citation :

---

Citation de smallcaps90

Bonjour Jmj,

Pas de pb, voici quelques explications sur les variables utilisées dans GrapheAT Pro.

RANGHISTO donne le numéro de la période courante de l'historique (c'est à dire celle sur laquelle s'exécute la règle à un instant donné).
FINHISTO donne le numéro de la dernière période, ou le nombre de cotations si tu préfères.
Au début de l'historique : RANGHISTO=1
A la fin de l'historique : RANGHISTO=FINHISTO
Bien sûr on peut tester la valeur de RANGHISTO et effectuer les actions qui s'imposent suivant la période examinée et écrire :

SI RANGHISTO=1 ALORS
// Actions à effectuer en début d'historique
FINSI

SI RANGHISTO=FINHISTO ALORS
//Actions à effectuer à la fin de l'historique
FINSI

RANGHISTO est identique à BarIndex dans PRT.
Malheureusement je n'y ai pas vu l'équivalent de FINHISTO...

RANGPOUR est une variable qui contient le rang de l'itération dans une boucle POUR.
Lors de la première boucle RANGPOUR=1, à la deuxième RANGPOUR=2, etc...

Pour ce qui concerne l'"adaptation" PRT que tu veux faire de mon programme de régression non paramétrique, je pense qu'il te serait certainement plus facile de repartir directement de l'algorithme de la méthode que du listing GrapheAT Pro. N'hésite pas si tu souhaites quelques explications.

Cordialement.

---

Lu, merci.

citation :

---

Citation de smallcaps90

Bonjour Jmj,

Pas de pb, voici quelques explications sur les variables utilisées dans GrapheAT Pro.

RANGHISTO donne le numéro de la période courante de l'historique (c'est à dire celle sur laquelle s'exécute la règle à un instant donné).
FINHISTO donne le numéro de la dernière période, ou le nombre de cotations si tu préfères.
Au début de l'historique : RANGHISTO=1
A la fin de l'historique : RANGHISTO=FINHISTO
Bien sûr on peut tester la valeur de RANGHISTO et effectuer les actions qui s'imposent suivant la période examinée et écrire :

SI RANGHISTO=1 ALORS
// Actions à effectuer en début d'historique
FINSI

SI RANGHISTO=FINHISTO ALORS
//Actions à effectuer à la fin de l'historique
FINSI

RANGHISTO est identique à BarIndex dans PRT.
Malheureusement je n'y ai pas vu l'équivalent de FINHISTO...

RANGPOUR est une variable qui contient le rang de l'itération dans une boucle POUR.
Lors de la première boucle RANGPOUR=1, à la deuxième RANGPOUR=2, etc...

Pour ce qui concerne l'"adaptation" PRT que tu veux faire de mon programme de régression non paramétrique, je pense qu'il te serait certainement plus facile de repartir directement de l'algorithme de la méthode que du listing GrapheAT Pro. N'hésite pas si tu souhaites quelques explications.

Cordialement.

---

Bon, j'ai calé. Pas trouvé le moyen d'implémenter un tableau dans l'indicateur W()...

A+

W est le tableau qui contient les poids des points contenus dans le noyau glissant. Ces poids sont définis par une fonction tri-cubique mais on peut en imaginer bien d'autres.
La gestion de l'indice adressant W n'a pas été très simple à faire avec GrapheAT Pro comme tu as pu t'en rendre compte.
Amha il serait plus simple et plus efficace que tu reprennes mes explications à la page 43 pour reconstruire complètement l'algorithme de la méthode qui, en réalité, n'est pas très complexe.
Bonne soirée et bon courage...

Bonjour.
Vous allez rire, j'ai planté mon disque dur. J'avais presque tout sauvegardé, sauf les indicateurs sur GrapheAt Pro. Drôle, non?
NON !

J'ai parcouru la file complète (félicitations encore aux intervenants habituels) mais je souhaiterais avoir les paramètres pour les sto et le macd qui se rapprochent le plus de l'A T D M F® (nom déposé par P Cahen) d'une part, le programme de la règle du Parabolic idem.
Quelqu'un peut-il les poster ou m'indiquer l'adresse où les trouver.
Merci d'avance.

Bonsoir Jean,

Pas marrant ce qui t'arrive!
Tu devrais malgré tout trouver tout ce qu'il te faut ici même.

D'abord la STOCH :
page 41, message du 13/09/2004, tu trouveras les 2 programmes possibles selon tes préférences : si tu utilises la STOCH calculée à la façon de Wilder avec les moyennes "modifiées", tu choisiras 14,3,3 comme paramètres. Si tu préfères la solution utilisant des moyennes exponentielles, tu choisiras 14,5,5. Les deux tracés sont identiques.

Pour le SAR ensuite :
page 45, message du 27/10/2004, se trouve le programme du SAR qui renverse avant croisement avec les cours,
page 46, message du 02/11/2004, celui qui renverse après croisement avec les cours.

A tout hasard tu pourras aussi trouver page 43, message du 29/09/2004, le programme de l'écart-type bi-coloré.

Pour la MACD, le programme est dispo dans GrapheAT, il suffit que tu choisisses 9,19,6 comme paramètres.

Bon courage.

Bonsoir smallcaps90,

Le 16 Janvier 2005, vous nous avez proposé un INDICATEUR "Support-Résistance/Volumes" pour lequel j’ai eu personnellement un grand interet.

Apres réflexion et étude, je me permets de vous soumettre une idée de variante de calcul de cet indicateur, afin d’être plus précis (selon moi, amha) dans le tracé des SR.

En fait la proposition serait de pouvoir s’inspirer du principe de calcul de ‘’Données >> Rapport croisé de tableau dynamique’’ utilisé par Excel pour effectuer le calcul des lignes de DR. Je suis conscient que GRAPHAT Pro n’a pas la puissance d’un tableur comme Excel, mais il est possible que l’on puisse s’inspirer de cette méthode,

En fait, avec Excel, je fais le calcul de lignes de SR, avec l’ensemble de la base de données, Mais avec un premier tri pour ne retenir que la zone des cours de clôtures que je souhaite évaluer

En pièces jointes, un exemple de calcul/ détermination des SR pour une période a partir d’Août 2002 et pour des cours de clôtures de 6 a 9 euros

Je suis desolé de ne pas pouvoir proposer l' indicateur operationnel , mais vous aurez compris que mon niveau de programation est defaillant. Si quelqu'un voit une faisabilité ...

Cordialement

Bonjour Mk,

En fait, si je te comprends bien, ce que tu souhaites améliorer dans le programme du 16/01/2005 sur les SR/Volumes est de tracer les lignes horizontales correspondantes en fixant préalablement la gamme de prix : Prix_mini, Prix_Maxi que tu veux explorer au lieu de laisser le programme la déterminer lui-même sur la période P2 de calcul sélectionnée.

Tu souhaites aussi tracer les lignes des SR/Volumes non plus avec une longueur proportionnelle aux volumes cumulés mais en les traçant en totalité sur une durée P3 (pas forcément égale à P2).

Enfin tu souhaites créer une partition des SR/Volumes en 2 catégories de telle sorte que celles qui correspondent aux 6 volumes cumulés les plus importants soient tracées en traits épais et les 6 autres en traits fins.

Est-ce bien cela? Si oui cela ne pose, a priori, aucun problème de programmation avec GrapheAT Pro.


J'ai besoin par contre de savoir comment tu définis les 12 niveaux de prix qui te permettent de cumuler les volumes entre les limites que tu fixes. Excel les détermine lui-même dans les tableaux croisés dynamiques.
Dans le cas du programme que j'avais écrit pour Sphinx, les volumes étaient cumulés par tranches de prix égales entre le prix mini et le prix maxi trouvé sur la période P2, je ne pense pas que c'est ce que tu souhaites...

Cordialement.

Bonjour Smallcaps
C'est un cadeau de t'avoir parmi nous

C'est trop gentil Asynergy, personne n'est indispensable...

Certes; je dis ce que les lecteurs pensent tout bas et n'ajouterais rien de plus pour ne pas te gêner !

Bonjour smallcaps90,
Merci de prendre en compte cette demande , qui me parait relativement compliqué a résoudre ,
Je réponds dans le texte a tes questions :

Cordialement
--------------------------------
De smallcaps90

En fait, si je te comprends bien, ce que tu souhaites améliorer dans le programme du 16/01/2005 sur les SR/Volumes est de tracer les lignes horizontales correspondantes en fixant préalablement la gamme de prix : Prix_mini, Prix_Maxi que tu veux explorer au lieu de laisser le programme la déterminer lui-même sur la période P2 de calcul sélectionnée.
>> FIXER une plage de cours de cloture MINI a MAXI pour le tracé , pour une meilleure precision des lignes de SR /Vol:
--- soit pour une période donnée P2
--- OU MIEUX si possible pour l’ensemble de la base

Le probleme que je perçois maintenant est que cette plage de cours ne sera valable que pour une action ,du fait des écarts en valeurs absolues des cours des actions du SRD . Mais bon ….
------------------
Tu souhaites aussi tracer les lignes des SR/Volumes non plus avec une longueur proportionnelle aux volumes cumulés mais en les traçant en totalité sur une durée P3 (pas forcément égale à P2).
Enfin tu souhaites créer une partition des SR/Volumes en 2 catégories de telle sorte que celles qui correspondent aux 6 volumes cumulés les plus importants soient tracées en traits épais et les 6 autres en traits fins.
>> OUI , en fait , pour le tracé des lignes deSR /Vol , on pourrait envisager un tracé par la fonction droite simple et non par le tracé par segment . Pour l’aspect visuel sur le graph , une discrimination traits fins / traits forts au lieu d’une longueur proportionnelle aux volumes me parait personnellement plus visible sur le graph


----------------

J'ai besoin par contre de savoir comment tu définis les 12 niveaux de prix qui te permettent de cumuler les volumes entre les limites que tu fixes. Excel les détermine lui-même dans les tableaux croisés dynamiques.
Dans le cas du programme que j'avais écrit pour Sphinx, les volumes étaient cumulés par tranches de prix égales entre le prix mini et le prix maxi trouvé sur la période P2, je ne pense pas que c'est ce que tu souhaites...
>> Excel doit faire ;
1- cumul des volumes par cours de cloture sur la periode P2( ou sur l’ensemble de la base)
2- tri décroissant sur les volumes pour les cours de cloture , soit en fait prendre les 12 plus grosses valeurs de volumes pour un cours de cloture
3- sachant que l’on peux tracer 12 lignes maxi avec graphat pro ,il est possible que l’on pourrait etre moins gourmant , et se limiter a 4+4 =8 lignes maxi

Bonjour MK,

Merci pour ta réponse, mais lorsque tu dis :

">> Excel doit faire ;
1- cumul des volumes par cours de cloture sur la periode P2( ou sur l’ensemble de la base)
2- tri décroissant sur les volumes pour les cours de cloture , soit en fait prendre les 12 plus grosses valeurs de volumes pour un cours de cloture
3- sachant que l’on peux tracer 12 lignes maxi avec graphat pro ,il est possible que l’on pourrait etre moins gourmant , et se limiter a 4+4 =8 lignes maxi" ,

tu n'explicites pas la méthode que tu souhaites utiliser pour réaliser ces cumuls.

Bonjour rg,

Ton message :
"Je souhaite faire une statistique pour établir la lite de valeurs dont la moyenne mobile simple 20 change de tendance.
Si quelqu'un peut m'aider, merci d'avance!
J'utilise Graphe AT Pro."

On peut résoudre le problème en utilisant une approximation de la dérivée seconde de la moyenne 20 périodes dont le signe donne la concavité de la courbe.
Un petit schéma pour expliquer cela :

Si on examine une période complète de la moyenne 20 périodes ci-dessus, soit du maxi repère 1 au maxi repère 5, on passe alternativement par des phases convexes et concaves, ascendantes puis descendantes. Le signe de la dérivée seconde est >0 dans les zones convexes et <0 dans les zones concaves. Aux points d'inflexions 2 et 4 cette dérivée s'annule.
Il est aisé de créer un indicateur qui visualise ces phases (voir sous le graphe des cours). Les zones en vert foncé correspondent à une phase convexe-ascendante des cours. Celles en vert clair à une phase concave-ascendante. En rouge foncé la phase est concave-descendante et en rouge pâle, convexe-descendante.

Programme de l'indicateur "CONVEXE_CONCAVE" :
-------------------------------------------------------------
//Recherche des zones convexes/concaves et ascendantes/descendantes
//sur une moyenne à 20 périodes
//31/05/2005
//

M(0)=MOYENNE(CLOTURE,20)

CONVEXE = (M-2*M(1)+M(2)>=0) //Approximation de la dérivée seconde
CONCAVE = NON(CONVEXE)
ASCENDANT = (M>M(1))
DESCENDANT = NON(ASCENDANT)

HAUSSE_DEBUT = CONVEXE ET ASCENDANT
HAUSSE_FIN = CONCAVE ET ASCENDANT
BAISSE_DEBUT = -(CONCAVE ET DESCENDANT)
BAISSE_FIN = -(CONVEXE ET DESCENDANT)
-------------------------------------------------------------
Cet exemple est intéressant, on y utilise la puissance et la concision des intructions logiques.
Fenêtre "Propriétés" :


Pour visualiser un changement de concavité de la moyenne on peut aussi créer une règle indicateur telle que celle qui suit. Cette règle est une règle dérivée de la précédente et récupère les valeurs des variables HAUSSE_DEBUT, HAUSSE_FIN, BAISSE_DEBUT et BAISSE_FIN.

Programme de la règle "CHT_TENDANCE" :
-------------------------------------------------------------
//Sélection d'un changement de tendance
//de la moyenne à 20 périodes
//31/05/2005
//

SI RANGHISTO=FINHISTO
ALORS
SI HAUSSE_DEBUT=1 ET
BAISSE_FIN(1)=-1
OU
HAUSSE_DEBUT=1 ET
BAISSE_DEBUT(1)=-1
ALORS
VERS_LE_HAUT=1
FINSI

SI BAISSE_DEBUT=-1 ET
HAUSSE_FIN(1)=1
OU
BAISSE_DEBUT=-1 ET
HAUSSE_DEBUT(1)=1
ALORS
VERS_LE_BAS=1
FINSI

FINSI
-------------------------------------------------------------
Fenêtre "Propriétés" :


Un exemple :


On peut aussi créer une règle statistique qui recherchera les éventuels changements de tendance sur les moyennes 20 périodes d'un groupe d'actions comme suit :

Programme de la règle statistique "CHG_TENDANCE_MOY" :
-----------------------------------------------------------
//Statistique de sélection à partir de la convexité
//de la moyenne 20 périodes
//30/05/05
//

SI CONVEXE_CONCAVE.HAUSSE_DEBUT=1 ET
CONVEXE_CONCAVE.BAISSE_FIN(1)=-1
OU
CONVEXE_CONCAVE.HAUSSE_DEBUT=1 ET
CONVEXE_CONCAVE.BAISSE_DEBUT(1)=-1
ALORS
COLONNE1 = "Hausse de la moyenne depuis 1 jour"
COLONNE2 = 1
SELECTION
FINSI

SI CONVEXE_CONCAVE.BAISSE_DEBUT=-1 ET
CONVEXE_CONCAVE.HAUSSE_FIN(1)=1
OU
CONVEXE_CONCAVE.BAISSE_DEBUT=-1 ET
CONVEXE_CONCAVE.HAUSSE_DEBUT(1)=1
ALORS
COLONNE1 = "Baisse de la moyenne depuis 1 jour"
COLONNE2 = 2
SELECTION
FINSI
-----------------------------------------------------------
Fenêtre "Propriétés" :


Si on applique la statistique au SRD (peut-être pas à jour dans ma base...), à la date d'hier lundi, on obtient :

Groupe : SRD Date : 30/05/2005
Statistique de sélection à partir de la convexité
de la moyenne à 20 périodes

Hausse de la moyenne depuis 1 jour Deutsche bank
Hausse de la moyenne depuis 1 jour Sagem SA
Baisse de la moyenne depuis 1 jour Beneteau
Baisse de la moyenne depuis 1 jour Bollore
Baisse de la moyenne depuis 1 jour Ciments Francais
Baisse de la moyenne depuis 1 jour Euler Hermes
Baisse de la moyenne depuis 1 jour JCDecaux
Baisse de la moyenne depuis 1 jour Marionnaud parfum.
Baisse de la moyenne depuis 1 jour Merck and Co
Baisse de la moyenne depuis 1 jour Rhodia


La méthode utilisée ci-dessus est générale et peut très bien s'appliquer à tout autre indicateur dont on souhaiterait rechercher les changements de tendance.

Cordialement.

Bonjour Smallcaps:
Un grand merci pour ton travail, ça marche parfaitement.
C'est très simpa à toi, merci encore.
rg