je voudrais calculer une variable non historisée du type :

ecart = ECARTYPE((Haut(0)+Bas(0)+Cloture(0))/3,20)

quand je teste, la variable ecart est historisée.

où est le pb ?

PS : j'ai terminé une 1ère version des indicateurs GrapheATPro 2005.
Envoyez-moi un MP avec votre adresse si vous êtes intéressés.

jlr



Je viens de trouver l'erreur : je voulais tracer la variable ecart ( Je suppose que GrapheAT l'historise automatiquement ?). En supprimant la variable des courbes, elle (re)devient non historisée.

Bonjour,

Depuis quelque temps, en téléchargement intraday je reçois le message error "File C:PROGRAMA~GRAPHE~\basedroiteCAC40FR0003500008.i05
access error " et "File
C:PROGRA~1GRAPHE~1BaseGroupeAll.txt create error" les cours apparaissent bien sur les graphiques mais à chaque téléchargement j'ai ces fenêtres d'erreur que me pourrissent la vie. Savez vous comment resoudre ce probléme?
Merci

comment parametrer une stat qui détecte un croisement du stochastique avec son signal en dayly ET un redressement du stochastique weekly même si celui-ci n'a pas croiser sa ligne?
exemple avec un stoch (10,3,3) dayly et weekly pour la valeur Passat : on constate un croisement dayly (depuis un moment) alors qu'en weekly, le stoch se redresse mais n'a pas encore croisé sa ligne.
Merci

Bonsoir Sphinx,

Il est possible de créer très facilement avec GrapheAT Pro une règle statistique qui utilise des conditions différentes en daily, weekly (et même monthly). Il suffit pour ce faire d'écrire les règles ad-hoc dans les fenêtres accessibles sous les onglets "Jour", Semaine" ( et si nécessaire, "Mois") dans la fenêtre "Règle statistique".
Les valeurs sélectionnées par le scan sont celles qui vont satisfaire simultanément les conditions énoncées dans ces fenêtres.

Pour le pb qui t'intéresse ici, il faut que tu crées une règle sous l'onglet "Jour" qui détecte que le Stoch Daily est bien supérieur à son signal au dernier jour de l'historique, ce qui prouve donc qu'il a croisé son signal à la hausse précédemment. Voir condition1 en commentaire dans le programme ci-dessous.
On pourrait aussi imposer qu'il l'ait croisé dans la zone de survente <20 et depuis "peu", je ne l'ai pas fait ici.
Par contre j'impose que le Stoch Daily actuel soit supérieur au Stoch Daily précédent. Ceci évite des cas du genre "Gaz de France"...Voir condition 2 dans les commentaires du programme.

Ensuite il te faut créer la règle dans l'onglet "Semaine".
On y impose, Condition3, que le Stoch Weekly se redresse.
Puis qu'il n'ait pas encore croisé son signal, Condition 4.
Enfin, si tu le souhaites, on impose qu'il soit encore situé sous la valeur de survente=20, c'est la Condition 5.

Programme à entrer sous l'onglet "Jour"

 
======================================== 

//STOCH_ATD > A SON SIGNAL EN DAILY 
//REDRESSEMENT DU STOCH_ATD 
EN WEEKLY 
//le 19/11/05 
// 
 
SI STOCH_ATD.D>STOCH_ATD.SLOW_D 
//Condition 1- Stoch Daily a croisé son signal à la hausse auparavant 
 ET 
STOCH_ATD.D>STOCH_ATD.D(1) //Condition 2- Stoch Daily croissant 
ALORS 

 SELECTION 
FINSI 
======================================== 

Programme à entrer sous l'onglet "Semaine" :

 
======================================== 

//STOCH_ATD > A SON SIGNAL EN DAILY 
//REDRESSEMENT DU STOCH_ATD 
EN WEEKLY 
//le 19/11/05 
// 
 
SI STOCH_ATD.D>STOCH_ATD.D(1) 
//Condition 3- Stoch Weekly se redresse 
 ET STOCH_ATD.D<STOCH_ATD.SLOW_D 
//Condition 4- Stoch Weekly n'a pas encore croisé son signal 
 ET STOCH_ATD.D<STOCH_ATD.L_SURVENTE 
//Condition 5- Stoch Weekly sous la ligne de survente = 20 
ALORS 
 
SELECTION 
FINSI 
======================================== 

Mon Stoch est situé dans la règle indicateur STOCH_ATD que tu dois avoir créée également.

La fenêtre "Propriétés" de la règle ne comporte pas de colonnes.

Avec mon groupe "All" on trouve en date d'aujourd'hui :

Groupe : All Date : 19/11/2005
STOCH_ATD > A SON SIGNAL EN DAILY
REDRESSEMENT DU STOCH_ATD EN WEEKLY
le 19/11/05

Bernard loiseau sa
Crcam aquitainecci
General Motors
Groupe ares
Groupe euromedis
Orapi
Passat
Socim
Thermocompact
Tivoly s.a.
Valtech

qui contient bien Passat que tu utilisais comme exemple (et pas Gaz de France...).

Bon dimanche.
Cordialement.

ça marche impec, avec tous mes remerciements
cordialement
sphinx

Bonsoir les graph'atiens,
je n'arrive pas à télécharger les cours des actions US pour la journée du vendredi 18. Rencontrez-vous également ce problème?
Je vous remercie pour vos conseils,
amicalement,
Ketenake.

oui, le même problème

Bonsoir à toutes et tous,

Je viens de finir la mise en forme sous Word de tous les postes de l'année 2005 (page 48 a 67).
Pour ceux qui sont interressés, merci de me communiquer votre adresse mail.

Cordialement

Michka

Découvrir le NOEUD des moyennes MOY_GUPPY

Sur Graph at Pro

De nouveau je voudrais bien que par une analyse des stats trouver les points qui deceleraient les jours ou il y a vraiment bcpde moyennes qui se croisent

Exemple que j'ai trouvé C'est ACCOR le 2 Novmebre mais je vais en chercher d'autres visuellement

Par exemple sur 10 moyennes savoir combien passent par les extremes de la journée et avoir un pourcentage Ex 100% s' il ya 10 moy 30% Si 3Moyennes

Voila j'espère que je ne vous donnerai pas trop de travail avec cela

Salut Bon Week end

J'ai fait appel à Smallcaps mais il est peut etre occupé alors je fais appel aux bonnes volontés du site




Merci
Daniel

Bonjour Gilda56,

Compte-tenu des nombreux tests qu'il y aurait à faire pour résoudre exactement ton pb de croisement, je te propose ci-dessous une solution approchée, qui tient la route malgré tout...
Tu me diras ce que tu en penses et si cela ne te convenais pas, il serait alors possible de développer une autre solution plus complète.

L'idée de base consiste à n'utiliser que 2 moyennes.
La première notée M_ COURTE, est la moyenne arithmétique (on peut évidemment tj changer son type) des 6 moyennes courtes de Guppy (notées M1 à M6, en bleu sur les graphes ci-dessous), la deuxième notée M_LONGUE, est la moyenne arithmétique des 6 moyennes longues (notées M7 à M12, en rouge sur les graphes ci-dessous).
Comme on peut le constater ci-dessous, lorsque ces deux moyennes se croisent sur le graphe de droite, les 2 groupes de moyennes de Guppy (graphe de gauche) sont en cours de croisement également.

Les programmes présentés ci-dessous sont organisés comme suit :

Le programme indicateur "GUPPY_MM" qui permet de visualiser les moyennes multiples de Guppy sur les cours est le suivant :

 
//GUPPY_MM 
//Moyennes 
multiples de Guppy 
//03/12/2005 
// 
 
C=CLOTURE 
 
M1=EXPOSUIV(M1,C,3) 

M2=EXPOSUIV(M2,C,5) 
M3=EXPOSUIV(M3,C,8) 
M4=EXPOSUIV(M4,C,10) 

M5=EXPOSUIV(M5,C,12) 
M6=EXPOSUIV(M6,C,15) 
 
M7=EXPOSUIV(M7,C,30) 

M8=EXPOSUIV(M8,C,35) 
M9=EXPOSUIV(M9,C,40) 
M10=EXPOSUIV(M10,C,45) 

M11=EXPOSUIV(M11,C,50) 
M12=EXPOSUIV(M12,C,60)

La fenêtre "Propriétés" comporte 12 courbes de M1 à M12, tracé de type simple.
Les 6 premières sont tracées en bleu avec des couleurs progressivement dégradées.
Les 6 autres sont tracées en rouge.
On utilise les 12 courbes offertes par la version actuelle de GrapheAT Pro.
Cocher la case "Affichage sur les cours".

Il est toujours possible d'utiliser d'autres types de moyennes que le type exponentiel choisi : pondéré, DEMA ou autre...

Le programme indicateur "GUPPY_APPROX" qui permet de visualiser les 2 moyennes qui approximent les moyennes multiples de Guppy est le suivant :

//GUPPY_APPROX 
//Visu 
sur les cours des moyenne des moyennes courtes 
//et des moyennes longues 
de Guppy 
// 
 
M_COURTE = (M1+M2+M3+M4+M5+M6)/6 
M_LONGUE 
= (M7+M8+M9+M10+M11+M12)/6 
 
//Uniquement pour comparaison 
//on 
reprend les moyennes extrêmes de chaque groupe 
// 
Courbe3 = M1 
Courbe4 
= M6 
Courbe5 = M7 
Courbe6 = M12 

Ce programme est un indicateur dérivé du précédent pour pouvoir récupérer les valeurs des 12 moyennes de Guppy.
La fenêtre "Propriétés" comporte 6 courbes : M_COURTE, M_LONGUE, Courbe3, Courbe4, Courbe5 et Courbe6 de type simple.
Cocher la case "Affichage sur les cours".

En utilisant cette hypothèse simplificatrice on peut créer un premier indicateur "GUPPY_CROISE" qui détecte les périodes de croisements de ces 2 moyennes approchées et un autre "GUPPY_ECART" qui détecte les périodes où l'écart relatif qui existe entre-elles a atteint un certain pourcentage qui l'on se fixe (P1).
Ces 2 programmes, en plus des visualisations qu'ils permettent, créent les variables qui seront utilisées dans les statistiques qui seront présentées plus bas.

//GUPPY_CROISE 
//Croisements entre les deux moyennes 

//des 2 groupes de moyennes multiples de Guppy 
// 
 
//Moyenne 
des moyennes du groupe court 
M_COURTE(0) = (M1+M2+M3+M4+M5+M6)/6 
//Moyenne 
des moyennes du groupe long 
M_LONGUE(0) = (M7+M8+M9+M10+M11+M12)/6 
 

 
//Visualisations au choix type 1 OU type 2 
// 
//Type 
1 : Visu croisements 
X_LONG = CROISE(M_COURTE,M_LONGUE)>0 
X_COURT 
= CROISE(M_COURTE,M_LONGUE)<0 
 
//Type 2 : Visu zone hausse et baisse 

HAUSSIER=(M_COURTE>M_LONGUE) 
BAISSIER=(NON(HAUSSIER)) 

Cet indicateur comporte 4 courbes : X_LONG, X_COURT, HAUSSIER et BAISSIER de type histogramme.
On peut sélectionner les deux premières ou les deux autres qui font un peu double emploi. (on peut les supprimer du programme sans pb).

//GUPPY_ECART 

//Réalisation d'un % d'accroissement après croisement 
//des 2 moyennes 
des moyennes courtes et longues 
 
M_COURTE = (M1+M2+M3+M4+M5+M6)/6 

M_LONGUE = (M7+M8+M9+M10+M11+M12)/6 
 
ECART(0) = 100*(M_COURTE-M_LONGUE)/M_LONGUE 

 
LIM1 = P1 
LIM2 = -P1 
 
ACCR = (ECART>LIM1) ET 
(ECART(1)<=LIM1) 
DECR = (ECART<LIM2) ET (ECART(1)>=LIM2) 
DECR 
= -DECR

On définit 4 courbes : ECART de type simple (qui n'est que l'oscillateur des 2 moyennes approchées donc pas vraiment obligatoire à tracer), ACCR et DECR de type histogramme, LIM1 et LIM2 de type simple.

Voici ce que cela donne avec Accor pour un seuil de 0.5 :


Nous somme maintenant en mesure de programmer les statistiques qui te sont utiles.

La première "STAT_GUPPY_CROISEMENTS" va nous permettre de scanner un groupe choisi de valeurs pour trouver les éventuels croisements qui existent entre les 2 moyennes approchées.
La deuxième "STAT_GUPPY_ECART" nous donnera les valeurs du groupe scanné dont l'écart relatif en % entre les 2 moyennes approchées auront dépassé un seuil préalablement fixé comme unique paramètre P1 dans la règle indicateur "GUPPY_ECART".
Le paramètre N dans les règles ci-dessous permet comme d'habitude de fixer le nombre de périodes que l'on souhaite explorer dans les scans.

//STAT_GUPPY_CROISEMENTS 
//Statistique 
de détection des croisements 
//des moyennes approchées de Guppy 
 
N=5 

 
POUR N COURS 
 SI GUPPY_CROISE.X_LONG=1 ALORS 
 COLONNE1 
= "Croisement à la HAUSSE le : " & datehisto$ 
 SELECT=1 
 FINSI 
 

 SI GUPPY_CROISE.X_COURT=1 ALORS 
 COLONNE1 = "Croisement à la BAISSE 
le : " & datehisto$ 
 SELECT=1 
 FINSI 
FINPOUR 
 
SI 
SELECT=1 ALORS 
 SELECTION 
FINSI 

//STAT_GUPPY_ECART 

//Statistique de détection des écarts relatifs 
//entre moyennes approchées 
de Guppy supérieures 
//au seuil fixé P1 dans l'indicateur GUPPY_PCENT 
//04/12/2005 

// 
 
N=5 
R$="Ecart > seuil " 
 
POUR N COURS 

 SI GUPPY_ECART.ACCR=1 ALORS 
 R$=R$ & " HAUSSE le " & STXT$(datehisto$,1,5) 

 S=1 
 FINSI 
 
 SI GUPPY_ECART.DECR=-1 ALORS 
 R$=R$ 
& " BAISSE le " & STXT$(datehisto$,1,5) 
 S=1 
 FINSI 
FINPOUR 

 
COLONNE1 = R$ 
 
SI S=1 ALORS 
 SELECTION 
FINSI

Il suffit de définir une colonne texte dans chaque fenêtre "Propriétés" de ces statistiques.


Remarque :
Sur le plan conceptuel les deux programmes sont légèrement différents. En effet, bien que l'on y trouve une POUR sur N périodes dans chacun d'entre-eux, dans la première statistique la sélection des actions potentielles s'effectue à la sortie de la boucle. On ne conserve donc dans les résultats que le dernière période où l'une ou l'autre des conditions à satisfaire l'est. Alors que dans la deuxième statistique l'opérateur "&" qui est utilisé permet de concaténer dans la variable R$ l'ensemble des périodes pour lesquelles les conditions sont satisfaites. Le flag S assurant que les résultats affichés ne concerneront que les actions sélectionnées et pas toutes celles de l'ensemble du groupe.


Sur le CAC40 en date d'hier cela donne :
Groupe : cac40 Date : 05/12/2005
Statistique de détection des X des moyennes approchées de Guppy

Croisement à la HAUSSE le : 22/11/2005 Thomson
Croisement à la HAUSSE le : 23/11/2005 Lafarge
Croisement à la HAUSSE le : 23/11/2005 Lagardere
Croisement à la HAUSSE le : 25/11/2005 Vinci
Croisement à la HAUSSE le : 30/11/2005 Danone
Et :
Groupe : cac40 Date : 05/12/2005
Statistique de détection des écarts relatifs
entre moyennes approchées de Guppy supérieures
au seuil fixé P1 dans l'indicateur GUPPY_ECART

Ecart > seuil BAISSE le 29/11 L'Oreal
Ecart > seuil HAUSSE le 01/12 Danone
Ecart > seuil HAUSSE le 29/11 Vinci
Exemple d'illustration avec Vinci :

Cordialement.

Superbe travail Comment faire aussi bien je me demande comment tu arrives à tout écrire cela

Je vais tester ce soir mais avant j'ai un Problème pour teléchager les cours Je suis embete car j' ai du tafiquer qqch ce week end et je n'arrive plus à télécharger les cours que puis je faire

J'ai ce message ERRO Perso non trouvé

Je n'ai rien changé si qqun peut m'aider merci je pourrais teste ce qu' a écrit Smallcaps

Merci

citation :

---

Citation de Gilda56

Superbe travail Comment faire aussi bien je me demande comment tu arrives à tout écrire cela

Je vais tester ce soir mais avant j'ai un Problème pour teléchager les cours Je suis embete car j' ai du tafiquer qqch ce week end et je n'arrive plus à télécharger les cours que puis je faire

J'ai ce message ERRO Perso non trouvé

Je n'ai rien changé si qqun peut m'aider merci je pourrais teste ce qu' a écrit Smallcaps
J'ai le même message lors du téléchargement avec Boursorama.
Je passe par les Echos pour télécharger.
Dis moi quand tout rentrera dans l'ordre.


Merci

---

citation :

---

Citation de Gilda56

Superbe travail Comment faire aussi bien je me demande comment tu arrives à tout écrire cela

Je vais tester ce soir mais avant j'ai un Problème pour teléchager les cours Je suis embete car j' ai du tafiquer qqch ce week end et je n'arrive plus à télécharger les cours que puis je faire

J'ai ce message ERRO Perso non trouvé

Je n'ai rien changé si qqun peut m'aider merci je pourrais teste ce qu' a écrit Smallcaps
MLOG vient de metttre sur son site un patch de correction

Merci

---

Problème résolu Tout va bien pour la mise à jouren fin de journée


MAIS Faites vous des mises à jour en journée et comment avant moi je pouvais avoir les cours de l'action du groupe Maintenant ce n'est plus possible

Est ce qqun charge par abc bourse et obtient les cours avec un decallage de 15 minutes Je voudrais savoir

Dernière chose sur bourso on peut faire une liste d'actions ou warrants lim 10 pour abcbourse où fait on ce choix de listes

Salut

Bonjour à tous ,


Encore une fois je fais appel à celui qui pourrait m'aider sur le sujet suivant :

au début en Français le

Random Walk Index


Le Random Walk Index (ou RWI) est à la fois un indicateur de surachat et de survente pour le court terme, et un indicateur de tendance pour le long terme.

Le Random Walk Index a été développé par E. Michael Poulos. Pour une période donnée, il est défini par deux courbes, la première basée sur les plus hauts et la seconde sur les plus bas.

L'exploitation complète de cet indicateur utilise un second jeu de courbes de même nature mais de période différente.

Les deux périodes utilisées permettent de distinguer les aspects de court terme et de long terme.

Généralement, la période court terme va de 2 à 7 jours, et la période long terme de 8 à 64 jours.

Méthode de calcul :

RWI(high) = (H - Lp)/AR*(Racine carrée de la période p)
RWI(low) = (Hp - L)/AR*(Racine carrée de la période p)

où :

p = la période
H = le plus haut du dernier jour
Hp = le plus haut p jours avant le dernier jour
L = le plus bas du dernier jour
Lp = le plus bas p jours avant le dernier jour
AR = la moyenne des "True Range" sur la période de p jours


ex du RWI




mais pour arriver en fait aux recherches de Cynthia KASE qui a repris cet indicateur pour développer le : « Kase Peak Oscillator »


J’ai la formule en easy language mais pour transcrire le tout sur grapheat ….c’est autre chose :-)

Cynthia utilise cet indicateur réglé à 30 périodes et en plus le niveau de surachat survente doit se régler automatiquement en fonction de la volatilité du marché ( ce qui semble sur ses exemples un plus ! )

"inputs:LEN(30), Smooth(3), Strength(1);

vars: RWH(0), RWL(0),PEAK(0), MEAN(0), STD(0);
RWH = (H0 - LLEN) / (AvgTrueRange(LEN) * SquareRoot(LEN));
RWL = (HLEN - L0) / (AvgTrueRange(LEN) * SquareRoot(LEN));
PEAK = WAverage((RWH - RWL),3);
MEAN = average(PEAK,LEN);
STD = StdDevx(PEAK,LEN);
if (MEAN + (1.33 * STD)) > 2.08 then value1 = (MEAN + (1.33 * STD))
else value1 = 2.08;
if (MEAN - (1.33 * STD)) < -1.92 then value2 = (MEAN - (1.33 * STD))
else value2 = -1.92;
plot1(PEAK,"PeakOsc");
if PEAK1 >= 0 and PEAK > 0 then plot2(value1,"+/-97.5%");
if PEAK1 <= 0 and PEAK < 0 then plot2(value2,"+/-97.5%");"

Ex du KPO





En fait Cynthia KASE a développé une approche assez complète de prise de position en fonction de plusieurs indicateurs ( dont la gestion de plusieurs niveaux de stop en fonction de l’environnement ) et il serait intéressant je pense de voir ce que cela donne sur des stocks car les exemples qu’elle montre sont surtout pris sur des futures de mat. 1ere ou devises.

Toutefois j’ai l’impression que sur des titres assez volatiles cela pourrait fonctionner, l’approche pourrait être complètement systématiser , à condition de détecter les divergences.

D’après elle, c’est l’oscillateur qui fonctionne le mieux au niveau divergence par rapport au stock, macd ou rsi à essayer donc ….

pour ceux qui voudrait lire toutes ses publications ( en anglais ) je pourrais communiquer les liens .

Par avance merci.