Bonjour,

De retour après avoir bu un (tout petit) bouillon avec l'éclatement de la bulle informatique , j'avais cependant entre-temps continué à lire le forum et à télécharger les cours sur GAT...

Avant de me lancer à nouveau, j'affûte mon GAT et je viens de me rendre compte d'un petit problème, qui pourrait affecter l'exactitude de la programmation s'il était avéré.

Pour certaines valeurs,(pas toutes), les variations indiquées par GAT ne correspondent pas aux variations indiquées par Les Echos ou ABCbourse...

Exemples :

Alcatel
29/12 __0,66% GAT ____0,39% Les Echos
24/12 __0,66% GAT ____0,86% Les Echos
23/12 __0,67% GAT ____0,47% Les Echos
22/12 __-4,46% GAT ____-4,40% Les Echos

Accor:
29/12 __0,63% GAT ____0,61% Les Echos
24/12 __-2,42% GAT ____-2,40% Les Echos
23/12 __1,15% GAT ____1,13% Les Echos
22/12 __-3,28% GAT ____-3,26% Les Echos

Pour Accor, on peut supposer qu'il s'agit d'un problème d'arrondi, quoique... Mais pas pour Alcatel...

Je n'ai mis ici que deux exemples, j'en avais trouvé d'autres au hasard de mes recherches, mais ne les avais pas noté .

Est-ce mon soft qui chahute ou avez-vous le même constat.
Et dans ce cas, que faut-il en penser ???

En attendant, je tire mon chapeau à SmallCaps toujours présent et actif, fantastique !

Et bonnes fêtes de fin d'année...

AlainS

Citation de : Tobago (au 30-12-2008 11:46:20)
Accor:
29/12 __0,63% GAT ____0,61% Les Echos
24/12 __-2,42% GAT ____-2,40% Les Echos
23/12 __1,15% GAT ____1,13% Les Echos
22/12 __-3,28% GAT ____-3,26% Les Echos

Pour Accor, on peut supposer qu'il s'agit d'un problème d'arrondi, quoique... Mais pas pour Alcatel...

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Bonjour Tobago
Pour Accor (et autres valeurs), il s'agit peut-être du passage à trois décimales non pris en compte dans GraphAT

Pour Alcatel, j'ai la même erreur.

Bonjour Tobago et Bambi

j'ai eu le cas, lors de programmation de ce type calcul, cela vient des conversions de textes en nombre flottant*100, puis en entier, puis en texte avec virgule(/100).
cela donne ce type de formule :

FloatToStr((int((StrToFloat(netV3.text)+StrToFloat(netV2.text)+StrToFloat(netV.text)-StrToFloat(netV4.text))*100 )/100))
(celle-ci est bonne) , il existe aussi d'autres solutions, moi j'aime bien cette façon.
Smallcapps nous dira si je suis dans le vrai.

Suivant comment c'est programmé ou une parenthèse mal placée et effectivement il peut en sortir le bug que vous avez trouvé.
De notre côté nous ne pouvons pas faire de modifs seul MLOG doit revoir sa formule.
Bon réveillon à tous.

Bonjour les ami(e)s,


Tout d'abord je vous présente mes meilleurs voeux pour 2009 : santé, amour, prospérité...

Pour ce qui concerne ensuite le pb détecté par Tobago, comme le souligne très logiquement max_et_min
Comme la méthode proposée par max_et_min

Enfin, je n'ai pas de nouvelles fraîches au sujet des améliorations que nous lui avons demandées récemment. A suivre donc.

Cordialement.

Bonsoir à tous et tous mes voeux pour cette nouvelle annnée.

à la demande de Tobago (tu me confirmes si ça correspond à ta demande.)

voici une régle statistique à régler suivant vos besoins
côté propriétés : colonne1 TEXTE
//=======================================
// STATISTIQUE D'INDICATEUR
//=======================================
// possibilité de faire plusieurs indicateurs, en modifiant la présentation sur colonne1
POUR RANGHISTO COURS
// indicateur 1
SI CROISE(CCI(1),100)>0 alors total_signaux=total_signaux+1
SI CROISE(CCI(1),100)>0 et cloture(1)<cloture alors gagnant_Jour_1=gagnant_Jour_1+1
SI CROISE(CCI(2),100)>0 et cloture(2)<cloture alors gagnant_Jour_2=gagnant_Jour_2+1
SI CROISE(CCI(3),100)>0 et cloture(3)<cloture alors gagnant_Jour_3=gagnant_Jour_3+1

// indicateur 2
// suivant votre choix

FINPOUR

Colonne1 = "Sur " & total_signaux & " signaux d'achat, (CCI croise 100), || à J+1 : " & (total_signaux-gagnant_Jour_1) & " sont mauvais, || à J+1 : " & gagnant_Jour_1 & " sont bons, || à J+2 : " & gagnant_Jour_2 & " sont bons, || à J+3 : " & gagnant_Jour_3 & " sont bons, pour l'action "

//============================
// FIN
//============================

résultat :

Groupe : cac10 Date : 09/01/2009

Sur 14 signaux d'achat, (CCI croise 100), || à J+1 : 6 sont mauvais, || à J+1 : 8 sont bons, || à J+2 : 6 sont bons, || à J+3 : 5 sont bons, pour l'action CAC40
Sur 15 signaux d'achat, (CCI croise 100), || à J+1 : 8 sont mauvais, || à J+1 : 7 sont bons, || à J+2 : 10 sont bons, || à J+3 : 10 sont bons, pour l'action Accor
Sur 13 signaux d'achat, (CCI croise 100), || à J+1 : 11 sont mauvais, || à J+1 : 2 sont bons, || à J+2 : 5 sont bons, || à J+3 : 4 sont bons, pour l'action Air Liquide
Sur 14 signaux d'achat, (CCI croise 100), || à J+1 : 7 sont mauvais, || à J+1 : 7 sont bons, || à J+2 : 8 sont bons, || à J+3 : 8 sont bons, pour l'action Alcatel
Sur 12 signaux d'achat, (CCI croise 100), || à J+1 : 7 sont mauvais, || à J+1 : 5 sont bons, || à J+2 : 5 sont bons, || à J+3 : 5 sont bons, pour l'action AXA
Sur 14 signaux d'achat, (CCI croise 100), || à J+1 : 5 sont mauvais, || à J+1 : 9 sont bons, || à J+2 : 7 sont bons, || à J+3 : 7 sont bons, pour l'action BNP
Sur 15 signaux d'achat, (CCI croise 100), || à J+1 : 7 sont mauvais, || à J+1 : 8 sont bons, || à J+2 : 9 sont bons, || à J+3 : 6 sont bons, pour l'action Bouygues
Sur 21 signaux d'achat, (CCI croise 100), || à J+1 : 12 sont mauvais, || à J+1 : 9 sont bons, || à J+2 : 7 sont bons, || à J+3 : 9 sont bons, pour l'action Cap Gemini
Sur 9 signaux d'achat, (CCI croise 100), || à J+1 : 5 sont mauvais, || à J+1 : 4 sont bons, || à J+2 : 6 sont bons, || à J+3 : 4 sont bons, pour l'action Carrefour

autre solution :

//=======================================
// STATISTIQUE D'INDICATEUR 2
//=======================================

POUR RANGHISTO COURS

SI CROISE(CCI(1),100)>0 alors total_signaux=total_signaux+1
SI CROISE(CCI(1),100)>0 et cloture(1)<cloture alors gagnant_Jour_1=gagnant_Jour_1+1
SI CROISE(CCI(2),100)>0 et cloture(2)<cloture alors gagnant_Jour_2=gagnant_Jour_2+1
SI CROISE(CCI(3),100)>0 et cloture(3)<cloture alors gagnant_Jour_3=gagnant_Jour_3+1
SI CROISE(CCI(4),100)>0 et cloture(4)<cloture alors gagnant_Jour_4=gagnant_Jour_4+1
FINPOUR

Colonne1 = total_signaux
Colonne2 = (total_signaux-gagnant_Jour_1)
Colonne3 = (total_signaux-gagnant_Jour_2)
Colonne4 = (total_signaux-gagnant_Jour_3)
Colonne5 = (total_signaux-gagnant_Jour_4)
Colonne6 = gagnant_Jour_1
Colonne7 = gagnant_Jour_2
Colonne8 = gagnant_Jour_3
Colonne9 = gagnant_Jour_4

// FIN

à vous de titrer les colonnes

Bonjour Max_Min,

Merci pour ta réponse, j'y jette un coup d'oeil ce WE.

Pour ne pas "embêter" SmallCaps , ni encombrer la file, j'avais en effet - après avoir repéré ses qualités en informatique - demandé à Mx_Min un petit programme qui permette de croiser les résultats "hausse du jour (ou du mois" avec les statistiques d'achat/vente de la veille..., histoire d'essayer de corroborer quelques statistiques pertinentes...

Je vais m'y pencher ce WE.
(si qqu'un a une autre solution, elle est aussi la bienvenue )

En attendant, un (tout) petit apport de ma part.

En fait, ce n'est pas grand'chose ni compliqué comme programme mais je ne l'ai pas trouvé sur la liste.

Il s'agit simplement de colorer en vert ou rouge les volumes en fonction de la clôture. Cela permet, de façon purement visuelle, de "voir" les forces en présence.
En cas de Doji, la barre est noire (histoire d'essayer de constater si un Doji avec des volumes forts entraîne tjrs la même sortie...)

//Indicateur volume_coul
si cloture<ouverture
alors
VC_R = volume
finsi
si cloture>ouverture
alors
VC_V = volume
finsi
si cloture=ouverture
alors
VC_N = volume
finsi
//**************







On peut d'ailleurs (après avoir vu ce graphique), estimer une fourchette/tolérance pour le Doji (qui est strict ici).

Bonjour,

Une petite question sur l'écriture de programmes.

Est ce que les deux expressions ci-dessous sont équivalentes (même résultat) et sinon, pourquoi ?

expression 1:

si croise(macd, macd)>0 et macd(1)<macd(0)
alors
rmacd=1
finsi

expression 2:

si croise (macd, macd)>0 alors
si macd(1)<macd(0) alors
rmacd=1
finsi
finsi

On le voit la différence est dans l'emploi de "ET" avec un seul SI dans la première alors que la deuxième répète le "SI / ALORS".

J'ai lu ces deux formes d'écriture, quel en est l'intérêt si elles sont équivalentes.
Et dans le cas contraire, que faut-il lire ?

Merci d'avance.
AlainS

Bonjour Tobago.

Les deux formules sont équivalentes.

Sauf que tu ne peux pas croiser un même signal macd,macd.

Mais dans l'absolu mauvaises sous l'aspect programmation.
Car :
si croise(RMACD, RMMACD)>0
suffit
et Rmacd(1)<RMmacd(0)
répète la 1ère condition: >0 est égale à : Rmacd(1)<RMmacd(0)
l'inverse est vrai : <0 est égale à : Rmacd(1)>RMmacd(0)

Tout ceci n'est pas trés grave il arrive que les idées d'un programme et les conditions évolues et ce ne sont que des vérues justes !
mais pas trés jolies.

Cordialement

Merci de ta réponse.

Effectivement, il y a une erreur de recopie, il s'agissait de si croise (macd, mmacd)>0

Par contre, cette expression, amha, n'est pas équivalente à macd(1)>macd(0), qui - elle - ajoute la notion de baisse...

A ce propos, comment - dans une statistique - peut-on introduire la notion de marché haussier ou baissier, sans recourir à une hiérarchisation, style indice(10)<indice(9)<indice(8), etc. ?

En effet, cette façon de faire est trop stricte. L'indice (n) peut être inférieur à l'indice(n-1) dans un marché haussier et l'inverse aussi, oeuf corse...

à te lire et merci pour tes conseils
AlainS

oui pour la notion de baisse, mais dans 98% des cas il ne peut y a voir croisement dans un mouvement haussier que si il y a une baisse.
ou de toutes façon un ralentissement significatif de la hausse, donc rupture de la tendance générale.

Réponse à ta 2 éme question, à mon avis tout simplement par la moyenne:
choix_duree=4
si Cloture>moyenne(cloture,choix_duree) alors .......

En effet, la moyenne est suffisante.
Après avoir posé cette question, j'avais continué mes réflexions pour choisir de mettre l'indication suivante
M(0)=MOYENNE(CLOTURE,20)
si M(0)<M(1)
ALORS

En fait, actuellement, je rédige des statistiques, dont beaucoup sont basées sur les chandeliers.
J'ai d'ailleurs retrouvé sur ce forum un test dont une ligne me surprend
MARTEAU =
Corps(I)<>0 ET
OmbreBas(I)>R*Corps(I) ET
BasCorps(I)<=Cloture(I) ET
OmbreHaut(I)=T

D'après l'aide fournie par GAP, le Bascorps correspond au cours de cloture ou d'ouverture, selon la couleur.
Si tel est le cas, amha, la comparaison n'a pas lieu d'être.

Qu'en penses-tu ?

A propos, sais-tu s'il est possible avec GAP de faire une statistique de statistique(s) ?

Ceci étant, il serait peut-être plus judicieux d'échanger par mail plutôt que d'encombrer le forum...

Bonjour Tobago,

Puisque je suis concerné je te réponds.
Effectivement, tu as raison, l'instruction :
BasCorps<=Cloture
est tout à fait inutile.
Merci d'avoir signalé cette redondance à la communauté GrapheAT Pro.

On peut donc supprimer les deux lignes qui la contiennent dans le programme de cette statistique que j'avais publiée le 18/09/2005 page 63 de notre file en réponse à une question de notre ami Sphinx pour détecter les figures composées d'un marteau puis d'une marteau inversé ou celles qui comportent un marteau inversé suivi d'un marteau.


Le programme devient :

// Statistique de reconnaissance de marteaux et marteaux inversés
// ou de l'inverse

//PARAMETRES :

// Rapport maxi tolérable entre ombre haute du marteau
// (et de l'ombre basse du marteau inversé) et le chandelier complet
T=0

// Rapport mini entre ombre basse et hauteur du corps plein
// pour marteau et entre ombre haute et corps plein pour marteau inversé
R=2

//CHOIX = 1 détection de la figure marteau + marteau inversé
//CHOIX = 2 détection de la figure marteau inversé + marteau

CHOIX = 1

I = (CHOIX=1)
J = (CHOIX=2)


//POUR 50 COURS

MARTEAU =
Corps(I)<>0 ET
OmbreBas(I)>R*Corps(I) ET
OmbreHaut(I)=T

MARTEAU_INVERSE =
Corps(J)<>0 ET
OmbreHaut(J)>R*Corps(J) ET
OmbreBAS(J)=T

SI MARTEAU ET MARTEAU_INVERSE ALORS
SI CHOIX=1 ALORS
COLONNE1 = "Marteau puis Marteau inversé le : " & datehisto$
SELECTION
FINSI

SI CHOIX=2 ALORS
COLONNE1 = "Marteau inversé puis Marteau le : " & datehisto$
SELECTION
FINSI
FINSI

//FINPOUR
//Fin du code

Fenêtre Propriétés inchangée.

Pour ce qui concerne ta question sur les stats de stats, je peux te dire si cela t'intéresse de consulter la page 64 où ce pb avait été abordé à la demande de Sphinx et de lego.
On peut bien sûr intégrer dans une statistique autant de conditions que l'on veut et que l'on pourrait considérer comme autant de statistiques élémentaires...
Mais une statistique ne peut pas appeler d'autres statistiques qui seraient traitées comme des fonctions dont les codes seraient situés ailleurs que dans la statistique en question. Malheureusement...

Atoutes fins utiles je te conseille de contacter notre ami LONGWAY qui a réalisé un tableau Excel regroupant les indicateurs et statistiques de la file. Il est très simple de s'y reporter lorsqu'on cherche à savoir si un indic ou une stat a été traité(e) dans la file.
Il a récemment porté son système sur GOOGLE. Ce qui permet d'intervenir comme collaborateur pour modifier un programme par exemple...
Cordialement.

Bonjour SmallCaps,

et merci pour ta réponse.

Que l'on ne se méprenne pas, je n'ai nullement l'intention de pointer les erreurs ou redondances éventuelles.
Plus simplement, j'essaie de comprendre tous les outils qui ont été patiemment élaborés dans ce forum, au fil du temps, et notamment grâce à toi.

Ancien utilisateur de GAT, j'avais en son temps recopié de nombreuses formules à partir de ce forum, sans d'ailleurs trop chercher à les comprendre.
Economiste de formation - donc plutôt fondamentaliste - je n'utilisais en effet GAT que "pour voir" et, de plus, je ne faisais que "boursicoter", rien de très sérieux...

Or, suite à de nombreuses observations et étant donnée la grégarité des salles de marché, j'en suis arrivé à la conclusion que le chartisme peut s'utiliser "en tant que tel" à condition d'être travaillé.
Je reviens donc vers GAT, dont la simplicité me convient, et j'essaie - laborieusement - de comprendre les stats et autres indicateurs. Rien de plus

Pour ce qui est des stats de stats, j'avais il y a longtemps "récupéré" la statistique de Lego (p.64), mais elle ne permet pas de réaliser un tableau croisé.
J'ai du coup lu ton commentaire sur cette page, et manifestement, GAT ne le permet pas...

De la même façon, via le site de Min&Max (je crois), j'ai téléchargé le tableau Excel de Longway, mais j'ignorais que l'on pouvait y "amender" en direct une formule (ce que j'hésiterai à faire, personnellement).
J'étais également "abonné" à une mailing-list qui envoyait régulièrement un digest des pages publiées sur ce forum.

Bref, j'ai accumulé beaucoup d'outils, trop certainement, et maintenant, en fonction du peu de temps libre, j'essaie de les assimiler...

Il y a donc un risque à ce que je pose encore des questions un peu basiques, désolé...

Bonjour à toutes et à tous,


Je vous présente un petit dérivé d’un indicateur présenté par notre ami Smallcaps que j’ai plus ou moins adapté à ma sauce.

Il s’agit du NRTR.

Pour les personnes interressé par son fonctionnement se reporter au post du 28/08/2008 de Smallcaps.


Voici le programme modifié du NRTR :

//=================================
//NRTR_ENVELLOPPE
//=================================
//Nick Ripock Moving Average (2001)
//
//transcodé par smallcaps90
//v1.0
//le 27/08/2008
//=================================


//============== 1/ NRTR (Nick Rypok Trailing Reverse)
//
Si Trend>=0 Alors
Si Cloture>H Alors H=Cloture
NRTR=H*(1-P1%)
Si Cloture<=NRTR Alors
Trend=-1
B=Cloture
NRTR=B*(1+P1%)
FinSi
FinSi

Si Trend<=0 Alors
Si Cloture<B Alors B=Cloture
NRTR=B*(1+P1%)
Si Cloture>NRTR Alors
Trend=1
H=Cloture
NRTR=H*(1-P1%)
FinSi
FinSi

//============== 1/ NRTR (Nick Rypok Trailing Reverse) Calculé à l'envers
//

Si Trend>=0 Alors
Si Cloture>B Alors B=Cloture
NRTR_INVERSE=B*(1+P1%)
Si Cloture<=NRTR Alors
Trend=-1
B=Cloture
NRTR_INVERSE=H*(1-P1%)
FinSi
FinSi

Si Trend<=0 Alors
Si Cloture<H Alors H=Cloture
NRTR_INVERSE=H*(1-P1%)
Si Cloture>NRTR Alors
Trend=1
H=Cloture
NRTR_INVERSE=B*(1+P1%)
FinSi
FinSi

// Détermination de "l'enveloppe"

MOY= (NRTR + NRTR_INVERSE) /2

MOY1= (MOY + NRTR) /2

MOY2= (NRTR + MOY1) /2

MOY3= (MOY1 + MOY) /2






Comme vous pouvez le constater lors du trend septembre 2006 aout 2007 les cours sont quasiment toujours rester dans la partie haute de l'envellope entourant les cours avec un pull back sur la ligne rouge en mars 2007.



Dans les périodes de range on peut voir assez facilement quand les cours sont suracheté ou survendu.

Les lignes intermédiaires entre les 2 extremités de l'envelloppe peuvent servir de support et ou de résistance.


Bonne journée à tous.

Fredifly.