Bonjour jlr,

Bien reçu ton email...

Pour ta stat, comme "le programme d'une règle statistique décrit les actions à effectuer sur un jour de l'historique (la date de la statistique)..", dixit la doc de MLOG, ton pb vient de là.
Tu calcules donc Volatilite(0), uniquement le jour qui est indiqué en haut dans la fenêtre d'exécution de la stat : "jeudi 14/04/2005" actuellement.
La solution possible consiste donc à calculer Volatilite sur les 100 jours précédents dans une boucle POUR (ou 100 semaines ou mois précédents si tu entres ta stat sous l'onglet Semaine ou l'onglet Mois).
Lorsque ces 100 valeurs sont disponibles, tu peux effectuer les calculs de volmin, volmax et indice uniquement ce jour là.
Ensuite, tu peux les afficher dans 3 colonnes.

Programme :
-------------------------------------
//Stat_volatilité_jlr
//15 avril 05
//

//1-Calculer la volatilité sur les 100 derniers cours
//
POUR 100 COURS
Volatilite(0) = 100*(UBOLL-LBOLL)/MBOLL
FINPOUR

//2-Calculer volmin, volmax et indice au dernier jour de l'historique
//
volmin = min(Volatilite,100)
volmax = max(Volatilite,100)
indice = (Volatilite - volmin ) / (volmax - volmin)

//3-Afficher résultats
//
colonne1 = volmin
colonne2 = volmax
colonne3 = indice
-------------------------------------

Propriétés :


Résultat de l'exécution sur la CAC40 trié par ordre croissant sur l'indice (limité ci-dessous aux 6 premières valeurs et aux 6 dernières) :

Groupe : cac40 Date : 14/04/2005
Stat sur la volatilité
Affiche dans l'ordre : volmin, volmax, indice

2,79 13,41 0,00 AXA
2,14 6,01 0,00 Bnp Paribas
2,29 13,32 0,00 Lafarge
2,02 15,57 0,00 Pinault Printemps Redoute
2,98 11,79 0,01 France Telecom
5,45 18,06 0,02 STMicroelectronics
............................................................................
2,82 7,99 0,66 Vivendi universal
2,13 14,36 0,68 Sanofi-Aventis
2,47 8,03 0,93 Dexia
2,78 14,15 0,94 Veolia Environnement
1,55 10,51 1,00 AGF
2,09 12,02 1,00 Pernod Ricard

La volatilité est au mini pour les 4 premières valeurs de la liste et au maxi pour les 2 dernières sur les 100 derniers jours.

Cordialement.

PS : où en es-tu avec la compilation Word de la file?

merci beaucoup, je regarde ça ce soir
pour la compil, ça avance très(trop ) doucement, j'ai presque fini 2004

a+
jlr

j'ai enfin fini la compil des posts de cette file pour 2004, un peu moins de 300 pages quand même et 4 Mo. Ceux qui sont intéressés peuvent m'envoyer leur adresse dans la BAL pro-AT.
Les posts 2005 sont en cours de compil

cordialement
jlr

Un grand merci pour cette compilation Jlr.
Beau et utile travail.
Cordialement.

petite précision : je ne pourrais envoyer le fichier que vendredi ...

jlr

Bonsoir ,

j'aurais une question a poser pour les accros de la programmation sur Graph at pro ,
est -il possible de tracer des angles de GANN selon ce modele joint , par un indicateur a créer ?


Gann identified nine significant angles, with the 1 x 1 being the most important:

1 x 8 - 82.5 degrees
1 x 4 - 75 degrees
1 x 3 - 71.25 degrees
1 x 2 - 63.75 degrees
1 x 1 - 45 degrees
2 x 1 - 26.25 degrees
3 x 1 - 18.75 degrees
4 x 1 - 15 degrees
8 x 1 - 7.5 degrees

Est-ce raisonnable d'exprimer celà en degrés...?

""Est-ce raisonnable d'exprimer celà en degrés...?""
>>
en fait , les degres decoulent du raisonnement theorique suivant:




amha ,
1- il faut deja savoir si l'on peut theoriquement tracer un faisceau de droites d'un point particulier a definir
2 - pouvoir parametrer ces droites pour obtenir les angles

pour l'instant , je fais le tracé ligne par ligne , a partir d'un tableau Excell, en m'inspirant de la methode de DUCLA :C'est dissuasif !!
cordialement

Non, je pensais à celà, une même courbe et deux angles differents :

Bonjour Mk,

Oui c'est possible. En terme d'algo voici une proposition:

1°) Tu mets un paramètre P1 dans ton indicateur qui correspond au nombre de jour par rapport à la date du jour courant ou se trouve ton point de départ. Par exemple si le point est trois jour avant=3... A repérer graphiquement (je vois pas mieux).

2°) Tu fais dans ton indicateur une condition du style:
Si cpt=FINHISTO-P1 alors x=cloture Finsi

3°)
Si cpt>FINHISTO-P1 Alors


y45=0.5*cpt+x //par facilité je calcul la courbe à 45 degré==>coef=0.5
Idem pour les autres courbes
FinSi

4°) Tu paramètres tes courbes Y45,, ect...

Voila

Un détail:

Avant les condition Si, tu mets:
cpt=cpt+1

Et une erreur dans mon poste précédent, dans 3°) tu mets plutot:

Si cpt>FINHISTO-P1 Alors
cpt1=cpt1+1

y45=0.5*cpt1+x //et tu utilises cpt1 pour chaque droite

5°) pour les courbes tu paramètres à afficher sur les cours l'indicateur

Bonsoir à tous,

Sur Altistock, le programme donne la possibilité de tracer les supports résistances et des canaux. Les formules de ces tracés sont elles connus. Si oui, il serait sympatique de les mettre sur la file pour essayer de la programmer sur Graphe AT (je n’ai rien trouvé dans Graphe AT pour le faire)

Merci pour les infos

Cordialement

citation :

---

Citation de smallcaps90

CONNAISSEZ-VOUS LA REGRESSION NON-PARAMETRIQUE?

...
PROGRAMME :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
//REGRESSION NON-PARAMETRIQUE TYPE LOWESS
//V1.6 du 11/09/2004
//

//Calcul du nb de points dans la fenêtre de pondération
//et de la distance du bord au centre de la fenêtre
SI RANGHISTO=1
ALORS
SI MOD(ENTIER(P2*P3),2)=0
ALORS
N=ENTIER(P2*P3)+1
SINON
N=ENTIER(P2*P3)
FINSI
DMAXI= ENTIER(N/2)
FINSI

//Calcul de la régression locale et déplacement du kernel
//
SI RANGHISTO=FINHISTO-P1
ALORS

//Calcul des poids de proximité W(k) du kernel
//centré sur le point de départ
//
POUR (P2+DMAXI+1) COURS
W(0)=(1-(ABSOLU((-DMAXI-1+RANGPOUR)/DMAXI))^3)^3
W(2*((RANGPOUR-1)-DMAXI))=W(0)
SI RANGPOUR=(DMAXI+1) ALORS BREAK
FINPOUR

//Calcul de la régression locale
//
POUR (P2-DMAXI+1) COURS
POUR N COURS
X(0)=RANGPOUR
Y(0)=CLOTURE
FINPOUR

A=SOMME(W,N)
B=SOMME(W*X,N)
C=SOMME(W*Y,N)
D=SOMME(W*X*Y,N)
E=SOMME(W*X*X,N)

ALPHA=(A*D-B*C)/(A*E-B*B)
BETA=(C*E-B*D)/(A*E-B*B)
LOWESS(DMAXI)=ALPHA*X(DMAXI)+BETA

//Decalage de la fenêtre du kernel
//
SI RANGPOUR <=P2-DMAXI
ALORS
POUR N COURS
W(2*RANGPOUR-(N+2))=W(2*RANGPOUR-(N+1))
FINPOUR
FINSI

FINPOUR

//Traitement des derniers cas
//
J=1
TANTQUE J<=DMAXI FAIRE

//Déplacement fenêtre de pondération
POUR (N-J+1) COURS
W(2*RANGPOUR-(N-J+3))=W(2*RANGPOUR-(N-J+2))
FINPOUR

//Régression locale sur les derniers cas
POUR (N-J) COURS
X(0)=RANGPOUR
Y(0)=CLOTURE
FINPOUR

A=SOMME(W,N-J)
B=SOMME(W*X,N-J)
C=SOMME(W*Y,N-J)
D=SOMME(W*X*Y,N-J)
E=SOMME(W*X*X,N-J)

ALPHA=(A*D-B*C)/(A*E-B*B)
BETA=(C*E-B*D)/(A*E-B*B)
LOWESS(DMAXI-J)=ALPHA*X(DMAXI-J)+BETA

J=J+1
FINTANTQUE

FINSI
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Fenêtre Propriétés :



Le paramètre P1 fixe le cours de fin de la régression non-paramétrique.
Si on souhaite la tracer jusqu'au dernier jour de l'historique, faire P1 = 0 comme ici.
Le paramètre P2 définit le nombre total de cours sur lesquels on souhaite calculer la régression avant P1 cours. Ici P2 = 100 cours.
P3 précise le ratio qui permet de déterminer combien la fenêtre glissante du kernel de pondération va contenir de cours. Ici P3 = 0.50, c'est-à-dire que la fenêtre glissante va contenir P2*P3 cours soit 100*0.50 = 50 cours. Ce nombre est transformé en nombre impair si nécessaire pour des raisons de calcul. On prendra 51 cours en l'occurence.

Afin d'illustrer ce que l'on obtient :



Comme on le constate ci-dessus où 2 courbes sont tracées avec des valeurs différentes du nombre de cours pris en compte, la largeur de la fenêtre du kernel de pondération a un effet important sur le résultat :
- si elle est trop petite (11 cours dans la fenêtre donnant la courbe bleue), il n'y a pas assez de données pour effectuer les calculs et le résultat est proche du point focal, la courbe obtenue au final est peu lissée, il y a peu de biais mais beaucoup de variance globale ;
- inversement si la largeur de la fenêtre est grande (51 cours pour la courbe rouge), il y a plus de données, le résultat est sur-lissé et éloigné des points réels, le biais est plus grand, la variance globale est plus faible que dans le cas précédent.

On obtient malgré tout des résultats qui semblent moins retardés qu'avec une simple moyenne mobile ou même qu'avec une classique régression paramétrique linéaire.
Les creux et les sommets sont atténués.






Vos impressions?

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Bonjour smallcaps90,
Pourrais-tu m'aider en m'expliquant les définitions de certaines variables utilisées dans GrapheAT ?
Je vais essayer de l'adapter à PRT mais pour cela, il me faudrait savoir à quoi correspondent RANGHISTO, RANGPOUR et FINHISTO ?

Merci.

Bonjour Jmj,

Pas de pb, voici quelques explications sur les variables utilisées dans GrapheAT Pro.

RANGHISTO donne le numéro de la période courante de l'historique (c'est à dire celle sur laquelle s'exécute la règle à un instant donné).
FINHISTO donne le numéro de la dernière période, ou le nombre de cotations si tu préfères.
Au début de l'historique : RANGHISTO=1
A la fin de l'historique : RANGHISTO=FINHISTO
Bien sûr on peut tester la valeur de RANGHISTO et effectuer les actions qui s'imposent suivant la période examinée et écrire :

SI RANGHISTO=1 ALORS
// Actions à effectuer en début d'historique
FINSI

SI RANGHISTO=FINHISTO ALORS
//Actions à effectuer à la fin de l'historique
FINSI

RANGHISTO est identique à BarIndex dans PRT.
Malheureusement je n'y ai pas vu l'équivalent de FINHISTO...

RANGPOUR est une variable qui contient le rang de l'itération dans une boucle POUR.
Lors de la première boucle RANGPOUR=1, à la deuxième RANGPOUR=2, etc...

Pour ce qui concerne l'"adaptation" PRT que tu veux faire de mon programme de régression non paramétrique, je pense qu'il te serait certainement plus facile de repartir directement de l'algorithme de la méthode que du listing GrapheAT Pro. N'hésite pas si tu souhaites quelques explications.

Cordialement.

C'est du beau travail !