il faut demander une clé à chaque installation à mlog.

cordialement
jlr

Non je ne formate jamais.Je n'ai été obligé de le faire qu'une fois suite à une grosse panne.J'en ai profité alors pour changer de Windows 98 à Windows XP.

Bonjour,

Voici le programme du SAR_ATD2.
Ce SAR se calcule pour la période suivante à la période actuelle.
C'est la raison pour laquelle on trouve les deux lignes suivantes en fin de programme (avant le tracé des Bollinger qui est facultatif ) :

SAR_ATD2_LONG=SAR_LONG(1)
SAR_ATD2_SHORT=SAR_SHORT(1)

Contrairement au SAR_ATD récemment posté, il se renverse après avoir croisé le cours.

Le programme ci-dessous est inspiré d'un programme posté par JCP que je remercie.

PROGRAMME :
------------------------------------------------------

 
//SAR_ATD2 
//Avec renversement après croisement avec les 
cours 
//V1.03 
//01/11/04 
// 
 
//1er tic, on se place 
arbitrairement LONG 
// 
SI RANGHISTO=1 ALORS 
 POSITION(0)=1 
 
FA=0.02 
 SAR_LONG(0)=BAS 
 SAR_SHORT(0)=0 
 PE(0)=BAS 
FINSI 

 
//Autres tics 
// 
SI RANGHISTO>1 ALORS 
 SI POSITION(1)=1 
ALORS //On était LONG 
 PE=MAXVAL(PE(1),HAUT) 
 SI SAR_LONG(1)>BAS 
ALORS //On repasse SHORT 
 POSITION=0 
 FA=0.02 
 SAR_LONG=0 
 
HMAXI=MAXVAL(HAUT,HAUT(1)) 
 SAR_SHORT=MAXVAL(HMAXI,PE) //Vérif Règle B (*) 

 PE=BAS 
 SINON //On reste LONG 
 POSITION=1 
 SI PE>PE(1) 
ALORS FA=MINVAL(FA+0.02,0.2) //Nouveau + haut-->nouveau FA 
 SAR_LONG=SAR_LONG(1)+FA*(PE-SAR_LONG(1)) 

 BMINI=MINVAL(BAS,BAS(1)) 
 SAR_LONG=MINVAL(BMINI,SAR_LONG) //Vérif 
Règle A (*) 
 FINSI 
 FINSI 
 
 SI POSITION(1)=0 ALORS //On 
était SHORT 
 PE=MINVAL(PE(1),BAS) 
 SI SAR_SHORT(1)<HAUT ALORS //On 
repasse LONG 
 POSITION=1 
 FA=0.02 
 SAR_SHORT=0 
 BMINI=MINVAL(BAS,BAS(1)) 

 SAR_LONG=MINVAL(BMINI,PE) //Vérif Règle A (*) 
 PE=HAUT 
 SINON 
//On reste SHORT 
 POSITION=0 
 SI PE<PE(1) ALORS FA=MINVAL(FA+0.02,0.2) 
//Nouveau + bas-->nouveau FA 
 SAR_SHORT=SAR_SHORT(1)+FA*(PE-SAR_SHORT(1)) 

 HMAXI=MAXVAL(HAUT,HAUT(1)) 
 SAR_SHORT=MAXVAL(HMAXI,SAR_SHORT) //Vérif 
Règle B (*) 
 FINSI 
 
 FINSI 
 
FINSI 
 
//Le 
SAR étant calculé pour le lendemain, 
//on décale le résultat d'une période 

//pour le retrouver bien placé 
// 
SAR_ATD2_LONG=SAR_LONG(1) 

SAR_ATD2_SHORT=SAR_SHORT(1) 
 
//Facultatif 
// 
SI 
RANGHISTO>=20 ALORS 
 UP_B=UBOLL 
 MOY_B=MBOLL 
 DOWN_B=LBOLL 

FINSI 

------------------------------------------------------

(*) Les règles A et B auxquelles il est fait allusion dans les commentaires du programme stipulent que le SAR d'un jour ne doit pas se trouver dans le trading range de la veille. Si un tel cas se présentait, le SAR devrait être au niveau du plus bas des deux dernières périodes si la position était longue (règle A) ou au niveau du plus haut des deux dernières périodes si elle était short (règle B).

PROPRIETES :



COMPARAISONS avec les tracés du CAC 40 pour les périodes données dans le GLB pages 75, 76 et 77 (dont les légendes des graphiques 3 et 4 sont à permuter) :


Tracé quotidien conforme au graphique 3 page 76 du GLB


Tracé hebdomadaire conforme au graphique 4 page 77 du GLB


Petites différences avec le tracé mensuel du graphique 2 page 76 du GLB.
Ces différences sont dues aux tics 1 et 3 dont les bas sont plus importants que dans le GLB ce qui entraîne des écarts des points de départ 2 et 4 du segment suivant du SAR par rapport au "modèle". Les écarts disparaîssent aux segments suivants.
ABC Bourse et Yahoo Finances donnent les mêmes bas que GrapheAT....qui a raison?


Même remarque pour ce tracé trimestriel que pour le tracé mensuel : les écarts constatés avec le graphique page 75 du GLB en 1997 et 2000 se retrouvent ici au dernier trimestre de 1997 et au deuxième de 2000.

.

Rendons à ...PO ce qui appartient à PO alors...
Bien amicalement.

Si vous êtes intéressés par l'indicateur AROON, vous pourrez trouver une version corrigée du programme page 40 de cette file (post du 10/09 dernier).
Deux corrections ont été apportées au programme initial :
- si n est le paramètre de calcul, on remonte (n+1) périodes avant la période actuelle pour déterminer les nombres de périodes qui séparent les plus hauts et plus bas de la période actuelle alors qu'on ne remontait que de (n) périodes auparavant,
- AROON_DOWN ne prenait jamais la valeur minimale 0 lorsque le plus bas se produisait à la période de calcul.
Avec toutes mes excuses.

Bonjour,

Ou pourrais je trouver la formule de calcul de la Force relative présent dans grapheAt mais cachée?

Cordialement.

Bonjour Bomdu,

Va voir page 3 de la présente file.
Dans mon post du 09/08/2003, je compare les résultats que donnent le prog. de Force Relative de MLOG et le mien.

Bonjour Smallcaps,

Merci pour ces informations.

Bonjour small je t'ai envoye un message dans ta boite

Salut et MERCI

Bonsoir à tous


à votre avis la fonction statistique peut elle calculer le Beta des titres par rapport au cac40.

Pour celà il faut avoir la fonction : " VAR.P " qui est sur excel !

Comme sur cet ex :

http://clem.mscd.edu/~mayest/FIN4600/Files/Beta%20... -

édité le : 23-11-2004 00:14:40Sur les marchés tout est toujours possible . «//kiki27dt@free.fr » et «short-term-trading.over-blog.com »

Bonjour à tous,

Je viens d'acquérir le logiciel Graph AT Pro, car il me semble très ouvert vu son prix. De plus cette file me semble extraordinaire avec tout ce qu'il y a de dans.

Je n'ai pas eu le temps d'approfondir la programmation des règles statistiques, car cela ne me semble pas évident à première vue, mais j'aimerais faire un screening journalier sur ce type de règle.

Si DI+*1.02>DI- et DI+*0.95<DI- et ADX<DI+ et VOL>MVOL(sur 5 jours)*1.50 alors donner le nom de la valeur

J'ai remarqué que cette configuration impliquée un fort retournement.

De plus auriez vous d'autres exemples de statistiques, car cela manque cruellement dans la doc constructeur.

D'avance merci

Bonjour à tous,

Quelqu'un peut-il me dire si on peut programmer une statistique avec des conditions sur une UT (UTD par ex) ET sur une autre UT (UTW par ex). Cela se fait très bien pour des règles mais pour une stat je ne sais pas comment faire ni si cela est possible.
D'avance merci.

Bonsoir Bourgogne,

Solution possible dans ta bal....

Bonsoir Smallcaps90,

Je viens de lire le livre de Stan Weinstein, il indique utiliser la Force Relative mais dans GraphatPro, cette FR n'ai pas utilisable:

exemple: urlforums/topic.asp?TOPIC_ID=14475/url


Donc qu'elle est la veritable définition de la FRexterne presenté page 3 de cette file et sa différence face à la FR de Mlog?

Autre chose, Dans son livre Weinstein indique utiliser l'indicateur avancees/declin, indicateur représentant la différence entre le nbre de titres haussier et les titres baissiers u jour donné, excite t il cette indicateur, je ne vois pas trop?


Cordialement

Chzame