Salut à tous

Un petit tour sur ce forum puisque je constate que l'on aborde le sujet du Vpci.

Small Cap je suis preneur du fichier pdf tu as toujours mon email .

Toutefois il doit y avoir un truc , car l'exemple ( Lafarge début juillet 2006 ) d'action future donne pas le même graphe que toi , ni celui que j'ai en ayant construit je pense selon la même approche que crnd:

"VPC=(PONDERE(Volume,p1)-MOYENNE(volume,p1))

VPR=((PONDERE(Volume,p2)/MOYENNE(volume,p2))*VPC)

VM=(MOYENNE(volume,p2)/MOYENNE(volume,p1))

VPCI=(VPC*VPR)*VM"


Ci joint extrait d'action future n 20 :





@ + Philippe

Bonjour kiki27,

Oui c'est ce que je faisais remarquer dans mon dernier post : le texte de Dormeier a été mal interprêté par l'auteur de l'article d'Action Future.

Première ambiguïté :
- une ambiguïté à la lecture du texte de Dormeier provient sans doute du fait qu'après avoir défini ce que sont le VPC et le VPR, l'auteur écrive immédiatement avant de définir le VM :
"The VPR is multiplied bye the (VPC+/-)...".
Ce qui peut laisser supposer que le VPC doive intervenir dans l'expression du VPR.
Or le VPR n'est qu'un simple ratio d'ajustement du VPC dans la formule finale.
Il n'a pas à être multiplié par le VPC lorsqu'il est calculé comme dans ton instruction :
VPR=((PONDERE(Volume,p2)/MOYENNE(volume,p2)) * VPC)

On peut heureusement s'en convaincre en suivant l'application numérique que Dormeier présente pour exemplifier son indicateur :

VPC, simple oscillateur calculé comme différence entre une VWMA long terme et une SMA de même recul sur les clôtures, est égal dans l'exemple à +1.5,
VPR, simple oscillateur calculé comme quotient entre une VWMA court terme et une SMA de même recul sur les clôtures également, ET SURTOUT NON REMULTIPLIE PAR LE VPC = 1.25,
VM, simple oscillateur calculé comme quotient entre une SMA court terme et une SMA long terme sur les volumes cette fois-ci = 2,

Et on obtient finalement:
VPCI=VPC*VPR*VM = 1.5*1.25*2= 3.75

Il n'y aurait aucun intérêt à remulpiplier le VPR par VPC dans son expression car cela risquerait de fausser le résultat final.
VPR est toujours >0, mais VPC peut être >0 ou <0. Remultiplier VRP par VPC dans ce dernier cas renverrait une valeur de VPCI qui serait toujours positive, puisque dans le VPCI on trouverait VPC au carré (VM étant également une valeur toujours >0) :

Ton programme :

VPC=(PONDERE(Volume,p1)-MOYENNE(volume,p1))
VPR=((PONDERE(Volume,p2)/MOYENNE(volume,p2))*VPC)
VM=(MOYENNE(volume,p2)/MOYENNE(volume,p1))
VPCI=(VPC*VPR)*VM

pouvant aussi s'écrire :

VPC=(PONDERE(Volume,p1)-MOYENNE(volume,p1))
VPR=(PONDERE(Volume,p2)/MOYENNE(volume,p2)
VM=(MOYENNE(volume,p2)/MOYENNE(volume,p1))
VPCI=VPC*(VPR*VPC)*VM

Apparemment le graphe que tu postes présente pourtant des valeurs de VPCI qui sont parfois négatives.
C'est en contradiction avec ton programme, pardon celui d'Action Future...


Il y a aussi une deuxième erreur dans l'article d'Action Future : en effet, Dormeier est très explicite sur la nature de la moyenne pondérée qu'il emploie dans ses calculs : il s'agit bien d'une moyenne pondérée par les volumes ou Volume Weighted Moving Average, moyenne qui n'a rien à voir avec la moyenne pondérée linéairement, disponible dans GrapheAT Pro, même si elle est appliquée sur les volumes comme le présente l'article d'Action Future.

Il n'est par conséquent pas étonnant que nos courbes diffèrent.

Je t'envoie l'article de Dormeier...

Cordialement.

Bonjour Débutant13,

Tu peux récupérer les valeurs des poids de chaque droite "SR" tracée de 2 façons :

-la 1ère, en enlevant les 2 barres de commentaires devant l'instruction :
Afficher "X(I) = " & ctxt$(X(I),2)
qui se trouve dans le module 10 (//----------------------10/- Tracés) du programme et en ouvrant la fenêtre d'affichage accessible par le menu "Règles". Les poids n'y sont pas toujours classés dans l'ordre d'apparition des droites sur le graphe ;

-la 2ème façon, en ajoutant une nouvelle courbe de nom X dans la fenêtre "Propriétés" de la règle sans demander de tracé et en passant sur l'onglet "Jour" à côté de l'onglet "Graphe" pour ouvrir la fenêtre qui donne les valeurs numériques des variables sélectionnées comme courbes dans le programme. L'ordre dans lequel les valeurs des X apparaisent est le même que celui qui apparaît dans la fenêtre d'affichage.

Je t'envoie par ailleurs le texte de Dormeier sur le VPCI.

Cordialement.

Bonsoir,

Il est possible, bien entendu, de simplifier le code du VPCI que j'ai présenté page précédente en utilisant directement la fonction SOMME pour calculer les deux VWMA rapide et lente, plutôt que de la programmer deux fois comme je l'ai fait :

//====
//VPCI
//====

//Volume-Price Confirmation Indicator

//12/09/2006
//V2.0

//"Volume Weighted Moving Average" lente
//
VWMA_LENTE=SOMME(Cloture*Volume,P1)/SOMME(Volume,P1)

//"Volume Weighted Moving Average" rapide
//
VWMA_RAPIDE=SOMME(Cloture*Volume,P2)/SOMME(Volume,P2)

//Volume-Price Confirmation/Contradiction
//
VPC=VWMA_LENTE-MOYENNE(CLOTURE,P1)

//Volume-Price Ratio
//
VPR=VWMA_RAPIDE/MOYENNE(CLOTURE,P2)

//Volume Multiplier
//
VM=MOYENNE(VOLUME,P2)/MOYENNE(VOLUME,P1)

//Volume-Price Confirmation Indicator
//
VPCI=VPC*VPR*VM

//VPCI lissé (éventuellement)
//
MVPCI=MOYENNE(VPCI,P3)

La fenêtre Propriétés de la règle reste inchangée.

Une autre remarque : vous pourrez trouver quelques éléments contenus dans les articles que Buff Dormeier a fait paraître dans Active Trader Magazine sur le sujet en février et en mars 2005 à :
http://charts.dacharts.com/2006-01-15/Dormeier%20H... - Cordialement.

édité le : 12-09-2006 23:15:10 

Bonjour SmallCaps,

Etant à la recherche d'info sur les RS, je suis trés intéressé par ton programme RS_Histo écrit pour Débutant13.

Dans ce programme est-il possible d'intégrer un paramètre permettant de simuler le calcul des RS à x jours avant la FinHisto?

Par avance je t'en remercie

Cordialement

Bonjour Michka,

C'est tout à fait possible.
J'ai ajouté le paramètre P5 qu'il suffit de renseigner pour indiquer à combien de périodes de la FinHisto tu souhaites arrêter l'étude des RS histotiques.
J'ai également complèté l'affichage des résultats numériques : ordonnées des résistances et des supports avec leurs poids respectifs. Il suffit pour les visualiser d'ouvrir la fenêtre d'affichage dispo à partir du menu "Règles".

Voici le programme modifié :

//=========
//RS_Histos
//=========

//V2.0
//Permet d'arrêter l'étude à P5 périodes de la FinHisto
//Affiche les résultats numériques
//le 13/09/06



//----------------------0/- Définition de la limite d'étude
//
LIMITE=FINHISTO-P5

//----------------------1/- Choix du prix
//
MEDIAN_PRICE=(HAUT+BAS)/2
TYPICAL_PRICE=(HAUT+BAS+CLOTURE)/3
PRIX(0)=CLOTURE*(P1=1)+MEDIAN_PRICE*(P1=2)+TYPICAL_PRICE*(P1=3)

SI RANGHISTO=LIMITE
ALORS

//----------------------2- Calculer la droite de régression des 3 dernières clotures
POUR 3 COURS
XR(0) = RANGPOUR
YR(0) = PRIX
FINPOUR
SOMX = SOMME(XR,3)
SOMY = SOMME(YR,3)
SOMXX = SOMME(XR*XR,3)
SOMXY = SOMME(XR*YR,3)
A = (3*SOMXY-SOMX*SOMY)/(3*SOMXX-SOMX*SOMX) //pente régression linéaire

//----------------------3/- Recherche du Plus Haut et du Plus Bas de l'historique
//
ValH=MAX(PRIX,LIMITE)
ValB=MIN(PRIX,LIMITE)

//----------------------4/- Création des numéros des plages et de leurs limites
//
J=0
TANTQUE J<=1/P2%-1 FAIRE //boucle sur les limites des plages
N_Plage(J)=(J+1)
LIM_SUP(J)=ValH-(ValH-ValB)*J*P2%
LIM_INF(J)=ValH-(ValH-ValB)*(J+1)*P2%
DIST(J)=LIM_SUP(J)-CLOTURE(0)
J=J+1
FINTANTQUE

//----------------------5/- Repèrage des positions des prix par rapport aux plages
//
I=0
TANTQUE I<=LIMITE-1 FAIRE //boucle sur l'historique
J=0

TANTQUE J<=1/P2%-1 FAIRE
SI PRIX(I)<=LIM_SUP(J) ET PRIX(I)>LIM_INF(J)
ALORS
PLAGE_PRIX(I)=LIM_SUP(J)
NO_PLAGE(I)=J+1
FINSI
J=J+1
FINTANTQUE
I=I+1
FINTANTQUE

//----------------------6/- Compter le nombre d'occurence de chaque impact
//
I=0
TANTQUE I<=1/P2%-1 FAIRE
CPT=0
J=0
TANTQUE J<=LIMITE-1 FAIRE
SI NO_PLAGE(J)=N_Plage(I)
ALORS
CPT=CPT+1
FINSI
J=J+1
FINTANTQUE
CPT_N(I)=CPT
I=I+1
FINTANTQUE

//----------------------7/- Calculer les moyennes des poids des impacts + et -
//
I=0
TANTQUE I<=1/P2%-1 FAIRE
SI DIST(I)>=0
ALORS
P=P+CPT_N(I)
NBP=NBP+1
SINON
N=N+CPT_N(I)
NBN=NBN+1
FINSI
I=I+1
FINTANTQUE
//Moyennes des poids + et -
MPP=P/NBP
MPN=N/NBN

//----------------------8/- Déterminer le nombre de DIST>=0
//
K=0
TANTQUE DIST(K)>=0 FAIRE
K=K+1
FINTANTQUE


//----------------------9/- Sélectionner les plages à tracer
//Résistances
I=K-1
J=0
TANTQUE I>=0 FAIRE
SI CPT_N(I)>=P3*MPP
ALORS
Y(J)=LIM_SUP(I)
CPT_NM(J)=CPT_N(I)
J=J+1
SI (J=6)*(A>=0) OU (J=4)*(A<0) ALORS BREAK
FINSI
I=I-1
FINTANTQUE

//Supports
I=K
N=J
TANTQUE I<=1/P2% FAIRE
SI CPT_N(I)>=P3*MPN
ALORS
Y(N)=LIM_SUP(I)
CPT_NM(N)=CPT_N(I)
N=N+1
SI (N=10) ALORS BREAK
FINSI
I=I+1
FINTANTQUE

//----------------------10/- Tracés

PDS_MAXI=MAX(CPT_NM,N-1)

//Calculer les longueurs proportionnelles aux poids
I=0
TANTQUE I<=N-1 FAIRE
X(I)=CPT_NM(I)*P4/PDS_MAXI
I=I+1
FINTANTQUE

//Définir les courbes
L=P4
TANTQUE L>=0 FAIRE
COURBE1(L)=Y(0)*(L<=X(0))
COURBE2(L)=Y(1)*(L<=X(1))
COURBE3(L)=Y(2)*(L<=X(2))
COURBE4(L)=Y(3)*(L<=X(3))
COURBE5(L)=Y(4)*(L<=X(4))
COURBE6(L)=Y(5)*(L<=X(5))
COURBE7(L)=Y(6)*(L<=X(6))
COURBE8(L)=Y(7)*(L<=X(7))
COURBE9(L)=Y(8)*(L<=X(8))
COURBE10(L)=Y(9)*(L<=X(9))
L=L-1
FINTANTQUE

//-----------------------11/- Affichage des résultats numériques
//
Afficher NomAction$
Afficher ""
Afficher "Etude à " & ctxt$(P5,0) & " périodes de la FinHisto"
Afficher ""
Afficher "Pente régression = " & ctxt$(A,2)
Afficher ""
I=0
TANTQUE I<=N-1 FAIRE
SI i<=J-1
ALORS
Afficher "Résistance = " & ctxt$(Y(I),2) & " Poids = " & ctxt$(X(I),2)
SINON
Afficher "Support = " & ctxt$(Y(I),2) & " Poids = " & ctxt$(X(I),2)
FINSI
I=I+1
FINTANTQUE

FINSI

La fenêtre "Propriétés" de la règle est légèrement modifiée comme suit :


A titre d'illusration voici Société Générale avec P5=0 :

Sa fenêtre d'affichage :
========================
Société Generale

Etude à 0 périodes de la FinHisto

Pente régression = 0,75

Résistance = 123,51 Poids = 150,00
Résistance = 125,65 Poids = 132,00
Résistance = 127,80 Poids = 66,00
Support = 121,36 Poids = 150,00
Support = 119,21 Poids = 96,00
Support = 117,06 Poids = 96,00
Support = 110,62 Poids = 108,00
Support = 106,33 Poids = 84,00
Support = 104,18 Poids = 126,00
Support = 95,59 Poids = 78,00

La même Société Générale arrêtée à P5=20 périodes de la FinHisto :


========================
Societe Generale

Etude à 20 périodes de la FinHisto

Pente régression = 1,80

Résistance = 125,60 Poids = 120,00
Support = 123,50 Poids = 108,00
Support = 121,39 Poids = 150,00
Support = 119,29 Poids = 96,00
Support = 117,19 Poids = 90,00
Support = 110,88 Poids = 90,00
Support = 106,67 Poids = 90,00
Support = 104,57 Poids = 108,00
Support = 96,15 Poids = 84,00
Support = 91,95 Poids = 162,00

Cordialement.

Bonsoir SmallCaps

Merci beaucoup pour la modification de programme, cela va me permettre de faire des essais sur des dates postérieures et comparer les valeurs.

Ton programme prend en compte le nbre de point d'impact, et c'est déjà beaucoup, mais n'est-il pas possible de prendre aussi de prendre en compte les volumes, une RS ayant plus ou moins d'importance en fonction du volume cumulé. Je ne sais pas comment on peut faire une proportion entre nbre d'impact et volumes.
Tu auras peut être une idée.

Je te remercie pour tout ce que tu peux apporter sur ce forum

Cordialement

Bonjour a tous
J aimerais savoir si certains d entre vous ont deja travaille sur le theoreme de Koenig et si oui quels resultats avez vous pu en tirer.

merci

Bonjour Romuald38,

Pourrais-tu préciser ta question?
Fais-tu bien allusion à la simplification du calcul de la variance (V) d'une série stat. (xi) par le théorême de Koenig-Huyghens?
Dans quel domaine veux-tu l'utiliser?

Cordialement.

Citation de : smallcaps90

Bonjour Romuald38,

Pourrais-tu préciser ta question?
Fais-tu bien allusion à la simplification du calcul de la variance (V) d'une série stat. (xi) par le théorême de Koenig-Huyghens?
Dans quel domaine veux-tu l'utiliser?

Cordialement.

---

Bonjour small (desole mais ton pseudo est trop long...)
Je fais bien allusion au calcul de la variance
Je suis depuis 15 jours en train de travailler dessus pour la creation de sytemes simples pour la creation de signaux achat/vente.Les resultats sont interressants mais je rencontre des problemes
Mes formules semblent fonctionner plus ou moins par cycle que je n arrive pas a definir.Dans ma formule je me sers des volumes entre autres.
Je ne suis qu au debut de l elaboration mais je cherchais a savoir si des personnes avaient deja rencontre ce genre de difficultes.
Cordialement
romuald

Citation de : smallcaps90


Pour ceux d'entre-vous qui seraient intéressés par la lecture de l'article de Dormeieir pour aborder en particulier les différentes façons d'utiliser le VPCI, je peux le leur faire parvenir en .pdf par email.

Cordialement.

---

Bonjour
Peux tu svp me faire parvenir l article
Merci
Romuald

RENKO
bonsoir à tous quelqu'un parmis vous a-t-il déjà programmer le renko dans graphe at pro? Si ce n'est pas le cas (et si c'est possible en programmation) je suis près à donner toutes les explications pour la construction
ftrillat

Bonjour ftrillat,

Pas de pb pour l'algorithme...mais pbs pour la représentation. En effet, il n'est pas possible de se passer de l'échelle temps à pas constant dans GrapheAT Pro avec la v3.08 actuelle.
A l'identique de ce qui se passe les autres types de représentations "japonaises" que sont Kagi et Three Line Break, Renko n'a pas d'échelle de temps constante non plus si bien que pour visualiser les briques sur les cours, il faudrait les reproduire à l'identique tant qu'aucun changement n'intervient.
Jette un coup d'oeil à mes messages du 01/02/2005 page 50 ici même. J'avais programmé le Three Line Break en utilisant une astuce pour sa repésentation sur les cours même à l'aide de lignes en tirets...Pas terrible...
Puis avec un passage par Excel, j'avais créé une action "danone essai" en calculant ses O, H, B et C conformément au mode de calcul du Three Line Break pour en visualiser les blocs...mais comme tu peux le constater, pour ce faire dans GrapheAT Pro, j'ai été également amené à répéter les blocs aussi longtemps qu'aucun changement n'intervenait.

Cordialement.


NB : ProRealTime propose ces modes de représentations.

Salut Smallcaps90,

Le problème de l'échelle de temps n'est pas vraiment important à la limite, du moment que l'alogaritme respecte le principe des boites renko: au lieu d'avoir un vrai graphique renko on a que les signaux d'inversion achat/vente. Pour de l'intraday cela doit suffir.
Donc d'après la version actuelle on ne peut qu'aligner une même série de boite à l'horizontale jusqu'à qu'une boite haute ou basse change l'incrément.
Perso je préfère le renko car je trouve les signaux moins tardif
(graphe at me sert pour l'intraday)
ftrillat

En image l'intérêt du renko est plus parlant par rapport au three lignes break.
Pour le calcul calculer une entrée à l'ouverture du lendemain du signal (donc le chandelier derrière la flèche de signal.
ftrillat