Bonjour,


Merci Fred pour cette évolution du NRTR que tu nous proposes.
Comme nous en avons évoqué récemment la possibilité en PV, on devrait voir posté bientôt un petit système de trading qui l'utilise...


//===============

Je profite de ce message pour vous proposer un sujet hors programmation qui peut intéresser par le thème qu'il aborde.
Il s'agit d'un .pdf intitulé : "A Non-Random Walk down Canary Wharf" datant d'août 2008 à découvrir sur :

http://mpra.ub.uni-muenchen.de/9871/1/MPRA_paper_9... - On y trouve une étude purement statistique (une de plus) portant sur 76 indicateurs d'AT appliqués à 40 valeurs du british FTSE en 2004, qui se donne comme objectif de vérifier la capabilité de ces indicateurs à prédire le "next day's market return".
Les résultats sont disponibles sous forme de tableaux en fin d'article qui révèlent parfois quelques surprises, (mais sont-ce des surprises?), comme par exemple l'inefficience, selon l'auteur de l'étude, des Bandes de Bollinger, du Chaikin Money Flow ou encore du On Balance Volume Oscillator, entre autres à atteindre l'objectif.

Entre "Random Walk" et prédiction totale, on sait tous qu'il existe des "poches de prédictabilité" dont on cherche à profiter. Reste à savoir comment...

Cordialement.

Bonsoir Smallcaps,

Ca à l'air d'être super interressant ton article!

Merci de nous en faire profiter.

Bonne soirée a toi.

Fredifly.

Bonjour Smallcaps

Je suis admiratif par ta dextérité à jongler avec les formules et à construire des programmes pertinents
Je suis resté accroche à ton Programme du filtre de Holdrick-Prescott il donne un bon aperçu de la tendance des marchés, en parallèle j’ai mis le HP_CONV_CONC qui me permet de visualiser rapidement un changement de tendance avec les barres de couleur et qui me semble être un très bon indicateur pour prendre position, depuis 2 mois je le test sur un portefeuille virtuel et il est meilleur que moi à suivre.

Pour balayer une série d’actions j’ai tenté sans succès depuis 15 jours de construire une règle statistique avec les indicateurs du HP_CONV_CONC
Est-ce possible ? si oui
je souhaiterai obtenir un signal de hausse ou de baisse avec les indics HAUSSE_DEBUT et BAISSE_DEBUT sur une période de 1 à 2 jour

pour limiter les signaux continus est-il possible de ne faire apparaître que la première barre de détection de chaque signal

Si ce n’est pas trop compliqué merci de m’apporté ton aide

Cordialement

Bonjour Papy29,


Merci pour l'intérêt que tu manifestes pour le filtre de Hodrick et Prescott.
Il n'y a pas de difficulté de programmation particulière pour écrire la statistique qui t'intéresse. Comme tu le constateras plus bas, la méthode employée est classique.

Une remarque préalable essentielle néanmoins ou plutôt un rappel puisque j'avais déjà attiré l'attention sur les risques du filtre lors de sa présentation page 132 de ce forum : le filtre de Hodrick-Prescott repaint de passé sur quelques périodes en fin d'historique et il est de ce fait dangereux de l'utiliser sans en tenir compte. Pour info je travaille actuellement à réduire le plus possible ce "end-points bias".

Pour revenir au sujet qui t'intéresse, tu trouveras page 4 de la file GrapheAT Pro : Systèmes de Trading les composants dont tu auras besoin pour créer la statistique.
Tu y trouveras en plus de l'indicateur "HP_CONV_CONC", l'indicateur "HP_AV" qui génère sous les cours des signaux d'achat/vente non continus à partir d'une stratégie "prudente" issue de l'analyse que j'avais faite page 132 de cette file sur l"Anatomie d'un effet de bord". Cette analyse montrait comment s'effectue la repeinte du passé par le filtre et ses répercussions sur la courbe lissée et les tics de "HP_CONV_CONC".

"HP_CONV_CONC" et "HP_AV" sont des indicateurs qui doivent être définis comme indicateurs dérivés de "HODRICK_PRESCOTT".

La variable Flag de "HP_AV" permet de ne générer qu'un signal d'achat à la fois (le premier trouvé sur "HP_CONV_CONC") puis qu'un signal de vente et ainsi de suite. Cela répond donc à ta contraintede signaux non continus.

Passons à la statistique.

Programme :

//=====================
//STAT_HODRICK_PRESCOTT
//=====================
//V1.0 (proto)
//16/02/2009
//smallcaps90

//=================================================
//Recherche des valeurs à l'achat ou à la vente
//à l'aide des programmes indicateurs :
//"HODRICK_PRESCOTT" et ses dérivés
//=================================================


//Fixer le nb de barres à explorer en fin d'historique éventuellement
//Si pas utilisée, on se place de facto à la dernière
//barre de l'historique

N=2


//--------------------------Scanner un groupe de valeurs
//
Pour N Cours

//Stratégie prudente
//
Si HP_AV.ACHAT<>0
Alors
Colonne1="Achat possible le " & datehisto$ & " à : " & Cloture & " sur : "
Select=1
FinSi

Si HP_AV.VENTE<>0
Alors
Colonne1="Vente possible le " & datehisto$ & " à : " & Cloture & " sur : "
Select=1
FinSi

FinPour

//Affichage valeurs
Si Select=1 Alors Selection

//Fin du code


Fenêtre Propriétés :


Appliquée au CAC40 en date du vendredi 13 février dernier on obtient ceci comme scan avec un paramètre P2=10 pour le lambda du filtre HP et N=2 dans le programme de la stat :

Groupe : cac40 Date : 13/02/2009
Recherche des valeurs à l'achat ou à la vente
en utilisant le filtre de Hodrick-Prescott

Achat possible le 12/02/2009 à : 46,08 sur : Pernod Ricard
Vente possible le 12/02/2009 à : 32 sur : Accor
Vente possible le 12/02/2009 à : 52,55 sur : Schneider Electric
Vente possible le 12/02/2009 à : 57,96 sur : Air Liquide
Vente possible le 13/02/2009 à : 16,33 sur : Renault
Vente possible le 13/02/2009 à : 18,25 sur : Veolia Environnement
Vente possible le 13/02/2009 à : 42,545 sur : PPR

Une petite vue du graphe de Pernod-Ricard :



Tu peux y voir la courbe du filtre, "HP_CONV_CONC", "HP_AV_pru" qui n'est autre que "HP_AV" et une autre stratégie plus osée représentée par l'indic "HP_AV_opt" et que je n'ai pas employée dans la stat.
On voit bien le tic d'achat détecté le jeudi 12 février par la stratégie "prudente".

A ta disposition si tu as des questions.

Cordialement.

Bonjour Smallcaps

Un grand merci pour ton aide j’ai récupéré les éléments pour établir mon programme a moi de mettre en oeuvre et de tester
Cordialement

Bonjour;

j'utilise le calcul des canaux posté page 2.
Mais c'est fastidieux de calculer à chaque fois l'écart, surtout que je calcule toutes les semaines les écarts sur toutes les valeurs du Srd pour sélectionner les actions ayant les plus gros écarts.
Est il possible de créer une règle statistique faisant le calcul sur toutes les actions et générant un fichier texte.
Je remercie tous les contributeurs de cette file ou du fait de ma difficulté à programmer, je ne suis que consommateur.
Bon week-end.

Bonjour Demon,


J'ai repris le programme que Rickenbroc avait écrit en 2003 pour le modifier légèrement et pouvoir ainsi récupérer dans la statistique la valeur de l'écart qui t'intéresse.
On peut récupèrer aussi les nombres des dépassements des hauts et des bas du channel. Si cela ne t'intéresse pas tu peux supprimer les instructions correspondantes.

Tout d'abord l'indicateur "CHANNEL_ELDER" qui détermine la valeur de l'écart garantissant que X% des cours sont dans le channel sur une durée choisie dont voici le programme :

//=============
//CHANNEL_ELDER
//=============

//V1.0 PROTO
//le 21/02/2009
//smallcaps90
//=============

//Paramètres :
//
//P1=recul de calcul de la moyenne exponentielle
//P2%=pourcentage de cours souhaités dans le channel
//P3=nombre de périodes prises en compte
//
//====================================================

//Ligne centrale du channel
//
Mid_Line=Exposuiv(Mid_Line,Cloture,P1)


//Algorithme de recherche de la largeur du channel
//
Si RangHisto=FinHisto Alors

//Boucle sur la largeur du channel
//
i=50
TantQue i>=1 Faire
Som_Up=0
Som_Dn=0

//Boucle sur les cours tests des nbs des dépassements
//
Pour P3 Cours
Si Haut>Mid_Line*(1+i%) Alors Som_Up=Som_Up+1
Si Bas<Mid_Line*(1-i%) Alors Som_Dn=Som_Dn+1
FinPour

//Vérification du nombre de hauts et de bas en dehors du channel
//
Si Som_Up>=(1-P2%)*P3 OU Som_Dn>=(1-P2%)*P3
Alors
Break
FinSi

i=i-0.5
FinTantQue

//Pour récupération par la statistique
//
ECART=i%
NB_HAUTS_OUT=Som_Up
NB_BAS_OUT=Som_Dn

//Tracé du channel sur les cours
//
Pour P3 Cours
Up_Line=Mid_Line*(1+i%)
Dn_Line=Mid_Line*(1-i%)
FinPour

FinSi

//Fin du code

Fenêtre Propriétés de l'indicateur :



Comme tu le constates j'ai choisi arbitrairement P1=22 pour le recul de calcul de la moyenne exponentielle, P2% =95% pour le pourcentage souhaité des cours dans le channel et P3 = 120 périodes pour la durée d'exploration (soit environ 6 mois). Ces valeurs sont évidemment modifiables.

Le programme trace aussi le channel sur les cours si on souhaite le visualiser.
Ceci n'est pas indispensable pour faire tourner la statistique.

Justement en voici le programme très simple :

//==================
//STAT_CHANNEL_ELDER
//==================

//v1.0 PROTO
//le 21/02/2009
//smallcaps90
//==================
//Stat de récupération des valeurs de la largeur du channel d'Elder
//pour qu'un certain % des cours soient à l'intérieur du channel
//On récupère aussi les nombres des hauts et des bas en dehors du channel.
//========================================================================

E=CHANNEL_ELDER.ECART
H=CHANNEL_ELDER.NB_HAUTS_OUT
B=CHANNEL_ELDER.NB_BAS_OUT
Colonne1=E
Colonne2=H
Colonne3=B

//Fin du code

Les colonnes 2 et 3 peuvent être supprimées si Tu ne souhaites pas visualiser le nombre des hauts et bas qui dépassent du channel, ainsi que les instructions H=... et B=...

Fenêtre Propriétés de la stat :



En faisant tourner la statistique sur le CAC40 en date du vendredi 20/02/2009 on obtient :

===========================================
Groupe : cac40 Date : 20/02/2009

0,35 0 9 Dexia
0,30 0 9 Renault
0,30 0 7 Alcatel Lucent
0,29 0 7 Vallourec
0,28 0 7 Bnp Paribas
0,27 0 7 Alstom
0,27 0 8 Societe Generale
0,27 0 8 Veolia Environnement
0,26 0 7 Peugeot
0,26 0 8 PPR
0,24 0 8 Lafarge
0,23 0 8 Axa
0,23 0 7 Credit agricole SA
0,21 0 8 Cap Gemini
0,20 0 7 Air France KLM
0,20 0 9 Saint Gobain
0,20 0 7 Schneider Electric
0,20 0 7 Vinci
0,18 0 9 Accor
0,18 0 7 Bouygues
0,18 0 7 LVMH
0,18 0 7 Pernod Ricard
0,16 0 8 Michelin
0,16 0 7 STMicroelectronics
0,15 0 7 Air Liquide
0,15 2 7 Eads
0,15 0 8 EDF
0,15 0 7 Lagardere
0,15 0 7 GDF Suez
0,14 0 7 Total
0,14 0 7 Carrefour
0,14 0 7 Suez Environnement
0,13 0 9 Unibail-Rodamco
0,12 0 7 L'Oreal
0,12 0 9 Vivendi
0,11 1 7 Essilor International
0,10 1 7 Groupe Danone
0,09 4 7 Sanofi-Aventis
0,09 0 7 France Telecom
===========================================

Le programme a été copié sous l'onglet "Jour" de le fenêtre "Règle statistique".
Tu peux, si Tu le souhaites, le placer sous l'onglet "Semaine" si tu fais tes calculs en fin de semaine sur des données Weekly.

Un exemple avec Dexia qui ressortait avec l'écart le plus grand :



Le problème avec cette méthode vient du fait que parfois tous les dépassements sont groupés sur une période courte. C'est le cas pour Dexia ci-dessus dont les 9 dépassements des bas sous la bande inférieure du channel sur la période étudiée, ont tous eu lieu en octobre 2008.

A ta disposition si tu as des questions.

Cordialement;

Merci Smallcaps;

je viens juste de prendre connaissance de ta réponse.
Je vais faire des essais ce soir car ton programme ne semble pas donner les memes résultat que celui que j'utilise.
Je te tiens au courant.
Bonne soirée.
Démon

Bonjour Smallcaps;
J'ai un souci, aurais tu la gentillesse de m'aider ?
Mon objectif :
réaliser des statistiques avec des MACD avec des paramètres non standards
Mon problème :
j'arrive a créer des statistiques avec le "macd" tel qu'il est programmé 12 -26 -9
J'ai crée dans les régles indicateurs :
- le mac9 paramètres 2-9
- nom de règle :MACD9
- indicateur :Macilan 9
Lorsque dans statistiques je construis une règle aussi simple que
" Si macilan9 < macilan9(1) Alors SelectionAchat "
quand je contrôle la formule : la réponse est
- LA VARIABLE macilan9 n'est pas de type tableau
idem si je remplace par macd9
Je bloque ... et je ne sais pas m'en sortir .
Merci pour ton aide

Bonsoir Demon,


Tu trouves des résultats différents des miens dis-tu, cela doit provenir je le pense du mode de calcul de l'ECART entre les bandes. En effet dans le programme de Rickenbroc la conditionnelle qui permet de stopper la boucle POUR de recherche de l'ECART s'écrit :

==================================
SI((UpPen>P1) OU (DnPen>P1)) ALORS
halte = VRAI
break
FINSI
==================================

UpPen (Som_Up dans mon programme) est le nombre de pénétrations de la courbe haute de l'enveloppe alors que DnPen (Som_Dn) est le nombre de pénétrations de la courbe basse.
P1 est le nombre de pénétrations pendant la période selon Rickenbroc. En fait P1 n'est pas défini en valeur dans son post. Il y dit juste : "Calcul du paramètre CANAL.P2(coefficient du canal) pour avoir 95% des cours strictement inclus dans l'enveloppe".
On souhaite donc ne pas avoir plus de 5% des extremas des cours à l'extérieur de l'enveloppe.
L'ECART est alors obtenu lorsque :
(UpPen>P1) OU (DnPen>P1)
Ce qui ici signifie :
(UpPen>P1) OU EXCLUSIF (DnPen>P1). Ok?

Est-on sûrs que l'on a bien 5% des extrêmes en dehors des bandes? Le "OU" ne le garantit pas...

Les 5% doivent être calculés en principe sur le nombre de périodes prises en compte pour le calcul (P2 pour Rickenbroc, P3 pour moi) et se faire en réalité sur la somme des UpPen et des DnPen et non pas avec leur OU.

En programmant un peu rapidement cette conditionnelle :

===========================================
Si Som_Up>=(1-P2%)*P3 OU Som_Dn>=(1-P2%)*P3
Alors
Break
FinSi
===========================================
j'ai commis une erreur.

En toute rigueur il faudrait l'écrire sous la forme suivante :

===========================================
Si (Som_Up+Som_Dn)>=Arrondi((1-P2%)*P3,0)
Alors
Break
FinSi
===========================================

Est-tu d'accord?

Cordialement.

Bonsoir Belando,

Bienvenue au "club"...

Ton message d'erreur provient du fait que tu utilises le nom de l'indicateur "MACILAN9" dans ta statistique au lieu du nom de la courbe "MAC9" de ce même indicateur.

Ta condition doit donc s'écrire :

Si MACILAN9.MAC9<MACILAN9.MAC9(1) Alors SelectionAchat

Tout ceci si tu as rempli, comme je le suppose, la fenêtre Propriétés de ta règle indicateur de la façon suivante :



Il y a trois choses à ne pas confondre :

1- Le nom de la règle : MACD9 ici, qui sert uniquement à référencer l'indicateur dans l'écran principal de GrapheAT Pro (liste déroulante des indicateurs).

2- l'indicateur : MACILAN9 ici, qui sert à référencer la règle dans une autre (dans une statistique aussi).

3- Le nom de la courbe qui t'intéresse : MAC9 ici.

Quand donc tu écris :
MACILAN9.MAC9
tu fait référence à la courbe MAC9 de l'indicateur MACILAN9.

Personnellement je donne à l'indicateur le même nom qu'à la règle pour éviter toute ambiguité, mais on peut toujours en discuter.

Tu aurais pu aussi ne pas créer d'indicateur si son tracé sous les cours ne t'intéressait pas par exemple et inclure le calcul de ta MACD perso directement dans le programme de la statistique.

Cordialement.

Bonjour smallcaps90
et encore merci
tu sais je débute et je connais mmal les règles de base.
Un petit coup de main me serait nécessaire ...pour me permettre mon envol.

J'ai réussi mais c'est du bidouillage...en piquant ici et là dans ta file !!!! cela veut dire qu'il marche mais je ne sais pas pourquoi !!!!

1- NB_COURS=5 je ne sais pas à quoi cela correspond
2- M(0) : il faut toujours démarrer comme çà ?
3- je ne sais pas faire appel directement à la différence entre 2 moyennes exponentielles
- donc Moyenne1 - moyenne2 fait appel aux moyennes exponentielles que j'ai définies dans "paramètres des indicateurs prédéfinis"
4- je ne sais pas mettre des titres aux colonnes

mon objectif est simple
j'ai 3 macd : 2-9-9 , 12-26-9 , 24-52-9
Pour chaque Macd j'ai les mêmes questions qui s'appliquent en UT jour, semaine et mois que j'applique à tous les indices ?
- le macd(2-9-9) progresse-il ? est -il supérieur ou inférieur à la ligne 0 ?
- le macd(2-9-9) baisse-t-il ? est -il supérieur ou inférieur à la ligne 0 ?
- depuis quand ?
----- mon programme de statistiques !!!!!----
NB_COURS=5
M(0)=MOYENNE1- MOYENNE2
M1(0)= MOYENNE3- MOYENNE4
POUR NB_COURS COURS
SI M(0)>M(1)
ALORS
VAR_SELECT=1
COLONNE1 ="2-9 hausse:" & DATEHISTO$ & " SUR"
FINSI

SI M(0)<M(1)
ALORS
VAR_SELECT=1
COLONNE1 ="2-9 baisse:" & DATEHISTO$ & " SUR"
FINSI

SI M(0)>0
ALORS
VAR_SELECT=1
COLONNE3 =">0"
FINSI

SI M(0)< 0
ALORS
VAR_SELECT=1
COLONNE3 ="<0"
FINSI

SI M1(0)>M1(1)
ALORS
VAR_SELECT=1
COLONNE4 ="12-26 hausse"
FINSI

SI M1(0)<M1(1)
ALORS
VAR_SELECT=1
COLONNE4 ="12-26 baisse"
FINSI

SI M1(0)>0
ALORS
VAR_SELECT=1
COLONNE5 =">0"
FINSI

SI M1(0)< 0
ALORS
VAR_SELECT=1
COLONNE5 ="<0"
FINSI

// -----------------------
FINPOUR

SI VAR_SELECT=1
ALORS
SELECTION
FINSI

------------ le résultats---------------
Groupe : ActionUS Date : 27/02/2009

2-9 hausse:27/02/2009 SUR >0 12-26 hausse >0 2-9 hausse + >0 12-26 baisse + <0 10-Year Note (^TNX)
2-9 baisse:27/02/2009 SUR <0 12-26 hausse >0 2-9 hausse + >0 12-26 baisse + <0 13-Week Bill (^IRX)
2-9 baisse:27/02/2009 SUR <0 12-26 baisse <0 2-9 baisse + <0 12-26 baisse + <0 15 Utilities (^DJU)
2-9 baisse:27/02/2009 SUR <0 12-26 baisse <0 2-9 baisse + <0 12-26 baisse + <0 20 Transportation (^DJT)
2-9 hausse:27/02/2009 SUR >0 12-26 hausse >0 2-9 hausse + >0 12-26 baisse + <0 30-Years Bond (^TYX)
2-9 hausse:27/02/2009 SUR >0 12-26 hausse >0 2-9 hausse + >0 12-26 baisse + <0 5-Year Note (^FVX)
2-9 baisse:27/02/2009 SUR <0 12-26 baisse <0 2-9 baisse + <0 12-26 baisse + <0 65 Composite (^DJA)

Comme je n'ai que 9 colonnes je n'ai pas pu introduire le mois
Comme tu vois ...c'est laborieux et peu académique
J'imagine qu'il y a une façon plus simple et plus académique !!!!
Merci de ton aide

Bonjour Smallcaps

un grand merci

Le programme HP_AV. me convient parfaitement je te fais part de mes impressions,
Apres avoir chargé les programmes de HODRICK_PRESCOTT j’ai effectué plusieurs essais en modifiant la valeur de P2.
j’obtiens les meilleurs résultats d’entrée sortie avec P2 = 50 j’ai modifié le délai de détection de HP_AV. pour obtenir une alarme des le 1er jour de retournement détecté
Sur mon portefeuille virtuel j’ai traité 35 détections du CAC 40 du 03/11/08 au 17/02/09 simplement en les recherchant avec la STAT_HODRICK_PRESCOTT jour par jour et en me plaçant systématiquement à l’achat ou à la vente sur le cours d’ouverture du lendemain, je n’ai qu’une seule perte et des gains sur toutes les autres « peut être de la chance à vérifier »

As-tu un programme qui permettrai de vérifier rapidement le nombre de gains et de perte sur une grande période (+ mois) sur quelques actions en utilisant la stat HP_AV

A chaque fois que j’ouvre grapheAT ou que je change de style de graphe je suis obligé de réinstaller l’indicateur HP_AV Je n’arrive pas a le conservé sur le style défini
Est-ce normale ?


Cordialement

Bonjour belonda,


Nous avons tous débuté un jour...je pense qu'avec l'aide en ligne de GrapheAT Pro, même succincte, avec les très nombreux exemples présentés dans les posts de la présente file et le niveau d'entraide qui y règne, tu pourras progresser si tu veux t'investir dans la programmation.
Je vais tout d'abord tenter de répondre à tes questions.

1- NB_COURS=5 :
Une règle statistique s'exécute normalement et uniquement sur le dernier cours de l'historique des valeurs du groupe sélectionné pour le scan.
On peut la faire exécuter sur une autre date, il suffit de modifier cette date en haut dans la fenêtre "Statistiques" qui apparaît en actionnant les menus : "Outils/Statistiques...".
Mais si tu veux qu'elle s'applique sur plusieurs dates en amont de la dernière de l'historique, tu seras obligé de créer une répétitive (Pour/FinPour ou TantQue Faire/FinTantQue) qui lui forcera d'examiner ces cours.
NB_COURS=5 en l'occurence indique combien de périodes on souhaite que la stat scanne en amont de la dernière et y compris celle-ci, s'il s'agit d'une boucle Pour/FinPour.
Avec une boucle TantQue Faire/FinTantQue, on peut situer une tranche de périodes quelconque, celle-ci étant référencée par rapport à la dernière de l'historique.

2- Non on ne démarre pas toujours ainsi cela dépend du pb à résoudre bien sûr.

3- Pour faire appel à la différence de deux moyennes mobiles exponentielles dans la stat mais aussi plus généralement à des variables sur lesquelles la stat va travailler, tu as deux solutions à ta disposition :
- la première consiste à créer un (ou des indicateurs) qui va (vont) générer les variables en question, variables que la stat devra récupèrer ;
-la deuxième consiste à placer directement la partie de programme qui créé ces variables dans la stat elle-même. Ceci dans le cas où tu n'aurais pas besoin de visualiser les indicateurs sous les cours. C'est ce que je ferai pour ta stat sur les MACD plus loin.

4- Comme la stat scanne un groupe de plusieurs valeurs, en général, on ne peut pas créer de titres indépendants dans l'éditeur des résultats. Ou alors il faudrait créer une action fictive dans le groupe à scanner qui lorsque la stat l'examinerait créerait spécifiquement ces titres...
Si on choisit bien les intitulés textes des colonnes, on peut très bien se passer de titres.
Pas forcément relié directement à cette question, tu trouveras page 64 de la file un post du 21/09/2005 en réponse à lego sur une stat multiple qui montre ce que l'on peut faire pour "éclaicir" le tableau final des résultats.


Pour répondre maintenant à ton pb spécifique d'examen des MACD qui t'intéressent, j'ai écrit le programme d'une stat qui semble fonctionner et dont les résultats sont assez facilement lisibles sans titre.

Programme de la stat :

//===========
//Stat_3_MACD
//===========

//v0.1 PROTO
//le 01/03/2009
//smallcaps90
//=============

//========= 1 Calcul des trois MACD
//
Pour 100 Cours
ME1=Exposuiv(ME1,Cloture,2)
ME2=Exposuiv(ME2,Cloture,9)
MACD2_9(0)=ME1-ME2

ME3=Exposuiv(ME3,Cloture,12)
ME4=EXPOSUIV(ME4,Cloture,26)
MACD12_26(0)=ME3-ME4

ME5=Exposuiv(ME5,Cloture,24)
ME6=Exposuiv(ME6,Cloture,56)
MACD24_56(0)=ME5-ME6
FinPour

//========= 2 Traitement de la MACD 2,9
//
Si MACD2_9>MACD2_9(1)
Alors
Colonne1="2_9 en hausse "
Si MACD2_9>0
Alors
Colonne2=">0"
Sinon
Colonne2="<0"
FinSi
Sinon
Colonne1="2_9 en baisse "
Si MACD2_9>0
Alors
Colonne2=">0"
Sinon
Colonne2="<0"
FinSi
FinSi

//========= 3 Traitement de la MACD 12,26
//
Si MACD12_26>MACD12_26(1)
Alors
Colonne3="12_26 en hausse "
Si MACD12_26>0
Alors
Colonne4=">0"
Sinon
Colonne4="<0"
FinSi
Sinon
Colonne3="12_26 en baisse "
Si MACD12_26>0
Alors
Colonne4=">0"
Sinon
Colonne4="<0"
FinSi
FinSi

//========= 4 Traitement de la MACD 24,56
//
Si MACD24_56>MACD24_56(1)
Alors
Colonne5="24_56 en hausse "
Si MACD24_56>0
Alors
Colonne6=">0"
Sinon
Colonne6="<0"
FinSi
Sinon
Colonne5="24_56 en baisse "
Si MACD24_56>0
Alors
Colonne6=">0"
Sinon
Colonne6="<0"
FinSi
FinSi

//Fin du code

Fenêtre Propriétés de la stat :



Quelques explications.
Comme dit plus haut, j'ai intégré les calculs des trois MACD dans la stat.
Ces calculs se font dans une boucle Pour/FinPour sur les 100 périodes en fin d'historique. La valeur 100 peut-être modifiée évidemment (code après le commentaire1).

Ensuite chaque MACD est examiné (codes qui suivent les commentaires 2, 3 et 4).
Pour ce faire j'utilise tout simplement des tests "Si/Alors/Sinon/FinSi" imbriqués qui vérifient la tendance et le signe de chaque MACD sur la dernière période de l'historique et qui placent les résultats obtenus pour chaque valeur scannée dans des colonnes ad-hocs du tableau des résultats. Ceci suffit pour répondre à ton cahier des charges.
Plus besoin d'indiquer de dates puisqu'on est situé à la dernière période de l'historique.
Plus besoin de boucle non plus ensuite pour la même raison.
Plus besoin enfin de la variable "VarSelect" puisque TOUTES les valeurs du groupe que tu sélectionnes seront scannées.
Comme tu le constates, le programme est très simple.

Si tu veux vérifier si tu as les mêmes résultats, j'ai fait tourner la stat en date du 27/02/2009 dernier sur le CAC40 en mode JOUR :

=====================================
Groupe : cac40 Date : 27/02/2009
Statistique d'examen de trois MACD pour trouver leur tendance et leur signe.

2_9 en baisse <0 12_26 en baisse <0 24_56 en baisse >0 Accor
2_9 en baisse <0 12_26 en baisse <0 24_56 en baisse <0 Air France KLM
2_9 en baisse <0 12_26 en baisse <0 24_56 en baisse >0 Air Liquide
2_9 en baisse <0 12_26 en baisse <0 24_56 en baisse >0 Arcelor Mittal
2_9 en baisse <0 12_26 en baisse <0 24_56 en baisse <0 Axa
2_9 en baisse >0 12_26 en hausse <0 24_56 en hausse <0 Bnp Paribas
2_9 en baisse <0 12_26 en baisse <0 24_56 en baisse >0 Cap Gemini
2_9 en baisse >0 12_26 en hausse <0 24_56 en baisse <0 Credit agricole SA
2_9 en baisse <0 12_26 en baisse <0 24_56 en baisse <0 Essilor International
2_9 en baisse <0 12_26 en baisse <0 24_56 en baisse <0 Lafarge
2_9 en baisse <0 12_26 en baisse >0 24_56 en baisse >0 LVMH
2_9 en baisse <0 12_26 en baisse <0 24_56 en baisse <0 Michelin
2_9 en baisse <0 12_26 en baisse <0 24_56 en baisse >0 Sanofi-Aventis
2_9 en baisse <0 12_26 en baisse <0 24_56 en baisse >0 Schneider Electric
2_9 en baisse >0 12_26 en hausse <0 24_56 en baisse <0 Societe Generale
2_9 en baisse <0 12_26 en baisse <0 24_56 en baisse <0 STMicroelectronics
2_9 en baisse <0 12_26 en baisse <0 24_56 en baisse >0 Total
2_9 en baisse <0 12_26 en baisse <0 24_56 en baisse <0 Vallourec
2_9 en baisse <0 12_26 en baisse <0 24_56 en baisse >0 Vinci
2_9 en hausse <0 12_26 en baisse <0 24_56 en baisse <0 Alcatel Lucent
2_9 en hausse <0 12_26 en hausse <0 24_56 en baisse >0 Alstom
2_9 en hausse <0 12_26 en baisse <0 24_56 en baisse <0 Bouygues
2_9 en hausse <0 12_26 en hausse <0 24_56 en baisse >0 Carrefour
2_9 en hausse >0 12_26 en hausse <0 24_56 en baisse <0 Danone
2_9 en hausse <0 12_26 en baisse <0 24_56 en baisse <0 Dexia
2_9 en hausse <0 12_26 en baisse <0 24_56 en baisse >0 Eads
2_9 en hausse <0 12_26 en hausse <0 24_56 en baisse <0 EDF
2_9 en hausse >0 12_26 en hausse <0 24_56 en baisse <0 France Telecom
2_9 en hausse <0 12_26 en baisse <0 24_56 en baisse <0 GDF Suez
2_9 en hausse <0 12_26 en hausse <0 24_56 en baisse <0 L'Oreal
2_9 en hausse <0 12_26 en baisse <0 24_56 en baisse >0 Lagardere
2_9 en hausse <0 12_26 en baisse <0 24_56 en baisse >0 Pernod Ricard
2_9 en hausse <0 12_26 en baisse >0 24_56 en baisse >0 Peugeot
2_9 en hausse >0 12_26 en hausse >0 24_56 en hausse >0 PPR
2_9 en hausse <0 12_26 en baisse <0 24_56 en baisse <0 Renault
2_9 en hausse <0 12_26 en baisse <0 24_56 en baisse <0 Saint Gobain
2_9 en hausse <0 12_26 en baisse <0 24_56 en baisse >0 Suez Environnement
2_9 en hausse <0 12_26 en baisse <0 24_56 en baisse >0 Unibail-Rodamco
2_9 en hausse >0 12_26 en hausse <0 24_56 en hausse <0 Veolia Environnement
2_9 en hausse <0 12_26 en hausse <0 24_56 en baisse <0 Vivendi
=====================================


Les tabulations du tableau ci-dessus n'apparaissent pas comme dans GrapheAT Pro dans lequel elles sont correctement alignées:
Les indentations des instructions du programme de la stat disparaissent aussi à l'envoi du post: je vais en parler au Webmaster...


Pour ce qui concerne maintenant les trois UT que tu choisis, on peut recopier le programme ci-dessus sous plusieurs des trois onglets Jour, Semaine, Mois de la fenêtre "Règle Statistique" qui s'ouvre lorsqu'on clique sur l'onglet "Règle..." de la fenêtre "Statistiques" accessible par les menus "Outils/Statistiques".
Normalement seules les valeurs qui satisfont A LA FOIS à tous les programmes présents dans les onglets Jour, Semaine, Mois sont sélectionnées dans le tableau final.
Ici on ne sélectionne rien. Il vaut peut-être mieux que tu génères les résultats en plaçant le programme de la stat dans l'onglet Jour puis ensuite uniquement dans l'onglet Semaine puis enfin dans l'onglet Mois.
Je n'ai pas examiné ce qu'on obtiendrait si le programme était présent sous les trois onglets en même temps...

Voilà ce que je peux te dire pour le moment.
Si tu as des questions, n'hésite pas.

Cordialement.

Bonjour belonda,


Nous avons tous débuté un jour...je pense qu'avec l'aide en ligne de GrapheAT Pro, même succincte, avec les très nombreux exemples présentés dans les posts de la présente file et le niveau d'entraide qui y règne, tu pourras progresser si tu veux t'investir dans la programmation.
Je vais tout d'abord tenter de répondre à tes questions.

1- NB_COURS=5 :
Une règle statistique s'exécute normalement et uniquement sur le dernier cours de l'historique des valeurs du groupe sélectionné pour le scan.
On peut la faire exécuter sur une autre date si on le souhaite, il suffit alors de modifier cette date en haut dans la fenêtre "Statistiques" qui apparaît en actionnant les menus : "Outils/Statistiques...".
Mais si tu veux qu'elle s'applique sur plusieurs dates en amont de la dernière de l'historique, tu seras obligé de créer une répétitive (Pour/FinPour ou TantQue Faire/FinTantQue) qui lui forcera d'examiner ces cours.
NB_COURS=5 en l'occurence indique combien de périodes on souhaite que la stat scanne en amont de la dernière et y compris celle-ci, s'il s'agit d'une boucle Pour/FinPour.
Avec une boucle TantQue Faire/FinTantQue, on peut situer une tranche de périodes quelconque, celle-ci étant référencée par rapport à la dernière de l'historique.

2- Non on ne démarre pas toujours ainsi cela dépend du pb à résoudre bien sûr.

3- Pour faire appel à la différence de deux moyennes mobiles exponentielles dans la stat mais aussi plus généralement à des variables sur lesquelles la stat va travailler, tu as deux solutions à ta disposition :
- la première consiste à créer un (ou des indicateurs) qui va (vont) générer les variables en question, variables que la stat devra récupèrer ;
-la deuxième consiste à placer directement la partie de programme qui créé ces variables dans la stat elle-même. Ceci dans le cas où tu n'aurais pas besoin de visualiser les indicateurs sous les cours. C'est ce que je ferai pour ta stat sur les MACD plus loin.

4- Comme la stat scanne un groupe de plusieurs valeurs, en général, on ne peut pas créer de titres indépendants dans l'éditeur des résultats. Ou alors il faudrait créer une action fictive dans le groupe à scanner qui lorsque la stat l'examinerait créerait spécifiquement ces titres...
Si on choisit bien les intitulés textes des colonnes, on peut très bien se passer de titres.
Pas forcément relié directement à cette question, tu trouveras page 64 de la file un post du 21/09/2005 en réponse à lego sur une stat multiple qui montre ce que l'on peut faire pour "éclaicir" le tableau final des résultats.


Pour répondre maintenant à ton pb spécifique d'examen des MACD qui t'intéressent, j'ai écrit le programme d'une stat qui semble fonctionner et dont les résultats sont assez facilement lisibles sans titre.

Programme de la stat :

//===========
//Stat_3_MACD
//===========

//v0.1 PROTO
//le 01/03/2009
//smallcaps90
//=============

//========= 1 Calcul des trois MACD
//
Pour 100 Cours
ME1=Exposuiv(ME1,Cloture,2)
ME2=Exposuiv(ME2,Cloture,9)
MACD2_9(0)=ME1-ME2

ME3=Exposuiv(ME3,Cloture,12)
ME4=EXPOSUIV(ME4,Cloture,26)
MACD12_26(0)=ME3-ME4

ME5=Exposuiv(ME5,Cloture,24)
ME6=Exposuiv(ME6,Cloture,56)
MACD24_56(0)=ME5-ME6
FinPour

//========= 2 Traitement de la MACD 2,9
//
Si MACD2_9>MACD2_9(1)
Alors
Colonne1="2_9 en hausse "
Si MACD2_9>0
Alors
Colonne2=">0"
Sinon
Colonne2="<0"
FinSi
Sinon
Colonne1="2_9 en baisse "
Si MACD2_9>0
Alors
Colonne2=">0"
Sinon
Colonne2="<0"
FinSi
FinSi

//========= 3 Traitement de la MACD 12,26
//
Si MACD12_26>MACD12_26(1)
Alors
Colonne3="12_26 en hausse "
Si MACD12_26>0
Alors
Colonne4=">0"
Sinon
Colonne4="<0"
FinSi
Sinon
Colonne3="12_26 en baisse "
Si MACD12_26>0
Alors
Colonne4=">0"
Sinon
Colonne4="<0"
FinSi
FinSi

//========= 4 Traitement de la MACD 24,56
//
Si MACD24_56>MACD24_56(1)
Alors
Colonne5="24_56 en hausse "
Si MACD24_56>0
Alors
Colonne6=">0"
Sinon
Colonne6="<0"
FinSi
Sinon
Colonne5="24_56 en baisse "
Si MACD24_56>0
Alors
Colonne6=">0"
Sinon
Colonne6="<0"
FinSi
FinSi

//Fin du code

Fenêtre Propriétés de la stat :



Quelques explications.
Comme dit plus haut, j'ai intégré les calculs des trois MACD dans la stat.
Ces calculs se font dans une boucle Pour/FinPour sur les 100 périodes en fin d'historique. La valeur 100 peut-être modifiée évidemment (code après le commentaire1).

Ensuite chaque MACD est examiné (codes qui suivent les commentaires 2, 3 et 4).
Pour ce faire j'utilise tout simplement des tests "Si/Alors/Sinon/FinSi" imbriqués qui vérifient la tendance et le signe de chaque MACD sur la dernière période de l'historique et qui placent les résultats obtenus pour chaque valeur scannée dans des colonnes ad-hocs du tableau des résultats. Ceci suffit pour répondre à ton cahier des charges.
Plus besoin d'indiquer de dates puisqu'on est situé à la dernière période de l'historique.
Plus besoin de boucle non plus ensuite pour la même raison.
Plus besoin enfin de la variable "VarSelect" puisque TOUTES les valeurs du groupe que tu sélectionnes seront scannées.
Comme tu le constates, le programme est très simple.

En date du 27/02/2009 dernier cela donne en mode JOUR pour le CAC40 :

=====================================
Groupe : cac40 Date : 27/02/2009
Statistique d'examen de trois MACD pour trouver leur tendance et leur signe.

2_9 en baisse <0 12_26 en baisse <0 24_56 en baisse >0 Accor
2_9 en baisse <0 12_26 en baisse <0 24_56 en baisse <0 Air France KLM
2_9 en baisse <0 12_26 en baisse <0 24_56 en baisse >0 Air Liquide
2_9 en baisse <0 12_26 en baisse <0 24_56 en baisse >0 Arcelor Mittal
2_9 en baisse <0 12_26 en baisse <0 24_56 en baisse <0 Axa
2_9 en baisse >0 12_26 en hausse <0 24_56 en hausse <0 Bnp Paribas
2_9 en baisse <0 12_26 en baisse <0 24_56 en baisse >0 Cap Gemini
2_9 en baisse >0 12_26 en hausse <0 24_56 en baisse <0 Credit agricole SA
2_9 en baisse <0 12_26 en baisse <0 24_56 en baisse <0 Essilor International
2_9 en baisse <0 12_26 en baisse <0 24_56 en baisse <0 Lafarge
2_9 en baisse <0 12_26 en baisse >0 24_56 en baisse >0 LVMH
2_9 en baisse <0 12_26 en baisse <0 24_56 en baisse <0 Michelin
2_9 en baisse <0 12_26 en baisse <0 24_56 en baisse >0 Sanofi-Aventis
2_9 en baisse <0 12_26 en baisse <0 24_56 en baisse >0 Schneider Electric
2_9 en baisse >0 12_26 en hausse <0 24_56 en baisse <0 Societe Generale
2_9 en baisse <0 12_26 en baisse <0 24_56 en baisse <0 STMicroelectronics
2_9 en baisse <0 12_26 en baisse <0 24_56 en baisse >0 Total
2_9 en baisse <0 12_26 en baisse <0 24_56 en baisse <0 Vallourec
2_9 en baisse <0 12_26 en baisse <0 24_56 en baisse >0 Vinci
2_9 en hausse <0 12_26 en baisse <0 24_56 en baisse <0 Alcatel Lucent
2_9 en hausse <0 12_26 en hausse <0 24_56 en baisse >0 Alstom
2_9 en hausse <0 12_26 en baisse <0 24_56 en baisse <0 Bouygues
2_9 en hausse <0 12_26 en hausse <0 24_56 en baisse >0 Carrefour
2_9 en hausse >0 12_26 en hausse <0 24_56 en baisse <0 Danone
2_9 en hausse <0 12_26 en baisse <0 24_56 en baisse <0 Dexia
2_9 en hausse <0 12_26 en baisse <0 24_56 en baisse >0 Eads
2_9 en hausse <0 12_26 en hausse <0 24_56 en baisse <0 EDF
2_9 en hausse >0 12_26 en hausse <0 24_56 en baisse <0 France Telecom
2_9 en hausse <0 12_26 en baisse <0 24_56 en baisse <0 GDF Suez
2_9 en hausse <0 12_26 en hausse <0 24_56 en baisse <0 L'Oreal
2_9 en hausse <0 12_26 en baisse <0 24_56 en baisse >0 Lagardere
2_9 en hausse <0 12_26 en baisse <0 24_56 en baisse >0 Pernod Ricard
2_9 en hausse <0 12_26 en baisse >0 24_56 en baisse >0 Peugeot
2_9 en hausse >0 12_26 en hausse >0 24_56 en hausse >0 PPR
2_9 en hausse <0 12_26 en baisse <0 24_56 en baisse <0 Renault
2_9 en hausse <0 12_26 en baisse <0 24_56 en baisse <0 Saint Gobain
2_9 en hausse <0 12_26 en baisse <0 24_56 en baisse >0 Suez Environnement
2_9 en hausse <0 12_26 en baisse <0 24_56 en baisse >0 Unibail-Rodamco
2_9 en hausse >0 12_26 en hausse <0 24_56 en hausse <0 Veolia Environnement
2_9 en hausse <0 12_26 en hausse <0 24_56 en baisse <0 Vivendi
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Pour ce qui concerne maintenant les trois UT que tu choisis, on peut recopier le programme ci-dessus sous plusieurs des trois onglets Jour, Semaine, Mois de la fenêtre "Règle Statistique" qui s'ouvre lorsqu'on clique sur l'onglet "Règle..." de la fenêtre "Statistiques" accessible par les menus "Outils/Statistiques".
Normalement seules les valeurs qui satisfont A LA FOIS à tous les programmes présents dans les onglets Jour, Semaine, Mois sont sélectionnées dans le tableau final.
Ici on ne sélectionne rien. Il vaut peut-être mieux que tu génères les résultats en plaçant le programme de la stat dans l'onglet Jour puis ensuite uniquement dans l'onglet Semaine puis enfin dans l'onglet Mois.
Je n'ai pas examiné ce qu'on obtiendrait si le programme était présent sous les trois onglets en même temps...

Voilà ce que je peux te dire pour le moment.
Si tu as des questions, n'hésite pas.

Cordialement.