citation :

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Citation de smallcaps90

Bonjour Phifou,

Il existe une règle indicateur "Trading System 2", livrée avec le GrapheAT Pro, permettant l'affichage de courbes et de rapports de backtests à partir de conditions que tu dois programmer. Il faut donc commencer par apprendre à programmer avant de pouvoir l'utiliser.
Le rapport est affiché dans une fenêtre texte (pour l'instant) sous la forme suivante :


======== Statistiques sur les opérations d'Achat/Vente ========

Nombre d'opérations :
Gagnantes :
Perdantes :

Total des gains :
Des opérations gagnantes :
Des opérations perdantes :

Moyenne des gains :
Des opérations gagnantes :
Des opérations perdantes :

Meilleure opération gagnante :
Plus petite opération gagnante :
Plus grande opération perdante :
Plus petite opération perdante :

Maximum d'opérations gagnantes consécutives :

Gain total :

Maximum d'opérations perdantes consécutives :
Perte totale :
Perte maximale atteinte en intraday (MaxIntraDrawDown) :
Le :
===============================================================

Les choses doivent évoluer prochainement.

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merci beaucoup, smallcaps90

J'ai mis tout ce beau travail à l'oeuvre et ça me parait vraiment super, merci sincèrement à smallcaps et à tous ceux qui ont contribué à la conception .

Je tatonne un peu dans les paramètres optimaux P1 à P4 de DIV_POS_MACD, et je ne me suis même pas arrêté à une MACD définitive mais bon il faut chercher un peu.

Juste deux petites questions :
1. ne devrait pas t-il y avoir un programme de détections de divergences négatives ? DIV_NEG_MACD
J'ai peur de faire n'importe quoi en essayant d'imiter le master programmeur

2. ne faudrait-il pas valider sur une deuxième UT (weekly) simultanément pour obtenir une confirmation ? Je suppose que ça suppose simplement de recopier le programme dans l'onglet semaine.
Mais est ce utile ?
Ca ne coute rien d'essayer aussi vais je le faire pour voir le résultat.

Cordialement.

citation :

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Citation de aiglon


2. ne faudrait-il pas valider sur une deuxième UT (weekly) simultanément pour obtenir une confirmation ? Je suppose que ça suppose simplement de recopier le programme dans l'onglet semaine.
Mais est ce utile ?
Ca ne coute rien d'essayer aussi vais je le faire pour voir le résultat.

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En recopiant le programme, on obtient les mêmes résultats, ce qui veut sûrement dire qu'on n'exploite pas de données weekly je suppose. Je pensais que le programme allait utiliser aussi la MACD recalculée dans chaque période (jour, semaine). Mais est ce qu'une divergence doit être validée sur 2 UT ???

Ma question n'avait peut être pas de sens au final.

j'essaie aussi, tant bien que mal, de mettre en application les divergences. Je voudrais regrouper dans un seul programme la détection des divergences positives et négatives mais je suis un peu perdu dans les boucles imbriquées.
Est-ce faisable facilement ??

jlr

Bonjour Aiglon,

Tu as raison il n'est pas toujours évident de choisir les valeurs à donner aux paramètres P1 à P4. Je pense qu'un petit coup d'oeil, après coup, sur les divergences tracées sur les cours et la MACD devrait te faciliter la tâche.

Pour ce qui concerne la règle statistique, tu peux évidemment la recopier sous l'onglet "Semaine" alors qu'elle se trouve déjà sous l'onglet "Jour".
Le problème que je vois vient des valeurs de P1, P2, P3 et P4 qui seront les mêmes dans les deux cas et ce n'est pas forcément ce qui t'intéresse?...

Quant aux résultats qu'on obtient, si je relis l'aide en ligne à ce sujet :
"Onglet Programme
... Il y a un programme pour chacune des 3 périodes Jour, Semaine, Mois. Ils seront évalués dans cet ordre. Seules les actions sélectionnées dans toutes les périodes seront réellement sélectionnées dans la statistique. Les sélections entre les périodes doivent être compatibles : si dans une période l'action est sélectionnée à l'Achat et dans une autre à la Vente, l'action en définitive ne sera pas sélectionnée."

En as-tu tenu compte?

Bonsoir Jlr,

En l'état, je pense qu'il n'est pas possible de regrouper les deux (ou les 4) programmes en pratiquant simplement par copier/coller et en les plaçant bout à bout.
Je vais regarder çà dès que possible.

Bonjour,
Pour repérer les divergences hebdomadaires, il faut créer une nouvelle stat identique à VAL_CONF_DIV_POS à l'exception que le programme doit se trouver dans l'onglet "Semaine" et que l'onglet "Jour" doit rester vide.
Le résultat est le suivant sur le groupe "All" :
Groupe : All Date : 01/09/2004
Divergences Positives Weekly

DIV POSITIVE CONFIRMEE LE 06/08/2004 SUR : Gold Fields (ZAE000018123)
DIV POSITIVE CONFIRMEE LE 09/07/2004 SUR : Harmony Gold Mining (ZAE000015228)
DIV POSITIVE CONFIRMEE LE 03/06/2004 SUR : Mecelec (FR0000061244)
pour p1 = 20 semaines p2 = 100 semaines p3 = 3 semaine p4 = 0 semaine
La validité de ces divergences est aisément vérifiable sur les graphes en hebdomadaire.

Cordialement.

merci Smallcaps,
j'avais effectivement fait un copier-coller mais c'est pas si simple, et avec toutes les boucles, je m'y perds un peu, d'autant que ce langage de programmation m'est hermétique. Le fortran me semble plus simple !!

jlr

Bonjour Smallcaps ,

Une question concernant le programme de la règle statistique VAL_CONF_DIV_POS.

Une valeur doit-elle apparaître d’abord en divergences positives potentielles puis en divergences positives validées dans les jours précédents sa divergence positive potentielle confirmée?

C’est du moins ce que j’ai cru comprendre en lisant le programme que tu as écrit.

Merci

Re Bonjour Smallcaps,

J'ai trouvé la réponse, il faut changer le choix 1 2 ou 3 dans le programme.

Penses-tu qu'il soit possible de faire ressortir ces informations sur une même statistique ou doit-on en créer trois?

Merci

Merci smallcaps90 de tes réponses. J'ai fini par reprendre les paramètres P1 à P4 20 100 3 0, et MACD "standard" 12 26 9.

Je me suis trompé dans ma demande initiale sur la détection de divergences négatives, DIV_NEG_MACD existe mais c'est VAL_CONF_DIV_NEG qui n'existe pas ! Ou alors y a t-il une astuce en utilisant VAL_CONF_DIV_POS ?

Je réfléchis en ce moment à une stat simple liée à l'usage des bandes de Bollinger, mais j'ai un petit souci de programmation, peut être pourras tu me donner un coup de main si je la publie ici ??

Merci aussi à syrinx de sa suggestion.

J'ai créé le programme weekly, mais bizarrement je ne retrouve pas les mêmes valeurs que toi, affaire de paramétrage je suppose. Mais ça répond à ma question initiale.

Bonjour à tous,

En ce qui concerne le programme de mise en évidence des divergences positives, voiçi mes résultats obtenus pour la bourse de Toronto:

Avant tout notez que je n'ai pas pu tenir compte des toutes récentes modifications qu'à apporté SmallCap dans son programme.


Paramètres utilisés:

P1=3
P2=80
P3=3
P4=0

EI=5%
EC=5%
EM=10%


Les titres de la bourse de Toronto:

- 308 titres retenus pour fins d'analyse.
- Cette analyse a été faite en date du 1 /9/ 04


Résultats:

- Le Choix 3 donne 44 divergences positives.
- Le Choix 2 donne 20 divergences positives.
- Le Choix 1 ne donne aucune divergence positive.


- Il y a eu des résultats "érronés";

12 sur 44 (avec Choix 3). Donc 32 div. pos. restantes.
3 sur 20 (avec Choix 2). Donc 17 div. pos. restantes.


- Gains, pertes et rendements nuls sur les 32 div. pos. (Choix 3) ;

Du second croisement MACD au 1/9/04; 23 gains, 7 pertes, 2 nuls
Du second croisement MACD au + haut; 30 gains, 0 perte, 2 nuls


- Gains, pertes et rendements nuls sur les 17 div. pos. (Choix 2) ;

Du second croisement MACD au 1/9/04; 14 gains, 3 pertes, 0 nuls
Du second croisement MACD au + haut; 17 gains, 0 perte, 0 nuls


- Rendements en % ;

Du second croisement MACD au 1/9/04 (Choix 3); +2,4%
Du second croisement MACD au + haut (Choix 3); +8,9%
Du second croisement MACD au 1/9/04 (Choix 2); +3,9%
Du second croisement MACD au + haut (Choix 2); +11,6%


Conclusion:

La prise de décision de vendre à un moment jugé acceptable peut se faire disons entre le dédut du croisement des courbes MACD et le 1/9/04. Idéalement, on vendrait près du + haut. Ceci m'amène à considérer aisément un rendement de l'ordre de 5% à 6% si je ne tiens compte que du Choix 3. Ce rendement serait supérieur en ne retenant que les titres mis en évidence avec le Choix 2, c-à-d. un rendement de 7% à 8%. Ça, on pouvait s'y attendre.

J'ai effectué cette analyse de façon OBJECTIVE en ne retenant que les résultats du programme. Cependant, il importe de dire que dans la réalité, je n'hésiterais aucunement à utiliser en conjugaison les droites de tendance et autres indicateurs afin de ne choisir que les grands gagnants.

Enfin, je souhaite que les toutes dernières modifications qu'à apporté
notre ami SmallCap puissent corriger les résultats érronés rencontrés un peu trop fréquemment au cours de cette analyse.

Personnellement, je crois que ce programme demeure un outil supplémentaire satisfaisant, surtout par sa capacité à mettre en évidence les divergences positives découlant du Choix 2.

Merci!


Jeff.

citation :

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bonsoir
quelqu'un peut-il me dire s'il est possible de détecter des divergences sur rsi, macd ou histo macd, avec la fonction statistique de graphe at pro?
et si impossible, comment puis-je me débrouiller pour les détecter? y aurait-il une idée de programme sur excel par exemple?
Métastock ou axial finance le peuvent-ils?
merci

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Edité par - leo_s le 19/08/2004 01:29:1


citation de smallcaps90

Bonjour Leo s,

C'est tout à fait envisageable avec les stats de GrapheAT Pro.
Encore faut-il écrire le programme bien sûr.
Il se trouve dans la file d'attente de mes projets depuis un moment. Mais pas en première position...

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Salut smallcaps90
je suis heureux que tu aies pu trouver le temps d'écrire ce projet, et je remercie également tous les autres qui ont pu y participer.
Le résultat est vraiment étonnant.
Mais j'aimerais ajouter une chose. Est-il envisageable de détecter les divergences de l'histogramme de macd par le biais de la fonction statistique?
Ou plus simplement, que faut-il changer au programme de détection des divergences sur le macd simple?
Encore merci

N.B.

Dans mon post précédent, une erreur s'est glissée. Il faut lire Choix 1 au lieu de Choix 3 (vice versa); le Choix 2 est correct évidemment!

Jeff.