Ok Oxythan.
Je te propose une autre solution possible pour déterminer l'indicateur "précurseur de volatilité" que tu nous proposes.
Il présente me semble-t-il une bonne anticipation.

Je conserve ton calcul pour l'approximation de la dérivée au dernier point de la courbe de la Volatilité Relative (VOLREL).
J'en calcule le momentum (Ecart) sur 1 période. Le signal est très bruité évidemment, mais possède une bonne anticipation.
Je filtre le momentum avec deux moyennes exponentielles M1 et M2 de paramètres P1 et P2. La deuxième moyenne est la moyenne de la première. Ceci introduit donc un double lissage.
Je calcule ensuite deux autres moyennes exponentielles M3 et M4, de mêmes paramètres P1 et P2 que M1 et M2 respectivement, sur la valeur absolue du momentum. Ceci me permet de déterminer la valeur en % de l'indicateur "Précurseur de la Volatilité" : VOLPRE = 100*M2/M4.
Le lissage efficace ,introduit ici ne pénalise pas trop l'effet anticipateur du momentum.
Enfin je calcule le signal de l'indicateur (MVOLPRE) en prenant sa moyenne exponentielle de paramètre P3.

Le programme pour GrapheAT Pro est le suivant :

//Autre solution possible pour un indicateur précurseur de la volatilité.
//

//Volatilité Relative
//
VOLREL(0)=100*(UBOLL-LBOLL)/MBOLL

//Approx. de la dérivée de la volatilité relative au dernier point (cf méthode d'Oxythan)
//
FApprox_left=100*(UBOLL(2)-LBOLL(2))/MBOLL(2)
FApprox_center=100*(UBOLL(1)-LBOLL(1))/MBOLL(1)
FApprox_right=100*(UBOLL(0)-LBOLL(0))/MBOLL(0)
PolyDerRightApprox(0) =((FApprox_left+FApprox_right)/2)-2*FApprox_center+FApprox_right

//Momentum de l'approx. de la dérivée
//
Ecart(0)=PolyDerRightApprox-PolyDerRightApprox(1)

//Double lissage
//
M1(0)=EXPOSUIV(M1,Ecart,P1)
M2(0)=EXPOSUIV(M2,M1,P2)

ABSEcart=ABSOLU(Ecart)

M3(0)=EXPOSUIV(M3,ABSEcart,P1)
M4(0)=EXPOSUIV(M4,M3,P2)

VOLPRE=100*M2/M4
MVOLPRE=EXPOSUIV(MVOLPRE,VOLPRE,P3)


J'ai choisi (sans optimisation) : P1=14, P2=5, P3=3.



Voici ce que cela donne avec le CAC40 Mensuel.
Ma base ne commence qu'en 98.



Comme Tu peux le constater, les croisement de l'indicateur et de son signal anticipent bien les changements de tendance de la volatilité relative, en général...
A y regarder de plus près, on constate un infléchissement de la chute de l'indicateur à l'extrémité droite. Assistera-t-on à une reprise de la volatilité sur le CAC40 dans les prochains mois?

Bonne soirée.

Bonsoir à tous, juste une petite question dans l'optique d'entraide, est il possible de trouver un logiciel gratuit permettant de programmer et tracer nos essais d'indicateurs perso sur quelques valeurs afin de voir s'il donnent bien les signaux que l'on espère ou bien est il incontournable de payer assez cher je trouve pour un petit amateur ?
Merci de vos bons tuyaux, j'espère, et de faire profiter notre comunauté de vos expériences et remarques judicieuses.

Hervé

Bonsoir Dillinge.
Il ne t'auras pas échappé que nous travaillons, ds cette file, avec GrapheAT Pro... (99 Euros).
Il existe aussi Altistock, qui est gratuit, et qui permet de construire tes propres indicateurs. Tu peux aller voir les files de ce forum qui lui sont consacrées pour te faire une opinion.

citation :

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Citation de smallcaps90

Ok Oxythan.
Je te propose une autre solution possible pour déterminer l'indicateur "précurseur de volatilité" que tu nous proposes.
............
Bonne soirée.

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Pas mal du tout ta version..
en fait tu utilise un momentum, qui, mathématiquement correspond a une dérivation au premier ordre...
donc au final, ce que tu lisse est une dérivée seconde.
Vu que tu lisse avec des MMexponentielles, tu evite de ré-integrer, donc, tu a toujours des dérivées secondes au bout du compte..
le soucis, c'est que j'ai l'impression que ton indicateur est un peu trop en avance lol :)
il anticipe un peu trop, et du coup se trompe un peu plus souvent que le mien sur certaines unités de temps.
Ceci dit, je vais approfondir ta version, car il est possible, qu'en choisissant les bon parramètres, on obtienne un meilleur résultat que ce que j'obtient avec ma méthode.
Merci.
David.

citation :

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Citation de Nacbis

"... Je pense que les ATDMF-istes devraient essayer de voir si il ne peut pas les aider a sortir "proprement" d'une bulle ou d'une //"
On regardera David, on regardera c'est sûr.
Cordialement / Nacbis

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Bonsoir Nacbis,
j'ai pondu cet indicateur pendant mes tentatives de passage en algo de l'ATDMF 2002.
cet indicateur me permetait de bien mieux sortir des bulles, et j'obtenait, par simple algo les mêmes résultts que ce qui nécéssitait des tresors d'observations avec la methode visuelle Cahen.
voila d'ou ils vient :)
On en avait deja discuté.
David.

Oxythan, merci pour tes commentaires.
D'accord avec toi pour les justifications mathématiques. Il s'agit bien de l'approximation d'une dérivée seconde qui est lissée.
Tu as tout à fait raison, il est vrai que l'avance constatée (pas dans tous les cas cependant) est presque trop belle pour être vraie! Bien sûr les paramètres sont encore loin d'être optima...tous les espoirs nous sont donc permis.
On devrait pouvoir améliorer la situation pour oblitérer les faux signaux car malgré le lissage important que les deux MM exponentielles introduisent, les tracés de l'indicateur et de son signal sont parfois encore un peu heurtés. Pourquoi pas un triple lissage?
La nuit porte conseil...
Bonne nuit.

Bonjour,
Voici ce que donnerait un triple lissage.



Les 3 moyennes exponentielles participant au lissage ont comme paramètres : 12, 6 et 5 périodes respectivement, celle du signal : 3 périodes.
On supprime bien quelques faux signaux sans trop retarder l'indication des changements de tendance de la volatilité.

Bonjour,
J'ai une question sur GrapheAT PRO :
Peut-on effectuer des scans avec celui-ci ?
Merci
Cdlt

Platypus on ne peut, pour l'instant, scanner en automatique que les éléments suivants (tirés de la doc) :
- n plus fortes hausses du jour (n à définir)
- n plus fortes baisses du jour
- n plus forts volumes du jour (par rapport à la moyenne m jours du volume)
- franchissement de Seuils à la hausse ou à la baisse (Seuils à définir pour chaque action)
- premier cours de clôture au dessus (ACHAT) ou au dessous (VENTE) de la bande de Bollinger journalière (trié suivant l'écart des bandes de Bollinger la veille)
- premier cours de clôture au dessus (ACHAT) ou au dessous (VENTE) de la bande de Bollinger hebdomadaire (trié suivant l'écart des bandes de Bollinger la veille)
- TRIX 0 : passage de la ligne du zéro à la hausse (ACHAT) ou à la baisse (VENTE) de l'indicateur TRIX
- TRIX signal : passage au dessus de son signal (ACHAT) ou au dessous (VENTE) de l'indicateur TRIX
- DMI : DI+ est supérieur a DI- (ACHAT) et l'indicateur ADX devient croissant (retournement) ou DI+ est inférieur a DI- (VENTE) et l'ADX devient croissant avec DI+/DI- de la semaine dans le même sens (ACHAT ou VENTE). La liste est triée suivant l'ADX.
- l'indicateur CCI devient supérieur à 100 (ACHAT) ou il devient inférieur à -100 (VENTE)
- MACD jour croise son signal à l'ACHAT ou à la VENTE avec Stochastique jour et Stochastique/MACD de la semaine dans le même sens.
- MACD semaine croise son signal à l'ACHAT ou à la VENTE avec Stochastique semaine et Stochastique/MACD du mois dans le même sens (ACHAT)
- passage au dessus de la moyenne 150 jours (moyenne 5) croissante (affichage du volume par rapport à sa moyenne 50 jours)
- écart des moyennes courtes (moyenne 1, moyenne 2 et moyenne 3) inférieur à 1%. La liste est triée suivant ce critère.
- écart des moyennes longues (moyenne 4, moyenne 5 et moyenne 6) inférieur à 1%. La liste est triée suivant ce critère.
- hausse depuis le début de la semaine de toutes les actions du groupe (trié)
- hausse depuis le début du mois de toutes les actions du groupe (trié)
- hausse depuis le début de l'année de toutes les actions du groupe (trié)
- hausse sur 20 jours de bourse de toutes les actions du groupe (trié). Le nombre de jours est paramètrable.
- force relative de toutes les actions du groupe (trié)
- volatilité (écart type) sur 200 jours de bourse de toutes les actions du groupe (trié). Le nombre de jours de bourse est paramètrable.
- moyenne des variations intraday en pourcentage (trié). Le nombre de jours de bourse utilisé pour la moyenne est le même que pour la volatilité.
On ne peut pas scanner automatiquement les indicateurs créés soi-même avec le langage intégré. Cà ne durera sûrement pas...

Merci smallcaps90 pour cette info
Je possède le GrapheAT normal qui a, à peu près, ces fonctions.

Bien sûr Platypus, ce sont les mêmes possibilités de base que celles de GrapheAT qui sont incluses dans GrapheAT Pro au niveau des statistiques.

citation :

---

Citation de smallcaps90

Bonjour,
Voici ce que donnerait un triple lissage.

---

pas mal du tout..
tu peut poster le code ?

Bonsoir Oxythan.

Pas de problème, le voici :

-------------------------------------------
//Solution avec triple lissage
//

//Volatilité Relative
//
VolRel(0)=100*(UBOLL-LBOLL)/MBOLL

//Approx de la dérivée au dernier point (cf Oxythan)
//
FApprox_left=100*(UBOLL(2)-LBOLL(2))/MBOLL(2)
FApprox_center=100*(UBOLL(1)-LBOLL(1))/MBOLL(1)
FApprox_right=100*(UBOLL(0)-LBOLL(0))/MBOLL(0)
PolyDerRightApprox(0) =((FApprox_left+FApprox_right)/2)-2*FApprox_center+FApprox_right

//Momentum
//
Ecart(0)=PolyDerRightApprox-PolyDerRightApprox(1)

//Double lissage
//
M1(0)=EXPOSUIV(M1,Ecart,P1)
M2(0)=EXPOSUIV(M2,M1,P2)
M3(0)=EXPOSUIV(M3,M2,P4)

ABSEcart=ABSOLU(Ecart)

M4(0)=EXPOSUIV(M4,ABSEcart,P1)
M5(0)=EXPOSUIV(M5,M4,P2)
M6(0)=EXPOSUIV(M6,M5,P4)

VOLPRE=100*M3/M6
MVOLPRE=EXPOSUIV(MVOLPRE,VOLPRE,P3)
-----------------------------------

J'ai constaté quelques faux signaux encore, surtout en Daily...difficiles à interpréter. Je regarde çà.

Bonjour, merci pour votre travail.

Je suis hyper nul en informatique alors pouvez-vous mettre les copies d'écran de Graph AT, pour intégrer ce nouvel indicateur.

FOKI

citation :

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Citation de FOKI


Bonjour, merci pour votre travail.

Je suis hyper nul en informatique alors pouvez-vous mettre les copies d'écran de Graph AT, pour intégrer ce nouvel indicateur.

FOKI

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Chez moi, le dernier indicateur posté par smallcap donne ça:


et ça:


Si tu n'a pas de section indicateurs maison, c'est normal, c'est un dossier que j'ai crée uniquement chez moi.
David.

David.