours
X(0) = RangPour
Y(0) = (Haut+Bas+Cloture)/3
FinPour

SomX = Somme(X,P2)
SomY = Somme(Y,P2)
SomXX = Somme(X*X,P2)
SomXY = Somme(X*Y,P2)

A= (P2*SomXY-SomX*SomY)/(P2*SomXX-SomX*SomX)
B= (SomY-A*SomX)/P2

Pour P2 Cours
PP = A*X+B
FinPour

Pour P2 Cours
S1 = 2*PP-Haut
S2 = PP-Haut+Bas
S3 = S1-Haut+Bas
R1 = 2*PP-Bas
R2 = PP+Haut-Bas
R3 = R1+Haut-Bas
FinPour

FinSi

Propriétés :


Exemple avec Unibail :



Effectivement la place est dispo dans la file GrapheAT Pro : Systèmes de Trading pour l'approche que J. carter présente dans son bouquin (p.133-173 édition américaine).
Alors ftrillat tu te lances?
Merci par avance.

Cordialement.

Bonjour Laurent,

Content de te revoir ici.
Je suis d'accord avec toi. MLOG m'en avait parlé il y a qq temps déjà et envisageait qq chose de semblable mais par manque de temps et de compétence, j'avais décliné sa proposition. Je le regrette un peu aujourd'hui.
Il est vrai que nombre de discussions ont lieu en PV de façon plus efficace qu'en direct et cela boutit parfois à des différences dans les versions des progs dispos.
Force est de constater aussi qu'une léthargie chronique s'est emparée de la file qui ne vit plus vraiment actuellement. N'est-ce pas le destin d'une file après tout?

Pourtant aurions-nous fait le tour des pbs? Je ne le crois pas.
Alors quelle bonne volonté se lèvera pour initier un projet comme celui que tu suggères?
Peut-être devrions-nous recontacter MLOG pour l'y associer?
Qu'en penses-tu?

Bien cordialement.

PS: je ne manque jamais de signaler à des amis qui cherchent tel ou tel indic dans la "forêt vierge" de la file que tu as fait, ainsi que Jean_Luc (jlr), un travail remarquable pour les y aider.

Bonjour,

Je pense que Mlog devrait s’y associer car son programme s’enrichit forcément de ce travail sur les indicateurs et sur les statistiques.

Je pense qu’en présentant cet espace efficacement nous pourrions en plus les faire évoluer.

D’autre part cela sauvegarderait l’intégralité du travail effectué.

J’ai plein d’idées pour organiser cet espace mais …….. dans l’impossibilité de le créer.

Cordialement

Re Laurent,


D'accord avec toi, il faut mettre Mr Metois (MLOG) dans le coup...si cela l'intéresse toujours comme à une certaine époque.
Je dois m'absenter relativement souvent d'ici au 5 mai. Je pense qu'il serait utile de le contacter d'ici là.
Je le ferai dès que possible pour prendre son avis au moins.
Tes idées d'organisation seront de ttes façons les bienvenues.


Cordialement.

Salut à tous , concernant l'approche Carter en fait tout est à l'écran avec ce qu'a fait Smallcaps90. Sur son graphe: dépassement du point pivot= entrée long, stop juste dessous, objectif R1, puis R2 maxi R3 (rare selon Carter)chaque fois qu'un niveau est franchi on remonte le stop sous le R franchi. Plus simple on peut pas!

Maintenant pour une approche daily, il faut je pense rechercher les PP weekly cela marche aussi avec des points plus ample mais des stops aussi...

Voilà vous en savez autant que moi,j'ai pas fini d'étudier le bouquin.
J'y retourne

hello à tous, j'ai une demande.
Serait il possible de faire une règle stat permettant d'afficher une liste des 10 plus fortes hausses par jour depuis le 1/01/2008 selon la forme décrite ci dessous?
Exemple : (c'est pas la réalité des hausses effectives)

02/01/2008 neopost + 5,1%
02/01/2008 zambia +4.8%
02/1/2008 Michelin +3,7%
.
.
.
03/01/2008 total +7,2%
03/01/2008 thomson +6,3%
.
.
.
04/01/2008 sanofi +8,8%
04/01/2008 schneider +6,3%

et ainsi de suite
Merci

bonsoir à tous , toujours dans mes tribulations de Carter, quelqu'un a-t-il déjà programmé le "squeeze"?

Explication:
Bandes de Bolllinger(20,1.5)
Canaux de Keltner(20,2)
Momentum(12)

1- les bandes de bollinger rentrent à l'intérieur des canaux Keltner (baisse de volatilité importante)
2-Les BB ressortent des canaux Keltner (retour de la volatilité)
3-avec un momentum > =long et l'inverse pour le short

Bonsoir ftrillat,

Smallcaps a déja programmé le squezze dans ces 3 versions page 104 de la file:

forums-bourse/topic.php?TOPI... - Fredifly.

Citation de : ftrillat (au 13-04-2008 22:39:57)

bonsoir à tous , toujours dans mes tribulations de Carter, quelqu'un a-t-il déjà programmé le "squeeze"?

Explication:
Bandes de Bolllinger(20,1.5)
Canaux de Keltner(20,2)
Momentum(12)

1- les bandes de bollinger rentrent à l'intérieur des canaux Keltner (baisse de volatilité importante)
2-Les BB ressortent des canaux Keltner (retour de la volatilité)
3-avec un momentum > =long et l'inverse pour le short

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Merci fredifly, vous êtes toujours aussi réactifs! Cela ressemble pas mal aux signaux Cahen, je pense qu'il faut faire un filtrage "visuel" pour bien utilisé ce principe sinon les contres peuvent être méchant...
Bonne journée à tous

Bonsoir Sphinx,

Comme promis en PV voici un proto de la stat qui t'intéresse.


Programme :

//=======================================================
//Actions_En_Hausse
//========================================================
//
//v1.0
//le 17/04/2008
//smallcaps90
//
//========================================================
//Calculer le % de hausse maxi pour les valeurs en hausse
//depuis le premier jour de cotation de janvier de l'année
//en cours ainsi que la date de la plus forte hausse
//========================================================

//-------1/ Chercher le nombres de jours qui nous séparent
// du premier jour de cotation de janvier de l'année
// en cours et initialiser le Maxi

Pour 270 Cours
D1$=STXT$(DateHisto$(1),7,10)
D2$=STXT$(DateHisto$,7,10)
Si COMPTXT(D1$,D2$)=-1 ET CNUM(D2$)=2008
Alors
R=FinHisto-RangHisto+1
Clot_Depart = cloture
Maxi=Cloture
Break
FinSi

FinPour

//2-------Chercher le Maxi éventuel depuis le premier jour de
// cotation de janvier de la même année et sa date
// Et calculer le % de hausse

Pour R-1 Cours
Si Cloture>=Maxi
Alors
Maxi=Cloture
Date_Maxi$ = DateHisto$
FinSi
FinPour
Pour_Cent = 100*(Maxi-Clot_Depart)/Clot_Depart

//3-------Afficher les résultats
//

Si Pour_Cent>0
Alors
Colonne1 = Date_maxi$
Colonne2 = CTXT$(Pour_Cent,2) & " %"
Select=1
FinSi

Si Select=1 Alors Selection

//Fin du code

Fenêtre Propriétés :



Résultats pour le CAC40 en date du 17/04/2008 :

Groupe : cac40 Date : 17/04/2008
Calculer le % de hausse maxi pour les valeurs en hausse
depuis le premier jour de cotation de janvier de l'année
en cours ainsi que la date de la plus forte hausse

09/01/2008 2,27 % Air Liquide
25/02/2008 5,09 % Alstom
14/01/2008 0,31 % Bnp Paribas
08/01/2008 4,03 % Danone
07/04/2008 8,88 % Dexia
07/01/2008 2,74 % EDF
09/01/2008 1,72 % Essilor International
09/01/2008 5,76 % France Telecom
08/01/2008 7,24 % Gaz de France
26/02/2008 6,85 % Lagardere
26/02/2008 4,64 % Peugeot
09/01/2008 6,86 % Sanofi-Aventis
14/01/2008 0,35 % Societe Generale
10/01/2008 4,67 % Suez
08/01/2008 4,58 % Total
05/03/2008 16,89 % Unibail
10/01/2008 2,30 % Veolia Environnement
08/01/2008 0,26 % Vivendi

Pour des raisons propres à GrapheAT Pro, j'ai placé les noms des actions sélectionnées en fin de ligne.

Cordialement.

super, merci Smallcaps pour ta gentillesse et ta compétence.

Cordialement
Sphinx

Bonjour à tous,

Je cherche à programmer cet indicateur

//Summation Index = 1000 + (10%Trend - 5%Trend) - (10 x 10%Trend) + (20 x 5%Trend)
//where:
//5%Trend = 39-day EMA of (Advancers-Decliners)
//10%Trend = 19-day EMA of (Advancers-Decliners)

mis au point par McClellan. Le sujet a t-il été déjà traité dans la file ?
Merci pour votre aide.