Bonsoir Xavier,

Titan , titan...n'exagérons pas...
C'était finalement assez facile. Les contraintes à respecter ont été rapidement énoncées car très claires et non ambigües et je dois reconnaître que la collaboration s'est très bien passée entre les quelques personnes intéressées. Il suffisait alors de mettre le tout en musique...ce qui fut fait.

Il est vrai que j'ai déjà lu aussi que le nb de périodes séparant le creux le plus récent sur la MACD du croisement avec son signal pourrait avoir une influence sur la force de la divergence confirmée. Celà reste à vérifier et pourrait servir de critère supplémentaire sans remettre en cause l'édifice existant. A suivre donc...

Pour répondre à ta question concernant l'installation des programmes, oui c'est celà : il suffit que tu crées par copier/coller les 2 règles indicateurs puis la règle statistique.
Tu dois respecter ceci pour que çà marche sans pb :
- Tu dois garder les mêmes noms des règles indicateurs que ceux que j'ai choisis : "DIV_POS_MACD" pour la règle indicateur principale et "DIV_POS-COURS" pour la règle indicateur dérivé car il y a des liaisons entre variables entre ces règles. Je récupère des valeurs de variables de "DIV_POS_MACD" dans l'autre petite règle "DIV_POS_COURS" afin de pouvoir tracer aussi la divergence sur les cours. Et certaines variables sont aussi réutilisées dans la règle statistique sous la forme "objet", comme par exemple : DIV_POS_MACD.SEG_P_I...
Il est donc indispensable de garder les noms des règles tels quels.

Dernière chose, la signification des paramètres P1, P2, P3 et P4 est la suivante :
- P1 est le nombre de périodes pendant lesquelles il est recherché le creux le plus récent sur la MACD à partir de la FINHISTO.
- Ce creux étant trouvé, on effectue à partir de lui la recherche du creux le plus ancien pendant P2 périodes à compter du premier creux.
- P3 est le nombre de périodes, très court, pendant lequel on va admettre que les creux correspondants sur les cours sont valables et ceci de part et d'autre des périodes qui correspondent aux creux sur la MACD.
- Reste P4. J'ai pensé introduire P4 dans une 2ème version du programme indicateur pour autoriser la recherche du creux le plus récent pendant les P1 périodes définies plus haut, mais cette fois-ci à partir de la période P4 précédant FINHISTO. Cela permet de remonter plus dans le temps et de ne pas forcément s'intéresser qu'à la divergence la plus récente (backtests). Evidemment pour chercher la divergence la plus récente éventuelle, il suffit de donner la valeur 0 à P4.
En fait, pour bien comprendre le rôle de chaque paramètre, regarde mon post du 26/08 de 23h09 page 36 et intitulé "Le nouveau principe est conforme au schéma ci-dessous :". La figure positionne clairement ces paramètres par rapport à la divergence.

Ceci dit, bon courage et à ta disposition pour toute autre explication.

OK smallcaps90 et merci
xavier

smallcaps90,help!!
je viens de terminer la procédure,et quand je lance un controle sur le script (que j'ai mis dans onglet semaine mais je ne pense pas que ça change quoi que ce soit)de la règle statistique j'obtiens le message suivant

salut à tous,
cette file a l'air tres interessante. J'ai une p'tite question, peut on faire des backtests avec graphe AT pro?

Bonjour Xavier,

Je viens de faire l'essai de placer le programme de la règle statistique "VAL_CONF_DIV_POS" sous l'onglet "Semaine" et çà marche sans problème chez moi.

Puisqu'il t'indique une erreur de syntaxe, vérifie que tu as bien copié tout le programme et qu'il ne manque pas un FINSI à la fin.
Regarde aussi, si tu peux, où se place le curseur après avoir refermé la fenêtre du message d'erreur. Tu auras ainsi une idée de ce qui se passe.
Bien entendu il faut aussi que la fenêtre "Propriétés" de la règle soit conforme à mon modèle.
Tiens-moi au courant.

Bonjour Phifou,

Il existe une règle indicateur "Trading System 2", livrée avec le GrapheAT Pro, permettant l'affichage de courbes et de rapports de backtests à partir de conditions que tu dois programmer. Il faut donc commencer par apprendre à programmer avant de pouvoir l'utiliser.
Le rapport est affiché dans une fenêtre texte (pour l'instant) sous la forme suivante :


======== Statistiques sur les opérations d'Achat/Vente ========

Nombre d'opérations :
Gagnantes :
Perdantes :

Total des gains :
Des opérations gagnantes :
Des opérations perdantes :

Moyenne des gains :
Des opérations gagnantes :
Des opérations perdantes :

Meilleure opération gagnante :
Plus petite opération gagnante :
Plus grande opération perdante :
Plus petite opération perdante :

Maximum d'opérations gagnantes consécutives :

Gain total :

Maximum d'opérations perdantes consécutives :
Perte totale :
Perte maximale atteinte en intraday (MaxIntraDrawDown) :
Le :
===============================================================

Les choses doivent évoluer prochainement.

Bonjour à tous,

ATTENTION si vous utilisez le programme de la règle statistique : "VAL_CONF_DIV_POS" de validation/confirmation des divergences positives récemment mis en ligne, une erreur s'y est glissée.
Je remercie FOKI de me l'avoir signalée.
La nouvelle version est la suivante avec la correction à faire indiquée en bleu gras :

--------------------------------------------------
//STATISTIQUE DE VALIDATION/CONFIRMATION
//DES DIVERGENCES POSITIVES POTENTIELLES
//DETECTEES PAR LE PROGRAMME :DIV_POS_MACD
//V1.6 du 31/08/2004



//Paramètres à définir
//
EI=0.05 //Seuil mini des écarts sur la MACD
EC=0.05 //Seuil mini des écarts sur les cours
EM=0.1 //Seuil mini entre la MACD et son Signal

//Choisir parmi les cas suivants :
//CHOIX=1 Affiche les divergences positives potentielles
//CHOIX=2 Affiche les divergences positives validées
//CHOIX=3 Affiche les divergences positives confirmées

CHOIX=3



VARSELECT=0
POUR 100 COURS
//Récupérer les creux le plus récent sur la MACD
//Récupérer la MACD et son Signal au 1er creux de la MACD
SI DIV_POS_MACD.SEG_P_I(1)<>0 ET DIV_POS_MACD.SEG_P_I=0
ALORS
C1_INDIC=DIV_POS_MACD.SEG_P_I(1)
MACD_C1=DIV_POS_MACD.COURBE1(1)
MMACD_C1=DIV_POS_MACD.COURBE2(1)
FINSI
//Récupérer le creux le plus récent sur les COURS
SI DIV_POS_MACD.SEG_P_C(1)<>0 ET DIV_POS_MACD.SEG_P_C=0
ALORS
C1_COURS=DIV_POS_MACD.SEG_P_C(1)
FINSI

//Récupérer le creux le plus ancien sur la MACD
SI DIV_POS_MACD.SEG_P_I(1)=0 ET DIV_POS_MACD.SEG_P_I<>0
ALORS
C2_INDIC=DIV_POS_MACD.SEG_P_I
FINSI
//Récupérer le creux le plus ancien sur les COURS
SI DIV_POS_MACD.SEG_P_C(1)=0 ET DIV_POS_MACD.SEG_P_C<>0
ALORS
C2_COURS=DIV_POS_MACD.SEG_P_C
FINSI

//Déterminer les divergences positives potentielles
//qui respectent les contraintes sur les écarts
SI C1_INDIC<>0 ET C1_COURS<>0 ET C2_INDIC<>0 ET C2_COURS<>0
ALORS
SI CHOIX = 1
ALORS
COLONNE1 = "DIV POSITIVE POTENTIELLE SUR :"
VARSELECT = 1
FINSI

//Déterminer les divergences positives potentielles validées
//CONDITION 1 : ECARTS SUR MACD ET COURS
SI (ABSOLU(C2_INDIC-C1_INDIC)>=EI ET C2_COURS-C1_COURS>=EC)
ALORS
//CONDITION2 : ECARTS ENTRE MACD ET SIGNAL
SI ABSOLU((MMACD_C1-MACD_C1)/MACD_C1)>=EM
ALORS
SI CHOIX = 2
ALORS
COLONNE1 = "DIV POSITIVE VALIDEE SUR :"
VARSELECT = 1
FINSI

//Déterminer les divergences positives potentielles confirmées
SI CROISE(MACD,MMACD)>0
ALORS
SI CHOIX = 3
ALORS
COLONNE1 = "DIV POSITIVE CONFIRMEE LE " & DATEHISTO$ & " SUR :"
VARSELECT = 1
FINSI
FINSI
FINSI
FINSI
FINSI
FINPOUR

SI VARSELECT=1
ALORS
SELECTION
FINSI
--------------------------------------------------
Avec mes excuses...

smallcaps90 tu vas pas t'excuser en plus!!!!
En rèponse a ton post je crois que j'ai fait une bourde en ne créant pas l'indicateur DIV-POS-COURS
En fait je n'ai pas l'utilité de créer les règles indicateurs,juste la règle statistique m'intéresse énormèment;est-ce que je peux créer la règle statistique en faisant un copier/coller au début du script du "source" indicateurs et en copiant a la suite le "source" règle statistique?

Bonjour à tous

Voici la synthèse de mon analyse sur les divergences détectées par le programme de statistiques. Ces résultats n’ont de valeur que de test … dans le cadre précité ci-dessous.

Je ne dispose ni des outils ni les compétences en programmation pour faire un vrai backtest, ce travail a donc été fait pratiquement à la main (avec Excel).


A) Méthodologie utilisée :

Ma première idée a été de ratisser large pour avoir un max de divergences à observer, j’ai donc opté pour les paramètres suivant de façon un peu pifométrique pour certains :
P1,P2,P3,P4 = 30 / 80 / 3 / 0
EI,EC,EM = 0.01 / 0.01 / 0.01
Choix = 1 et 3
Macd = 9 / 19 / 6
Marché = 1er Marché (soit 524 Valeurs)
Valeur de cotation = Clôture Daily

B) Nbre de Divergences détectée par le prog = 77
J’ai visualisé une par une ces divergences et j’en ai supprimé 24 soit pour vice de forme (problème de split non mis à jour sur mon soft et provoque des variations de Macd artificielles, Problème sur la détection de creux qui faisait apparaître des divergences non valides (très peu).
Nbre de divergences réellement analysées : 53 (Choix 3 = 19 divergences + Choix1 = 34 divergences)


C) Paramètres retenus pour l’analyse de chaque divergence :
Valeur de la Macd1 : début de divergence
Valeur de la Macd2 : Fin de divergence
Calcul de la pente de la divergence Macd = Macd2 / Macd1
Longueur (ou durée) de la divergence = en Nbre de bougies
Cours J = Cours du jour de la fin de divergence
Cours J + 3 jours
Cours J + 6 jours


RESULTAT :

1) Les divergences analysées font-elles réellement provoquer une hausse dans les jours qui suivent ?

a) Résultat J+3 :
#61623; La réponse est à mon avis « Oui » car sur les 53 divergences, 1 seule provoque une moins value et encore, elle est de - 0.01%.
#61623; Pour un choix 3 (Divergences confirmées par le croisement de la macd) : La moyenne des gains est de +3,3% avec un max de +9.9% et une perte max de -0%
#61623; Pour un choix 1 (Divergences potentielles) : La moyenne des gains est de +4.1% avec un max de +28.6% et une perte max de – 0.01%

b) Résultat J+6 :
#61623; La réponse est « Oui mais ATTENTION » car sur les 53 divergences, 7 provoquent une moins value dont la perte max est de - 5%.
#61623; Pour un choix 3 (Divergences confirmées par le croisement de la macd) : La moyenne des gains est de +3,6% avec un gain max de +12% et une perte max de –3.7%
#61623; Pour un choix 1 (Divergences potentielles) : La moyenne des gains est de +4.5% avec un gain max de +23.2% et une perte max de – 5.10%

Remarque :
- Il apparaît que le choix 3 n’apporte pas vraiment d’avantage mais plutôt un inconvénient compte tenu de la restriction du nombre de divergences qu’il apporte et qui semble non justifiée.
- AMHA la pose d’un stop serré (au moins à l’entrée de position et durant J+3) s’impose lors de ce type de trade.
2) La pente de la divergence améliore t’elle les performances de gains ?

La réponse actuellement est « NON » et le % de gain n’est pas fonction de la pente de la divergence. Certaines divergences plates donnent de très bon résultats et vice versa.
Cependant la moyenne des pentes (voir définition dans paragraphe C)
- Choix 1 = 40%
- Choix 3 = 56%


3) La longueur de la divergence (en Nbre de jour de cotation) influence t’elle les performance de gain ?

Je n’ai pas de réponse définitive car le réglage de P2 ( 80 ) fait que le prog ne donne qu’une seule divergence (la plus longue) même si une divergence plus petite y est insérée au milieu.
Par conséquent, il faudrait refaire un test avec un P2 plus court pour faire une comparaison.

Pour information, la moyenne de la longueur des divergences étudiées :
- Choix 1 = 58 jours avec une seule divergence d’une longueur de 14 Jours (Gain J+3 = +3.70%) les autres divergences sont comprises entre 38 et 71 jours.
- Choix 3 = 54 jours avec une seule divergence d’une longueur de 15 Jours (Gain J+3 = +3.30%) les autres divergences sont comprises entre 32 et 69 jours.

Nota : Les test ont été effectués avec "EM" non corrigé.

FOKI

FOKI,
Clap,Clap pour ce boulot fait "a la main" sur les divergences.
Une seule question,quand tu donnes les pourcentages de gain pour les divergences de choix 3(signal validé par croisement du macd et de son signal),tu as fait le calcul en prenant comme départ le pic du macd(comme pour le choix 1 je suppose)ou en prenant comme départ le croisement du macd et de son signal?
xavier

Bonjour Xave06

Les gains J+3 J+6 sont tous calculés à partir du pic de la Macd que ce soit en choix 1 ou 3.

J'ai fais un choix 3 uniquement pour savoir si ce tri apportait une accélération sur les gains à court terme, ce qui n'est pas le cas dans mon test.

J'ai fais des mesures à J+10 :
Choix 1 = Moyenne +6.70% (Max=+31% Min=-20.5%)
Choix 3 = Moyenne +5.30%(Max=+16% Min=-7.9%)


J'avais également fais des mesures avec J+15 mais là P1=30 est trop près de la fin de l'histo et il faudrait introduire une valeur P4 à 60 par exemple)

FOKI

Re Xavier,

Non tu ne pourras pas faire fonctionner le système en procédant comme tu le dis : en, mettant bout à bout les deux règles telles quelles.
Il faudrait en fait réécrire le programme de la règle statistique en y intégrant celui de la règle indicateur, pour la transformer en statistique, et dont le rôle principal est pour l'instant de détecter les divergences positives potentielles mais aussi de les visualiser à des fins de vérifications ... bien utiles apparemment. Il y a aussi l'autre règle indicateur qui se contente de tracer la divergence détectée sur les cours. Elle n'a pas d'influence sur la règle statistique.
Ecoute le mieux serait que je transforme le système pour que tu puisses te passer d'entrer la règle indicateur. Si cela t'intéresse je pourrais faire çà un jour prochain.

citation :

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Citation de smallcaps90

Re Xavier,

Non tu ne pourras pas faire fonctionner le système en procédant comme tu le dis : en, mettant bout à bout les deux règles telles quelles.
Il faudrait en fait réécrire le programme de la règle statistique en y intégrant celui de la règle indicateur, pour la transformer en statistique, et dont le rôle principal est pour l'instant de détecter les divergences positives potentielles mais aussi de les visualiser à des fins de vérifications ... bien utiles apparemment. Il y a aussi l'autre règle indicateur qui se contente de tracer la divergence détectée sur les cours. Elle n'a pas d'influence sur la règle statistique.
Ecoute le mieux serait que je transforme le système pour que tu puisses te passer d'entrer la règle indicateur. Si cela t'intéresse je pourrais faire çà un jour prochain.

---

OK smallcaps90 je suis preneur,mais si ca pose trop de problèmes dis le moi et je chargerais l'ensemble
merci en tout cas
xavier

Bonjour

Juste une dernière info complémentaire sur le test des divergences, j'y ai vu beaucoup de "marteau" et "étoile du matin" sur le début des divergences, ce qui confirme peut être la qualité de ces figures ???

FOKI

Bonjour à tous,

Je n'ai pas vraiment eu le temps de procéder à un test du programme Statistique des div. pos. sur les titres du marché Canadien. J,ai préféré prendre davantage ce temps pour éliminer des ptits virus (spywares, etc.) sur mon ordinateur. J'ai encore certains petits problèmes mais c'est pas si pire!

Donc, je compte effectuer une analyse des divergences au cours de la semaine. J'ai tenu compte de la modification apporté par SmallCap dans le programme Statistique. D'ores et déjà, je peuxvous dire que je garderai le choix no.1 car, tel que mentionné précédemment, il serait plus juste à mon avis de retenir un grand nombre de div. potentielles parmi lesquelles nous pouvons approfondir nos analyses avec d'autres trucs techniques (lignes de tendance, RSI, etc.). Je vous reviendrai avec mes résultats dans la semaine.

Bye!

Jeff.

PS: À SmallCap, concernant ta médaille olympique de programmation, je crois que la France en a déjà rafler suffisamment pour qu'en plus je t'en offre une Sérieusement, entre une médaille et du Champagne, à ta place je sauterais sur ... la bouteille
Au Canada, nous ne raffolons pas des médailles; aux olympiques, nous nous contentons toujours des médailles de ... Saint-Joseph !!!!