smallcaps90

citation :

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Dans un premier temps, il ne s'agit que de déterminer l'évolution probable de la volatilité avec une anticipation d'au moins une période.

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es-tu sûr que tu formules bien ta réponse, car s'il s'agit seulement de cela, ama il n'y a pas lieu de déployer toute cette énergie.

voilà ce que disait oxythan...

citation :

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Citation de oxythan
principe "mathématique": L'idée est de construire un indicateur qui utilisé la dérivée de la volatilité afin de détecter les coups de faiblesse qui précedent a peu prés toujours les sommets.

Cet indicateur n'est pas parfait, c'est a dire qu'il peut lui arriver de se tromper sur les renversements de volatilité, il est cependant assez fiable pour pouvoir être utilisé en confiance...
Je pense que les ATDMF-istes devraient essayer de voir si il ne peut pas les aider a sortir "proprement" d'une bulle ou d'une //.

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Bonjour Erico,
dans la week end je vais creer creer une file sur cet indicateur.
je vais mettre dessus les démonstrations mathématiques qui permettent de construire la formule, le code GraphATPro, comment l'utiliser et donner quelques exemples.
Histoire d'eclaircir la chose.
dès que la file est crée, je mettrait un message ici.
Bon week end.
David.

Erico, objection votre honneur...
Les choses ont évolué depuis le message que tu cites.
Mais bon je résume...
Premier objectif, prévision des variations de la volatilité, pratiquement atteint.
Deuxième objectif (éventuel), entrer et sortir "proprement", j'ajoute et "intelligemment", d'une position, objectif non atteint à ce jour...
Cette forme de réponse te convient-elle mieux?

Puisque tu t'en inquiètes, je te prie de me croire, l'énergie dépensée jusqu'ici est bien modeste.
Laissons donc le temps au temps et nous verrons bien.

Bonjour Smallcaps 90,Oxthan,Erico,

Ce paramètre dépend du caractère plus ou moins cyclique des cours qui ne varient jamais de façon purement sinusoïdale. L'analyse spectrale apporte les précisions utiles.
Qu'est-ce que l'analyse spectrale?

smallcaps90

apparemment oxythan va créer une nouvelle file, ce qui n'est peut-être pas une mauvaise chose, car on sort quand même du schéma de départ, à savoir graphe at.

cela dit au départ oxythan cherchait bien à mettre en évidence des sommets et des creux de volat, d'ou l'appellation "précurseur" et toi tu dis qu'il s'agit d'anticiper sur une période, alors mettez vous d'accord sinon ça part dans tous les sens et personne ne s'y retrouve.

Mais Erico, il s'agit bien d'anticiper les sommets et les creux de volatilité comme le disait Oxythan. Mon objectif est le même. Je ne vois vraiment pas où est le problème...je suis 5/5 avec Oxythan. Evidemment.
Déborder de GrapheAT Pro? Et pourquoi pas? Serait-ce interdit?
Les possesseurs de logiciels qui leur permettent de programmer des indicateurs sont peut-être intéressés eux aussi. Je ne vois pas d'inconvénient à cela et je suis prêt à livrer l'algorithme de calcul des splines cubiques en peudo-langage à toute personne qui serait intéressée... pour lui permettre de les programmer à l'aide de son logiciel préféré.
L'entraide est toujours à l'ordre du jour sur ce site me semble-t-il.

Bonjour Providence.

Pour répondre à ta question il faudrait mettre les pieds dans les théories de traitement du signal...il n'en est pas question ici.

Pour faire rapide et simple : on montre qu'un signal périodique quelconque se décompose en une somme de signaux sinusoïdaux purs. Trouver quelles sont les fréquences de ces signaux et leurs amplitudes consiste à faire l'analyse spectrale du signal de départ.
Grâce à ce type d'analyse on établit une correspondance entre le signal temporel réel et sa représentation en fréquences (l'ensemble des fréquences des signaux qui le constituent), représentation qui est un peu plus abstraite que la précédente.
Malheureusement les signaux ne sont pas tous périodiques, cela représente même l'exception. C'est le cas pour les cours de bourse en particulier même si, parfois, on peut y trouver des cycles qui se répètent. Dans ces cas de figures on constate par des procédés d'analyse appropriés que toutes les fréquences apparaient dans la représentation en fréquence du signal temporel : on dit que le spectre est continu. On y trouve des fréquences basses, des moyennes et des hautes, ces différentes fréquences n'apparaissant pas avec les mêmes amplitudes.
C'est le rôle des filtres de sélectionner telle ou telle fréquence qui nous intéresse et d'éliminer les autres.
Par exemple quand tu fais une moyenne mobile arithmétique ou exponentielle sur les cours de bourse, tu constates que la courbe obtenue est moins heurtée que celle des cours ceci d'autant plus que le durée de calcul est grande. C'est tout simplement parce que la moyenne en question a étouffé, les fréquences les plus hautes du signal et fait ressortir les fréquences les plus basses. On dit qu'on a éliminé les bruits.

Bonne soirée.

smallcaps90

citation :

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Mais Erico, il s'agit bien d'anticiper les sommets et les creux de volatilité comme le disait Oxythan.

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il suffit de le dire.

citation :

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Déborder de GrapheAT Pro? Et pourquoi pas? Serait-ce interdit?

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c'est oxythan qui propose l'ouverture d'une autre file, tu n'as qu'à voir avec lui.

je regarde pour M6...

Smalcaps90 Bonsoir

Je voudrais ecevoir ta programmation J'ai Graph AT Pro et j' lis et relis les graphs les suppoerts resist mais je serais tres interesse par la programamation du precurseur Si tu pouvais m'envoyer toa programation à darcgil@wanadoo.fr

Merci Je te promets de travailler sur le sujet et qui sait donner des infos pour le forum afin de prevenir tel ou tel changement

Merci ET BRAVO à TOUS Vous estes des tres BONS
Merci

Bonjour Gilda56.

Merci pour l'intérêt que tu manifeste pour cet indicateur.
Puisque tu as GrapheAT Pro, regarde le 5ème message sur la page précédente :

j'y donne le programme directement utilisable dans ton logiciel préféré.
Tu peux faire un copier/coller çà doit marcher.
Bon dimanche

Merci pour ta réponse Smallcaps 90.

Les travaux de John Ehler avec le logiciel MESA relèvent-ils de cette logique?

Providence,

Oui à ma connaissance c'est un peu cela.
MESA est un filtre adaptatif qui reconnait les cycles court terme contenus dans les cours comme ci-dessous (figure trouvée sur Internet):


Il y a un bouquin qui traite de ce système :


Bonne soirée.

Quelques précisions sur le Précurseur de volatilité.

1- Aspect des courbes.

Après calcul de la Volatilité relative, la méthode la lisse et l'interpole à l'aide d'autant de segments de splines cubiques naturelles qu'il y a d'intervalles entre les points de cotation. Si on s'intéresse à une représentation "daily", il y a autant de splines cubiques consécutives que de jours de cotation moins 1 (piquets et intervalles...).
Il faut bien comprendre qu'on ne représente pas la courbe obtenue à l'écran. Ceci serait d'ailleurs impossible à visualiser puisque le logiciel GrapheAT Pro, comme tous les autres, joint les points successifs de clôture des cours par des segments de droites et serait incapable de faire apparaître les points intermédiaires autrement.



En machine au contraire, on calcule les coefficients a, b, c, et d des différents segments de splines cubiques dont le modèle est rappelé ci-dessous :



Ces coefficients vont permettre ensuite de calculer la pente de la volatilité puis de la visualiser à l'écran avec son triple lissage exponentiel et son signal.
Les points anguleux constatés sur les courbes de la dérivée première de la volatilité procèdent des mêmes explications que ci-dessus : on ne trace que des segments de droites à l'écran.

2- Programmation avec GrapheAT Pro.

Nombreux sont ceux d'entre-vous qui ont été surpris par des expressions du type : VOL(-1).
Ceci est tout à fait possible à condition que les valeurs de VOL soient connues avant d'écrire une telle expression. RickenBroc avait déjà attiré notre attention sur cette possibilité dans le dernier message de :
Si je reprends le programme, souvenez-vous que GrapheAT exécute chaque instruction pour chaque période de cotation, ici pour chaque jour, automatiquement.
Il faut donc calculer d'abord la volatilité. C'est le rôle de l'instruction :
Vol(0)=100*(UBOLL-LBOLL)/MBOLL
qui est exécutée pour chaque jour.
Le test qui suit :
SI RANGHISTO=FINHISTO //Après calcul global de la volatilité
ALORS
n'est vrai que lorsque le logiciel atteint le dernier jour de cotation si bien que les instructions qui sont situées entre ce test et le FINSI final ne le seront qu'après que la volatilité soit calculée pour tous les jours de cotation.
On peut ensuite réaliser des structures de programmation dans lesquelles il est tout à fait licite de faire appel aux valeurs de la volatilité, par exemple, le jour même : VOL(0), le jour précédent : VOL(1) mais aussi le jour suivant : VOL(-1)...
En matière de programmation, le point délicat du programme est situé au niveau de la boucle POUR en face du commentaire : "Rétropropagation" qui nécessite de calculer des indices de gestion dans la boucle qui doit être parcourue en sens inverse du sens habituel.

Si vous souhaitez d'autres explications je reste à votre disposition.

Bonne soirée.

Bonjour Smallcap,
j'ai ouvert ma file ou j'expose la forme initiale de l'indicateur précurseur de volatilité
il faudrait que l'on trouve 2 noms différents pour la forme originale avec laquelle je bosse encore ( c'est celle que j'utilise sur les analyses en page de garde ) et les variantes que tu propose, histoire que les gens s'y retrouvent :)
Que propose tu comme dénominations ?
David.

Bonsoir Oxythan.
Tu me prends un peu au dépourvu, je n'ai pas vraiment réfléchi au nom à donner à la variante que j'ai proposée et qui n'est, je tiens à le répéter, qu'une prolongation de ton travail.
Je vais y réfléchir.
Bonne soirée.